-
-
Galax, а биток норм сейчас торгуется? По мне так такая пила как в последние дни это ад для трендовой торговли по мелким ТФ.
-
Цитата (mihhhhey @ 25.03.23)
Galax, а биток норм сейчас торгуется? По мне так такая пила как в последние дни это ад для трендовой торговли по мелким ТФ.
Кстати, биток в этом году (последние три месяца) показал бы лучший результат чем эфир или солана, если бы я включил его в свою стратегию.
Кратко опишу принцип по какому я выбираю пары для торговли.
В движении каждой пары присутствуют две компоненты - это трендовая составляющая и хаотическая составляющая. Чем больше хаоса, тем чаще цена меняет направление и тем больше волатильность (амплитуда колебаний). Каждая пара имеет свое специфичное поведение, я называю это коротко - "темперамент".
Биткоин имеет довольно медлительный темперамент по сравнению с другими парами. Обычно когда биткоин делает движение на 1% (он при этом задает вектор движения другим парам), то другие пары делают несколько большее движение (например х1.1 - х1.5).
Биткоин находится в одном конце спектра - в другом конце находятся очень хаотичные пары. Это пары с малой капитализацией - они могут сильно летать туда-сюда от малейшего движения.
Так вот для трендовой стратегии лучше всего подходят пары из середины спектра, они делают немного больше движение, чем биткоин и отношение трендовой составляющей к хаотической составляющей у них лучше всех. Это пары из первой 10ки - 20-ки по капитализации.
По результатам многочисленных бэктестов лучше всего "темперамент" оказался у ETH. В лидерах раньше также был BNB, но в последние полгода он стал слишком "хаотичным". Я время от времени проверяю новые пары на бэктестах и недавно добавил солану.
Биткоин в прошлом году показывал посредственный результат по сравнению с эфиром - 60% против 160%. Но в этом году он лидер, он задает тренд и идет довольно сильно и прямолинейно.
Вот результаты бэктестов для BTC за этот год (параметры такие же как для ETH):
За эти неполных три месяца +57% против +40% у эфира.
На графике видно, что за последние пару дней, несмотря на "пилу", ничего сверхестественного не происходит. Это типичное поведение для трендовой стратегии - сильный подъем за пару дней, потом длительный затяжной спад (пару недель или даже пару месяцев).
С эфиром за это же время все было гораздо хуже - где-то выше есть графики. Он топчется на месте уже два месяца.
В связи с этим возникают вопросы. Стоит ли добавлять биткоин в стратегию (диверсифицировать ли портфель дальше)?
Ведь за весь прошлый год была доходность по BTC 60%, а сейчас всего за три месяца уже 60%. Продолжится ли такая динамика дальше? Или мы вернемся к средним прошлогодним значениям (тогда уже поздно его включать)?
Эфир с другой стороны, замедляет темпы доходности. Не случится ли с ним такое как с BNB в прошлом году?
BNB за первые полгода показал +100%, обгоняя ETH, а затем полгода доходность падала до 60% годовых.
Все таки со временем "темперамент" пар меняется - некоторые становятся более хаотичными, некоторые более прямолинейными.
Кстати, чтобы бороться с такой пилой и придумываются всякие фильтры. Сейчас у меня для соланы включен такой фильтр - в результате сделок делается в полтора раза меньше. Доходность приблизительно такая же, но эффективность улучшается.
-
Так вот для трендовой стратегии лучше всего подходят пары из середины спектра
а почему, разве для трендовой стратегии не лучше всего трендовую монету? Или стратегия заключается в скальпинге движений, которые выбиваются из тренда?
-
Цитата (don_eric @ 26.03.23)
а почему, разве для трендовой стратегии не лучше всего трендовую монету? Или стратегия заключается в скальпинге движений, которые выбиваются из тренда?
Может я не очень ясно выразился. Конечно, для трендовой стратегии лучше всего использовать трендовую монету. Но как определить - какая монета трендовая и какая лучше всего подходит?
В идеале нужна пара, которая стоит на месте и не делает лишних движений, а когда начинает двигаться в какую-то сторону, то идет прямолинейно, без глубоких коррекций. Поэтому очень волатильные пары не подходят - они могут резко менять движение и цеплять ненужные стоп-лоссы.
Если какая-то пара сделает +10% а потом через час -10%, то мы ничего не заработаем, скорее закроемся в минус. Нужно чтобы пара сделала +10% и там закрепилась в течении нескольки часов (это один из параметров системы).
