Я робот

 Krast, из легальных bybit без проблем пашет, из нелегальных https://bitcointalk.org/ тут можешь порыться, видел продавали  карты любых банков с пополнением в крипте

 Eugenok, вот в чем польза блога - советы от опытных. Спасибо, тоже оформлю себе.

Неделя 3 (тестовая)

Структура входа:

- Дата время входа 03.09.25 11:00

- Текущая цена при входе ETH 4462$, волатильность около 56-58

- ETH-251010-4450-C, два контракта на 290$

- ETH-251010-4450-P, два контракта на 258$

Итоговая цена входа в позицию 548$, это же число - максимальные потери при неблагоприятном исходе. Но, не знаю, как плохо нужно все сделать, чтобы полностью этот риск, в итоге, принять. Сейчас уверен, что это около невозможный результат.

Итог:

- Скальпинг +170$

- Вся конструкция без скальпинга, стартовав с -548$, продалась в минусе -332$

- PnL = -162$ (170$ - 332$)

-  Доходность -29%

Вышел заранее 09.10.25 11:00 по цене ETH 4425$, ровно за сутки до экспирации. Как писал ранее, выходить заранее, это хорошая идея. Да, чуть подрезается ожидание, но убытки подрезаются больше.

Выводы:

В целом картина выглядит вот так:

Перфекто неделя для тестирования. Настолько плохо, что идеально:

1. Большую часть недели ETH стоял в боковике, амплитудой всего 3% и меньше.

2. Один раз ETH вылетел на 6%, но в течении дня его вернули в стойло.

3. Цена входа 4462$, цена выхода 4425$. Разница всего 0.8%. Хуже для лонг опционов не придумаешь.

И, честно говоря, я ожидал получить доходность около -55%/-60%, и считал бы что это более-менее «сомнительно, но ок». А в итоге получил всего лишь -29%.

Получились очень хорошие 3-и недели для тестирования. Если кто занимался QA, те знают, что тестируются средние и крайние случаи. И у меня получилось поймать эти ранауты цен сразу же онлайн без бектестов. Не обязательно продолжать.

Первая неделя получилась очень хорошая. Да, за последние полгода на ETH были недели повыгоднее не раз, но эта точно в группе очень хороших. Доходность 117%.

Вторая неделя средняя, или чуть лучше средней, в общем, рабочая. Доходность 59%.

Третья неделя, ее смело можно заносить в группу самых плохих из возможных. Доходность -29%.

Понимаю, что усреднять неправильно, потому что важна частотность, но все же средняя доходность 49% в неделю, Pnl = 911$ за три недели.

Три очень специфичных недели реальных торгов, плюс еще те недели, которые я виртуально обсчитывал. Думаю, можно уже сказать, что робот скорее всего с плюсовым матожиданием. Чему я удивлен, потомучто лонг опционов сомнительное занятие, но видимо здесь за счет баланса со скальпингом. Конечно, не 49% в неделю, но думаю, что процентов 15 в месяц потянет, мне больше не надо. Так что перестаю тестировать, начинаю грузить рабочие объемы и торговать месячными опционами, поэтому отчетов станет меньше.

Всем добра!

П.С. У меня торговал один основной робот онлайн, и еще двумя с небольшими модификациями я торговал параллельно/виртуально. Думал, что последние два хуже. Но один из них показал капельку более хороший результат на каждой из 3-х недель, чем основной, поэтому переключаюсь на него.

а сегодня там все рухнуло)

 Eskander07,  да мощная ликвидация была, я даже спать не ложился пока движуха была - наблюдал, хотя сейчас не торгую)

Eskander07 @ 11.10.25  

а сегодня там все рухнуло)

Я в последний месяц нонстопом в позиции, сейчас тоже, зашел на цене 4400 примерно)

Сложившаяся ситуации навела на мысль, что нужно написать простенький алгоритм экстренного автоматического закрытия позиции при достижении очень большой прибыли 200%+, на случай, когда я сплю или где-то шляюсь, чем я и займусь теперь.

Но все равно и сейчас рисует плюс у меня.

Более того, мне повезло, что я пока не начал продавать опционы, хотя давно хочу начать, это же имхо выгоднее чем покупать. Подсознательно не могу решиться пока, может останавливает наличие такого человека как Трамп в белом доме, ходячий черный лебедь, ему сам черт не брат.

Появилось время, которого всегда мало на выходных, посмотрел. Выхожу из позиции сейчас, профит хороший, объемы рабочие.

Отчет напишу в понедельник, там особо и нечего писать, поэтому коротко будет.

