Дельта нейтрален

Привет!

Сразу по делу:

  1.Первый вариант здесь ты сможешь научиться печатать деньги в опционах с помощью меня, проп фирм и биржи опционов сам до 200% в год.

  2. Второй вариант тоже самое непосредственно со мной 50%50.

  3. Можешь отдать мне денег в управление 20 мне /80 тебе.

В самом конце поста все необходимые ссылки.

Принцип заключается в следующем:

Фирма за не большую плату в размере от 50 до 1000 баксов предоставляет всем желающим виртуальный капитал для трейдинга (валюты, акции, облигации, индексы, крипта, всё что хочешь) называется это челлендж.

Далее трейдер должен пройти 2 фазы в каждой из которых есть конкретная цель по прибыли для трейдера (обычно 10% прибыли в первой фазе и 4-8% во второй). Пройдя первую и вторую фазу кампания возвращает трейдеру стоимость челленжа и предоставляет такой же капиталл с теми же условиями уже для реального трейдинга по результатам которого выплачивает 80% от полученной трейдером прибыли.

Существует оромное кол-во всякого рода правил и условий которые мешают успешно закончить челендж т.к. в большинстве своём кампании выплачивают прибыль из денег которые тратят пользователи на безуспешные попытки. Статистика говорит о том что лишь 5% трейдреров проходят начатые челенджи и лишь 80% из прошедших получают реальную прибыль.

Трейдинг это игра с нулевой суммой и если бы я не знал как работают опционы наверное я бы прошел мимо, но если в предложение выше добавить торговлю опционами то мы за очень не большую плату можем добиться дельта нейтральной позиции всегда (извините этот кусочек сходу поймут наверное только те кто занимаются опционами, но по другому здесь и не написать.)

Другими словами купив у фирмы челендж мы заключаем с ней договор о том что нам выплатят прибыль если всё будет в нашу сторону (скажем поставили мы покупку биткойна и он сделал ралли мы выполнили челленж), а вот если всё идёт не по нашему плану то здесь продав опцион на бирже опционов мы получаем прибыль оттуда покрывая тем самым убытки в фирме и т.к. фирма не ограничивает трейдера по времени мы гарантировано будем в плюсе.

А фирмы платят?

Да я уже получил выплаты от FunderPro и FTMO.

Обо мне и планы: Моя стратегия основывается на том факте что комиссии, свопы, спреды и другие списания которые происходят в процессе удержания позиции в челендже сильно меньше чем тетта которую платит рынок опционов (разница на глазок раза в 4). Отсюда я и беру огромный эдж в этой игре с нулевой суммой. Я бесконечно влюблён в мир торговли опционами с которым я познакомился в далёком 2017. Конечной целью будет создание крупного комьюнити для людей торгующих опционами.

Если Вам интересна эта тема я буду благодарен если Вы воспользуетесь моей рефералкой FunderPro и FTMO. Deribit крупнейшая биржа опционов. По остальным вопросам пишите в личку.

Ещё один полезный сайт: https://www.propfirmmatch.com/

 в декабре нашел скам-платформу - в марте уже берет деньги за управление

ну и дела...

Итак на примере денег которые я взял у приятеля здесь я буду шаг за шагом описывать своё прохождение челенджа FTMO на 50k.

Требования:

1. Минимальное кол-во трейдинговых дней 4.

Смешное правило на которое я не сразу обратил внимание т.к. обычно такого пункта у многих нет, по итогу переход от первой фазы ко второй я затормозил для себя на 2 дня. Суть в том что нужно хотябы минимальный ордер поставить раз в течении 4 дней.

2. Максимальная просадка в сутки 2500$. Это уже важное правило которое всеми способами нужно постараться не нарушить. 

3. Максимальная общая просадка 5000$. Тут всё просто получили убыток по счёту больше 5000$ - проиграли.

4. Задача получить прибыль 5000$. Получаешь баланс на счету 55000$ переходишь в фазу 2.

Что получим пройдя обе фазы: Типа реальный счёт с возможностью заработка, лично я просто считаю что мне дают максимальную просадку в 5000$ с 80% выплаты от суммы прибыли или попросту 4000$.

Что я делаю?

Стартовый баланс 50000$ виртуальных тугриков. Т.к. я торгую только криптой то для меня максимально доступное кредитное плечо 1:1 или 50000$ учитывая тот факт что суточная просадка может быть до 2500$ выходит что реально доступный капиталл для меня лишь 47500$. Не хитрыми калькуляциями приходим к позиции в 0.7 битка которые я поставил в лонг по 61752$.

За удержание позиции каждый день будут списывать +- 40$. Челлендж стоил 380$, а значит и максимальный риск на данном этапе у нас 380$.

Т.к. я поставил лонг по битку против этой позиции я продал колл опцион с экспирацией 31 мая с ценой страйка 65000, за что мне начислили сразу премии 0.127*0,2 = 0.0254 битка.