Пример хорошей трендовой монеты - это биткоин в последние две недели. Он с 20 000 до 28 000 дошел довольно прямолинейно, без глубокой коррекции. Он даже обогнал все остальные монеты - они за ним не поспевали и делали меньшее движение в процентном соотношении. Но чаще всего происходит наоборот - биткоин более медлительный, чем например эфир. Поэтому я и выбрал эфир для трендовой стратегии.
Хотя, как и писал выше, в последние три месяца было бы лучше, торговать на биткоине. Но кто ж его знал?
Это будет следующий этап развития торговой системы. Научиться програмно определять, какие торговые пары лучше всего подходят в данный момент для трендовой стратегии. Выбирать, например топ-5 лучших монет и раскидать банкролл по этим парам с разными весами. И со временем корректировать эти веса в зависимости от результатов торговли.
-
don_eric, А мог бы ты назвать три лучшие трендовые монеты, на твой взгляд?
А я бы их проверил на бэктестах.
-
а чем плохо, что тренд уверенный, но медленный? если хочется быстрее/больше заработать, то можно просто добавить плечо.
я сам не торгую по трендами, стараюсь больше смотреть на фундаментал, и закупаться в долгосрок, или шортить слишком переоцененные монеты
-
Цитата (don_eric @ 27.03.23)
а чем плохо, что тренд уверенный, но медленный?
Я нигде не писал, что медленный плохо, а быстрый хорошо. Я писал, что коррекции - это плохо.
Но у медленного тренда чаще будут срабатывать стоп-лоссы, так как при малейшей коррекции, сделка будет закрываться (это свойство торговой системы). Потом при продолжении тренда, снова откроется позиция, но уже по худшей цене. И при следующей коррекции, это новая позиция снова закроется и.т.д.
В результате вместо одной длительной положительной сделки, мы получим несколько коротких отрицательных сделок.
если хочется быстрее/больше заработать, то можно просто добавить плечо.
Просто так добавлять плечо нельзя. Система сама расчитывает размер позиции - он зависит от волатильности. Чем больше волатильность, тем меньше размер позиции. Иначе мы превысим допустимый риск на сделку.
Например, в январе была сделка по Солане - зафиксировано +28% по цене. За это же время эфир сделал только +7%. Но в абсолютных величинах, обе сделки принесли приблизительно одинаковый доход. Как так, если солана сделала в 4 раза большее движение?
Дело в том, что у соланы намного больше волатильность - у нее амплитуда колебаний намного больше. Из-за этого стоп-лосс стоит намного дальше, чем у эфира. Чтобы сделать риск на сделку одинаковый с эфиром, система грузит в эту сделку в 4 раза меньше объема. В результате доход, который равен произведению размера позиции на движение цены, получается одинаковым и для соланы и для эфира.
Отсюда и получается, что не так важно какое большое движение сделала цена. Важнее то, какое отношение у движения цены к ее волатильности.
По этому показателю такие пары, как эфир будут в топе. А слишком волатильные пары будут хуже в этом отношении.
-
Все криптопары упали на 3-4% и я решил посмотреть новости, что случилось?
Новость вышедшая пару часов назад - Большинство инвесторов прогнозирует рост биткоина (кто до 35000, кто до 100000).
А рынок, чтобы посмеяться над этими прогнозерами, тут же падает.
На самом деле негативная новость - CFTC подала иск против Binance.
Вот поэтому я не принимаю во внимание новости при торговле - только тех.анализ. Цена учитывает все.
Боты открыли сделки вниз еще утром - тренд на понижение наметился уже тогда. Правда по эфиру была слишком большая коррекция и эта сделка закрылась в минус. После негативной новости, снова открылась сделка по эфиру вниз.
Солана выдержала коррекцию и держит позицию вниз еще с утра.
-
Я уже писал, что сейчас тестирую один фильтр на Солане.
Суть его в том, что каким-то способом я определяю какой сейчас основной тренд в рамках рабочего тайм-фрейма, и далее открываю сделки только в направлении этого тренда. Если система должна открывать сделку против тренда, то эта сделка не совершается. Предполагается, что большая часть сделок против тренда будет закрываться с убытком (бОльшая часть, но не все 100%). Так же в периоды флэта, этот фильтр буде пропускать половину сделок и уменьшать к-во отрицательных сделок.
Но есть и обратная сторона медали. Вот сегодня случилась такая ситуация по Солане.
После вчерашнего падения, большинство пар сегодня резко восстанавливаются - Солана не исключение.
