Теория шторма или дневник сделок

Если не лень читать - тогда привет!
Вкратце и по-порядку: 28-го числа позапрошлого месяца, я завёл на свой, только что открытый, брокерский счёт 25 000 руб. Я решил стать трейдером
К слову, когда-то давно(лет 7 назад) я уже пытался стать воротилой финансовых рынков.. правда на форексе. Понятия тильтоустойчивость, системный подход и т.п. для мне
не существовали, хорошо что хватило ума проиграть в этом лохотроне всего пару штук, срулить оттуда и забыть/забить.

Но время бежит и нам надо чем-то заниматься иначе жить скучно. Месяцев 5 назад я стал вновь интересоваться что там нового на форексе.. в силу объективных причин от форекса
я быстро отказался и стал планомерно изучать азы торговли на Российской Бирже, конкретнее ФОРТС, конкретнее фьючерс на инд. РТС. На курсы не ходил принципиально, т.к.
считаю что в покере, что в бирже, что вобще в жизни учиться всему надо самому.

Дневник. Почему здесь? Потому что большинство ребят с этого форума в разы адекватнее большинства с трейдерский форумов, раз.
Два - может кому станет интересно и чем-то помогут мои записи в торговле. И самое главное: дневник = дисциплина. Надеюсь.
Отчёт делать буду по одной форме с выкладкой скриншотов из торгового терминала. Отчётный период месяц, но дневник буду вести кадый торговый день.

Я оказывается неудачное время выбрал для начинаний.. статистически на бирже июль-август самые гиблые месяца с повышенной волатильностью
и сниженной ликвидностью. Начав даже с небольшого +, за август я скатился на -16% от депозита и сейчас на нём 21 200 руб. Так что цель намбер ван на сентябрь:
отбить минус и вернуть счёт к 25к как минимум, в лучшем же случае набить 30к. Сразу же хочу пояснить что это скорее подцели.. для мотивации. Потому как
самым-самым главным для меня сейчас является обучение. Благо многие принципы совершенно одинаковы как в покере, так и в торговле, поэтому проводя
аналогии некоторые вещи понимаю намного быстрее чем если бы покерного опыта не было.

Так же имеются правила торговли, вкратце примерно так:
ПРАВИЛА:
-Не ловить развороты - Не спешить - Не переторговывать - Стопы – 200-300 п. - это основа.

-Не более 13 сделок / день по одному инструменту.
Покупки только выше МА, продажи – ниже МА.
Цель – след. уровень, Стоп – за линией МА / границей канала.

ВХОД: Перед входом оцениваем предстоящую ЦЕЛЬ и СТОП.
Входим только по тренду м5.
Обязательные условия:
1. Вход не противоречит МА;
2. сохраняется трендовое соотношение (min – max) движения.
РискМ.: Сразу после входа всегда ставим стоп! (200-300 пунктов).
Стоп торгов после 5 минусовых сделок.
ЦЕЛЬ: Всегда – следующий ценовой уровень по тренду.
Ручное закрытие только при явном
развороте или достижении сильного сопротивления.
ВЫХОД: Всегда по цели или стопу.

..Как ни странно даже эти простейшие записи, если их блюсти, крайне прибыльны. Но человек не был бы разумным без вездесущей своей самодеятельности.
Самой главной своей проблемой сейчас считаю отсутствие терпения.. другими словами - спешка, отсюда переторговка там, где торговать вообще не надо.

первый отчёт и толкование теории шторма(моя философия движения цен) следующим постом.