Произошла кровавая пятница, ликвидаций по официальным данным случилось на 19 млрд $ на coinglass. Это только официально, неофициально от 40 до 70 млрд $. Настолько это было больно, что некоторые трейдеры заговорили о том, что крипта, глобально, скам. И кто только не написал про несчастного самовыпилившегося трейдера из Киева.

У меня правда не было никаких эмоций, потому что в опционах все ок. Если покупать опционы, то на это движение абсолютно фиолетово, даже если движениее против позиции, то, все равно, это рабочий момент и никаких ликвидаций, только фиксированный убыток. В этот момент я был в сделке, единственное как этот слив на меня повлиял – вышел из сделки очень заранее, и появились идеи для минорной доработки робота с целью чуть увеличить прибыль от таких движений.

Недельная торговля короткая получилась, вместо недели два дня и я вышел. Когда я это решил сделать, написал предыдущее сообщение. Кроме того я решил роллировать позицию дальше в воскресенье(тут возможна ошибка моя, не по результату, а по логике, до сих пор не знаю). Это довольно стандартная тактика в гамма скальпинге – если возник хороший доход на самом старте, а до конца экспирации опционов еще долго, то есть смысл зафиксировать временную стоимость , пока тетта ее не сожрала, и распродать конструкцию, и тут же ее пересоздать на этих же опционах, но на новом страйке.

Короткий итог подведу по сделкам, основной и роллированной, и на этой неделе больше не торгую, улучшаю робота.

Структура входа №1:

- Дата время входа 09.10.25 15:30

- Текущая цена при входе ETH 4403$, волатильность около 56-59

- ETH-251017-4400-C, восемь контрактов по 160$ на 1280$

- ETH-251017-4400-P , восемь контрактов по 157$ на 1256$

Итоговая цена входа в позицию 2536$, это же число - максимальные потери при неблагоприятном исходе.

Вышел по «стопу по ранней доходности» 11.10.25 20:30 на цене 3815$

Итог первой сделки:

- Скальпинг 0$

- Вся конструкция без скальпинга, стартовав с -2536$, продалась в плюсе +1680$

- PnL = +1680$

-  Доходность 66%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Структура входа №2:

- Дата время входа 11.10.25 21:00

- Текущая цена при входе ETH 3815$, волатильность около 80(!!!).

- ETH-251017-3800-C, восемь контрактов по 168$ на 1344$

- ETH-251017-3800-P, восемь контрактов по 145$ на 1160$

Итоговая цена входа в позицию 2504$, это же число - максимальные потери при неблагоприятном исходе.

Вышел 13.10.25 09:00 по цене 4140$, по причине неуверенности, в выводах сформулирую что имею ввиду.

Итог второй сделки:

- Скальпинг 41$

- Вся конструкция без скальпинга, стартовав с -2504$, продалась в плюсе +2892$

- PnL = +2933$ (41 + 2892)

-  Доходность 117%

Общий итог:

Заработал на кровавой пятнице +4613$

Выводы:

Поймал себя на мысли сегодня утром, а не ошибся ли я с позицией роллирования. Волатильность 80 это очень много для ETH, дорогущие опционы, опасно блин. Да, шанс на продолжение корректировки большой, но что, если волатильность оперативно вернется к норме в 60. Тогда будет очень неприятно. Вот поэтому я распродал заранее позицию, пока в плюсе, не стал сидеть дальше и тянуть, хотя по восстановлению цены потенциал вроде есть.

Возможно здесь лучше бы подошла стратегия «Календарный арбитраж волатильности», это когда волатильность дальних опционов сильно меньше волатильности ближних. Это дисбаланс, и он, в теории, арбитражится, но я не умею это исполнять пока что, поэтому лучше делать то, что умею, чем влезать на значимые для меня суммы в неизученные стратегии.

п.с. Забавно что в первой сделке движение цены больше, а прибыль меньше, чем во второй. Всему виной зависшие фьючи от скальпера, при таком скоростном дампе их зависание приобрело плохо контролируемый характер.

Волатильность 84%, я конечно все понимаю, но запускать робота на следующую неделю не буду. Это, кажется, не лучшее решение).

А вот продавать волу сейчас было бы неплохо, например, кол или стренгл. Все идет к написанию робота №2, скорее всего.
Нужен он, наверно, будет для роллирования в любое время дня и ночи без моего участия в момент, когда цена достигает точки "Ч".

Задам вариантов 5-6 ролирования, робот будет все их обсчитывать и выбирать лучший. Время будет - напишу. Для этого нужно будет еще писать интеграцию с Байбитом(наверное).

