Вкавка

Кстати, думается мне, что Фер имел ввиду что-то типа этого.

Читаю Талеба, скучно. Не знаю, для меня ничего нового в том, что он пишет, кроме мелочей или всяких историй - нет.
Любовь к информации - это основная проблема людей без опыта, типа Ферруэла. Поначалу их мировоззрение очаровывает, а потом появляются ссылки, обращаешься к источнику и кумир меркнет, ибо в основном повторяет. Люди опыта, хотя бы буквального, жизненного, типа Гампа, - более неисчерпаемы, потому что век прожить дольше, чем Пелевина прочитать.
Есть такие вещи, которые, как бы сказать.. строение атома как бы одно на всех. НУ, это такой третий вид опыта. Сфантазируем, что ты пережил опыт мельчайшей частицы. И теперь что книга, что человек - узнаваемы и скучны ибо все из одних и тех же частиц. Немного тотальный такой опыт, хотя ничего то и не делал.
Весы такие: на одной чаше то, что тебе никогда не принадлежало, где ты - не ты, а на другой - все человеческое, где и тильт, и ругань, и любовь. А посередине твой позвоночник. Назовем это опытом равновесия: как бы не тильтовала чаша, та другая всегда успокоит своим небытием.
В принципе вам каждому этот опыт известен, он старостью зовется. Но это все-таки херня, подсказка куда стремиться, а не ворота в рай. Делать надо, умирать уже здесь и сейчас и жестко, без жалости к себе. а иначе так ничего о жизни и не поймете

Vkavka,
Перечитал 3 раза - мало, что понял. Не даются мне такие абстракции, но сложилось впечатление, что mindtricks повлияли на ответ твой.
P.S. Атом - это одно, а молекула - это уже совсем другая история)

Сегодня вообще не играл и играть не хочется, а раз так - марафон прерывается. Ибо заставлять себя, значит, слиться - непозволительная роскошь в моей ситуации.
Раньше я плохо отвечал за слова, потом подумал, что это недостойно и быстро научился держать слово (просто резко сократил количество оборотов будущего времени от первого лица и скрупулезно исполнял озвученное). Угадайте, куда эволюционирует обретенная твердость? Конечно, снова в гибкость, других полюсов то нет. Но гибкость уже с позиции силы (я прерываю марафон, потому что понимаю, что выиграю от этого больше, чем от продолжения, - то есть нарушенное обещание дает еще больший дивиденд). А что будет с твердыней часто гибкой? Она снова превратиться в изначальную жижу. Все мы пластилиновые

"Для вас появление HFT означает, что сейчас более чем когда-либо внутридневная торговля – пустая затея. Если вы когда-нибудь захотите вступить в эту драку, то поймите раз и навсегда, что все те банки со своими компьютерами и алгоритмами оставили вас далеко позади. Просто не существует ни одного способа, чтобы отдельный человек мог конкурировать с флотилией центральных процессоров, которые соперничают с процессорами NASA. Даже не пытайтесь делать это. Вы проиграете...
вот что я скажу про внутридневных трейдеров: даже до HFT они постоянно теряли деньги. На самом деле существует небольшое количество внутридневных трейдеров – возможно 1% - которые зарабатывают деньги внутридневной торговлей. Но остальные лишь теряют, и теряют, и теряют."
http://www.long-short.ru/post/smert-vnutridnevnogo-treydinga-kak-poleznyy-pobochnyy-effekt-vysokochastotnoy-torgovli-383

Ну значит, один-то процент существует, не так ли?

del

Люди теряют деньги не из за интрадея или HFT или еще чего, просто, как обычно, никто не имеет и малейшего понятия что вообще происходит и как деньги делать.

Трейдинг это уникальный вид деятельности, просто из за того что 90-95% информации о нем это невероятная квитессенция вранья, мифов, заблуждений и откровенного бреда.

Дело не только в этом. Золотая 1-2% правда о трейдинге, думаю, будет усвоена полностью не более 10% учеников, еще 20-30% возьмут часть из системы и добавят к своей. Из этого числа понимающих (30-40%) отличников способности к торговле (психология, понимание математики, дисперссии, труд вне графика: выявление и устранение ликов, эксперименты, любовь к делу наконец) имеют не более трети, если состав разношерстный (новички и опытные)
Ну то есть порядка 10% смогут правильно реализовать открытую им "истину" о трейдинге.
Понятно, что проценты условные, но взял из того, что слышал

золотая правда лежит на поверхности:

- любая гипотеза нуждается в тщательной проверке на большой выборке данных
- проверенные гипотезы подвержены энтропии из за смены регуляции/микроструктуры/состава участников рынка.

в первой части уже начинаются трудности так как
гипотезу сформулировать трудно из за некорректной информации на входе (95% бреда вокруг трейдинга),
а проверка происходит (если вообще происходит) обычно на глазок со всеми вытекающими последствиями.

Вторая часть еще более нетривиальна т. к. нужно очень хорошо понимать физический смысл явления которое генерит деньги.

За три месяца недобор размером в банкролл
все три месяца - я не получал рук
вкупе это шандыбин полный
тыща 3-4бетпотов улетело на ветер
банкролл 3 куска
давай раздавай

я вдруг вспомнил, что весь 2015 год играл на грани разорения. Первая половина - ежемес выплаты, а потом никак апнуть не могу
то есть 11 месяцев я играл без банкролла, сидя на электрическом стуле. Клиника.
банкролл никогда не превышал 50 байинов и это в ХА ПЛО. Когда просадки были, - начинал миксить 100 и 200
в байинах выглядит не так, чтобы плохо все, но в том то цимес, что текущая ситуация равна 3000 долларам бр - и так практически весь год, лол)
после выплат осталось только набить бр - как назло ни рук ни лака - три мес подряд.
я даже игры С показать не могу в данных обстоятельствах, надо закрыть к х.ям 200 (весь слив на лаке - здесь и на 400) и катать 100
сранное болото в 90 дней
сегодня слил 1500, треть всех денег.

