10 лет

Mercator, расскажи, пожалуйста, приходило ли тебе извещение от Interactive Brokers с целью подтвердить источник дохода/капитала? И как ты смог подтвердить свои покерные доходы?

Все эти расчеты - псевдонаука имхо.

simpleboy911 @ 24.11.23 

Mercator, расскажи, пожалуйста, приходило ли тебе извещение от Interactive Brokers с целью подтвердить источник дохода/капитала? И как ты смог подтвердить свои покерные доходы?

Каждый год приходит стандартное требование задекларировать источники капитала. С этого года интерфейс упростился, теперь не надо больше вспоминать, какую разбивку по долям для разных источников делал в прошлом. Теперь тебе услужливо дают твою предыдущую анкету и спрашивают "Ничего не изменилось? Да/нет".

Ни разу мне не приходили запросы на документальное подтверждение доходов. Изначально в 2016 году я все деньги задекларировал как покерные, мне поверили на слово. С тех пор так ничего и не требовали бумажного, хотя в более новых декларациях я вписывал и продажу недвиги и наследство.

HuanXIV @ 24.11.23 

Все эти расчеты - псевдонаука имхо.

Кстати, хорошо, что хоть кто-то написал такой пост.

Несколько тезисов на эту тему.

1. Расчеты сами по себе не могут быть псевдонаукой, т.к. в них ни слова о будущем, только анализ прошлого.

2. Нигде в статье не написано про то, что надо делать. Статья про то, что надо было делать.

3. Если рассуждать в стиле "на рынке периодически случается то, чего не было никогда, то значит, что прошлое имеет нулевую ценность" - значит не понимать, что такое вероятности. От того, что в 2010 году в Москве прошел первый в истории ледяной дождь не следует, что вся предыдущая статистика погоды в топку. Или ты летом, выходя из дома, на всяк берешь валенки, а зимой - шлепки, с тех пор, как этот ледяной дождь впервые прошел?

4. Неплохо каждому иметь понимание о вероятностях. Если на куче интервалов в прошлом видна тенденция и (ВАЖНО) у этой тенденции есть разумное объяснение , то, наверно, вероятность того, что в будущем тенденция продолжится, больше той, что она прекратится. Вероятность - вещь не бинарная, на то она и вероятность. Впрочем, есть блондинка и динозавр, таким объяснять бессмысленно.

5. Принимать решение об инвестировании - личное дело каждого. Главное - внимательно читать, что написано, и не подменять в голове "было так-то" на "будет так-то с вероятностью 100%".

HuanXIV @ 24.11.23 

Все эти расчеты - псевдонаука имхо.

Ну кстати с одной стороны ты в чем-то прав, когда говоришь, что доходности из прошлого не определяют доходностей из будущего. Мы наблюдаем это везде, и в инвестициях, и в покере, и в крипте, да и просто в разных индустриях. К примеру, следует ли из того, что в прошлом оптимальное плечо было 2, что в будущем оно будет таким же. Вовсе нет. Скорее всего, оно будет недалеко от 2, но необязательно.

Но есть базовые вещи, которые основаны не на каких-то числах, а на общих законах математики, статистики, теорвера. К примеру, формулы 1 и 2, которые я приводил в прошлом посте не содержат в себе никаких чисел, только переменные. Подставь туда любые числа относительно мю (дневного ожидания) и сигма (дневного стандартного отклонения), которые ты думаешь будут в будущем, и сможешь рассчитать оптимальное плечо для долгосрочного роста. Это фундаментальная база, основанная на теории случайных процессов. Все, что нам нужно для этого, это согласие в том, что поведение цен на акции подчиняется случайным процессам. То, что параметры этих процессов меняются, и, как следствие, численные значения доходностей и т.п. могут меняться не отменяет законов, по которым мы можем эти процессы анализировать.

К примеру, из формулы 2 следует, что при росте дневного ожидания в 2 раза, оптимальное плечо тоже растет в 2 раза. А при росте стандартного отклонения в 2 раза, оптимальное плечо падает в 4 раза. Это было так раньше и будет так всегда (кроме совсем абсурдных значений доходности и волатильности, когда приведенные формулы перестают работать, тогда чуть более сложные формулы будут, да и все)

Mercator @ 24.11.23 

 

1. Расчеты сами по себе не могут быть псевдонаукой, т.к. в них ни слова о будущем, только анализ прошлого.

