Я робот

Всем привет!

Если бы это был любой другой раздел, то за такое название дневника меня бы уже ушатали. А тут вроде нормально?

В общем, сам я программист, который уже не программирует, а дает всем задания и отчитывает. Решил вспомнить как это и написать робота для трейдинга, очень свежая идея ага. И написал.

Поэтому не буду распыляться, просто дам ссылки, кому интересно - вот стратегия, называется гамма-скальпинг, ничего секретного в ней нет, старая (Не знаю как модераторы воспринимают ссылки на внешние ресурсы, если что удалите)

Для тех, кто в теме опционов коротко: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/QuantOption/574027d8-19e1-4e0b-9cc7-0f346c453521/?ysclid=mg0uhsw5z5258659054&author=profile

Для тех, кто не врубится, то более понятным языком: https://www.tastylive.com/news-insights/the-dish-on-gamma-scalping

Решил, а почему не использовать джипси как дневник, все равно я, пока тестирую робота, веду записи. Можно же их выкладывать здесь, в одном месте.

Особо времени нет, семья, работа, отдых, поэтому в основном отчеты буду скидывать. Но отчеты подробные) Сильно не гнобите, я не профессионал, а фиш. Первая тестовая неделька прошла, сейчас буду писать.

Неделя №1 (тестовая)

Объем, на который я входил в позицию, небольшой, т.к. только начинаю использовать робота и непонятна перспектива и матожидание. Вдруг минусовым окажется.

Структура входа:

- Дата время входа 21.09.25 16:00

- Текущая цена при входе ETH 4468$, волатильность около 52-54

- ETH. Кол-лонг, страйк 4500, экспирация 26.09.25, три на 279$

- ETH. Пут-лонг, страйк 4500, экспирация 26.09.25, три на 369$

- Фьючерсы для гамма скальпинга, при такой структуре, робот заложил на объем 8936$ если ориентироваться на текущую цену в момент входа. Сумма кажется большой, но нет, потому что в гамма скальпинге простительно использовать плечи, потому что это безопасно. Робот использует 20х, то есть мой объем из этого 447$.

Но какую-то маржу на фьючерсном счете держать нужно, держу чтобы выдержать просадку в 20% до ликвидации. Ликвидации не боюсь, даже не до заливаю маржу в случае маржин кола, прибыль по опционам перекрывает ликвидацию по фьючерсам. Но нужно не прощелкать этот момент и сразу все распродать.

Итоговая цена входа в позицию 648$, это же число - максимальные потери при неблагоприятном исходе (на самом деле что-то многовато получилось для теста, в следующий раз поменьше войду раза в 2-а)

Итог:

- Гамма-скальпинг +70.5$

- Опционы дали +690$ (за вычетом стоимости входа, и с учетом «зависших» в минусе фьючей, которых накопилось 40 штук)

- Общий результат +760.5$ (70.5 + 690), доходность 117% (если считать только от цены входа во всю конструкцию)

- Вышел заранее 25.09.25 20:22 по цене ETH 3890$, чуть меньше чем за сутки до экспирации, по причинам, которые скажу в выводах

Выводы:

Плохая неделя для теста. ETH упал слишком сильно в пару приемов, цена свалилась на сторону пут опциона.

Поэтому скальпер мало наторговал, всего 70 баксов. А я как раз его и хочу тестировать, в основном, правильно ли он обнаруживает локальные флеты и правильно ли он увеличивает объемы фьючерсов вблизи этих флетов. Один флет он в итоге обнаружил (зеленый прямоугольник), и хорошо его расторговал, но т.к. флет далеко от страйк цены (около 6%), то робот скальпил в нем небольшими объемами(логика у него такая)

Хотелось бы, чтобы на следующей неделе ETH стоял на одной цене +-3%, вот это будет по настоящему боевое тестирование. Предполагаю, что робот будет бороться за доходность около небольшого минусу, потому что для него это худший сценарий, почти любое другое движение цены для него лучше.

Следующий вход 28.09.25 в 16.00 (если волатильность позволит). Через недельку напишу как отработал.

Как раз волатильный период начиная от сейчас и до НГ.

Главное выбирай активы с большой капитализацией, а то биржи принудительно будут закрывать твои позиции на слаболиквидных активах (без нормального маркетмейкера) даже с 20 плечем.

Вот топ19 по объему на байнанс фьючерсах за последние сутки.

Желаю удачи и победить рынок!

Привет! Отличный старт дневника!  Качественный отчет: виден системный подход, даже несмотря на сильный тренд, не идеальный для стратегии. Робот отработал корректно, заработав в сложных условиях, а основной profit обеспечило движение цены. Главный вывод верный — настоящее испытание для гамма-скальпера это боковик, жду следующих отчетов с интересом. GLHF!

Опционы где?

На Дерибите это автоматизировано через greeks.live через авто-хеджинг дельты с любым шагом:

 NikkyWalker, привет!