Давно подметил одну интересную особенность, что многие явления в нашем мире очень похожи и между ними можно проводить сотни и тысячи аналогий.
В детстве я часто ездил на море.. причём подолгу, так что оно начинало надоедать. Но когда на море начинался шторм, всё остальное переставало для меня существовать..
Мне так дико наравилась его мощь все эти волны с которыми можно бороться или кататься на них..я купался в штом по 2-3 часа, уставал, но мне было мало.
Собственно бороться с волнами я не особо любил, а вот кататься на них.. умм. Досками для катания в то время и не пахло, но при некой сноровке кататься по 10-15 метров
можно и без всего.. на пузе.
Так со временем из-за любви к шторму и катанию наволнах я стал настоящим специалистом в этом деле.
Я безошибочно определял время по солнцу(погрешность не превышала 10-15 минут. Это было для того что бы знать когда идти в столовую, в шторм ведь с часми не пойдёшь купаться).
Направление и сила ветра были главными ориентирами юного штормолюба, за их изменениями я следил весь период бодорствования - для отслеживания жизненого цикла шторма.
Облака. С какой стороны пришли, с какой скростью, какого типа. В конце-концов - цикл сильных волн и слабых и какая волна, по счёту, из сильных статистически самая сильная и увезёт меня дальше всех..
Даа.. для счастья мало было надо. Самое интересное что все эти наблюдения ни коем образом не напрягали меня.. наоборот мне всё это нравилось.. я любил это.
Каким образом это относиться к фин. рынкам в целом и движению цены на что-либо в частности. Да самым что ни на есть прямым!
Движение цены есть не что иное как совокупность оценки ценности инструмента всей людской массой трейдеров всех уровней(море). А баланс(штиль-шторм) этой оценки зависит от огромной, постоянно обновляющейся
массы всевозможных внешних факторов, "пугающих" или "обнодёживающих" потенциальных покупателей-продавцов(ветер, облака, сила-высота волн и т.п.).
Поэтому для меня рынок - то же море.. главное научится чуять приближение шторма и быть готовым к нему(система).

Дневные отчёты будут примерно такими:

(Четверг) 06.09.12.
Счёт: 21 245 руб.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Пятница) 07.09.12.
Счёт: 21 820 руб.
Мне реально стыдно выкладывать этот отчёт, но "назвался гусём - полезай на стол".
Совершенно не дисциплинированная "мелочная" торговля. Никакой выдержки.
Хорошо хоть против тренда не пёр, сошлюсь на неопытность в ловле подобных движений, исправлюсь.

Буду выкладывать отчёты за всю неделю в один пост, каждый день просто буду редактировать предыдущий. Что б глаза никому не мазолить в ТОПе дневников.

Окончательный вариант моей мантры..

ТС-ПРАВИЛА:

Основные условия:
Покупки выше МА, продажи – ниже МА.
Покупки от MIN, продажи от MAX по графикам формаций м5, м1.
Цель – след. уровень, Стоп – за линией МА / границей канала.

АЛГОРИТМ:
ВХОД: Перед входом оцениваем предстоящую ЦЕЛЬ (!!не входить без цели!!) и СТОП.
Входим по м1, следим за ценой по м5. Вход не противоречит МА.
На м5, м1 формациях сохраняется трендовое соотношение (min – max).
Отслеживать открытую сделку раз в 30 мин., не чаще.

РискМ.: -Сразу после входа всегда ставим стоп! (150-300 пунктов).
-Стоп торгов после 5 минусовых сделок.
-Не более 13 сделок / день.

ЦЕЛЬ: Всегда – следующий уровень по тренду.
-При профите в 300-400 пунктов, переносим стоп в БУ.
При прохождении цели и продолжении тренда,
переносим стоп за 150-200 п. под пройденный уровень,
цель – следующий уровень.
-Докупка на откатах / от границы канала или линии МА.

ВЫХОД: Всегда !только! по цели или стопу!

Почти всю неделю торговать не получалось.
(Пятница) 14.09.12.
Счёт: 21 600 руб.
Инструмент: SiU2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сегодня день экспирации.. в принципе желательно не торговать, но я не усидел.)

(Понедельник) 17.09.12.
Счёт: 22 008 руб.
Инструмент: SiU2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ужас. Пока что только так могу коментировать свои действия. Ужаснейшая переторговка на
явном ренже.. Немного тильт даже.
Графики по RiZ и SiZ прилагаюца.

