Вкавка

чудный флоп и 90%



префлоп надо фолдить сразу или нормально сыграно?

фолдить префлоп надо

фантастика какаято - 25 баиин в одно рыло
ха пло - 2 года и ты инвалид

в итоге я слил ему банкролл в руме, последняя раздача на тройные стеки - у меня натсовый фулл, у него карэ (шестое или десятое по счету?)
пятый месяц катаю без перерыва. этот месяц вообще рекордный по количеству рук - конечно надо отдыхать, не играть неделю (мда, увлекся я сильно... себя я вряд ли потеряю когда-нибудь, чего и вам желаю, но сегодня я зол по настоящему)
(или уже не зол)

Этот месяц вышел долбанутым - амер. горки, но плюсовым как и предыдущие шесть, плакать не от чего, однако "млять-млять-млять, как так можно раздавать".
Меня удивляют соседи. Живу здесь уже два года и квартира повидала многое (PLO HU), однако ни одного замечания в мой адрес.

Несколько дней назад я пробовал сделать капитальный перерыв, переключиться полностью, чтобы развеяться. Я клацал каналы от силы два часа, ничего другого не хотелось, т.к. голова пуста, как обычно бывает от катки (да-да, мы все тупеем, нервы и однообразие съедают мозг).
За два года игры просадка в ПЛО ХА в 30+ байин случается в среднем каждые полтора месяца, я не говорю, что мои рекорды - два раза по 70.
Казалось бы, время привыкнуть.
Омаха, в этот раз я настолько разозлен, что буду искать тебе замену, шлюха, ха-ха, я стану честным спекулянтом.
2014 год, надеюсь, будет последним, однако пока ты изрядно даешь мне, - пусть сегодня и не дала, сволочушка, - я не могу тебя бросить, это не по-мужски.
И все-таки, блядь старая, я помню тебя совсем другой: с работы бежал к тебе, смотрел на твои руки и волновался как школьник. Я оставил Оксану ради тебя и где теперь Оксана?
В Испании!!
Сученка, ты обманула меня, и я зол сегодня, по-настоящему зол
(или уже не зол).
это была печальная нота, тока не утешайте, покойный этого не любил. И это... вы в курсе, что я намерен занести сандей второго марта, потому что в мтт творится полный беспредел последние месяцев пять?

ясно, что источником любого разочарования является ожидание. Мое матожидание игрового дня почти всегда отличается от результата. Чтобы уменьшить огонь тильта, я должен снизить требовательность к результату. Скроллинг мышки подсказывает, что волнения на малом участке выглядят смешно на участке большом: твой график неуклонно движется вверх. Осталось только носить в себе это ощущение завоеванного пространства, смотреть на все с птичьего полета. Но добиться этого простым внушением невозможно, нужны вещественные основания для спокойствия и они есть.
Ошибка в том, что выигрыши мы измеряем в долларах, а проигрыши — в рублях. В первом случае это цифры, а во втором — автомобили, круизы и т.д. В холдем менеджер необходимо внести опцию банкролла, чтобы измерять колебания в процентах. Именно банкролл и дает ощущение масштаба, безопасности происходящего, и тогда тильту, который растет из страха (глубокого страха разорения и нескольких поверхностных страхов, таких как потеря скилла и т.д.) будет негде развернуться.

приостановлю писанину, вернусь только при марафоне, если он будет, как к средству дисциплины
писать измышления дальше не планирую в виду низкой популярности тут (для этого есть другое место)
пока, дневничок)

Хоть линканул бы "другое место" для приличия!

Жаль. Очень интересно читать умный людей.

а зачем тебе высокая популярность?

Vkavka @ 1.3.2014
источником любого разочарования является ожидание

Это напоминает мне буддизм.

А не думаешь, что если выводить график в процентах от общего БРа, то можно намного больше залить? Ведь одно дело видеть, что проиграл 4к, а другое дело, когда видишь, что проиграл всего то 7% и думаешь фигня, сейчас всё отыграю, он же фиш!

Жаль, если не будешь писать, а что это за другое место?

Нужна помощь зала
Дано:
ячейка в Excel на странице "Лист 1", которая заполняется функцией "автосумма" значениями, взятыми из другого листа ("Лист 3") этого же файла.
Однако формула почему-то прописывается некорректно.

