Заметки

Ого, сколько пост плюсов получил, приятно.

artisan @ 01.01.26  

Привет. На счет ментального здоровья,  попробуй покопаться в гормонах, особенно посмотри на тестостерон, такое бывает когда он проседает. Ну и что с физической активностью у тебя, питанием, вредными привычками. 

Из физической активности прогулки почти каждый день в средне-быстром темпе минут по 40-50 в среднем. Иногда брусья, турник.

Питание плохое. Пытаюсь как-то компенсировать периодическими курсами приема витаминов. Из добавок Д3 на постоянной основе с перерывами в летние месяцы. Вредных привычек нет.

Вообще думаю начать нужно с налаживания режима дня. В праздники сон был по 7-8 часов без перерывов - лучше себя чувствовал. В рабочие будни же у меня сон разбит на 2 части - 4-5 часов до 10 утра и ~3 часа вечером после 19:00-20:00. Думал, если в совокупности набирать 7-8 часов в сутки, то будет норм, то что-то самочувствие говорит об обратном.

artisan @ 01.01.26  

Подскажи такой результат у тебя именно от активной торговли или покупаешь и держишь ? извиняюсь может быть за глупый вопрос, не слежу за блогом.

Держу фонды ликвидности. Остальное - спекулятивные сделки. Редко, когда что-то держу дольше 1-2 дней, редко, когда переношу позиции на следующий день. Или если переношу, то небольшим объемом. На самом деле здесь всё зависит от психотипа человека. Я вот очень плохо переношу просадки/минуса, даже на 1% от депозита, поэтому стараюсь их не допускать. По этой же причине сколько не пытался не могу заниматься просто инвестированием. Для меня красный портфель - стресс, даже если на сумму, которая вообще никак ни на что не влияет. Вижу просадку и всё - больше ни о чём думать не могу, какая-то фиксация на этом происходит.

Кнопкодав @ 02.01.26  

Да, 25г - эт просто ужас для крипты, судя по моему инфополю (а я его достаточно тщательно и избирательно фильтровал), кроме оч немалой доли интрадейщиков с ебанутой дисциплиной выебли почти всех. Да и среди тех кого не выебли, есть челы кто просто ушел с крипты в пользу других рынков.

Я чересчур поверил в то, что дамп 10 октября - к скорому пампу, альтсезону, ралли битка. Верил в циклы, верил в то, что будет рост до конца года, в то, что 4 квартал будет самым успешным в крипте. И дамп 10 октября удачно вписался в мою картину. Поэтому в конце осени я работал исключительно от лонга, за что и поплатился. Вообще год очень необычный для крипты - циклы сломались, что дальше непонятно. Это тоже было причиной почему решил больше не торговать криптой. Ещё одна причина что стало сложно завести-вывести деньги из крипты. Только крупные суммы через нал, но у меня не такие крупные суммы, чтобы так заморачиваться, а нарваться на блокировку счёта нет абсолютно.

Mercator @ 05.01.26  

Кажется, в посте есть ошибка при переводе долларов в рубли. Если в долларах доходность -90%, то в рублях сколько?

Да, так и есть. Или: в долларах -90%, сколько в рублях? Если как я считал, то -104.34%. Попозже пересчитаю.

Кстати, Тинькофф налог за 2025 год плюс/минус правильно рассчитал.

Если смотреть в аналитике портфеля, то рисует доход ~185 000 за 2025 год, а налог считает от прибыли в 36691р, что даже немного меньше, чем по моим подсчётам, которые делал в течении года (я насчитал +48 000р).

5Фотки из Альфы приложений, которые обещал, по призовым в турнирах.

38 место в Альфа-турнире 2025, 2 период. Прибыль портфеля за время турнира +101 393 (стартовал с ~200 000), доходность +34.83%. Забавно, что к турниру присоединился через месяц после начала, т.к. не сразу про него узнал, т.е. вместо неполных 4 месяцев с 1 сентября, торговал меньше 3, начиная где-то с начала октября.

Также отображаются призы от розыгрыша: +500р, +1000р, и там последний еще +2000р. Торгуешь - получаешь очки - чем больше очков, тем больше шансов на выигрыш призов - такой принцип.

Общая сумма призовых за 16 турниров в 2025 году:

75075р.

 Romana88, 

Думал, если в совокупности набирать 7-8 часов в сутки, то будет норм, то что-то самочувствие говорит об обратном.

Как-то пробовал так жить, когда катал на чико. На два раза разбивал сон.