(Вторник) 18.09.12.
Счёт: 21 260 руб.
Инструмент: RiZ, SiZ

То что не могу высиживать прибыль и сильно недобирую из-за этого - это факт.
Как с этим бороться? Просто. Ставить цель и выходить по стопу или цели.
Вопрос: почему я делаю всё наоборот!?
Ответ(возможно): Потму что боюсь проиграть ещё.. хочу хоть чуть-чуть отбить
образовавшийся минус. Типа: "-А вдруг щас развернёт, зафиксирую хоть небольшой профит."
Это моя главная психологическая ловушка.
Короче, снова как в 1ый класс: ВЫХОД только по СТОПУ или ЦЕЛИ!!!
Работать чётко по системе!!

И не спешить с первыми сделками, а следить что бы они были строго по ТС, потому что как начнёшь день так и пойдёт!

SolarWind @ 6.9.2012
июль-август самые гиблые месяца с повышенной волатильностью
и сниженной ликвидностью

С таким БР зачем тебе рынки без волатильности. А уж ликвидности на 20к точно хватит
А вообще пиши, интересно что получится в итоге.

Всем привет! Давно тут не был, но сейчас думаю взяться за публикацию торговли всерьёз.. лишней дисциплина не бывает)

За то время пока отсутствовал много чего понял, чего раньше не знал, а самое главное понял что человек способен учиться только на своих ошибках. И это совсем даже не плохо, да, есть конечно Ферр, которму только стоит подумать над чем-то и уже столкнувшись с проблемой воотчию он знает наверняка что с ней делать.. но дело в другом - подавляющяя часть людей не учится даже на собственных ошибках и это факт. Но что-то я отвлёкся..

Итак что я буду делать: буду постить скрины сделок совершаемых мною на собственном счету через давольно известного брокера.
Сделки буду проводить по 2ум инструментам: фьючерсный контракт на курс доллар-рубль и фьючерсный контракт на индекс РТС, которые торгуются на срочном рынке Московской биржи.
Скорее всего буду как-то коментировать сделки, но только если будет кому интересно. Дату, кол-во сделок, общий итог и т.п. буду писать в обязательном порядке для навигации.
Сделки буду групировать постами понедельно и в конце каждого месяца небольшой итог.
Всё, поехали..

для начала несколько предновогодних скринов:

Пояснение: зелёный круг означает сдлеку на покупку, красный - соответсвенно на продажу.

21.12.12.

25.12.12.

27.12.12.

28.12.12.

Год 2013, поехали..

08.01.13
Результат: - 3 пункта ; кол-во сделок: 4.

Примечание: сразу после 1ой сделки образовалась так скажем зона А-В, в которой было по крайней мере 2 сигнала к продаже на минутках, которые я
благополучно игнорировал. Причина тому - моя инертность в направленности сделок, др. словами если я первую сделку совершил на покупку, то меня
как бы заклинивает и дальше искать сигналы на покупку и стараться игнорировать сигналы на продажу. если честно пока трудно представляю себе как с этим бороться.

09.01.13
Результат: - 35 пунктов ; кол-во сделок: 3.

Странно, а что на форуме изменения? Почему-то не обнаружил кнопочки редактирования поста.. вот новый пришлось писать.
ну да ладно, к делу:

10.01.13
Результат: - 53 пунктов ; кол-во сделок: 7.

Примечание: Не очень удачная получилась 6-ая сделка, вынесло на короткий стоп и пошла в нужную сторону, т.к. за
новостями не слежу то даже не знаю что за новость дала такой импульс, хотя такое часто бывает и без фундаментала.


11.01.13
Результат: + 68 пунктов ; кол-во сделок: 2.

Примечание: По техническим причинам и распиздяйству не смог закрыть последнюю, 3ю сделку,
а перенос открытых позиций через выходные(без достаточной накопленной прибыли) весьма череват.. Благо что одним
контрактом всего. Всё-равно ошибка давольна прискорбная.