Я кинул монету шесть раз и шесть раз выпал орел.  Сделай, пожалуйста, математический анализ прошлого.

Да, и кстати.  Ты лукавишь про "нет ни слова о будущем"

Mercator @ 23.11.23 

Суть в том, что для игр с положительным матожиданием, но ненулевой дисперсией существует оптимальная доля банкролла, которую нужно ставить в каждом спине, если цель - максимальный рост капитала.

Вот это и есть - ставьте в будущем столько-то.

Mercator @ 23.11.23 

Есть отличная новость для тех, кто не желает ребалансироваться. Существует ЕТФ SSO, который как раз и явлется х2 snp500 c ежедневной ребалансировкой внутри себя.

А с точки зрения комиссий, что выгоднее VOO+UPRO с ребалансировкой или держать всё в SSO?

получил уже 3 или 4 письмо подряд , чтобы подтвердить покерные доходы , скрин из кассы их не устроил , какие будут мысли ? Изменять источники дохода ?

Two_times @ 24.11.23 

 скрин из кассы их не устроил , какие будут мысли ? Изменять источники дохода ?

Там же написано, что им надо - выписку из банка, или иного финансового учреждения или от брокера.

Попробуй выписку оттуда, куда ты выводишь деньги из рума -  карта, скрилл, банк

Svvok27 @ 24.11.23 

А с точки зрения комиссий, что выгоднее VOO+UPRO с ребалансировкой или держать всё в SSO?

Практически то на то. Более низкий TER VOO примерно компенсируется расходами на сделки по ребалансу.

HuanXIV @ 24.11.23 

Я кинул монету шесть раз и шесть раз выпал орел.  Сделай, пожалуйста, математический анализ прошлого.

В данных рассуждениях монетку кинули не 6 раз а как минимум 20 (около 100 лет период изучается, а не несколько месяцев). И да, если 20 раз подряд выпал орел, я буду ставить на орел даже если ставка 1 к 1.5 (я сделаю вывод что монета "заряжена").

Bagaiev @ 24.11.23 

В данных рассуждениях монетку кинули не 6 раз а как минимум 20 (около 100 лет период изучается, а не несколько месяцев). И да, если 20 раз подряд выпал орел, я буду ставить на орел даже если ставка 1 к 1.5 (я сделаю вывод что монета "заряжена").

Это ты себе слишком простые условия выставил

Mercator @ 23.11.23 

 Суть в том, что для игр с положительным матожиданием, но ненулевой дисперсией

А теперь сделай ставку , если 12 раз выпал орел, а 8 раз выпала решка.

Готов поставить на орел двойную ставку, как рассказывают инвестиционные математики?

HuanXIV, там же и так изначально показано у Меркатора, что на некоторых отрезках без плеча было выгоднее инвестировать.

Ключевое отличие от примера с монеткой в том, что мы по умолчанию предполагаем, что индекс растет на дистанции. Именно это позволяет эффективно использовать плечо, пусть и повышая дисперсию. А само предположение о росте индекса основано уже на ретроспективных данных, да, в том числе. Ты сам ведь тоже ими оперируешь, когда приводишь доводы о том, что нужно хранить сбережения в долларах, а не в рублях, например.

Интересное наблюдение.

Меркатор 3.5 года назад:

Цитата (Mercator @ 11.3.2020)
Вот эту антинаучную чушь я и имел ввиду, когда говорил, что ребалансировка не добавляет доходности.

Mercator @ 11.03.20 

ritsar, и да, можно тебя попросить перестать ломиться в открытую дверь и доказывать, что в альтернативной вселенной существуют активы, которые дорожают/дешевеют по правилам, придуманным лично тобой (и Спириным) и балансировкой этих "активов" можно добиться нечеловеческой доходности.

Я и сам привел тебе пример из мира пони и радуги (который тебе почему-то не нравится), который даёт доходность гораздо выше доходности каждого юнита в отдельности.

Да, в выдуманном мире такое возможно. В выдуманном.

Про реальный мир вроде тоже разобрались, раз никто так и не привел ни одной стратегии, которая бы аналитически (а не на бэктесте) показала бы, что балансировка дает доход.

