Статистика
Всего постов
3424
510,072 просмотров
Новых постов
+5
1,89 в день
Лучшие посты автора
Лучшие посты читателей
-
-
К открытию дневника подготовил 2 записки!
-
У профессиональных игроков в покер, особенно тех, кто играет динамичные дисциплины (HU, SPIN&GO), на рынке возникает следующая психологическая проблема – динамичная торговля, переторговка. Они привыкли защищать блайнды, бороться за каждый банк. На рынке это лишнее. Представьте ситуацию, что Вы играете против Немесиса, игрока который знает Ваши карты, Вашу стратегию. Немесис – это рынок. Соответственно, чтобы переигрывать его в раздаче, нужна очень сильная стартовая рука (сетап). На рынке нет блайндов и мы можем фолдить (пропускать сетапы) до тех пор, пока не увидим действительно стоящую ситуацию. Одна хорошая сделка может принести 1-3 месячную норму прибыли. Нам нет нужды бороться в каждой ситуации, много бестолковых сделок – это лишь генерация комиссии для брокера.
Будьте терпеливы, ждите сильные стартовые руки! -
Чем заканчиваются все тренды?
Ответ достаточно прост – параболическим ускорением роста цены
Итак. Согласно теории Доу, аукцион развивается следующим образом, цитата : «Каждый первичный тренд состоит из трех фаз: фазы накопления, фазы импульса и фазы реализации (распределения). Во время первой фазы наиболее проницательные инвесторы начинают скупать (распродавать) активы вопреки общему мнению рынка. Эта фаза не сопровождается сильными изменениями цены, поскольку количество таких инвесторов достаточно мало. В второй фазе часть рынка улавливает новый тренд и за проницательными инвесторами начинают следовать активные трейдеры, использующие технический анализ. Эта фаза сопровождается сильным изменением цены. Во время третьей фазы новый тренд распознает весь рынок и начинается ажиотаж. В этот момент проницательные инвесторы начинают реализовывать прибыль и распределять позиции среди толпы».
Ажиотаж, иными словами, - это ситуация на рынке, когда наблюдается аномальный рост волатильности, сопровождающийся аномальным направленным движением цены. Так заканчиваются тренды.
Посмотрим картинки:
USD/RUB
Внизу индикатор ATR, отображающий волатильность. Обратите внимание, как цена не спеша мигрировала вверх с февраля 2011 года, не привлекая внимания. Дело, как обычно, закончилось резким всплеском волатильности и ускорением роста цены в ноябре 2014 года. Второй импульс через год перебил максимальное значение (помните, когда начался шум, что мол обменники табло меняют на 5-начные, т.к. бакс будет за 100). Вообще, глубокий проход цены за кульминационный экстремум бывает достаточно редко, обычно дело заканчивается его повторным тестом.
Посмотрим на всеми любимый Биткоин:
Сочувствую форумчанам, кто битком на максимумах затарился. Обратите внимание, ситуация аналогичная. Когда держатели битка, вложили немного денег, чтоб его пропиарить, набежала толпа, началась активная фаза аукциона, которая закончилась параболическим ускорением роста цены и волатильности. За банкет заплатили, многие из вас.
Эти ситуации повторяются вновь и вновь, на всех рынка: продукты потребления (помните заворушки с солью и гречкой), топливо, бытовая техника (в момент роста доллара все сметали технику, с полок магазина, пока не подоражало) и т.д.
Успеха, не видитесь на ажиотаж!
P.S. Когда толпа заходит, вы уже должны фиксировать прибыль. -
Риск-менеджмент
Думаю всем понятно, что этот термин дословно означает управление риском.
В тяжелые для трейдера периоды, позволяет выживать исключительно этот навык. Бывают черные полосы, когда трейды все в Stop Loss вылетают - то ли рынок не ваш, то ли некоторое состояние тильта, которое часто возникает в просадках, то ли все сразу. В таких ситуациях спасти может, только управление риском.
Вот некоторые пункты моего торгового плана :
1. Риск в трейде не должен превышать 1 ± 0,1 %. В исключительных случаях (идеальный сигнал) до 1,5 %.
2. Потери в день не должны превышать 2,5 %.
3. Потери в неделю не должны превышать 4.5%.