Результат за неделю (08.01 - 11.01): Неделька как и ожидалось была давольно скучной, послепразднично-раскачивающейся.. Более-менее движняковым было 10ое
число, однако в силу отсутствия нормальной ликвидности движение сопровождалось, гораздо больше обычного, шпилями-отстрелами в обратную сторону от тренда,
что я думаю повыносило многие-многие стопы. Вобще подобная картинка характерна для низколиквидных рынков никак не ожиаешь такого на самом популярном инструменте
российского фондового рынка.

Примечание: показатели могут быть красного или зелёного цвета, что означает положительный или отрицательный результат мы видим:

-Для (количества сделок) показатель будет положителен если не превышено среднее колво - 5 сделок в день, всего же по системе в день можно делать не более 7ми сделок;
-процент плюсовых сделок, чтобы стать зелёным, должен показывать более 25% - что означает что система работает в +;
- ну а с прибыдью/убытком думаю и так всё ясно.. указывается в пунктах.


Количество сделок ------------------- % плюсовых сделок ---------------- Общ. прибыль/убыток

------------ (16 ) ---------------------------------------- (18,8) ------------------------------------------ (- 23) -----------

Результат за неделю (14.01 - 18.01): Неделя была откровенно УГ. Понейшее отсутствие какой-либо волатильности, а движения только на утренних гепах.
Попытки зайти в тренд не удались, потому как никакого тренда по сути нет.

14.01.

15.01.
Единственный день с мало-мальским движняком, но я его честно запорол. Во 2ой сделке слишком рано стал докупать - думал что наконец-то попрёт. Ну а в 4ой просто пожадничал со стопом.

16.01.

17.01.

18.01.
Опять же отсутствие явно-направленного движения даже такие сделки делает убыточными.. хотя открылся практически идеально(сделка №2).

Это не рынок - это отстой. Рынком не доволен. Себе же ставлю слабенькую, но 4ку.






Примечание: показатели могут быть красного или зелёного цвета, что означает положительный или отрицательный результат мы видим:

-Для (количества сделок) показатель будет положителен если не превышено среднее колво - 5 сделок в день, всего же по системе в день можно делать не более 7ми сделок;
-процент плюсовых сделок, чтобы стать зелёным, должен показывать более 25% - что означает что система работает в +;
- ну а с прибыдью/убытком думаю и так всё ясно.. указывается в пунктах.


Количество сделок -------------------- % плюсовых сделок ------------------ Общ. прибыль/убыток

------------ (22) ---------------------------------------- (18,2) ------------------------------------ (- 219) -----------

ТааДаам.. явился-не-запылился) Возобновляю ведение дневника сделок.
Несколько слов о трейдинге и эволюции моего видения этого ремесла:
Это ЧЕРТОВСКИ трудно! Это мага-мега-мега трудно! Подобных эпитетов надо бы написать с целый абзац,
но это всё-равно не передаст сути.
Если не углубляться, то самое трудное в торговле - терпение и человеческий фактор. Если сравнить с покером то
в покере всё происходит здесь и сейчас. То есть мы принимаем, в соответствии с нашей стратегией, верное решение и
сразу видим результат.. да мы мождем проиграть важный алын на бабле, но мы точно знаем что ход был плюсовым и дистанция всё расставит по местам.
(пример: моя эквити снг. Да, были и апстрики и даунстрики и тильты и god mode, но я всегда знаю что независимо от результата одного турнира я зарабатываю на нём 0,50$)