Цена битка при которой я потеряю челендж 54600$, но в таком случае как показывает программа для калькуляции опционов позиция будет стоить около 550$

В сутки этот опцион сгорал на 10$ и если я 31 мая останусь всё время в диапазоне цены 54600 - 65000 то получу 1400$, но за 89 дней челлендж комиссиями потеряет 40*89=3560$ от виртуального баланса который стоил мне 380$ или получается 3560/5000 * 380 = -270$.

Ставил это всё я 3 марта, мне повезло и 5 марта цена битка пробила максимум фактически выполнив тем самым мой таргет по профиту. Как результат я переходжу во вторую фазу, а на бирже опционов закрываю позицию в убыток. В сумме опционы потеряли 0,01232 Битка или по курсу 66к минус 813$.

Friend_, Спасибо что не поленился вырвать отдельные части из контекста.

Прислали сегодня подтверждение прохождения первой фазы FTMO, а значит можно поставить позицию.

Во второй фазе в отличии от первой фазы мы риск должны перенести в этот раз уже по большей части на биржу опционов, а значит вся позиция будет перекошена туда.

Цель второй фазы получить прибыль в размере 2500$. Для этого поставлю лонг (мы в бычем цикле битка напомню) объёмом 0.4 битка:

Если цена доберётся в любой момент времени до отметок ~73000 челендж будет выполнен. Если цена упадёт до +- 55000 он обнулится.

Продадим опцион с экспирацией 22 марта (2 недели) страйком 72000:

Как видно из скриншота если не будет выполняться ни одно из выше перечисленных условий - будем печатать в сутки 60$, т.к. объём позиции в челенже у меня всего 0,4 битка терять там будем ~40*0.4=16$ в сутки. Ez money.

Через недельку где-то посмотрим как обстоят дела по этому аккаунту дальше.

То есть деньги ты заработал виртуальные (прошел 1ю фазу) а потратил реальные?

Eugenok, На данный момент да.

Время идёт, челленж на FTMO был выполнен, за его выполнение фактически я потратил 0,0317902 BTC (2257$ по 71000$). В дискорде FTMO пишут, что процесс верификации сейчас занимает много времени, а значит просто забью на них и буду ждать когда выдадут уже фундед аккаунт.

Что бы не сгорало время попусту купил челлендж в другой конторе объёмом на 10000$ за 0.021651 ETH (86$ по 4000).

Сразу же поставил позицию в лонг по битку объёмом 0.2 BTC по цене 72692$ и первый этап челенжа выполнил бы по цене 77700$ +-

Против этой позиции был продан колл-опцион с экспирацией 22 марта со страйком 77к соответственно.

Ордер простоял пару часов после чего был закрыт по стоп-лоссу и вместе с ним был закрыт и опцион. Как итог стоимость самого челенджа окупилась, а просадку по самому челенджу я получил лишь 40% от баланса. Сегодня ночью обновлю позицию и этот челендж уже будет в прямом смысле печатать живые деньги каждый день пока он не выполнится или не обнулится.

So far so good.

Итак. На данный момент беспокоиться об исходе при котором челендж будет потерян не приходится, но его выполнение было бы кстати.

Вновь поставил лонг по битку объёмом 0.2 битка по цене 71498

Против этой позиции продал колл опцион с экспирацией в воскресенье с суточной теттой 46$ сам челендж т.к. позиция не большая гореть будет на 12$ в сутки.

Опционы открываешь на derebit? Пополнение только через банк? 

Цель в итоге получить получить аккредитацию к реальным челенджам и продолжить в том же духе?

До каких сумм могут быть челленджи?

Базовый актив в челлендже может быть любым? 

Правильно понимаю, если во время виртуальных челенджей цены на биток не будут расти, аккредитация может растянуться на месяцы? 

Цитата (k7scooter @ 06.03.24)  

за 89 дней челлендж комиссиями потеряет 40*89=3560$ от виртуального баланса который стоил мне 380$ или получается 3560/5000 * 380 = -270$.

Вот тут не ясно что такое 5000$ и почему наш реальный убыток по челленджу 270$, если он стоил 380$?

Цитата (Cobal't @ 15.03.24)  

Опционы открываешь на derebit? Пополнение только через банк? 

Да использую Deribit потому что они самые крупные на рынке и я ими уже давно пользуюсь они для меня самые удобные. Я бы сказал это PS старого формата в мире крипто-опционов. Пополнение только криптой, расчёты в битке все.

Цель в итоге получить получить аккредитацию к реальным челенджам и продолжить в том же духе?

Там стратегия построения позиции в опционах будет не много отличаться, но в целом да картина будет схожей. И в добавок в процессе прохождения челенжа как видно из того что я уже прошел на FTMO я получаю скидку от ценности в среднем около 50%.