Но скользящие средние показывают смену тренда с опозданием, поэтому тренд еще был нисходящим и это не позволило системе открыть лонг по Солане.
Немного позже скользящие все-таки пересеклись и система открыла лонг с опозданием и по худшей цене. В результате этот лонг закрылся в ноль.
А если бы не был включен фильтр, то на этом движении можно было заработать +3.7%. Это пример того, как такой фильтр, как торговать только по тренду, имеет негативный эффект.
По эфиру, в это же время, фильтр не был включен и лонг открылся в обычном режиме и заработалось на сделке + 140$ (+2.50%).
Так выгодно ли включать этот фильтр или нет? Это будет зависить от того, какие ситуации будут чаще на дистанции - когда мы экономим и не открываем отрицательные сделки, или когда мы упускаем прибыль из-за того, что не вошли в сделку или вошли поздно по плохой цене. Это могут показать только бэктесты. Пока что я вижу, что нет однозначного ответа, нет явного лидера. Для эфира этот фильтр немного ухудшает общий доход, для Соланы - немного улучшает.
-
Итоги за март месяц.
Общий банкролл: 6400$
Внешние поступления: + 350$
Доход: 6400 - 6700 -350 = -650$
Из них:
Бот ETH: 0
Бот SOL: -50$
Остальное: -600$
Печальная картина. Еще пару дней назад боты шли в +500$, за последние два дня все раздали.
Но самое печальное - это ручная торговля, так называемый "человеческий фактор".
В прошлом месяце не закрыл лонг по APE, открытый по цене 5.6. В течении месяца ждал, хоть какой-то коррекции. Но, несмотря на то что биткоин рос от 20 000 до 28 000, APE только падал (на минимуме был 3.6). В конце концов зафиксировал убыток по цене 4.2 - это стоило приблизительно -1200$.
Нужно как-то завязывать с ручной торговлей.
Боты второй месяц топчутся на месте...
-
-
Цитата (TiamanT @ 05.04.23)
только подбираешь ключик, рынок меняет характер своего движения ((
Вот как выглядит график доходности по паре ETHBUSD с прошлого года по текущий момент:
Видно, что за последние два месяца рост замедлился.
Что это?
Слишком затянувшаяся коррекция, а дальше рост продолжится?
Или это уже конец роста и впереди нас ждет только болтание на месте или того хуже - падение доходности?
Иногда у меня возникает такое ощущение, что если у меня есть выбор, то я всегда выберу худший вариант. Или же рынок перестроится так, чтобы мой выбор оказался худшим. Вот такие нерациональные мысли иногда лезут в голову.
Но ничего не остается, как продолжать эксперимент и наблюдать, чем все закончится.
-
Какое-то время назад у меня родилась идея для новой стратегии для бота. Но трезво оценив свои силы, я прикинул что самостоятельно я ее не потяну. Нужны очень быстрый интернет, малые комиссии и довольно внушительные суммы банкролла. К тому же на написание кода и отладку может уйти несколько месяцев.
Поэтому я решил поделиться этой идеей с тем самым маркет-мейкером, о котором уже писал раньше.
Скорее всего это отрицательный фриролл для меня. Если идея окажется неинтересной и неперспективной для него, он от нее откажется. А если перспективной, то может попробовать ее реализовать, а мне сказать, что ничего не вышло. У меня есть небольшая надежда, что если с этого что-то получиться, то мне что-то с этого перепадет.
Я не общался с ним два года, так что было интересно узнать как у него дела вообще. Я позвонил ему и мы договорились, что когда он будет в моем городе, то мы встретимся.
И вот на днях мы встретились - три часа пролетели как 10 минут.
Он предупредил, что они уже перепробовали все что только можно, так что скорее всего моя идея не будет для него чем-то новым.
Но оказалось, что такое они не пробовали. Энтузиазма большого тоже не вызвало - для него это слишком мелко, по его прикидам.
У него есть определенные обязательства перед биржей - чтобы получить отрицательную комиссию, он должен показать определенный оборот в сутки.
Как он сам сказал, он должен купить-продать 2 000 000$ в минуту (может в секунду, я уже и не помню точно) и тогда биржа платит ему 400 000$ в месяц. Поэтому они используют только высоко-частотные алгоритмы. Если он будет отвлекаться на более медленные алгоритмы, хоть и более прибыльные - он не выполнит обязательства перед биржей.