Поначалу вроде нормально было, но месяца через 3 херово себя начал чувствовать. Хотя в совокупе тоже 7-8 часов спал. И один разом столько хватает всегда, чтобы высыпаться.

Mercator @ 05.01.26 

Кажется, в посте есть ошибка при переводе долларов в рубли. Если в долларах доходность -90%, то в рублях сколько?

Romana88 @ 31.12.25  

S&P500 (500 крупных компаний США) - +15.95% (-8.39% в руб)

BTC (Биткоин) - -10.19% (-34.53% в руб)

ETH (Эфир) - -18.56% (-42.9% в руб)

GOLD (Золото) - ~+64.5% (+40.16% в руб)

SILV (Серебро) - ~+153% (+128.66% в руб)

 

USD/RUB - -24.34%

Пересчитал доходность в рублях.

С учётом курса доллара к рублю на конец дня 31.12.2025 доллар подешевел на 23.07%: 

USD/RUB - -23.07% (101.6796 -> 78.2267)

S&P500 (500 крупных компаний США) - +15.95% (-10.79% в руб)

BTC (Биткоин) - -10.19% (-30.91% в руб)

ETH (Эфир) - -18.56% (-37.34% в руб)

GOLD (Золото) - ~+64.5% (+26.56% в руб)

SILV (Серебро) - ~+153% (+94.64% в руб)

Получается крипта в рублях потеряла чуть меньше, S&P500 чуть больше, драг металлы в рублях выросли заметно меньше, чем при первоначальном ошибочном расчёте.

Век живи - век учись).

 Со сном так не работает. Пока по всем научным данным никакая другая система и близко не сравнится с 7-9 часов подряд в лучшие часы для организма (для большинства людей +- 22-23 +-7-8). Все остальные полифазные сны - в ущерб. 

 Сдай анализы на все основные параметры и все гормоны (тыщ на 15 рублей всё будет). Список может любой чат-жпт предоставить, если что пиши в личку - скину, что сдаю сам регулярно. 

 По физухе рекомендую добавить минимальную зарядку с утра с упражнениями для поясницы. И делать чаще перерывы (сидеть вредно - пиздец). Каждый +_ час приседания и проч. 

 По питанию, как с минимальными усилиями питаться хорошо:

 База (80% рациона)

 - утро - смузи из всяких полезных продуктов. Дофига вариантов разных. 

 - Обед/ужин на 2-3 дня вперед. Запекаешь куриную грудку/индейку в духовке. Это легко. Варишь гречку/бурый рис. Покупаешь на закуску овощные салаты типа морковь по-корейски/квашеную капусту. Непосредственно перед едой варишь замороженные овощи типа брокколи (10 минут). 

 - на перекусы: орехи и фрукты (любые ягоды, киви, гранат, яблоки, бананы). 

 - первую половину дня - зеленый чай. Вторую - травяные чаи успокаивать психику. 

 Остальные 20% можно уже хоть что на твой вкус. 

Если что пиши опять же, подскажу.

Прочитал в прошлом месяце книгу Грегори Цукермана "Человек, который разгадал рынок. Как математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов". 

Не скажу, что книга особо захватывающая и тем более, что написана красивым литературным языком, но она подтолкнула меня к некоторым размышлениям.

Поискал по форуму, оказывается про Саймонса и фонды Renaissance Technologies / Medallion совсем мало упоминаний, что ж давайте добавлю немного инфы про них на форуме и заодно поделюсь выдержками из книги / своими мыслями по их поводу, которые показались мне интересными.

Джим Саймонс - создатель Renaissance Technologies - одного из самых прибыльных хедж-фондов в истории. Состояние Саймонса на момент смерти в 2024 году оценивалось в $31,4 млрд. Входил в топ 100 рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. При всём при этом до 40 лет занимался математикой и криптографией, автор научных статей по теоритической математике, т.е. в плане финансов до 40 лет был не то, чтобы особо обеспеченным человеком.

