Дневник крипто-трейдера.

 de_pot, и другие ребята, спасибо за советы и спасибо, что переживаете за меня.

Я привожу свои негативные примеры для того, чтобы вы могли увидеть со стороны, какие бывают ситуации в крипте.

Так сказать, вы имеете возможность учиться на чужих ошибках, а не на своих.

Даже когда кажется, что ты делаешь все правильно, может быть ситуация типа форс-мажора или "черного лебедя", когда от тебя мало что зависит и ты теряешь значительную часть денег.

Единственное что ты можешь сделать - это риск-менеджмент, нужно постараться минимизировать убытки, чтобы они не были катастрофическими.

В той ситуации, что я описал, я в худшем случае мог потерять 30К - это меньше 20% банкролла. Это много, но не смертельно.

Если бы я был более осторожный (например выставил стоп-лоссы), то мог ограничить потери до 10К-15К (10% банкролла).

У всех торговых систем бывают просадки, и 20% это не самая худшая просадка.

Будь вы скальпер, или среднесрочный трейдер, или долгосрочный инвестор - у всех бывают просадки в банкролле. Кстати, это очень важный параметр торговой системы - какую максимальную просадку вы допускаете.

Так вот за последние два года у меня не была значительной просадки. Как я уже писал, был залет на 30К в одной сделке, но я его отбил практически за месяц. Так что в месячном измерении у меня еще не было крупных просадок. И если такая просадка случится, то я не буду сильно растраиваться. Так как она рано или поздно должна была случиться и ее нужно воспринимать, как неизбежную часть торговли.

Стоит ли мне кардинально менять свою торговую систему из-за того, что возможен "черный лебедь"?

Спасибо вам за ваши советы, но я пока еще не решил, что я буду делать.

А что бы вы делали на моем месте?

Может проведем своеобразный опрос?

Вы можете увидеть результаты моей торговли за два последних года. Если кратко, то в прошлом году чистый доход +80К, а в этом году за 8 месяцев я иду в +85К (и это не смотря на влет в -30К).

Допустим я оцениваю свое ожидание в +5К-+10К в месяц. И теперь я вижу, что может быть ситуация при которой я могу потерять 20К-30К (20% банкролла). Когда это может произойти я не знаю. За последние два года еще ни разу не было.

Я видел раз 4-5 ситуации с памп-дампом на тысячи процентов, возможно их было намного больше. Но все они были с монетами, которыми я не торговал. Только последний случай был такой, что мог меня зацепить. Как часто будут такие ситуации, когда я реально попадусь на такое - я тоже не знаю.

Вот при таких вводных, как бы вы поступили на моем месте?

1. Если бы продолжали более-менее в прежнем режиме и дополнительно приняли бы меры, чтобы постараться уменьшить максимальную потерю - то ставьте плюс этому посту.

2. Если бы прекратили дальше торговать, чтобы сберечь уже заработанное - то ставьте минус этому посту.

Mercator @ 10.09.25 

Эт как? Открыть шорт и одновременно взять ее же в лонг? А где гешефт-то?

Да, именно так чаще всего и происходит. Когда я говорю, что занимаюсь дельта-нейтральными стратегиями, то это означает, что у меня одновременно открыты позиции по одной монете в разных направлениях  и  на один и тот же объем. Коротко мы это называем - захеджированная позиция. 

Это может быть два фьючерса - один лонг, другой шорт.

Или вместо лонга покупается монета на споте и плюс к ней открывается шорт.

При таком хедже, мы не зависим от курса монеты, у нас всегда одинаковый баланс в USDT.

А где гешефт-то?

А зарабатываем мы по-разному. Это может быть арбитраж  фандинга или арбитраж спреда.

А бывает, что монеты купленные на споте закидываются в какой-то стейкинг или пул.

FishWhale @ 10.09.25 

Почему нельзя в обеспечение закинуть ту же монету? При росте хоть на 1000% не будет ликвидации, т.к. сумма залога так же сделает х10.

Во-первых, далеко не везде есть общий счет для спота и фьючерсов. Я знаю только на Bybit и Gate есть такая возможность.

Во-вторых, я не уверен, что все мелкие монеты могут учитываться как обеспечение. Я все никак не соберусь протестировать это на Gate, где я часто торгую. Т.е. условно когда у меня был шорт по IKA, а не уверен, что спотовая монета IKA будет считаться для поддержания маржи.

Кстати, если бы она считалась, то в том случае мне не грозил маржин-колл, так как все монеты IKA были в Simple Earn на той же бирже.

В-третьих, чаще всего нет такой возможности - держать монеты на той же бирже, лежащими просто так.

Ведь когда мы открываем захеджированную позицию, то мы это делаем не просто так, а чаще всего для того, чтобы закинуть спот в какой-то стейкинг. А этот стейкинг может быть на другой бирже или он может быть фиксированным на несколько дней и вы не можете их вынять досрочно.

Galax @ 10.09.25  

занимаюсь дельта-нейтральными стратегиями

сообщите годовой интерес в % от таких действий

Banker87 @ 10.09.25 

сообщите годовой интерес в % от таких действий

С какой целью интересуешься? Ведь ты сам признался что в крипте ты далекий.