В конце-концов ему нужно пару дней на осмысление информации. Он предложил дать мне своего программиста - он может быстро сделать код из готовых заготовок для меня. Также есть вариант взять его суб-аккаунт и иметь нулевую комиссию (эх, еще бы иметь доступ к его сверх-скоросным серверам). Ну посмотрим, чем все это закончиться.
Поговорили о прошлом, вспомнили наши маржин-коллы. Мой случай это детский лепет, по-сравнению с ним. Я так и не понял, что у него конкретно случилось. Он говорит, что у него были открыты шорты при том падении биткоина и тем не менее он словил маржин-колл. Ни он, ни сама биржа, не могут объяснить, как это могло произойти. Некоторое время после того случая он не работал, видимо сильно подкосило его. Но потом, слава богу, нашел в себе силы продолжать. Ведь имея такие наработки и такую инфраструктуру, нерационально их не использовать.
Сейчас, судя по всему, он активно работает в этом направлении, и обороты у него скорее-всего даже увеличились.
-
Люди по-разному реагируют на сильные финансовые удары, которые происходят в их жизни.
Мне хорошо запомнился мой первый такой случай. Позволю себе немного воспоминаний.
Был далекий 1992 год, начало весны.
Еще пол-года назад я сидел безвылазно в студенческой общаге и целыми днями играл в карты. Меня мало интересовало, что происходит за пределами общаги.
Три месяца до этого я сделал свою первую валютную сделку и имел в распоряжении тогда около 100$. С тех пор моя жизнь сильно изменилась и все завертелось с невероятной скоростью.
И вот спустя три месяца у меня уже 5000$. Я разъезжаю по разным городам своей области, покупаю где цена дешевле, продаю где дороже. Я "свой человек" на многих рынках области.
В один обычный день, я приезжаю со своим другом на рынок в Хусте (город 60км от моего города). Навстречу выходит местный валютчик и говорит, что есть клиент, который хочет продать 5000$, но у никого из местных нет такой суммы. Мы стали торговаться с этим клиентом - какой-то невзрачный парень, полтора метра роста, в очках, с шапкой-гандонкой на голове. Он постоянно ноет, что боится, чтобы его не кинули. Деньги привезет его мама на поезде после обеда и рынок к тому моменту уже не будет работать. Нужно прийти к нему в гостинницу после обеда. Хоть до этого я никогда не совершал сделок за пределами рынка, я быстро согласился. Не хотелось терять такую выгодную сделку. На его нытье, что вас много, а я один в чужом городе - я с улыбкой отвечаю - не боись, мы таким не занимаемся, у нас и так нормально получается зарабатывать.
Короче, мы смотались с другом домой, продали доллары и к назначеному времени подъехали к нужной гостиннице. Нас встретили перед гостинницей этот клиент и местный валютчик. Он предлагает сначала показать наши рубли и в машине мы их пересчитываем. После этого мы идем в гостинницу и кулек с деньгами несет почему-то местный валютчик. На втором этаже, перед его номером, клиент берет кулек с деньгами у валютчика и говорит нам, подождите меня в коридоре, я сейчас вынесу доллары. Я полностью расслабленый, в предвкушении выгодной сделки. Через некоторое время, местный валютчик меняется в лице и с ноги выбивает дверь в номер. Мы врываемся в номер - там никого нет, с балкона второго этажа висит привязаннная веревка, кто-то снизу кричит - "Он в лес убежал". В пару метрах от гостинницы начинался лес, а за ним была уже трасса с автомобилями - идеальный путь побега.
Итак, я в шоке осознаю, что лишился всех денег, которые имел на то время. Моих там было 4000$ и 1000$ была моего друга. По теперешним меркам это небольшая сумма. Но в начале 1992 года - это было не так. Я получал стипендию 50 рублей, моя мама учительница получала 200 рублей, а доллар стоил 100-150 рублей.
Хотя в будущем я терял намного бОльшие суммы, этот случай особенно запомнился.
Во-первых, это был первый случай. До этого я и не подозревал, что может произойти, что-то подобное. Был слишком молодой и наивный.
Во-вторых, это был первый и единственный раз, когда я терял все 100% своих сбережений. У меня не осталось ничего.
Но с другой стороны, к тому времени я уже знал как зарабатывать деньги. Я в среднем поднимал 100-200$ в день и я понимал, что за 2-3 месяца можно отбить этот влет. Я приехал домой и попросил у отца одолжить мне 1000$. Эту тысячу отец копил всю свою жизнь и для него она была чем-то сакральным, но тем не менее он одолжил мне ее. На следующий день, я как ни в чем не бывало иду на рынок. Слухи уже докатились и до Мукачева и меня встречают удивленные коллеги:
- Это правда, что с тобой вчера случилось?