Меркатор сейчас:

Mercator @ 23.11.23 

Науки пост.

Mercator @ 23.11.23 

Эта статья основана на двух китах. 1) Статистика за 1926-1982 и 2)Ребаланс к 117% каждый год.

Mercator @ 23.11.23 

 

Я пересчитал оптимальное плечо для более релевантных данных.

1) Данные 31-12-1927 - 25-05-2023

2) Ребаланс ежедневно

 

Mercator @ 23.11.23 

Плечо 200% эквивалентно 50%VOO + 50%UPRO при ежедневной ребалансировке.

Mercator @ 23.11.23 

Потому, что у него ребалансировка раз в год, а у меня раз в день

Mercator, получатся, ты показал (точнее повторил давно показанное), что у UPRO (3х) дневное матожидание в полтора раза больше, а долгосрочная доходность меньше, чем у SSO (2x). Как думаешь, это как-то может относиться к тому, что ты писал в нашем споре с Соулом?

ritsar, сходил за тебя в википедию, прочитал определение слова "матожидание".

Математи́ческое ожида́ние — понятие в теории вероятностей, означающее среднее (взвешенное по вероятностям возможных значений) значение случайной величины[1]

Далее объяснять не стану, если ты за три года так и не понял, чем понятие "матожидание" отличается от понятий "наиболее вероятный исход" и "фактически полученный результат".

P.S. В связи с тем, что 3,5 года назад ты уже написал тонны текста, отстаивая свою вымышленную вселенную, все дальнейшие попытки засрать мой блог будут пресекаться.

HuanXIV @ 24.11.23 

Это ты себе слишком простые условия выставил

Ты тоже сильно простые для себя выставляешь. Если монетка 120 раз орел покажет и 80 решку, я тоже буду ставить на орла при прочих равных, она все равно останется "заряженной". Кароче суть ты понял, к формулировкам можно дальше не придираться.

Mercator, я знаю что такое матожидание. Я ж и написал, что дневное матожидание UPRO больше в полтора раза, чем у SSO. Но спорили мы о другом:

Soul @ 11.03.20 

Вопрос же простой: в каком варианте инвестиций мы получим больше денег (на дистанции). Вот и все.

ritsar @ 11.03.20 

Теоретическая доходность на очень длинном временном интервале в моем примере выше, чем доходность акций из моего примера.

Soul @ 11.03.20 

Ок, ищи гаранта и вперед. Если под теоретической доходностью мы конечно понимаем сумму денег на счету через X лет.

Но я понял твою позицию. В общем UPRO просто не повезло, а так оно конечно должно было больше SSO принести, раз у него дневное матожидание больше.

HuanXIV, не совсем , они там приводят примеры документов , которые могут принять в качестве подтверждения .Но я попробую

Two_times @ 24.11.23 

они там приводят примеры документов , которые могут принять в качестве подтверждения .Но я попробую

Кстати, я сам только что столкнулся с каким-то затупом со стороны службы поддержки.

Напомню, год назад я поменял адрес, а заодно и резидентство на Казахстан. Для этого я отправил в ИБ квитанцию о депозите им же, в которой содержался мой адрес. Никаких дополнительных вопросов у ИБ тогда не возникло, адрес и резидентство мне поменяли сразу же.

А сейчас понадобилось актуализировать адрес и произошла вот такая переписка (она велась на английском, поэтому перевод).

Я: Здравствуйте, у меня сменился адрес. Страна и город остались прежними (Казахстан, Алматы), новый адрес у меня такой-то. В аттачменте нотариальное согласие хозяина на моё проживание.

ИБ: Спасибо, но ваше нотариальное согласие на русском, нам нужно время, чтобы организовать перевод. Ожидайте.

Я: Не вопрос, вот вам справка из банка на английском (прикладываю справку из Каспи, где ровно две строки. На второй строке адрес).

ИБ: В вашей справке не содержится адреса.

Я: Вы там что курите? Адрес написан на второй (из двух) строк. В аттачменте еще раз та же справка, адрес обведен красным для вашего удобства.

ИБ: А, сорян, завтыкали. Ваш адрес актуализирован.

Человеческий фактор) Хотя при переездах внутри города я бы на их месте адреса принимал вообще со слов.