Трейдинг на Wall Street

vezec,

В целом, ведь все крупняки знают , где эти стопы находятся или другими словами ,где пасется основное стадо баранов , вроде нас с тобой :).
И они всегда эти уровни прошивают (сквизят) , а потом отрабатывают обратно. И полностью с тобой согласен, что нужно иметь форс мажорные стопы.

А вообще много разных мнений слышал про постановку стопов. Кто-то их мысленно держит для себя в голове и уже выходит из позиции после того как уже точно уровень стопа был пройден. Правда мне не ясно , как он там дальше действует , потому что бумагу могут прокатить и на 5-10%.
Другие считают правильным стопом, если точка была пересечена в конце торговой сессии.

Я кстати писал о своем видении этого дела и вот, что надумал :) см. следующий пост

ОПЦИОНЫ ВМЕСТО СТОП ОРДЕРА


Решил посмотреть как будет развиваться ситуация с прибылями и убытками (далее П/У) портфеля используя опционы вместо обычных стоп-ордеров .

На всякий случай поясню, что стоп-ордер или в кратце "стоп" фиксирует размер убытка , который готов принять на себя инвестор в случае если развивается негативный сценарий.

В чем смысл идеи?

Идея заключается в том , чтобы гибко подойти к контролю риска по позиции. Это означает, что я не хочу сразу фиксировать потери , а хочу найти как можно выгодно для позиции использовать негативное развитие ситуации.

Как это работает.

Предположим инвестор решил вложиться в акцию , которая по его предположению в ближайшем будущем вырастит на 20 или более процентов. Для фиксации потерь у него есть два варианта:
1) Ограничить риски сразу , выставив стоп.
2) Купить опцион пут.

Как все наверное уже знают опцион пут дает возможность заработать на падении базового актива, в нашем случае акции.
Если акция падает инвестор получает убыток по акции, но также получает прибыль по опциону пут. В итоге П/У будет или ноль или в небольшом минусе.
Если акция растет, прибыль получаем от роста курса акции и убыток по опциону пут.
Сразу замечу , убыток по опциону всегда ограничен уплаченной за него премией и эта премия на порядки меньше чем сама стоимость вложения в акцию.

Таким образом мы позволяем прибыли расти при росте акции и ограничиваем потери если акция падает. Получается никакого стоп ордера нам не нужно.
Но при этом инвестору понадобится :
1) следить за позицией;
2) правильно подобрать критерии по опциону и количество контрактов.

Какие выводы можно сделать:

Используя опцион вместо стоп-ордера , дает возможность гибко походить к владению позиции:
1) Мы не фиксируем убыток в случае исполнении стоп-приказа
2) Продолжаем владеть БА и накапливаем позицию в случае падение цены , если уверены , что акция будет стоить дороже в будущем.
3) Получаем компенсацию от падения цены путем получения прибыль по пут опциону.

Остальные мысли по портфелю в следующих постах............

Вот тут ссылки по реализации на конкретном примере, в живую как говорится.



И на десерт график FSLR сейчас :)
Делайте выводы.

Вообщем с опционами я прочитал, хотя после этого взяться и работать с ними не получится.
Но в общем идею плавающего стопа - я понял - интересно!

Уважаемые читатели моего блога!
Я часто получаю вопросы от Вас о том, с чего начать изучение фондового рынка и рынка акций, в частности. Какую литературу почитать и какое видео посмотреть?
В связи с этим хотел бы обратиться к Вам с опросом.

Есть ли желающие получить «программу СТАРТ» , которая смогла бы ответить на Ваши основные вопросы ?

Если есть такая заинтересованность, пожалуйста ставьте плюсы.

Что может включать в себя программа:
-Ответы на наиболее частые вопросы;
-Авторское видео по основным принципам инвестирования в акции;
-Авторское видео по регистрации самого актуального терминала по анализу рынка акций США;
-Авторское видео по настройке терминала;
-Рекомендованная Литература и ее Описание;
-Видео фильмы о фондовом рынке для расширения кругозора.

Если есть какие-то предложения, пожалуйста пишите я посмотрю, что могу сделать.
Заранее благодарю!

Вижу есть немного плюсов, значит есть все таки к этому интерес.
Ну что же , начну потихоньку готовить небольшой проект под названием "программа СТАРТ"
Надеюсь, время много не займет!

Уважаемые читатели моего блога!
Спешу сообщить Вам, тем кто следит и ждет выхода серии видео «программа СТАРТ» , о том что уже записано 4 видео и они находятся в процессе обработки.
На сегодня осталось записать еще 2 видео в рамках упомянутой программы, где будут затронуты такие темы как :
-Мой подход (принципы) инвестирования в акции в среднесрочной перспективе;
-Разработка инвестиционной идеи на рынке акций.
В общем процесс идет! Тизеров и Трейлеров пока не научился делать , поэтому прошу быть терпеливыми.
Всем удачи и буду держать Вас в курсе событий!