Такой уверенности в трейдинге просто нет, никогда. В покере гораздо меньше параметров, при определённой сноровке в голове быстро принимается решение о наилучшем решении.
В трейдинге пареметров в разы больше и расчитывать их зачастую практически невозможно потому как они просто-напросто неизвестны.
Но это всё фигня и даже имея кучу неизвестных можно найти определённые закономерности и построить на них прибыльную систему.. Корень зла кроется в психике.
Поверте на слово трейдинг совершенно противоестественное занятие для организма. Психика раз-за-разом будет противодействовать правильности суждений и всё из-за того, что приходится ждать.
Легко, скажете вы, надо просто абстрагироваться от торговли и заниматься своими делами.. ага, щаз прям, было бы так просто все б на бирже давно сидели. Банальный эпитет , но верен на все 100%)

Короче: покая я продолжаю учиться и думаю что это будет ещё долго. Целей по профиту увы не ставлю как в начале.. в дни знакомства с трейдингом и мечтах о яхтах-самолётах)
Теперь всё прозаичней и сводится к одной простой формулировке:
Главная и единственная цель - Правильность сделок! (независимо от результата, объёма и всего прочего).

Публиковать сделки буду регулярно но не постоянно(бывают дни без сделок), делаться это будет естественно для повышения дисциплины и мотивации..

Удачи в финансах и по жизни!

23.05.13.

Фьючерс на акции ВТБ

Хороший фьюч, бывает идёт безоткатно по несколько дней, но не сегодня.. основной минус - много сделок, что удивительно в +.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фьючерс на акции ГазПром

Самый хорошо сходивший сегодня фьючерсный контракт. Ошибки было две: 1) В первой сделке вошёл 2мя контрактами, но не хватило терпения и и одним практически сразу вышел;
2) Рано закрыл второй контракт.. на таком хорошем импульсе никогда не будет резкого разворота, тем более что 12400 это только промежуточный уровень.
Итог - взял только чуть более 40% от движения при, практически, идеальном входе.

ИТОГО: БР = 6900
Профит/убыток (+2,97%)

24.05.13.

Фьючерс на акции СберБанка

ИТОГО: БР = 6990
Профит/убыток (+1,30%)

27.05.13.

Фьючерс на акции ГазПром

Фьючерс на акции ВТБ

Не ждал сегодня никаких движений, так оно, в целом по рынку, и было. Сделки мои всё так же мне не нравятся!

ИТОГО: БР = 7027
Профит/убыток (+0,76%)
Сделок общ: 17 ; Комисс: 11,50 ; Вариационка чист: 53,50 .


P.S. В пятницу забыл учесть комиссию, поэтому расчёт профит/убыток и сумма БР слегка завышены.. с сегодняшнего дня перешёл на новый тип отчётов, впредь ошибок не будет.

SolarWind, ты эти пипсы роботом или руками ловишь?

obzdunzig @ 28.5.2013
SolarWind, ты эти пипсы роботом или руками ловишь?

Стыдно, но руками)

Кстати сегодняшний день с лёгкой иронией над собственной дуростью..


04.06.13.

Фьючерс на курс Доллар-Рубль

Что-то я опять тильтую.. как сбился в конце мая.. так и продолжаю..

SolarWind @ 4.6.2013
Что-то я опять тильтую.. как сбился в конце мая.. так и продолжаю..

И будешь тильтовать. Ты не успеваешь во все прибыльные сделки, а во все минусовые заходишь. Не замечал? Руками невозможно так скальпить в плюс.
Wine Post.

obzdunzig @ 5.6.2013
И будешь тильтовать. Ты не успеваешь во все прибыльные сделки, а во все минусовые заходишь. Не замечал? Руками невозможно так скальпить в плюс.
Wine Post.

В том-то и дело что скалпить мне не по системе.. когда тильтовать начинаю, тогда и скальпю) Всё я перкрасно замечаю.. только от этого не легче))


23.05.13.

Фьючерс на акции ВТБ

Фьючерс на акции Лукойл

и Фьючерс на курс Долар-Рубль

В целом, сегодняшняя торговля понравилась, только немного смущает быстрая фиксация во второй сделке и близкий стоп в 3ей по Рублю. А так гуд! Образцовый день.