Если тезисно, до основания хедж-фонда биография Саймонса выглядит так:

Примечательно, что свою компанию и первый хедж-фонд Саймонс открыл только в 40 лет - это в противовес мнению, что если человек к условным 35-40 годам ничего не добился, то в более позднем возрасте может довольствоваться только "небольшими локальными успехами", которое встретил в одном блоге здесь на Джимпси (дискуссия начинается где-то здесь). До 40, насколько понял, Джим сам пробовал торговать на рынках, это было что-то вроде хобби, но каких-то серьезных результатов не приносило. Вот, что подсказывает поиск на этот счёт:

В первые годы управления фондом торговые решения принимались на основе более примитивных моделях, основанных на новостях, классическом анализе и "собственных инстинктах" Саймонса. Что в последствии привело к потери около $1 млн. из $4 млн., которые изначально были вложены в фонд. Именно в тот момент Саймонс принял решение разработать полностью автоматизированную торговую модель, которая была бы неподвластна влиянию эмоций.

Где-то в это же время фирма начинает активно собирать все доступные им данные, до которых может "дотянуться":

-Историю процентных ставок

-Цены закрытия основных валют

-Колебания цен на драгоценные металлы

-Возможное влияние солнечных пятен и лунных фаз на рынки

-Историю погоды в различных странах и т.д.

В последствии год от года поток поступающих данных только увеличивался, достигая террабайтов день, что в итоге вылилось в собственный центр обработки и хранения данных (который занимал (занимает?) площадь сопоставимую с площадью нескольких теннисных кортов), в нём анализируются и оцениваются сотни финансовых показателей, публикаций из социальных сетей, барометров интернет-трафика и практически всего, что можно количественно протестировать.

В 1988 году фирма закрыла фонд Limroy и запустила свой самый прибыльный фонд - Medallion,  среднегодовая доходность которого за период 1988 – 2018 гг. равнялась 66%. Ни один другой фонд так и не приблизился к хотя бы похожим показателям.

*после вычета комиссий

Главной ценностью компании и её главным секретом, конечно, является разработанная торговая система, но давайте посмотрим благодаря кому она стала столь успешной? Итак на 2010 год: в компании работали около 250 штатных сотрудников, из которых более 60 кандидатов наук, включая экспертов по искусственному интеллекту, квантовых физиков, специалистов по компьютерной лингвистике, статистиков и теоретиков чисел, а также других ученых и математиков.

Вообще данная компания с самого начала этим и отличалась от других – костяк фирмы составляли учёные, кандидаты наук и т.п., а не люди с Уолл Стрит.

Далее не буду пересказывать всю историю развития компании Renaissance Technologies - с нею вы сами можете ознакомиться, прочитав книгу - просто выделю несколько интересных для себя моментов, которые почерпнул из книги:

 На создание плюсового алгоритма торговли акциями у сотрудников компании ушло гораздо больше времени, чем на создание плюсового алгоритма торговли на сырьевых, валютных и облигационных рынках (первая торговая система, которая стала показывать приличные результаты на рынке акций, появилась только в 1995 году, но к 1998 году торговля акциями всё ещё приносила лишь около 10 % от всей прибыли компании и только к началу 2000-х Саймонс и Ко нашли-таки действительно высокодоходную стратегию для рынка акций). 

Из чего лично для себя сделал вывод, что закономерности на сырьевых, валютных и облигационных рынках более легко выявляемы и/или более значимы, чем на рынке акций.

 Интересно, что ранее до усложнения торгового алгоритма, стратегия фонда включала в себя покупку ценных бумаг по мере их удорожания и продажу, когда их стоимость падала. 

Т.е. противоречила тому, чему сейчас учат из всех утюгов – покупай на падении, продавай на росте.

 Торговые алгоритмы фонда не пытаются предугадать направление движения рынка - вместо этого они используют «многомерные аномалии», основанные на математических отношениях между различными показателями - Renaissance пытается предвидеть движение акций относительно других акций, индекса, факторной модели и отрасли.

«Эти отношения должны существовать, поскольку компании взаимосвязаны сложным образом», – разъясняет бывший руководитель Renaissance. – «Такую взаимосвязь трудно моделировать и точно прогнозировать, потому что она меняется со временем. RenTec создала машину для моделирования этой взаимосвязанности, отслеживания её поведения с течением времени и совершения сделок в те моменты, когда наблюдаются отклонения цен от тех, что предсказаны этими моделями».

Т.е. понимаете, фирма, обладающая собственным вычислительным центром анализа и обработки данных всего и вся, насчитывающая в своём составе более 60 кандидатов наук (сейчас мб гораздо больше), не может предугадать движение отдельных акций / рынка в целом, но большинство частных трейдеров верят в то, что именно им это подвластно.

 При резком обвале в 2007 году оказалось, что около четверти позиций фирмы Renaissance были такими же, как и у конкурентов. 