Бэктестил ли стратегию на исторических данных? Можно с API Дерибита забрать и данные по опционам и по фьючам и потестить на истории, как вел бы себя бот.

 Eugenok, пока что я на Бинансе. У меня там, конечно, не в чистом виде дельтахедж, робот на дельту не смотрит, а торгует от уровней и флетов фьючами, прикрывая риски по ним купленными опционами, но принцип примерно такой же как и при класическом дельтахедже, что на Деребите.

 Azi, на Деребит не торгую, на сколько я понял и не путаю - нет возможности из РФ сейчас. Там по АПИ можно получать исторические данные опционов для бектестов, например, уже давно эксперировавшихся?

В новую позицию зашел, пока что тест идет на текущую недельку)

А пока идет... Не разобрался из-за чего регулярно(почти каждый день) возникают вот такие шпильки на ин мани опционы?

28.09.25 06:15 Волатильность

При этом на индексной цене, т.е. на графике эфира ничего не предвещало

28.09.25 06:15 ETHUSDT

Исходя из этого, тоже самое на цене маркировки опциона появляется:

28.09.25 06:15 Цена маркировки

Интересно, можно ли заобузить.

Если успеть залететь в позицию на такой шпильке, то можно войти на 20% дешевле на ровном месте. Тогда, надо, видимо, будет писать робота №2, который будет пытаться это сделать, но пока времени нет. Плюс скорее всего это не фича, а мое незнание матчасти и я путаю причину со следствием.

NikkyWalker @ 29.09.25 

 Azi, на Деребит не торгую, на сколько я понял и не путаю - нет возможности из РФ сейчас. Там по АПИ можно получать исторические данные опционов для бектестов, например, уже давно эксперировавшихся?

Да, с 2020+ года точно.

Правда данные там отдаются только по совершенным трейдам, бид-аск получить не получится(что желательно, чтобы более точный бэктест получить), но для +- понимания, работает стратегия или нет должно быть достаточно

 NikkyWalker, Если я правильно понял, то стратегия состоит примерно из двух вещей:

- Лонг опционы. Благодаря им получается дельта-нейтральная позиция и ты получишь деньги если рынок подвинется в любую сторону

- Скальпинг движений. Благодаря им, если цена скачет вверх-вниз или идет в одном направлении, то ты получишь профит со скальпинга.

И основная опасность - это если будет долгий флэт. Тогда опционы потеряют в стоимости и не принесут, при этом скальпинг тоже не принесет какого-либо дохода.

 Azi, Все так!
Если чуть пояснить то:
1. Я не сильно зацикливаюсь на дельта нейтральности, небольшие отклонения на практике, кажется, сильно ничего не изменят. Например, если посмотреть как я сформировал стредл, то он не дельта нейтральный. Это я поленился, по хорошему нужно посчитать пропорцию в опционном калькуляторе и чуть купить или продать фьючерсов с самого старта для нейтральности.
2. Скальпинг только в противоход опционам, если плюсует кол - шортить, если плюсует пут - лонговать
3. Невозможно полностью отбить тетту опционов скальпингом, это утопия. Но в среднем может быть плюсовым матожидание, как на практике не знаю, проверяю
4. То что я тестирую на недельных опционах это неправильно, делаю для скорости. В боевом режиме нужно на месячных или квартальных.

5. Еще неплохо было бы крылья стредла/стренгла продавать. Но я на бинансе, а там продавать нельзя, пока так поэтому. Плюс а вдруг эфир пойдет в +20 или -20, такое бывает у него раз в полгода, тогда пойдут иксы без продажи крыльев

Неделя 2 (тестовая)

Структура входа:

- Дата время входа 26.09.25 16:00

- Текущая цена при входе ETH 3935$, волатильность около 60-62

- ETH-251003-3900-C, два контракта на 302$
- ETH-251003-3900-P, два контракта на 230$

- Фьючерсы для гамма скальпинга, при такой структуре, робот заложил на объем 7870$. С 20х плечом, это 394$.

Итоговая цена входа в позицию 532$, это же число - максимальные потери при неблагоприятном исходе.

На самом деле максимальный риск я принимать буду редко, потому что

- Во-первых, есть рехеджирование (робот скальпер), который отобьет часть потерь.

- Во-вторых, при неблагоприятном развитии событий, часто не буду держать позицию до экспирации. Выйдя примерно за сутки до экспирации в случае недельных опционов, убытки, уменьшатся примерно на 35% от максимальных. Например, когда цена стоит на страйке. Цифра довольно хорошая за сутки до экспирации. Но, так как худшее развитие событий в этот момент, это ситуация, когда опционы остались АТМ-ными, они все еще стоят каких-то денег.