что я делаю:
выделяю пустую ячейку на листе 1, жму "автосумма", иду на лист 3, выделяю нужные поля с цифрами (сверху он пишет корректно: =СУММ(Лист3!K14:K17)), возвращаюсь на лист 1, жму "cntrl"+"=", потом Enter и получаю нуль. Дело в то, что при переходе обратно на первую страницу он автоматически исправляет =СУММ(Лист3!K14:K17) на =СУММ(Лист1!K14:K17), а т.к.первая стр. пуста - нет и результата
знаю, что можно этого избежать, не знаю как (различные стр. иметь принципиально)

Vkavka, выделил пустую клетку на Листе 1 , нажал на значок автосуммы, потом выбрал Лист 3, выделил ячейки, нажал Enter все вставилось, ничего нигде не поменялось.
или я чего-то недопонял ?

nindzyago, я разобрался)
l2ll23, конечно, всякие ухищрения, способы избежать тильта, работают так себе, они поверхностны
Uilt, мне не очень нужна

недавно сделал внушительный кешаут во всех румах
во всех румах стал стремительно проигрывать
особенно опасны гавнорумы, когда твой вывод еще рассматривается - это наверное совпадение, но чисто технически чуть-чуть, совсем несильно, заставить машину играть против человека, чтобы тот вернул деньги обратно в рум - не сложно

Vkavka, почитал рандомно твой блог, ты прошел ад, большинство бы сдалось, огромный респект тебе и много счастья, по ходу ты заслужил его

Такой вопрос, в омахе как и других видах покера, есть много вариантов разыграть руку плюсово. Но выбирая между чуть большем ев+ решением и не значительно меньшим ЕВ + решением, но намного менее дисперсионное, какой стоит выбирать ?

funXmun, зависит от многих факторов, если в матче ты эксплуатируешь оппонента, к тому же не имеешь договоренности на долгий матч, можно пожертвовать небольшим EV в раздаче ради EV в матче. Если знаем, что оппонент, проигрывая, играет хуже - выбираем дисперссионный путь. Если оппонент не хитранит и слабее тебя, то иметь более глубокие стеки выгоднее
Посчитать EV действий в Омахе непросто, если это не EV пуша. Поэтому не всегда можно сказать заранее, что менее дисперссионное действие (колл) имеет меньшее EV в сравнении с рейзом (тем более, если разница мала).
Есть известные правила, например: натсовые (и околонатсовые дро с меньшим SPR) лучше разыгрывать дисперссионно, т.к. часто мы будем доминировать дро-руки соперника, которые обычно чувствительны к картам, выпадающим на след. улице.
В целом, дисперссионность редко служит сдерживающим фактором (стеки глубоки, лимиты дорогие)

Румы с векторными столами, кажется, имеют один гсч. В любом случае никогда и нигде я не получал премиум-руки, не собирал натсы в таком количестве как в мерге и боссмедии. В последней сети я играл только сегодня и первый пуш случился в 4бетпоте, на флопе я словил сет королей и флешдро от туза. Выставился и проиграл банк стрит-флешу
Румы для настоящих ковбоев, для тех, кто ненавидит скуку

Vinni121 @ 30.1.2014
нене, 20% в месяц это совсем не 240% в год. 1.2 в 12той степени нужно брать. Это реально 800% годовых.

И да, по поводу 20% в год - это показатель хорошего трейдера. Кто стабильно делает по 30% - красавцы, таких людей единицы. Хотя хуй их знает, нужно смотреть размеры выборки и количество этих людей - может эти герои всего лишь выбросы дисперсии из рядов хороших трейдеров.

Ну что, за первый месяц серьезного трейдинга я уже сделал 19,89%
Так что, пока не врут мои данные о том, что средний показатель хорошего трейдера 20% в месяц (ок, 15%)

Я вот ничего не знаю о трейдинге, но цифры в 10-15-20 процентов в месяц кажутся какими то слишком сладкими.

А кто-нибудь может ссылку дать на то... эээ... как вести себя онлайнщику в живом турнире? Какие там несуразицы возможны, (с объявлениями ставок, например), советы "живых" про? Я почти девственник в этом, а дорогих ошибок хотелось бы исключить