В пунктах 2 и 3 есть скрытый смысл. Выполнение этих требований позволяет выработать избирательность. Вы знаете, что за спиной не так много входов и необходимо тщательней их выбирать. Все это позволяет выработать дисциплинированность, исключает глубокий тильт. Если событие в пункте 2 или 3 исполнилось, терминал закрывается и не открывается до истечения установленного срока, дабы не искушать себя ценовым действием. Некоторые сидят в терминале просто кнопки тыкают, потом очнуться что процентов 10-20 % слили.
4. Не входить в один сетап больше двух раз.
Что я имею в виду. Когда есть сетап и вы входите с коротким Stop-Loss, вы часто его и получаете. Думаете: «Выбило манипулятивным движением», восстанавливаете позицию примерно в той же точке и вас снова выбивает. В таких ситуациях не стоит тыкаться до бесконечности, можно нахватать много «лосей», а ваш сценарий так и не произойдет. -
-
4. Практическое обучение трейдингу (это реально бомба, такого вы нигде не найдете) - этот комплекс трень будет стоить дорого и займет много времени.
Писать в ЛК!
ясно -
LLIyLeR,
Что ясно?
Зайдут одно слово напишут. Что? Зачем? Непонятно и не флуд вроде.
Есть мнение, высказывай! -
Чел, ты с первого поста начал
пихатьобучение Хотя б начал это делать с 3-ей страницы -
Полезные вещи пишешь и доступным языком, побольше бы таких дневников. Если абстрагироваться от контента у меня один момент вызвал недоумение что ли - за предложением обучения, которое будет стоить дорого идет фраза о том, что ты крепкий рег спинов по $7. ну т.е. зачем платить много за обучение трейдингу человеку, который себе денег не наторговал? да и вообще возникает вопрос зачем учиться трейдингу, если человек, прошедший обучение у стольких людей, в итоге катает спины за $7? Если что я не докапываюсь, это твой дневник, ты можешь здесь писать всё, что посчитаешь нужным, просто делюсь тем какая первая мысль пришла в голову после прочтения стартового поста. а так остальные посты - годнота -
senza,
Ничего никому не пихаю - это во-первых. Во-вторых, какой грех Вы видите в моем предложении? То есть тренеры по Спинам, которые берут по 200 баксов в час Вас не смущают? -
Romana88,
Выражение будет стоить дорого, наверно, не совсем удачное, отредактирую пост. Дорого, дешево - вещи относительные.
По-поводу заработка, покер приносит около 1,5к в месяц с БР=2к.
Норма прибыли на рынке 5-10% в месяц, ну возьмем в среднем 7,5%. Получается, чтобы заработать столько же нужен БР = 20к. В итоге все примерно так и получается на практике. То есть эффективность использования денег в покере в разы выше. Но самая главная беда покера - потолок заработка. чтобы бить топ лимиты надо реально быть ГТО ботом-задротом, на рынке возможный потолок гораздо выше и это ключевой плюс трейдинга.Цитата (Romana88 @ 17.6.2018)
прошедший обучение у стольких людей, в итоге катает спины за $7?
1. Диверсификация источников дохода.
2. Когда сидишь на рынке, мониторишь возможный сетап делать вообще нечего, это может длиться часами, отчего бы в этот момент не покатать + покер люблю, поэтому и катаю.Цитата (Romana88 @ 17.6.2018)
себе денег не наторговал??
Зарабатывать рынком получилось далеко не сразу.
Что в вашем понимании наторговал денег?. Т.е. почему я не долларовый миллионер? Норма прибыли на рынке куда меньше, чем кажется. Имея БР=100к (это очень приличный БР, согласитесь), заработать 70% годовых - это отличный результат! В это же время 70к в год, не так уж и много, миллионером не стать. Много тратиться на жизнь, на семью. -
Типы сделок
Подавляющее большинство трейдеров работают внутри дня, т.е. торгуют на таймфрейме меньше, чем D1. Для внутридневной торговли необходимо разделять сделки на 2 типа: позиционные и моментумные. Давайте разберемся, что это за типы и как ими управлять.
