Дневник трейдера

FLYhi, Трудно сказать. Сбер по 110, Газпром по 200 - это уже отличные цены, если не сказать очень сладкие, но ценник может уйти и ниже. У меня Газпром по 174.5, Сбер по 135 куплены, поэтому мне сейчас особого смысла добирать нет. Через пару недель Газпром опубликует отчетность за 2021г и объявит дивиденды. С вероятностью 74.7% дивиденды будут, расчетный дивиденд 47руб/акц +- 2 стандартных отклонения.

 Вы немного не понимаете, что вот эти всякие пари "до конца года" не для трейдеров. Просто нет смысла принимать подобное (и отсюда кэф 1.5 родом), когда рынок предлагает кучу инструментов по управлению рисками/позой/входом чем угодно в моменте. Зачем мне, например, лочить деньги на событие, условно, в течении полугода если я могу купить обратный етф (условно) и зафиксировать в любой момент, а не на сакральных 3800 или сколько там ( условно потейкал с каким-то шагом, который насчитал сообразно допустимому риску -- молодец, а доехал он до сакральной цифры именно в этом году -- вообще пофиг). Или завтра/через месяц появятся новые данные, а я сижу в локе по мазе без возможности что-то с этим сделать? Да, понятно, комса, все дела, но тут вроде не столь значимые суммы озвучивались. 

lddontstop @ 14.04.22 

а зная меркатора, там глиномес еще и при подведении итогов

Г-н Mercator показывал себя вполне надежным участником финансовых отношений, да и разночтений итогов тут практически быть не может. Так что или подтвердите дополнительными данными, или подобные заявления как минимум некрасивы.

Mercator @ 14.04.22 

Я всегда говорил, что торговля акциями из индекса эквивалентна вложениям в индекс. То есть равная с моей точки зрения - 1:1. И соглашался на пари с гандикапом 2%, то есть 99:101 меня уже устраивало, чтобы не гонять порожняк по ЕВ

На сколько я помню, там были ограничения по используемым инструментам (которые совсем не вписывались в понятие "активный трейдинг"), нет?)

just_monkey @ 14.04.22 

Зачем мне, например, лочить деньги на событие

По пари деньги не лочатся. Расчет производится не в начале пари, а по завершению. В течение срока пари деньги работают. 

Если пари с гарантом, то по просьбе сторон гарант покупает те активы, которые участники пари и сами бы купили.

Таким образом, не участвовать в пари по причине "заморозки" средств бессмысленно ввиду отсутствия факта заморозки.

Кстати, два идущих на данный момент пари: с Хулио и с Мангусом, оба без гарантов вообще.

Про лок я образно, понятно что небольшие суммы приличным людям можно и не холдить. Я про то, что выйти то стороны с позы (по пари) не могут (или там договариваться как-то, сложно короче для меня), зафиксировав в моменте сообразно своим представлениям/стратегии/ чему угодно. Иными словами, зачем ставить на некий  "долгий" срок (пусть до конца года) в не особо "спокойные" периоды, если меньший риск (по такому же прогнозу, но не привязывая себя к конкретным цифрам и с возможностью избежать граничных сценариев) я могу набрать биржевыми инструментами (ну достигнет 4.2к -- отлично, тейкнул, смотришь там что условное ФРС делает , etc)? Не, я понимаю что можно сесть и посчитать, от этого выставить кэф и вот это все. Но на такой срок выглядит так себе затеей со стороны трейдера, если только прям жирный кэф брать. 

Другими словами, беря на себя обязательство до конца года увидеть конкретный уровень мы берем прилично больше риска за невозможность фиксануть, если воюем не туда (или туда, но не "сильно" туда). 

Mercator @ 14.04.22 

и с Мангусом, оба без гарантов вообще.

Ну бизнесмен любитель флипнуть, особенно, после шортдека).

Mercator @ 14.04.22 

Я всегда говорил, что торговля акциями из индекса эквивалентна вложениям в индекс. То есть равная с моей точки зрения - 1:1. И соглашался на пари с гандикапом 2%, то есть 99:101 меня уже устраивало, чтобы не гонять порожняк по ЕВ.

Так, чисто теоретически, а ты готов поставить что-то побольше 10к, если получишь фору, скажем, 20% на год вперед? Только не сейчас, а где-то летом начать.

Leshiy28 @ 15.04.22 

Так, чисто теоретически, а ты готов поставить что-то побольше 10к, если получишь фору, скажем, 20% на год вперед? Только не сейчас, а где-то летом начать.

Да. Слушаю ваши предложения.

Mercator @ 15.04.22 

Да. Слушаю ваши предложения.

Все просто. Каждый выплачивает оппоненту его результат в % от некой базовой ставки, размер которой надо согласовать. Твой результат = результат s&p через 365 дней с момента начала (повторю, где-то летом только), умноженный на 1.2x; мой - то, что я наторгую в IB. Разумеется, на практике взаимные обязательства учитываются и платит разницу тот, у кого они больше.

Например, базовая ставка = $1 млн, s&p вырос на 10%, я должен 1,1*1,2-1=0,32 - 320к, а мой результат +100%, т.е. ты должен 2-1=1 млн; 1-0,32=0,68 - ты просто платишь 680к.

Размер базовой ставки будет зависеть от кэпа - максимального предела обязательств, при его достижении по итогам любого дня спор считается законченным. Кэп может быть равен самой базовой ставке, но мне куда интереснее, чтобы он ее превышал раз так в 5. Вот главный вопрос: сколько ты готов поставить при кэпе 5x? Необязательно ставить все самому, можете скинуться, если найдутся желающие выступить на твоей стороне.