- Да.
- И ты что, сегодня вышел на работу, как ни в чем не бывало?
- Ну да. А что мне сидеть дома и плакать, как такое случилось?
Для меня такая реакция на кидок была естественной. А вот для моего друга реакция была другой. Он получил такой стресс, что он больше не хотел заниматься валютой. И дело даже не в том, что у него не было денег - я бы его и так взял в долю. В ближайшие пол-года я его больше не видел.
Встретились мы снова через пол-года - я пригласил его и еще пару соклассников к себе на день рождения. К тому времени я раcкрутился с папиной 1000$. У меня было 20 000$ налички, купил недостроенный дом на 2.5 этажа, купил две новые машины - 7-ка и 9-ка Лада.
А у этого друга ничего не было - он просидел полгода дома без дела.
На этом дне рождения, я великодушно предложил ему и остальным соклассникам присоединяться ко мне в валютном деле и с тех пор мы продолжали уже все вместе.
-
Классная история. А в тебе видимо уже тогда был заложен титановый стержень.
-
Galax, ну это как бы очень круто! Всегда по-хорошему завидовал и удивлялся, на подобное качество.. я бы скорее всего был как твой друг.)
А по поводу своих принципов, как прошёл анализ случившегося? Сделал для себя какие-то крамольные выводы.. типа людям больше не верю и т.п.?)
-
А по поводу своих принципов, как прошёл анализ случившегося? Сделал для себя какие-то крамольные выводы.. типа людям больше не верю и т.п.?)
Конечно, я сделал для себя выводы. Каждый подобный случай делал меня более циничным, более практичным. Я понимал, что сам в чем-то виноват, что не разглядел потенциального кидка. И в дальнейшем старался быть более осмотрительным.
Но нужно понимать в какое время я жил. Я ровесник Саши Белого из "Бригады", я ровесник пацанов из "9 роты".
И я отслужил в армии, как и эти герои в 1987-1989 годах. Мы были последнее поколение воспитанное на советской идеологии. Советская пропаганда делала свое дело - мы искренне верили в советские идеалы. Поэтому когда встал вопрос идти в Армию, ни я ни мои родители ничего не делали, чтобы меня отмазать, хотя в то время могли запросто взять в Афган. С моих соклассников никто не откосил от армии, ни отличники, ни троечники - "тот не пацан, кто не служил в армии". Я готовил себя к армии - последние два года ходил в спортзал.
Но когда я попал в армию, с меня начали слетать розовые очки. За два года я ни разу не имел возможности заниматься спортом, и ни разу не стрелял с автомата. Кругом одна салдафонщина, маты-перематы, пьянка и блядство офицерского состава и т.д.
Когда я вернулся домой, то в первое время я при матери мог не сдержаться и вставить мат для связки, хотя у нас в семье никогда не матерились.
Короче, армия меня закалила, опустила на землю и я стал более реально смотреть на мир.
Возможно, благодаря этому я и смог довольно легко подстроиться к лихим 90-м.
В тот 1992 год все менялось буквально на глазах. Каждый день происходило что-то новое, которое до этого еще не случалось.
Даже покупка валюты, еще недавно считалась преступлением - в Советском Союзе за нее была очень тяжелая статья. Не понятно было как действовать правильно и чего опасаться, приходилось набивать шишки самостоятельно. Но я бесстрашно кидался в самый омут событий. Я был как та лань в лесу, которая еще ни разу не встречала охотника и не знала, что его нужно опасаться.
Но постепенно я матерел. В то время вокруг все чаще стали происходить различные криминальные дела. Мой случай это были еще "цветочки" и первые полгода своей деятельности я не сталкивался с настоящим криминалом.
Все было впереди...
-
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
По поводу LoveHateInu.
Все таки не решился вкладываться.
Запишу себе на память, что 25.03.2023 хотел купить на 200$ токенов LHINU по цене 0.00009 USDT.
Буду стараться следить за проектом - интересно, что бы могло из этого получиться.
Все таки я человек импульсивный. В первый день, когда услышал про этот проект, если бы был кошелек под рукой, то вложился бы.
А сейчас уже немного остыл. Да и дела в трейдинге не очень.
По монете APE терплю убыток от 1000$ до 1500$. Точнее попробую оценить в конце месяца при подведении итогов.