Для себя сделал вывод, что:

А). Довольно высокую долю неэффективностей видят все, а не только отдельно взятые фонды.

Б). Из-за того, что большинство фондов частично дублируют позиции друг друга это может приводить к усилению локальных трендов - условно, закрытие позиции по стоп-лоссу одним фондом может вызвать цепную реакцию и привести к закрытию аналогичных позиций другими фондами, что может усилить / привести к панических распродажам или наоборот, необоснованному росту отдельно взятых активов.

 Квантовые инвесторы стали доминирующими игроками в финансовом бизнесе - по состоянию на начало 2019 года они совершали почти треть всех сделок на рынке акций. 

Это для понимания против кого торгуют частные трейдеры.

 С другой стороны, в течение 5 лет, предшествовавших весне 2019 года, квантовые хедж-фонды зарабатывали в среднем около 4,2 % в год по сравнению с ростом на 3,3 % для среднего хедж-фонда за тот же период.

Т.е. несмотря на все преимущества, которые имеют квантовые фирмы, доходность от инвестиций большинства из них была не намного выше чем у традиционных фирм, проводящих классические исследования, кроме Renaissance и нескольких других редких исключений.

 И закончу цитатой Джима Саймонса, которую он произнес в напутственной речи для студентов родного для него Массачусетского технологического института: «Работайте с самыми умными людьми, которые умнее вас… будьте настойчивее, не сдавайтесь легко».

Мне кажется, в первую очередь в сотрудниках (в стратегии найма сотрудников?) и кроется секрет успеха этого легендарного хедж-фонда.

P.S. Извиняюсь, что несколько сумбурно - у меня на пост даже в таком виде ушло несколько часов..

Romana88 @ 05.03.26 

Т.е. понимаете, фирма, обладающая собственным вычислительным центром анализа и обработки данных всего и вся, насчитывающая в своём составе более 60 кандидатов наук (сейчас мб гораздо больше), не может предугадать движение отдельных акций / рынка в целом, но большинство частных трейдеров верят в то, что именно им это подвластно.

Да может конечно, просто они не могут заработать столько же на этом, сколько на валюте и сырье.

В самой дорогой компании мира NVDA, дневной объем торгов примерно 30ккк долларов.

А дневной объем торгов одним только Brent'ом около 60ккк долларов. Это помимо еще других марок нефти, суммарно там за 100ккк долларов будет.

Вот и получается что ты нашел микроскопический эдж в NVDA - но ты сможешь получить с этого эджа условно Х долларов. А с торговли нефтью ты получишь 3Х долларов.

Тоже любитель такой литературы. 

По первой искал там грааль какой-то, потом начал искать методологию. 

А сейчас больше как художественную воспринимаю и при этом кайфую от прочитанного)

Самое интересное, что в методологии трейдинга фондов не было прорыва достаточно давно.

Алго просто лучшие исполняет сделки.

А инсайдеры Трамп как были королями рынка, так и остаются...

В марте произошло примечательное событие - мой счёт в Сбере сделал х3 от суммы пополнений за всё время. Попутно пробив 1млн рублей прибыли.

Себя нужно не только критиковать за ошибки, но и хвалить за успехи, поэтому зафиксирую здесь результаты по сберовскому счёту.

Сумма всех пополнений 548 485р:

Баланс счёта на текущий момент 1 676 935р:

Прибыль +1 128 735р.

ChatGPT пишет, что среднегодовая доходность 43%.

Заморочился, построил график роста прибыли по месяцам:

Удивляет насколько безоткатный рост, начиная с 2023 года. 

Насчитал 4 минусовых месяца из последних 40 (если считать с текущим), и то половина из них в микроминус, считай в 0.

Честно, для меня такие результаты - шок, потому что этот счёт мною задумывался как самый консервативный и изначально считал, что он покажет самую низкую доходность.

Ещё более удивительно, что маржинальную торговлю на этом счёте подключил относительно недавно, потому что до этого на ИИС в Сбере нельзя было брать маржу (ну, или я такой "везучий", что только мне система не давала взять средства в маржу - не разбирался).

Ещё интересный факт - не могу вспомнить ни одной значимой сделки в шорт - их вообще всего, мне кажется, было штучное количество (за последние год-полтора, например, вообще не помню ни одной), т.е. 99% сделок в лонг.