А время в торговле как-то учитываешь?
Я как краткосрочный трейдер не сижу в позиции больше 2 дней.

trade_is_all,

Привет!
Я в позиции могу находится достаточно долго , последняя сделка по TSLA 4 месяца.

Цитата (insider @ 1.5.2015)
trade_is_all,

Привет!
Я в позиции могу находится достаточно долго , последняя сделка по TSLA 4 месяца.

Я не об этом. Я имею в виду, что пока ты находишься в позиции, которая болтается около 0 или в худшем случае в минусе, появляются другие возможности. Т.е. можно зафиксировать эту либо уменьшить объем и зайти в другую. Каждый квартал выходят отчеты, акции дают экшн и новые возможности. Вот я о чем.
Т.е. грубо говоря если есть хороший драйвер роста, то он проявляет себя и ты получаешь свою цель. Если его нет, то ты как бы преждевременно заходишь и потом ждешь когда он появится.

trade_is_all,

Я думаю так, надо иметь несколько торговых идей , которые ты анализируешь и мониторишь и как только появляется возможность входить в сделку.
У каждого свой комфортный уровень сколько таких идей нужно иметь, мой опыт показывает , что в арсенале нужно иметь от 3 до 5 идей и раскладывать свои средства + возможное плечо в пропорции между ними.
И еще, всех денег не заработаешь, лучше торговать те акции , которые тебе более понятны и с этого получать профит.

Всем привет! Как и обещал информирую Вас о том как идет процесс по созданию "программы СТАРТ" .

Работа почти закончена, осталось добавить одно видео , все еще раз проверить и после все будет готово.

Предлагаю Вашему вниманию краткий видео анонс того, о чем будет идти речь в самой программе. Прошу прощения за качество звука, к сожалению, не было с собой хорошего микрофона.




Если будут возникать вопросы организационного характера, оставляйте здесь свои комментарии, все остальные вопросы прошу направлять в личку.
Всем спасибо!

Всем привет! Спишу сообщить , что наконец «программа СТАРТ» готова!
Спасибо Всем, кто откликнулся!
Способ предоставления материала сообщу лично каждому.
Надеюсь подготовленный материал поможет Вам и ответит на основные Ваши вопросы.
Если у Вас будут появляться дополнительные вопросы, пожалуйста обращайтесь, чем смогу помогу.

Контакт


ПРОГРАММА СТАРТ
Цель программы - понять с чего начать изучение рынка акций и как можно на этом заработать.

Содержание Видео:
1) Ответы на частые вопросы (длительность 40 мин);
• С чего начинать
• Возможности
• Мин.требования
• Брокеры
2) Регистрация Терминала thinkorswim (длительность 7 мин);
3) Функционал Терминала thinkorswim (длительность 60 мин);
4) Настройка Терминала thinkorswim (длительность 50 мин)+ файл настройки и инструкция;
5) Мой метод (принцип) инвестирования на рынке акций (длительность > 40 мин)
• Главное правило
• План и Схема анализа
• Разбор на примере акции AAPL
• Почему это работает?
• Фигуры Тех.Анализа втч скрины и таблица статистики
• Когда и как продавать
• Схема продажи
• Расчет прибылей и рисков втч схема, расчет , регулирование
6) Разработка инвест.идеи. Разбор на примере NFLX и фактический результат по акции VIP

Дополнительный материал.
• Отобранная литература +видео
• Методичка принципа инвестирования
• Стейтмент по фактическим результатам некоторых сделок
• Таблицы статистики фигур ТА
• Таблица брокеров
• Скрины фигур ТА
• Результаты бэктеста NFLX и реальной сделки VIP

Ниже прилагаю несколько скринов из видео по «программе СТАРТ»


Всем спасибо за внимание и всех Благ!

История про то, как я покупал валюту.

Давилось мне выполнять операцию для одного клиента.

Операция заключалась в покупке валюты.

Как Вы все наверно знаете текущая ситуация нестабильная и очень некоторых людей это напрягает.
Поэтому человек решил приобрести н-ное колличество валюты. И мы пошли покупать…..!

Ну конечно, не прям вот пошли с кешем в руках в «обменик», а цивилизованно, грамотно, а еще и экономно!
Все уже наверное знают , что банки, «обменики» по полной навариваются на простых смертных , забирая себе в карман по меньше мере 1 руб с 1 доллара. Поэтому я решил покупать через биржу.