Всем привет, поменял свой подход к торговле, когда осознал, какую доходность первый робот мне даст на дистанции. Примерно прикинул, что это будет около 30% годовых. Хотя последнее время выходило больше, потому что рынок хорошо ходил вниз-вверх, но это скорее везение. А такую доходность у меня получилось сделать, например, за прошлый год на облигациях на мосбирже, что намного-намного менее рисковано чем крипта. Так что овчинка выделки не стоит.

Причина мне понятно, я за основу брал покупку стредла. А из всех возможных опционных конструкций, которых десятки, покупка стредла - это самая дорогая конструкция, дороже не получися. Отсюда и...

В итоге ушел на Байбит с целью продавать опционы. Да, продавая опционы, всегда есть риск выстрелить себе в ногу. Когда цена подходит к опасному краю, тк при продажах оказываешься в сверхплечевой позиции против цены. Пытаюсь это компенсировать тем, что не продаю непокрытые и имею консервативное отношение к ГО.

Тоже через робот стараюсь автоматизировать, потому что выбрал вариант со скальперской продажей опционов, сам придумал стратегию, просчитал. Скальпинг в мире опционов, в отличие от мира фьючерсов - это несколько дней, а не несколько минут. Пока все в тестовом режиме, глобально результаты нельзя подводить, но текущие сделки могу показать. За последнюю неделю было сделано 8, из которых 7 закрылись в фикс плюс, общий итог 1050$ (это продажи - поэтому плюс фиксирован). 8-я сделка пока в процессе. Общее ГО, по покерному это БР, 8к$. По сути это трендовая торговля, а в боковиках планирую вручную продавать стренгл с вариациями в сторону железного кондора. 

Просто текст писать скучно, поэтому на трейдинг вью отметил точки входа, чтоб какая-то картинка была. Всем добра!

Хотя пишу, что консервативное ГО, а потом, что оно 8к😄. Это на байбите, а так есть возможность и ликвидность, чтобы увеличить, если понадобится и понаберется слишком много сделок одновременно. Для примерно 4-5 сделок одновременно - того что на байбите хватает.

NikkyWalker @ 29.11.25 

придумал стратегию, просчитал

Какие показатели стратегии получились? CAGR/MDD и т.п.?

 Azi, очень рано такие показатели считать, у меня буквально сделок 10 было сделано. Если я что-то про CAGR/MDD напишу, то это какой-то звиздешь будет. Даше прикинуть приблизительно не могу.

Пока я более простые вопросы перед собой ставил:
1. Что будет в случае флеш креша, как в октябре. Для случая, когда маркетосы останутся в опционных стаканах, и когда они исчезнут. В октябре маркетосы ушли из всех стаканов всех опционов всех экспираций всех страйков минут на 40.
2. Что будет при нормальном поведении рынка, какой risk-reward получится. 

Аналитически мне понравилось, что получается в случае нормального рынка. В случае повтора октябрьской пятницы с уходом маркетосов будет очень больно, но не обнулюсь, процентов 25 от БР потеряю.

NikkyWalker @ 30.11.25 

очень рано такие показатели считать, у меня буквально сделок 10 было сделано

а на истории не тестировал стратегию? Можно уже сейчас статистическое подтверждение получить и быстрее понять, работает стратегия или нет

Бектест на Traiding View написать можно, но у меня две проблемы, которые я не знаю как заложить в стратегию tv:
1. Досрочное закрытие.
В моем понимании, досрочное закрытие продаж по опционам это важная штука. Условно, если видно по текущему P/L, исходя из текущих временнЫх цен, текущей волы и тд, что можно закрыться в 70% прибыли, то досиживать до 100% смысла мало. Часто будет получаться, что, чтобы заработать оставшиеся 30%, нужно сидеть еще 2/3 до времени экспирации. Выгоднее ускорить оборот средств и найти новые точки входа.

2. Мое вмешательство.
Как минимум, если робот закроет досрочно несколько сделок в минус подряд, он остановится. А я потом посмотрю, что это нафиг было и либо поставлю "галку" продолжать, либо не поставлю и дам по рынку перерыв, если происходит, что-то непонятное для меня, пока не станет понятным.

3. Роллирование.
Иногда делаю вручную. Не часто, т.к. роллирование в опционах, имхо, очень переоценено, благодаря многим ютуб трейдерам, которые либо вообще ничего не считают и руководствуются только здравым смыслом, либо считают по теоретическим ценам никак не учитывая спреды в стаканах, а это влияеи мега сильно. В реальности роллирование часто превращается в Мартингейл-схему. Та же история с роллированием фьючами, быстро режется вся прибыль, особо не разойдешься.

Поэтому, по старинке, бумажные сделки для подготовки. А итоги смотрю, когда копятся реальные.