Любопытно, что если бы я построил аналогичный график по счёту в Т банке, на котором активно торгую, в т.ч. используя плечи, торгуя и в шорт и в лонг, то он прям сильно напоминал бы кардиограмму, ни о каком плавном росте и речи не идёт. Плюс времени на торговлю на этом счёте уделяю раз, наверное, в 10 больше, чем на Сбере, на котором практически весь 2024 года средства пролежали в фонде ликвидности, да и в первой половине 2025 тоже.

При всём при этом - вишенка на торте - доходность активного счёта в Т банке за все 4 года (2022, 2023, 2024, 2025 и даже 2,5 месяцев 2026 года) ниже доходности счёта ИИС в Сбере.

2022   -103.82% V -19.15%

2023   21.66% V 72.89%

2024   13.78% V 26.25%   

2025   32.10% V 46.68%

2026   13.57% V 23.44%

За 2022 год данные по % доходности из приложения в Т банке - могут быть не точными, но минус там точно больше, чем в Сбере в 2022.

Вообще ещё не вчера и даже не в этом году начал думать над этими результатами и прихожу к выводу, что можно совершать прям значительно меньше сделок, но показывать бОльшую доходность. И последние где-то месяцев 9-12 активно занимаюсь тем, что отбрасываю "лишние" сделки. Например, летом 2025 были периоды, когда я неделями не совершал вообще ни одной сделки, потому что не видел достаточно перспективных (а потом началось ралли в металлах..но это уже другая история). И это для меня было большим прогрессом на фоне того, что раньше я буквально заставлял себя "найти сделку". Типа искал, искал, искал до тех пор, пока не находил что-то отдаленно напоминающее то, где можно заработать (на самом деле нет - если "кажется", что можно заработать - нифига там заработать не получится, а только потерять в большинстве случаев).

Ну и раз это пост похвалы себя, зафиксирую результаты по всем счетам в Т банке, начиная с 01.09.2022 по 17.03.2026:

Здесь "лишние" где-то 100к с чем-то тысяч, о которых писал в прошлом году, что пополнение у меня по какой-то причине засчиталось в прибыль (% доходности Тинек, конечно, взял с потолка - таких и близко нет), в остальном цифры плюс/минус сходятся с моими (плюс/минус, потому что свою статистику веду с 01.01.2023).

Итого по двум брокерам суммарно больше полутора миллиона прибыли за последние 3.5 года, что на фоне миллионных убытков в крипте (а они реально исчисляются ни одним млн рублей) для меня очень воодушевляющий результат (не знаю даже, что меня больше воодушевляет - такая ровная, устойчивая прибыль по сберовскому счёту или то, что за 3.5 года активной торговли в Т банке я не залился, а даже показываю плюс). При всём при этом, вижу, сколько откровенной херни в торговле я творю и особенно сколько творил в прошлом и, честно, положительный результат баланса по счёту в Т банке у меня вызывает небольшое удивление. Поэтому есть уверенность, что можно торговать лучше, даже значительно лучше.

Раз решил всё собрать в одном посте под спойлером выложу результаты по Т банку по годам (кроме 2022 года - ещё не дошел до стадии принятия - когда выведу общий баланс по всем годам в плюс, выложу - пусть будем у меня такой мотивирующий челлендж (кстати, хорошая цель на год):

2021

2023

2024

2025

на 17.03.2026

Закончу этой вдохновляющей фразой: "Есть уверенность, что можно торговать лучше, даже значительно лучше".

Потом либо поржу над ней (типа каким же оптимистичным ебланом я был, либо буду вспоминать как переломный момент в своей торговле))

А в Пульсе ты есть, можно тебя найти?

 Romana88, расскажешь про крипту? Интересно что результаты достаточно полярные получаются - на фонде сильный плюс, а в крипте нащупать альфу пока не получилось

Дополню свой последний пост.

У меня совсем вылетели из головы около инвестиционные доходы, назовем их так).

74 000 приз за турнир на Альфе, плюс по 3 т.р. в Т инвестициях за турниры, итого 80 т.р. (призы по 100-500р я уже считать не буду).

И налоговых вычетов за эти годы было получено:

52000р в 2025

62359р в 2024

69200р в 2023

В сумме: 183 559 р.

Вместе с призовыми за турниры: 263 559 р. плюсом к результатам в предыдущем посте.

По поводу сделок в шорт тоже вспомнил, что в 2024 году, когда рынок без отскоков валился на слухах (или по факту) продажи нерезидентами активов, шортил рынок, благодаря этому по большей части в тот год и обогнал фонды ликвидности по доходности. А вот в 2025 году сделок в шорт так и не вспомнил, как и за 2026.