самый черный день в покере. никогда в жизни я не проигрывал столько денег - больше трети банкролла
вообще не мувил, ждал карту, играл норм, особенно для свинга.
20 байинов без малейшей возможности забрать стек,
хоть видео пиши, что происходило сегодня) что происходит все это время

тот кто раздает - пид.р конченный

А может быть происходит то, что написано ниже:

Когда идешь в большом минусе, то ценность денег в конкретном банке падает, т.к. она несравнима с отставанием по профиту. В итоге несерьезное отношение выливается еще большим минусом (Vkavka 2010 год)

Красивые слова!

А вывод здесь такой: надо забыть о бирже, увы. И снова навязывать себе любовь к покеру.
Бывшая подруга никогда не высыпалась: заставляла себя вставать каждое утро и ехать в другой конец мегаполиса на работу, чтобы кормить дочку. Заставим себя и мы.

А вообще у меня предложение регулярам, не знающим куда девать деньги: открывайте счет на свое имя в Дормане
http://ninjatrader.com/ru/OpenAccount#!OpenAccount_Futures
внесите сумму от 5000 долларов, оговорите с брокером (скайп - Lana Orlovsky) риск менеджмент, то есть блокировка счета при просадке _ % за день, за месяц
кидаете мне пароль и логин и я торгую ваш счет. По истечении 15 дней - 40% прибыли мне, 60% - вам (если депозит большой - % обговаривается). Трейдер может выводить свою прибыль только раз в 15 дней (в расчетные дни)
Остановка торгов в любой момент на ваше усмотрение. Вы всегда в курсе трейдерских дел, так как имеете прямой доступ к вашему счету и выводить деньги из конторы можете только вы (счет привязан к банку и проч.). Налогов нет.
Точно не солью (да это невозможно технически - см. выше), вероятность закрыть месяц в плюс прикидываю как 70-75%. На вашем месте я точно бы нырнул, но по минимуму
сегодня катал много. Поэтому одна сделка по йене. Вышел рановато, но заметьте: с пустого места купил и правильно предугадал разворот. Идеально.

Вот три предыдущих торговых дня (другие дни см. в более ранних постах)

Из 5000 условного капитала сделано за три дня еще 1505 - комиссия 90 = 1415 или 28%!
Выглядит как МММ, но в каждой сделке риск-менеджмент не нарушен: максимальный риск на сделку зафиксирован как 2,3% (потеря 125 долларов при текущем кошельке в 5350)
Менее агрессивный бр-менеджмент: торговать с теми же ограничениями в размерах стопа в пунктах. но при большем кошельке (самый раз при 10000). Тогда риск на сделку составит 1-,1.3% и понадобиться 20 убыточных сделок подряд, чтобы иметь слив в 20%. Но при нормальном соотношении прибыльных и убыточных сделок (40-60) и торговле только на ключевых уровнях (то есть малое кол-во сделок) такой слив возможен не чаще, чем раз в три месяца

Цитата (Vkavka @ 19.11.2015)
Вот три предыдущих торговых дня (другие дни см. в более ранних постах)

Из 5000 условного капитала сделано за три дня еще 1505 - комиссия 90 = 1415 или 28%!
Выглядит как МММ, но в каждой сделке риск-менеджмент не нарушен: максимальный риск на сделку зафиксирован как 2,3% (потеря 125 долларов при текущем кошельке в 5350)
Менее агрессивный бр-менеджмент: торговать с теми же ограничениями в размерах стопа в пунктах. но при большем кошельке (самый раз при 10000). Тогда риск на сделку составит 1-,1.3% и понадобиться 20 убыточных сделок подряд, чтобы иметь слив в 20%. Но при нормальном соотношении прибыльных и убыточных сделок (40-60) и торговле только на ключевых уровнях (то есть малое кол-во сделок) такой слив возможен не чаще, чем раз в три месяца

ты сделал 28 процентов на бирже и проиграл треть банкрола в покер но делаешь вывод надо играть в покер....
обьяснись пожалуйста

Объяснения простые: это демосчет


Никакой разницы с реальным счетом, кроме психологического аспекта, нет. В настройках исполнения лимиток выставлена правдоподобная для Москвы скорость. Опыт торговли на реальном счету тоже имеется

Цитата (Vkavka @ 19.11.2015)
Точно не солью (да это невозможно технически - см. выше), вероятность закрыть месяц в плюс прикидываю как 70-75%. На вашем месте я точно бы нырнул, но по минимуму

я реально не понимаю толи ты это пишешь для дегенератов которые 2 +2 сложить не умеют толи я опять тебя не првильно понял
1. у тебя есть возможность с 75% получить 28%
2. ты сидишь и теряешь деньиги в покер.
в моей голове это не сходится просто потому что у меня есть куча заказчиков которые за 70%(успешности допусти 1 + и 1 - это 50%) индикатор сразу же бы 1000-5000$ отдали
ты разберись ты либо шаолинь трейдинга и просто кромсаешь чарт потомучто у тебя есть сила либо если есть какаято математика за этим то ее продать не сложно