До каких сумм могут быть челленджи?

В среднем одна контора предоставляет капитал до 600к с возможностью скейлинга до 2м.

Базовый актив в челлендже может быть любым? 

Предлагают торговать всем чем только можно, но т.к. меня интересуют опционы с другой стороны мне подходят активы которыми я соответственно могу хеджироваться.

Правильно понимаю, если во время виртуальных челенджей цены на биток не будут расти, аккредитация может растянуться на месяцы? 

Всё правильно, но т.к. есть комиссии за свопы то в среднем челендж на 25000 купленный за 200$ в сценарии когда цена стоит и никуда не двигается, а мы держим всё время позицию в 1 биток сгорит за 40 дней.

Вот тут не ясно что такое 5000$ и почему наш реальный убыток по челленджу 270$, если он стоил 380$?

Это приблизительная оценка остаточной стоимости челенджа. В моём примере я купил челендж на 50000 и по правилам его просадка масимальная 5000. Фактически это означает что 380$ которые мы заплатили эквивалентны просадке в 5000$, если наша просадка будет скажем половину -2500$ то я считаю что ценность этого челенджа упала вдвое или 190$.

Итак едем дальше, за ночь было приличное падение что в итоге выбило позицию челенджа по стоп-лоссу. Закрыв опцион которые стоял против этой позиции я получил прибыль приблизительно 40$ и огрызок от челенжа в размере 240$ от максимальной просадки в 1000$. Если в деньги переводить то это около 20$ за которые я сильно бороться уже не хочу поэтому позицию буду занимать уже без покрытия опционами.

Т.к. мне кажется что движение было достаточно сильное вниз (за сутки 10%) дальше куплю челенж на 25000 на замену 10000 которые фактически уже сгорел. Соответственно ставить буду почти также как и вчера.

В челендже лонг битка объёмом 0.4 BTC по цене 67387 при 76200 +- выполнится челендж.

И соответственно поставил продажу колл опциона по 74к с экспирацией 22 числа.

У опциона тетта 47$ в сутки, у челенжа +- 24$. Дальше просто ждём.

Цитата (k7scooter @ 15.03.24)  

дальше куплю челенж на 25000

Если есть менее дорогие челенджи, какой смысл брать более дорогие на этапе аккредитации? Почему бы не сэкономить на хэдже по опционам? Или что бы пройти фазу ещё и определённого совокупного профита по челенджам надо достигнуть?

Лонг по битку просто потому что ты  больше веришь в рост или по условиям ограничения на шорт? 

Пока выглядит так, что это изи мани, значит где-то должен быть подвох...

Цитата (Cobal't @ 15.03.24)  

Если есть менее дорогие челенджи, какой смысл брать более дорогие на этапе аккредитации?

Здесь всё на прямую будет зависеть от того какой капиталл доступен на рынке опционов (в моём случае Deribit но может быть любая другая площадка). И я прикинул что 25к пролезет.

 Почему бы не сэкономить на хэдже по опционам?

Мы можем пытаться проходить челендж и без опционного хеджа, но в таком случае мы будем просто торговать на рынке, а это игра с нулевой суммой и мы будем просто платить рейк конторе (если только ты не думаешь что ты гуру трейдинга - я о себе так не думаю).

 Или что бы пройти фазу ещё и определённого совокупного профита по челенджам надо достигнуть?

Что бы получить аккаунт с которого будут нам идти выплаты мы должны выполнить все условия челенджа о которых я писал ранее.

Лонг по битку просто потому что ты  больше веришь в рост или по условиям ограничения на шорт? 

Мы сейчас в бычем цикле и т.к. я хочу выполнить челендж, а не сжечь его (я хочу проверить на платежеспособность максимальное кол-во контор). Я ставлю челенджи в лонг.

Пока выглядит так, что это изи мани, значит где-то должен быть подвох...

Я ничего ни от кого не скрываю и пишу здесь именно то что я сам ставлю и делаю. Как я и написал в первом посте можешь повторить то что делаю я, можем поработать вместе, могу для тебя. Нужно помнить о психологии людей: Когда биток был по 18к его никто не хотел покупать, по 60к выстраивается очередь. Прямо на сегодняшний день я в убытке, через пол года когда будет реализованная прибыль овер 50% годовых появится очередь, но тогда я и условия поменяю.

Цитата (k7scooter @ 15.03.24)  

Мы можем пытаться проходить челендж и без опционного хеджа, но в таком случае мы будем просто торговать на рынке, а это игра с нулевой суммой и мы будем просто платить рейк конторе (если только ты не думаешь что ты гуру трейдинга - я о себе так не думаю).

Ты не понял, что я имел ввиду. 

Цитата (k7scooter @ 06.03.24)  

В сумме опционы потеряли 0,01232 Битка или по курсу 66к минус 813$.