Curt3D @ 18.03.26  

А в Пульсе ты есть, можно тебя найти?

У меня там всего 7 постов, половина из которых стыренные мемы из интернета.

Польза от наблюдений за моими сделками тоже весь сомнительная.

Когда у меня будет чёткая стратегия, приносящая стабильный доход, тогда от профиля в пульсе какая-то польза будет, а пока смысла в нем 0.

Azi @ 18.03.26  

 Romana88, расскажешь про крипту? Интересно что результаты достаточно полярные получаются - на фонде сильный плюс, а в крипте нащупать альфу пока не получилось

Это хорошая тема для отдельного большого поста. Под вдохновение напишу как-нибудь.

 Romana88,  стараюсь не пропускать твои посты. И вот чем хочу поделиться.. Есть как будто бы ощущение, что ты слишком затригирен на результаты. Я так с ходу не вспомню про что бы ты ещё писал про что-то не связанное именно с резами. Это просто политика такая?(понимаемо) Про это - пишу, про остальное - не пишу.

Просто такой анализ по конечным цифрам неплохой делаешь.. и вдоль и поперёк посчитаешь, а контекста как бы нету. Ну как мне кажется, со стороны.

SolarWind @ 20.03.26  

 Romana88,  стараюсь не пропускать твои посты. И вот чем хочу поделиться.. Есть как будто бы ощущение, что ты слишком затригирен на результаты. Я так с ходу не вспомню про что бы ты ещё писал про что-то не связанное именно с резами. Это просто политика такая?(понимаемо) Про это - пишу, про остальное - не пишу.

Просто такой анализ по конечным цифрам неплохой делаешь.. и вдоль и поперёк посчитаешь, а контекста как бы нету. Ну как мне кажется, со стороны.

Я не вижу в этом особого смысла. На это есть несколько причин.

Здесь, на форуме в большинстве своём собрались адепты эффективного рынка и палочки-стрелочки на графике откровенно стебают. Я же видел профили людей, которые реально очень много выносили/выносят денег с фонды, регулярно наблюдал дикие неэффективности на рынке и хотелось, наверное, в первую очередь себе, доказать, что с помощью "палочек" можно зарабатывать на рынке. А как это доказать, если не результатами? Поэтому здесь в первую очередь освещаю результаты.

Вторая причина - писать в ретроспективе про сделки, мне кажется, это очень скучно. Типа кому это нужно? На самом деле скальпинг - очень простая вещь. Достаточно пары паттернов, повторяющихся регулярно, для заработка на рынке. Это намного проще покера. Просто сидишь, ждешь знакомый паттерн. Всё. Про что тут писать?

Писать свои мысли по рынку? Пробовал писать свои мысли по битку, когда торговал криптой. Это напоминало "Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах". А то, в чём оказывался прав, на практике самому не хватало уверенности реализовать. Получается, я сам недостаточно уверен в своём видение, чтобы на его основе принимать решения, на кой я буду это выкладывать для других?

Ок, сделаю один раз небольшой разбор сделок, просто для понимания что/как торгую. 

Вот, например, сегодняшняя типичнейшая сделка по нефти.

Синий круг - примерная точка, где зашел в лонг.

Ход мыслей такой: актив уже достаточно отпадал, рси вошёл в зону перепроданности, цена подошла к уровню, от которого до этого дважды отскакивала - вход в лонг. Стоп ставлю за уровень. 

Стоп никогда не ставлю физически - только в голове. Так повелось еще со времен торговли криптой, где за стопами идёт охота с целью сбора ликвидности и и их специально "цепляют". Т.е. за уровень стоп уже не поставишь, потому что это стандарт куда все ставят, а значит там скопление стопов, т.е. нужно ставить либо до уровня, либо сильно ниже него. Я считаю и тот и тот вариант, мягко говоря, не лучшим. Я же предпочитаю в случае, когда цена уходит за уровень, дождаться окончания импульса, и обратного движения и уже на нем закрываться по стопу. Иногда цена после пробития уровня тестирует уровень снизу - это идеальный вариант, когда закрыаюсь по стопу. Иногда обратное движение слабее - здесь уже просто на опыте чувствуешь в какой момент закрыться, протестирует уровень снизу или не хватит сил. Иногда, как в моём примере, цена соберет стопы под уровнем и вернется обратно - вот в первую очередь для таких случаев я и не ставлю физические стопы.