Banker87 @ 28.07.25 

ребята, время покажет кто на рынке крипты наживет, а кто всадит депозит. 

 

Сам в крипту не лезу, как мне кажется, это страшнее казино.

И этот вопрос ты уже дважды задаешь, хотя у тебя есть перед глазами таблица моих результатов и я раз десять в этом блоге писал о своих ожиданиях.

Ты так меня троллишь?

 Banker87, ну так у топикстартера полноценная работа, можно сказать, и риски - ее часть. Нет смысла сравнивать со стейкингом чисто тем же (где тоже есть риски, хоть и минимальные, как ты пишешь).

Galax @ 11.09.25 

С какой целью интересуешься? Ведь ты сам признался что в крипте ты далекий.

интересуют варианты с низким риском и приемлемым % доходности. Сейчас в стадии распределения 100к портфеля

Galax @ 11.09.25 

Ты так меня троллишь?

нет, просто именно формат ручной торговли рисковый. По факту можно много потерять хотя и при хорошем потенциальном профите. Речь именно была про фьючи.

Banker87 @ 11.09.25 

интересуют варианты с низким риском и приемлемым % доходности. Сейчас в стадии распределения 100к портфеля

Купи биткойн на всю котлету, заведи где-то 15% суммы на дерибит и продай дальние фьючерсы на ту же сумму. Получишь дельта-нейтральную позицию с доходностью от 6 до 12% годовых в зависимости от того насколько хорошо будешь выбирать моменты для входа в позицию.

Если цена улетит в космос - биток на холодном кошельке тебя страхует, если всё упадёт до нуля - у тебя шорт позиция которая тебя страхует.

Приглядывать нужно только за позицией где-то раз в недельку что бы подкинуть обеспечение если нужно будет.

k7scooter @ 11.09.25 

6 до 12% годовых

такие проще можно получить, тупо стейбл на earn держать

Banker87 @ 11.09.25  

интересуют варианты с низким риском и приемлемым % доходности.

такие проще можно получить, тупо стейбл на earn держать

Тогда у нас с тобой разные понятия низкого риска и приемлемого %.

 k7scooter, USDT, USDC я активно использую давно. Сейчас можно получать по ним доходность 5-6-9% в некоторых случаях до 12%. Это достаточно безопасные виды earn. Так как ликвидость высокая. 

Скам USDT выглядит так же вероятно как и скам BTC. Только USDT стабильнее.

 Banker87, а хочется получать 100-200% годовых, пассивно и без риска?  

 Banker87,  я, кстати, вчера забыл добавить: стейкая средства в Earn на Binance (если я тебя правильно понял) и получая те же, как ты пишешь, 6–12 % годовых, о которых я говорил, ты рискуешь всей суммой депозита, так как деньги хранятся у Binance.

Если же ты делаешь, как я описал выше, и удерживаешь постоянную шорт-позицию на Deribit, зарабатывая на спреде, то рискуешь в любой момент лишь 15–20 % всей суммы, так как остальная часть должна лежать на холодном кошельке.

Это, по моему мнению (проходил историю FTX), очень важный фактор риска, хоть сейчас он уже на порядок меньше чем раньше.

 Дизель, Пассивно и без риска не бывает, но и % сильно больше могут быть. 

Наглядная история: превратить 300$ с 8 декабря 2022 года в 100к в 2025. Даже с учетом 3х лет, годовой около 11100%.

И чем крупнее становилась сумма, тем меньший % получался от года к году. 

Просто разгон депозита по фану превратился в гонку доходности, до момента, пока не стал уставать от постоянного риска и связанного с этим стресса.

Хотя результат того стоил. Теперь только консервативные способы и низкие риски с соответствующей доходностью.

Galax @ 10.09.25  

Вот при таких вводных, как бы вы поступили на моем месте?

Стоя в шорте, покупал бы кол опцион (по сути это синтетика пут опциона получится): ограничивает потери при любом пампе, в случае памп-дампа не выбивает из позиции в отличие от стоп-ордера

 Banker87, ты же писал 2 месяца назад в сообщении, которое процитировал Galax,

Сам в крипту не лезу, как мне кажется, это страшнее казино.

А откуда взялись 11100% тогда, на чем рисковал?

 Banker87, Я правильно тебя понял - это ты превратил 300$ в 100К за три года?

А как же тогда понимать этот твой пост:

"Сам в крипту не лезу, как мне кажется, это страшнее казино."

P.S. Не видел поста выше, фактически продублировал мысль.

Дизель @ 11.09.25 

А откуда взялись 11100% тогда, на чем рисковал?

ответ в том же сообщении)казино пока был небольшой банк, потом покупка на споте монет и последнее  - долги под 120% годовых.

Фьючи реально лютая тема. Буквально недавний памп IKA. Имея позицию 300$ с 20м плечом, можно было получить 1000% на 6000$ позицию. Это 60к$ за сутки)))Такое даже казино не может

 Galax, сделано не на крипте. Была мысль пробовать фьючи, даже знаю пару примеров где с 1к$ делались десятки$ буквально за неделю-месяц.

Единственная прибыль была по битку, но забавная. 

Давал Меллстрою в долг 50к$. Попросил в битке, на месяц. Отдал в итоге через 2 месяца, так как биток подрос на 8% за это время + 10% по долгу.