 NikkyWalker, Про досрочное закрытие - нельзя ли поставить Profit Take в трейдингвью? И потестить стратегию с ним.

По остальным проблемам не понял - в бэктесте тебе и вмешиваться не нужно будет, ты можешь бесплатно посмотреть как стратегия вела себя на истории.

А роллирование это по-сути психологическая маскировка проигрышного трейда, но можно тоже в бэктесте постараться сделать, если очень хочется.

P.S. по моим стартегиям, Profit Take Только делает хуже, т.к. прилично не добираем прибыли, теряем на комиссиях и проскальзывании.

 Azi, про роллирование полностью согласен с тобой

Azi @ 30.11.25  

По остальным проблемам не понял - в бэктесте тебе и вмешиваться не нужно будет, ты можешь бесплатно посмотреть как стратегия вела себя на истории.

Не знаю, как правильно пояснить, что я имею ввиду про вмешательство. Возможно какая-то формализация в итоге придет мне в голову, тогда это можно будет запрограммировать. И вмешательство не потребуется.

Azi @ 30.11.25  

Про досрочное закрытие - нельзя ли поставить Profit Take в трейдингвью? И потестить стратегию с ним.

Наверно можно, но я не знаю как это делается. Потому что просто движение цены на х%, это не совсем тот take profit, из-за того, что имею дело с опционам. Если в качестве примера взять какой-нибудь распространенный вариант направленной торговли опционами с продажами, пусть "front ration spread", то можно такое увидеть - при движении цены в нужную сторону на 2.5% в первый день я получу прибыль в 70%, но если идет уже третий день, а цена ушла всего на 1%, то я получу прибыль в 80%. Движение цены в нужную сторону меньше, прибыль больше, из-за того, что время работает на меня при продажах опционов. И эти цифры могут меняться еще при изменении волы. В traiding view, кажется, сложно это вкарячить.

Всем привет! 

Продолжаю дорабатывать, частично менять логику и проверять работу робота по продажам опционов, пока малыми объемами тестирую. Пример последней сделки, расскажу про логику робота, она сейчас простая (чем проще, тем меньше багов на старте).

На старшем таймфрейме по отношению к моему, на 4-х часовике, обнаружился уровень по BTC = 94189$.

Уровень слабый, но тем не менее, он есть. На скриншоте видно, что на этот уровень за последние несколько суток цена реагировала отскоком 4-е раза. Дальше нужно понять есть ли шанс, что отскочит в пятый раз. Для этого, например, смотрим объемы торгов внутри тела свечей при подходе к уровню. Глазами это выглядит так:

Срабатывает кастомный алгоритм, считаю, что есть хороший шанс на отскок исходя из распределения объемов внутри свечей. Захожу в позицию.

Опробовал несколько опционных конструкций, но, в итоге, вернулся к простым горизонтальным спредам, больше всего мне понравились по risk-reward и по требуемому ГО. Именно продажа спредов, чтобы была минимальная потребность в движении цены в мою стороны.

Небольшая особенность, что продаю спреды в деньгах, в результате чего PnL при небольшом движении цены +-5% смахивает на фьючерс. Но есть два жирных плюса по сравнению с фьючерсом:

1.У меня нет стопа, я не закрываю позицию. Максимальный риск достаточно небольшой, чтобы не выходить из позиции никогда. Всегда есть вероятность, что рынок сходит против меня, а потом повернет в мою сторону.

2. Тетта-распад на моей стороне, поэтому если рынок в итоге сходит хоть немного в мою сторону, то, за счет временного распада, возьму х1.3-х1.4 больше чем на аналогичной позиции по фьючу на таком же движении.

Дальше продажа «BTCUSDT-6DEC25-91500-C» на 0.5 битка и покупка «BTCUSDT-6DEC25-95500-C» на 0.5 битка.

Через 19 часов при движении на 2.6% вниз, PnL нарисовал прибыль 70%, значит досрочное закрытие в +736$.

Примерно такая схема, всем добра!

Пробитие уровня тоже неплохо отрабатывает по моим бумажным сделкам, реальную на пробитие первую открыл-закрыл сегодня, приятно когда срабатывает сразу.

Все также, проданный вертикальный стредл на колах и специфичекое распределение объемов внутри часовой свечки. Заходил на совсем мелкую ставку, т.к. только дебажу эту логику и код на пробои. +263$

Дальше пока сделки писать не буду, буду собирать дистанцию 3-4 недели, потом поделюсь мыслями.

Всем плюса!

Кто не понял. 

В двух словах. 

Там бам- бам че то сделал, тут бам - бам че то сделал. Профит- 736$