Выход сделки по чуйке, на опыте. Здесь я не добрал - полностью закрыл сделку на середине движения. Выхожу частями. Делю позицию на 2, 3, 4 части по ситуации (хотя иногда, реже, если вход в сделку был небольшой суммой без усреднения, закрываюсь за один раз). Первую часть скинул в плюс, а далее даже если цена вернется к твоей точке входа и ты закроешь всю позицию по той же цене, что и вошел, то у тебя всё-равно будет какой-никакой плюс по сделке. Для меня это важно. Я сильно плохо переношу убытки/потери, плохо умею пересиживать убытки и т.п., поэтому быстро понял, что инвестирование с долгим удержанием позиции, не для меня. Поэтому же люблю входить в сделки, где можно максимально близко выставить стоп, чтобы в случае чего закрыться в минимальный убыток. А так вообще стараюсь закрываться пусть в небольшой, но плюс.

Сейчас как раз раздумываю над тем, как улучшить выход из позиции, в случае, когда цена идёт в нашу сторону - чувствую, сильно недобираю в этом аспекте. Сидеть в позиции с прибылью для меня ни чуть не легче, чем с убытком. Поэтому почти всегда закрываюсь раньше, чем сам планировал. Сейчас рассматриваю вариант с закрытием части позиции в плюс и далее выставлением стопа по цене входа в позицию. По ходу движения, возможно, переставляя стоп выше.

upd. Ещё дополню, что цена находилась у нижней границы канала, которую я нарисовал)). да-да, уже слышу стёб про отскок цены от чёрточек, вручную нарисованных на графике, типа откуда цене знать, что там чёрточка, от которой нужно отскочить). На самом деле для меня это отражение настроя толпы, отражение направления тренда движения цены. Пока мы в восходящем канале я бы не стал искать сделки в шорт или если бы и видел прям удачные паттерны, то входил бы меньшим объемом, чем обычно.

Так вижу более глобальную картину.

Вообще, всегда перед тем как войти в сделку на 5m графике или 15m (98% сделок совершаю именно на этом таймфрейме), имею представление (своё представление) о том, куда может пойти цена на старших фреймах. И если вижу сильный бычий потенциал, то буду с большой осторожностью входить в шорт, если медвежий потенциал, то наоборот.

Кстати, думал, так делают все, но читая пульс с удивлением обнаружил, что народ считает это совершенно лишним - смотреть на старшие таймфреймы. Типа торгуют 5m, видят только 5m и считают, что в этом графике уже есть вся инфа, которая им нужна. Я же всегда начинаю день с того, что просматриваю графики на старших таймфремах и определяю направление, в котором движется цена (восходящий, падающий, боковик), также смотрю на локальные/глобальные хаи или лои, всегда держу их в голове.

Вот вторая типичная сегодняшняя сделка на серебре:

Опять же актив вошел в зону перепроданности. Внизу есть слабый уровень в районе 69$ (жёлтая линия), от которого ранее цена дважды отскочила. Понимал, что этот уровень слабый, а импульс слива сильный, поэтому зашел в сделку небольшим объемом, закладывая дальнейшее усреднение позиции. Первое усреднение на 66.91$ (голубая линия), ещё одно в районе прошлого локального миниvума в районе 65.5-65.45$. Стоп за локальным минимумом. Вообще я часто использую усреднения, и при входе в сделку заранее закладываю уровни, на которых будут добирать позицию. И уровень, после которого условно скажу "too much". Всё - приехали. Признаю, был неправ. Т.к. когда идёт резкий слив, уровни могут "прошибаться" один за одним и угадать, на каком из них развернётся цена весьма сложно. Хотя видел трейдеров, которым с завидной регулярностью это удаётся. Думаю, здесь играет немаловажную роль ускорение движения в идеале с проколом и снятием стопов (в такие моменты цена резко проскальзывает вниз и также резко возвращается обратно), а также новая зеленая свеча. В данном случае у меня был соблазн увеличить позицию внизу первой зеленой свечи после моего входа, но смутило, что на мой взгляд там не было хоть какого-то адекватного уровня для отскока. Вышел из позиции также рановато, тоже где-то на середине - на второй зеленой свече после входа.

Вот ещё одна сделка на этот раз на биткоине, в которую с удовольствием зашел бы, но поздно увидел, т.к. в этот моент был созвон по работе.