Любая сторона может запросить перевести некую сумму гаранту, но:

1) сумма не больше, чем текущие обязательства оппонента, умноженные на 1.5x, и не больше максимально возможных;

2) (и главное) тот, кто требует перевода гаранту, выплачивает оппоненту его результат в % на эту сумму за все время ее пребывания у гаранта (если его результат на этому промежутке - минус, эта разница наоборот уйдет требовавшему).

Leshiy28 @ 15.04.22 

Вот главный вопрос: сколько ты готов поставить при кэпе 5x?

20к сразу готов, больше - после расчетов вероятности достижения кэпа.

Уточню, что я утверждаю, что индекс не обогнать торговлей акциями из индекса, соответственно этому утверждению применяются ограничения на торговлю оппонента. Если есть желание пуститься во все тяжкие: плечи, опционы и прочие высокорисковые штуки, то с моей стороны будет не индекс, а что-то другое. UPRO, например. Это обсуждается. То есть риск сторон должен быть пропорционален.

Mercator @ 15.04.22 

20к сразу готов

Хорошая шутка. Как насчет $300к, кэп $1,5М? Если кэп примерно равен ставке, то ставка больше должна быть.

Там будет торговля крупными акциями и плечо будет обязательно, как и шорты по ним. Может быть фьючерсы или etf на индексы. Против UPRO не возражаю.

Leshiy28 @ 15.04.22 

Как насчет $300к, кэп $1,5М?

1,5М вгрузить в одну мазу? На такое я вряд ли пойду.

Mercator @ 15.04.22 

1,5М вгрузить в одну мазу? На такое я вряд ли пойду.

Ну я написал, что можете скинуться, если найдутся желающие. И 1,5 это мне нужно будет 6x+ показать, а ты ведь не думаешь, что это возможно с высокой вероятностью.

Leshiy28, А как ты собираешься переводить 1.5м гаранту?

Soul @ 15.04.22 

Leshiy28, А как ты собираешься переводить 1.5м гаранту?

Расчеты через крипту должны быть, если вопрос в этом. А 1,5 кто-то переведет только если обязательства оппонента будут уже 1м, а при начальной ставке 300к максимум 90к у меня могут запросить до старта.

Zykov @ 14.04.22 

С вероятностью 74.7% дивиденды будут, расчетный дивиденд 47руб/акц +- 2 стандартных отклонения.

Откуда такая уверенность? Недавно видел статью по этому поводу где рассчитывались ожидаемые дивы с помощью цен фьючерсных контрактов, так вот по математическим расчетам сейчас в рынке заложены дивы в районе примерно 25р. Так что я сомневаюсь что вероятность нормальных дивов реально такая большая. Рыночная цена акции даже сейчас больше указывает на то что дивы будут какого то урезанного размера.

Апд. Нашел эту статью, оцените плиз на сколько можно полагаться на подобного рода расчеты

Leshiy28 @ 15.04.22 

Хорошая шутка. Как насчет $300к, кэп $1,5М? Если кэп примерно равен ставке, то ставка больше должна быть.

 

Там будет торговля крупными акциями и плечо будет обязательно, как и шорты по ним. Может быть фьючерсы или etf на индексы. Против UPRO не возражаю.

Ребята, не лучше для такого обсуждения перейти из дневника в отдельную тему?

edelweiss, Да нет никакой уверенности. Через фьючи рынок закладывает 25% выплату от ЧП, но по див. политике не менее 50%. Вот и получается, что если заплатят как должны, то будет 45-50, если срежут в 2 раза, то будет 23-25 как и закладывают фьючи. Тут остается только тупо ждать решения.

Zykov, а давай поспорим, что река станет морем  дивы будут меньше 35 руб  

maroma @ 14.04.22 

На покерном форуме такую глупость писать, такое себе, это тоже самое, что рассуждать после ривера рассудим и с уверенностью скажем правильно ли мы поехали по флопу или неправильно. 

Аналогия с покером тут не работает. На рынке мы никогда не узнаем, как мы стояли на флопе или терне, мы можем лишь увидеть результат своей ставки, т.е. вскрытие. Предложите любой инструмент или математическую модель, который позволит оценить заранее достоверность прогноза. Сможете? Думаю нет, поэтому вот такие замечания "прогноз минусовый" - это лишь Ваши фантазии, которые ничем не подкреплены.

maroma @ 14.04.22 

Твой прогноз может сбыться, но это не отменяет того что он мог быть минусовым.

Типо мяч попал в кольцо, но бросок был неточным :) Тогда, если прогноз не сбудется, я с уверенностью заявлю, что прогноз был плюсовым, просто не сбылся :)

Мне кажется, что Зыков (он же Жуков, он же  Алексей) все это выдумывает и никакой он не плюсовый трейдер, а обычный лудоман-фантазер.

Кто со мной согласен ставьте плюс.

Кто не согласен ставьте минус.

Так уж и быть - солью свою репу 

P.S. Есть ли тут люди на форуме, кто лично знает Алексея, общался с ним вживую и может подтвердить, что тот реальный биржевый воротила?

А то все очень подозрительно... 

Pinocchio, А даже если бы и так. Он тут вроде деньги в управление не собирает. Индивидуальными инвестиционными рекомендациями не торгует. Делится своими мыслями, действиями по портфелю. Как по мне, довольно интересно, где-то полезно. Прислушиваться или повторять что-либо, личное дело каждого.