1. Позиционные
Этот тип сделок характеризуется очень удачным местоположением входа, когда нам удается поймать минимум для позиции в бай или максимум для позиции в селл. Посмотрим картинку:
На нисходящем тренде нам удается достаточно точно поймать вершинку отката и зайти в селл. Преимущество таких сделок – это местоположение точки входа. Для таких позиций ключевой навык – умение ждать, дать прибыли вырасти. Нам не стоит торопиться передвигать SL в точку безубыточности, так как цена еще долго может стоять в боковике и по несколько раз тестировать точку входа. С технической точки зрения перенос в б/у будет правильным, лишь после истинного пробоя минимума (зеленый кружок). Еще одной особенностью сделок такого типа – это относительно больший размер SL, по сравнению с моментумными сделками, так как точку разворота поймать гораздо сложнее.
2. Моментумные
Самый распространённый вариант моментумных сделок – это пробойные.
Обратимся к картинке:
Сделка в бай на пробой экстремума отмеченного черным прямоугольником. В данном случае местоположение не на нашей стороне, мы заходим в бай на максимумах. Наше преимущество - тайминг, моментум. Иными словами, если пробой идет, то, как правило, он идет резко с параболическим ускорением цены. SL в таких сделках маленькие (если пробой не пошел, то нам нет нужны держать позицию, необходимо незамедлительно фиксировать минимально возможный убыток). Прибыль в моментумных сделках стоит забирать тоже быстро (иногда это считанные минуты), обращать внимание на сигналы о затухании импульса, закрывать позицию в конце дня (здесь позиция была закрыта именно в конце дня). Обратите внимание, что если бы мы не забрали прибыль, то на следующий день трейд закончился бы просто в б/у. Местоположение – это наше слабое место.
P.S. Разграничивайте типы сделок, научитесь понимать преимущества и недостатки того или иного трейда, от этого зависят принципы управления позицией и в итоге размер вашей прибыли. -
Инвестиционный план
Когда мы решаем инвестировать в растущий со временем актив, будь то акции, ПАММ-счет, паи какого-либо фонда или биткоин, необходимо заранее составить план действий для всех возможных сценариев развития. Почему заранее? До момента непосредственного ввода средств у нас голова холодная, мы можем спокойно и рационально выстраивать инвестиционный план. Как только деньги заведены, мы становимся ангажированы (эмоционально вовлеченными пленниками) собственной позицией и в секундном порыве, под давлением ценового действия можем наделать кучу глупостей. Не зря во многих крупных фондах, трейдерских конторах (командах) позицию открывает один человек, а управляет совершенно другой, как правило, риск-менеджер. Опустим точку входа, поговорим только о принципах выхода из актива, которые вы должны для себя четко определить заранее. Рекомендую все записать в дневнике (не держите эту информацию в голове, бумага помнит все, а мозг будет играть с нами «тут помню, тут не помню»), чтобы в моменты слабости перечитывать, то что написано трезвой головой, и не дергаться по давлением ценовых колебаний.
В трейдинге, все относительно просто, вы можете установить ордера Stop Loss и Take Profit и ждать, какой из них исполнится. При инвестировании люди почему-то совсем забывают о принципах фиксации убытка или прибыли и сосредотачиваются исключительно на входах. Но не стоит забывать, что прибыль приносит именно закрытие позиции, а не открытие.
Итак, вот некоторые эффективные принципы выхода из инвестиционных позиций, которые я применяю:
1. Потеря стоимости активом n %. Величину n стоит выбирать исходя из максимальной исторической просадки (ИП). Когда ИП обновляется – это говорит о явной нездоровой ситуации на рынке, вероятность дальнейшего удешевления актива, вплоть до полного обесценивания сильно увеличивается. Этот принцип особенно актуален для ПАММ-счетов, так как позволяет уловить момент, когда торговая стратегия трейдера больше не работает.
Пример: Максимальная историческая просадка акций Сбербанка 40%. Мы зашли по цене 120 рублей за акцию, максимальная стоимость до этого 150 р. То есть актив уже находится в 20 % просадке. Если цена упадет до 90 рублей, нам придется закрыть позицию, зафиксировав убыток в 30 рублей за акцию.
2. Увеличение стоимости актива на m %. Определившись с допустимыми потерями, определить потенциальную прибыль становится вопросом чисто техническим. Величину m стоит выбирать кратно величине n. Я рекомендую брать это соотношение не менее 4 к 1, то есть, чтобы одна успешная инвестиция покрывала 4 убыточных. Убытки будут гораздо чаще, если конечно Вы не Уоррен Баффетт, поэтому мы должны покрывать их редкими, но существенными прибылями.