Актив вошел в зону перекупленности. Сверху есть небольшой уровень сопротивления желтая линия). Усреднялся бы перед более сильным и давним уровнем сопротивления в районе 72к (малиновая линия над желтой), стоп за этим же уровнем (при закреплении над 72к). Т.е. здесь такая же ситуация как с первой сделкой, только там в лонг, здесь в шорт.

Ну вот из таких сделок у меня и состоит торговля. У меня две основных проблемы - хромает дисциплина - не умею придерживаться плана на сделку. Могу усреднить раньше, чем планировал. Могу закрыться раньше, чем планировал (это вообще происходит в 8 случаях из 10 - нужно что-то делать с этим).

И вторая проблема - работа. У меня работа требует погружения и нередко бывают ситуации, когда открыта позиция, я переключаюсь на работу, забываю напрочь про позицию, вспоминаю про нее хорошо, если через 30-40 минут, а могу и через час-полтора. 

Возможно, всё-таки стоит ставить стопы. Хотя бы в безубыток, когда цена уже пошла в нужную сторону. Порефлексирую на эту тему - почему мне психологически так сложно их ставить.

Если же говорить про консервативный счёт в Сбере, то там более долгоиграющие истории.

Когда началось ралли в метеллах - покупал паи фонда от Сбера на золото.

Когда начался цикл снижения ставки - покупал паи фонда на гособлигации с плечами.

После начала конфликта с Ираном чуть подкупал акции нефтянников - преимущественно руснефть, газпромнефть.

Также на фоне цен на газ/нефть, плюс ослабление рубля покупал акции Сургут преф.

В 2023 году, когда дивиденды компаний были сильно интересней ставок по вкладам, офигенно работала история купи акцию за неделю до дивгепа, продай в день дивгепа и переложись в следующую, у которой на носу дивидендная отсечка. Работало безотказно.

С прошлого года практикую историю - купи сильную акцию на все плечи перед самой дивидендной отсечкой и сдай в начале следующего дня. Со Сбером так делал в прошлом году. С Транснефтью тоже. Фишка в том, что такие акции после дивгепа быстро откупают, плюс фиксируя убыток от продажи акции дешевле после дивидендной отсечки, мы тем самым снижаем налогооблагаемую базу. Т.е. здесь двойная выгода.

Ну вот за счёт таких вполне очевидных историй и получается обгонять индекс. В остальное время, когда не вижу очевидных идей, просто сижу в фонде ликвидности. Вообще, здесь главный секрет в том, чтобы не терять. Т.к. этот счёт задумывался мною как самый консервативный, изначально принял решение что буду выходить из фонда ликвидности, только ради идей, которые на мой взгляд, должны отработать с высокой долей вероятности. Возможно, поэтому получился такой ровный почти безоткатный рост. А может высока роль удачи. Может, это не идеи оказались очевидными, а просто удачно совпало, что мои предположения сработали. Хз. Дистанция покажет.

Ох, вот я накатал. Пост рефликсии прям какой-то. Меня после зимы отпустило, слова и мысли наконец в предложения стали складываться..радуюсь данному факту, пишу пока складываются)

 Romana88, спасибо за такой развёрнутый ответ. Да, видимо и мой вопрос пришёлся в пору)

  На счёт большинства и что там кто скажет, даже не думай об этом. Чем выше растёшь - тем меньшее количество людей тебя могут понять, это естественный процесс. Пишешь ведь в первую очередь для себя, ну и для немногих таких же энтузиастов своего дела.

  Лично мне было интересно почитать и прояснить многие моменты, понять тебя как трейдера.. Отчего у меня будет выше понимание твоих последующих постов.

Удачи в сделках 🍀

Хах, редакторы ДТ превзошли себя)

Да, очень просто, если после n количества попыток ты нашёл работающую страту, если со временем она всё ещё продолжает приносить доход, если у тебя достаточно дисциплины ей придерживаться, если ты не тильтуешь, соблюдаешь риск-менеджмент и т.п. и т.д. А так очень просто, да.

С моей стороны нужно было уточнить, что если у тебя большой опыт, стратегия вдоль и поперек отлажена, оттестирована, чётко описана, ты железно её придерживаешь, разобрался с внутренними демонами тильта / лудомании, свято чтёшь риск-менеджмент - в таком случае скальпинг становится очень просто вещью. Но я всё-таки писал про себя и свою стратегию, а моя стратегия довольно простая и примитивная и простая в сравнении с покером. В сравнении с каким-то другими способами заработка, вероятно, не такая простая, иначе в мире была бы куча миллиардеров-скайперов.