Итог:

- Скальпинг +33$

- Вся конструкция без скальпинга, стартовав с -532$, вышла в плюс +280$

- PnL = +313$ (33$ + 280$)

-  Доходность 59%

Вышел заранее 02.10.25 10:00 по цене ETH 4407$, ровно за сутки до экспирации, во время кофебрейка на работе. Сидеть дальше смысла не увидел. Да, цена дальше может пойти в мою сторону, тода упущу прибыль, но точно также она может откатиться вниз. И так, как я торгую пока что на Бинансе, то отроллировать конструкцию толком не могу – сложно это сделать без шортов опционов.

Выводы:

В целом картина выглядит вот так

Скальпинг заработал всего 10.5% от общей прибыли, я доволен. В этот раз робот скальпер оказался хорош тем, что он правильно оценивал ситуацию и не мешался.

Потому что в гамма-скальпинге, по крайней мере, как я его трактую, принцип «Пока зарабатывают опционы – не мешай им». Потому что любой лишний рехедж фьючерсом отодвигает точку безубыточности по опционам. А вот когда опционы в жопе, тогда важно, чтобы робот понимал это и, как снежный ком, наращивал объемы скальпинга.

В общем пока все нормально, следующая неделька будет последней тестовой.

Всем добра!

Халявные $$$. 

Делюсь неэффективностью на сегодня, для тех кто торгует валютные пары с рублем (не инвестиционная рекомендация😁).

Вечный фьючерс Eur/Rub стоит 95.14:

Декабрьский фьючерс EUZ2025 с датой экспирации через 2.5 месяца стоит 96.678:

Считаем контанго в годовых процентах. Получаем 7.7%

Нормальным здесь должно быть контанго +- ставка рефенансирования ЦБ. То есть сейчас в два раза меньше(!!!). Дисбалан-с.

Какие тут могут быть идеи, от простой: шорт вечного + лонг EUZ2025 

До, каких-то опционных с включением юаня, чтобы избавиться от рубля как от переменной.

П.С. С контанго Юаня все более-менее в прорядке, что подтверждает, что это неэффективность и скоро ее за арбитражат.

NikkyWalker @ 02.10.25 

 

В общем пока все нормально, следующая неделька будет последней тестовой.

 

Всем добра!

 

Круто что все выходит и я очень рад за тебя и твои результаты!

Понимаю что бесплатные (непрошенные) советы никому не нужны и правильно.

Просто сохрани свои наработки и модель в этот волатильный период и подрубай когда такой период опять придет.

В финансовых рынках самое крутое - это определять вектор и волатильность рынка (круче только риск-менеджмент). Как минимум, когда ты определишь что сейчас волатильный период - у тебя будет уже готовая модель. Как максимум - сможешь её ещё улучшить.

Но главное, не юзай эту модель по дефолту. Рынок на сегодня очень необычный.

Vadosov @ 03.10.25 

Понимаю что бесплатные (непрошенные) советы никому не нужны и правильно.

Наоборот, мне нужны советы от более опытных людей, и прошенные и непрошенные

Я правильно понимаю, что это движение было "немного" предсказуемым? Маркетмейкер продавил цену вниз на споте и фьючах, чтобы уменьшить свои потери/увеличить свою прибыль от опционов, примерно на 1млн$. И, если отпустит цену обратно, то она снова пойдет в рост

Не спел до экспирации заскринить картинку с max pain для маркетмейкера, но на ней для опционов ближайшей экспирации был страйк 4350. И маркетос за 8-10 часов до экспирации начал давить цену как можно ближе к этому страйку

Это уровни сопротивления по ETH на завтра и послезавтра? Иначе маркетмейкеру прийдется рассчитаться 

NikkyWalker @ 04.10.25 

Это уровни сопротивления по ETH на завтра и послезавтра? Иначе маркетмейкеру прийдется рассчитаться 

Ну вот 5 октября в 11 часов дня эфир и показал свой хай в 4619 на бинансе.

Привет!  Читал про карты на которые можно выводить юсдт. Что про них скажете? Спасибо!

 Krast, У нас Хулио специалист по таким вопросам, он вроде с удовольствием отвечает, если вежливо спросить в его блоге.
У меня сейчас все на холодных кошельках, ближайшие года два я не буду обналичивать, поэтому не изчал вопрос, а к тому времени все изменится. Потому что:
1. Я не живу с трейдинга и инвестиций, у меня основной заработок все покрывет. Скорее коплю на "досрочную пенсию".
2. Крипта лишь 20% от моего портфеля и нужна только для его диверсификации и ребалансировки. Остальные 80% это бонды рублевые и долларовые, которые я очень вовремя закупил на пике ставки ЦБ и все они с фиксированными купонами, фонда, голда, прочая быстрая ликвидность типо вкладов и тд.

Я бы вообще тупо закупился на споте 80% биток + 20% эфир и не парился. Но есть одна проблема - все это на хаях сейчас. В итоге так и сделаю через год-два, но т.к. я опционщик - конечно это сделаю не в лоб а через путы или какие-нибудь рэтио спреды и тд. А пока, что бы какую-то криптовую доходность иметь и не тратить на это время, готовлю роботов.