3. Истечение срока инвестиции. Если события в пунктах 1 и 2 не наступают, а такое бывает достаточно часто, необходимо определить временной горизонт. Скажем, держим актив 6 месяцев и выходим при любом раскладе по текущей цене.
P.S. Составляйте инвестиционный план заранее, на холодную голову, обязательно запишите его. И самое главное, а для многих самое сложное – чтобы не случилось, не нарушайте его. Успеха в инвестициях! -
Привет, Леша! отличный дневник, интересно читать! Успехов тебе, здорово было бы разбор интересных сделок тут видеть) расскажи что нибудь о профиле простым языком) долтон, как по мне, очень трудно о нем рассказывает. -
-
badyaga3893,
Привет, Вася! Сделки в формате видео обязательно буду выкладывать, немного позже. По профилю рынка скажу следующее. Профиль на графике не строю, так как все видно из цены (где проторгованная область, где пустота - так называемый разрыв структуры). Мне он не нужен, короче говоря. Да и профиль (имеется ввиду вертикальный) адекватно работает только там, где известны объемы, то есть на форексе (где вместо объемом используются тики) не особо хорошо работает, лучше просто на цену ориентироваться (горизонтальный профиль). На фьючерсах да, оба профиля более полезны. -
totalmen777,
Все что я здесь пишу, это буквально все на ходу из головы, да и большую часть тутошней информации Вы ни в одной книге не найдете.
По поводу контроля риска, я не совсем в курсе как устроена торговля на криптобиржах, из того что знаю, сделал вывод, что криптобиржи не имеют никакого отношения к профессиональному трейдингу. Совсем скоро (по крайней мере обещают) крупные брокеры дадут возможность торговать криптой через свои терминалы. Торговля через профессиональные терминалы позволяет разместить на сервере брокера приказ о закрытии сделки, если убыток достигнет определенного значения (в моем случае 1%), и сделка закрывается автоматически за доли секунды. Пока что, опять же насколько я знаю, единственный адекватный метод именно трейдинга криптой - это Чикагская товарная биржа, там есть фьючерс на биткоин. Но залог на 1 контракт очень большой = 20к зеленки, так что не все себе это могут позволить. А вообще криптой не увлекаюсь, не интересно по причине малой ликвидности и высокого спреда. Есть куда более интересные ликвидные и общедоступные инструменты, позволяющие спокойно спекулировать и наживать. -
Жду видосов) странно, я думал ты как и бернухов с профилем работаешь, а то он много вебинаров записывал, в курсах говорит о нем...хотя я тоже чем больше смотрю, тем больше не понимаю, зачем он, если все это гораздо проще увидеть в цене. Я просто думал может там есть какие-то сетапы, которые можно видеть только с ним. По объемам ты до сих пор не работаешь?) И кстати, бывает смотрю аналитику по валютным парам, и смотрю, что мой график немного не совпадает с тем, что в аналитике. Каждый брокер даёт разные? Ну т.е. в общих чертах похожий, но не точно, а ты же сам понимаешь, тик туда, тик обратно и короткий стоп выбит.
-
Стас Бернухов профилем уже давно не пользуется. Сказал, что уже настолько выдрачил его, что по цене его видит на автомате, поэтому перестал его наносить на график. Объемы могу посмотреть, но это зеркало заднего вида, то есть лишь для того смотрю, чтобы понять, что было. По поводу валютных пар, у форекс брокеров должно быть максимально близкие, одинаковые цены. Возможно в аналитике идет обзор фьючерсов на валюты, а там да, цена и график будет отличаться, но общая картина, в общих чертах, будет похожа.
6 человек читают эту тему (5 пользователей, 1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
Всем привет!
Меня зовут Алексей и на рынке я уже 15 лет, да и в покере столько же! В основном пишу по фондовому рынку РФ, а также макроэкономике. Задача блога - повышение финансовой грамотности комьюнити, генерация спекулятивных и инвестиционных идей. Публично веду инвестиционный портфель
Последнее обновление 31.03.2023
Человек я отзывчивый, поэтому, по возможности, отвечаю даже на самые простые вопросы. В качестве собственного недостатка отмечу, что очень не люблю, когда оппонент, не владеющий общедоступными данными и элементарной логикой, с усердием утверждает бредятину.
Информация представленная в данном блоге не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Автор не несет ответственности за возможные убытки инвестора/трейдера в случае совершения операций с финансовыми инструментами, упомянутыми в блоге.
Всем добра!