При стартовом виртуальном капитале 50000$ издержки по хэджу составили 813$. Я поэтому и спросил, зачем было оплачивать челлендж на 50000$, если можно было взять 25000$, что в сумме сократило бы реальные издержки как на стоимости челенджа, так и хэджирование обошлось бы вдвое дешевле. 

Цитата (k7scooter @ 15.03.24)  

Как я и написал в первом посте можешь повторить то что делаю я, можем поработать вместе, могу для тебя

Сегодня я впервые узнал про эти челенджи, надо получше вникнуть что  к чему. FTMO у меня вообще не открывается (из РФ). Я правильно понял, что все расчёты с FunderPro идут через крипту? Есть ещё какие-то конторы с подобными челенджами, кроме указанных?

Цитата (k7scooter @ 06.03.24)  

За удержание позиции каждый день будут списывать +- 40$

Не нашёл в правилах FunderPro про эти списания. Кинь пожалуйста, где посмотреть.

Цитата (Cobal't @ 15.03.24)  

При стартовом виртуальном капитале 50000$ издержки по хэджу составили 813$. Я поэтому и спросил, зачем было оплачивать челлендж на 50000$, если можно было взять 25000$, что в сумме сократило бы реальные издержки как на стоимости челенджа, так и хэджирование обошлось бы вдвое дешевле. 

Ну это просто вопрос банкролла, купив челенж на 50000, я считаю что вознаграждение в конце пути будет 4000$, купив 25000 выигрываю 2000$. Это как играть нл10 или нл100. Если думаешь что бьёшь поле с одинаковым винрейтом то очевидно выбор лимита будет зависеть от банкролла.

Сегодня я впервые узнал про эти челенджи, надо получше вникнуть что  к чему. FTMO у меня вообще не открывается (из РФ). Я правильно понял, что все расчёты с FunderPro идут через крипту? Есть ещё какие-то конторы с подобными челенджами, кроме указанных?

Поздравляю тебя, твой мир не будет прежним. Я оплачивал FP криптой и выплату получил в usdt erc-20. Контор таких очень много однако делиться я стал для начала только самой крупной (FTMO) и только той где уже получил выплату (FP). Ещё обязательно читай кругом правила, не все работают с РФ и Украиной.

Не нашёл в правилах FunderPro про эти списания. Кинь пожалуйста, где посмотреть.

Этого нет в правилах это называется swap комиссии. Они взымаются раз в сутки и могут взыматься тройные в среду и пятницу за 3 дня удержания соответственно. Как правило за 1 лот (это 1 биток) средняя суточная комиссия будет колебаться от -30 до -60$ в зависимости от брокера которым пользуется контора.

И ещё раз хочу отметить: Я никому ничего не продаю я делюсь с Вами способом который даст возможность просто печатать деньги из воздуха и буду как минимум благодарен если будет/будут использованы мои реферальные ссылки.

Спасибо.

Цитата (k7scooter @ 15.03.24)  

Ну это просто вопрос банкролла, купив челенж на 50000, я считаю что вознаграждение в конце пути будет 4000$, купив 25000 выигрываю 2000$. Это как играть нл10 или нл100

Кажется, я неверно понял суть. Я думал, что пройдя 2 фазы челенджа на 10 тысяч, ты потом бесконечно можешь участвовать в челенджах хоть на 200 тысяч. Исходя из твоих слов, если прошёл две фазы челенджа на 10 тысяч, то у тебя будет разовая возможность попробовать свои силы в челендже именно на 10 тысяч. Так и есть? Или не разовая возможность?

Цитата (Cobal't @ 15.03.24)  

Исходя из твоих слов, если прошёл две фазы челенджа на 10 тысяч, то у тебя будет разовая возможность попробовать свои силы в челендже именно на 10 тысяч. Так и есть? Или не разовая возможность?

Выполнив все условия челенджа (одного отдельно взятого, в будущем можно купить другой такой же) тебе выдаётся аккаунт с теми же ограничениями что и были на аккаунте самого челенджа только любая прибыль которую ты сможешь реализовать по этому аккаунту будет выплачиваться в пропорции 80% тебе 20% конторе (читай просто любой профит = 80%).

Цитата (k7scooter @ 15.03.24)  

Выполнив все условия челенджа (одного отдельно взятого, в будущем можно купить другой такой же) тебе выдаётся аккаунт с теми же ограничениями что и были на аккаунте самого челенджа только любая прибыль которую ты сможешь реализовать по этому аккаунту будет выплачиваться в пропорции 80% тебе 20% конторе (читай просто любой профит = 80%).

Что-то туплю. Первые две фазы надо пройти единожды чтобы потом играть уже на реальные деньги? Или перед каждым челенджом на реальные деньги две фазы на фантики обязательны?