Никуда мы не ходили , сделали просто пару транзакций и нажал пару кнопок и все готово! При этом комиссия брокера 0,1% вместо безумной комиссии банка. И экономия получилась существенная.

Для примера можно прикинуть на сегодня, что выходит.
Курс банка по продаже доллара США на 29/05/15 = 53,40 руб.

Курс на бирже 52,33.
Вот текущий курс.

Разница 1,07 руб

А вот экономия какая получается.

Конечно, есть свои нюансы и с небольшими суммами так «не прокатит».
Поэтому , если у Вас есть необходимость в продаже или покупке валюты от 5000 долл, то Вам лучше идти на биржу.
Выгодных Вам сделок уважаемые читатели!

В продолжении поста, который был выше про Историю по покупке валюты через биржу, создал ролик небольшой объясняющий данный процесс более подробно.
Также обращаю Ваше внимание на то, что ролик готовился достаточное время, поэтому курсы , которые показаны в нем не совпадают на сегодняшний день. Тем не менее суть идеи от этого не меняется.




Надеюсь информация для Вас оказалась полезной.
Всем благ.

Я меняю на Мосбирже через Открытие Брокер там вообще отсутствуют такие пункты как:
-комиссия банка за перевод на брок. счет
-комиссия банка за вывод с брок. счета

Где вы такое обдиралово то нашли ?)

zolter,


Хотел уточнить, почему Вы считаете комиссию банка за перевод и вывод обдираловом? Ведь она не увеличивается, а остается неизменной.
И чем больше объем операции с валютой , тем менее значительнее становиться комиссия, которую я плачу и в % к сумме сделки (операции) и в абсолютном выражении.

Причем кто сказал, что транзакции вообще должны бить бесплатными? Все за все комиссию платят. Вы же сами знаете.....
Хочу заметить я сейчас говорю о работе с физ.лицами.

У Вас, как мне кажется, все ясно. Вы делаете все в одном банке и поэтому у Вас нет этой комиссии, все верно.

У меня же задействован другой банк причем он системообразующий.
Я готов на эти расходы по комиссии банка, потому что уверен в том, что вероятность банкротства системообразующего банка и отзыв лицензии у него небольшая.
Я не только стараюсь сделать выгодным курс для себя , но также я думаю о том в каком месте держать свои сбережения, особенно в такое время, когда банки накрываются "медным тазом"
Поэтому каждый выбирает то, что ему подходит.

как трейдинг ?

Считаю обдираловом, наверное, потому что не привык к такому...

Насчет сохранности средств все абсолютно правильно написали, только Вы рассуждаете в контексте американских реалий (банковской системы, валюты и биржи), я же говорю о России, ФК Открытие сейчас на очень хороших позициях в стране и считаю его одним из самых безопасных с точки зрения хранения средств.

zolter,

И я о том же, как писал ранее, каждый выбирает то, что ему походит.
Я убедился исходя из своей практики , что надежней гос.банков у нас в стране вряд ли что-то можно найти, хотя также соглашусь с Вами, что "Группа Открытие" в данный момент чувствует себя уверенно.
Кстати я рассматривал вариант через "Открытие" при обменных операциях, но отказался по определенным причинам.

Возобновляю записи в блоге по ведению позиций на рынке акций в США.
В период турбуленции на глобальный рынок некоторые акции оказались на уровнях, где я планировал их покупать. Об этом я говорил в видеокурсе программы «СТАРТ».
На сегодняшний день я сформировал позицию по акции APPLE (AAPL).

На ситуацию в акции в целом у меня взгляд достаточно позитивный.
По моему мнению у акции есть потенциал движения порядка 20% и более по следующим причинам:
- Акция находится на достаточно сильном уровне в 120$ плюс к этому в этой точке проходит 200 ср. скользящая, что также дает поддержку цене. От этого уровня с большей долей вероятности может начаться следующая фаза роста;

- После того как глобальные рынки успокоятся , у них есть хороший задел для коррекции вверх.
Если рынки корректируются вверх, то и сильные акции такие как AAPL также будут корректироваться вверх;

- Скоро (21/07/15) компания будет отчитываться, и я надеюсь, отчитается позитивно, что также даст импульс к росту акции, так как всегда участники рынка ждут позитивных новостей от флагмана IT индустрии;

- Ну и напоследок, у меня есть идея , которая заключается в том, что менеджменту такой крупной компании хочется достичь цели по капитализации в 1трлн $, что в целом выполнимо при благоприятных условиях на финансовых ранках.

Конечно, это всего лишь план, и он может не сработать. Поэтому страховка в виде опциона пут не будет лишней.

Как обычно прилагаю данные по своей позиции в виде таблицы.

Всем удачи!