Немного статистики: 15к+ сделок на Mttmarket

Небольшое вступление: Все началось с того, что мне пришла в голову блестящая мысль - было бы неплохо сделать бэкинг источником дополнительного дохода. Решив подойти к вопросу основательно, я начал со сбора статистики - было интересно посмотреть на объем сделок, сколько из них были прибыльными, сколько заработали бэкеры, выделить какие-то признаки прибыльных сделок - вот это вот все. Т.к. из раздела бекинга на GT всю эту статистику выделить сложно, я решил распарсить mttmarket, где вся информация уютненько структурирована. Надеюсь создатели проекта не в обиде за то что я собрал ее без спроса - в конце концов, вся информация была в открытом доступе.

В общем, в этой теме я поделюсь некоторыми интересными цифрами, которые я получил.

Начнем с ограничений:

1) Самое главное - я хотел бы посмотреть статистику по всем сделкам с сайта, но сделать это не получилось. Поэтому эти 15к сделок - не все сделки, которые были совершены на сайте, а только выборка. Какой % от всех сделок она составляет - не знаю, как я понимаю, mttmarket начал работу в 2012, но мне не попалось ни одной сделки раньше декабря 2013, возможно они не отображаются на сайте. В любом случае, т.к. я в основном смотрю на относительные значения, 15к сделок должно быть более чем достаточно.
2) Период, который охватывает статистика: 20.12.2013-17.10.2015
3) Я исключил из анализа сделки со стейкбеком так как их немного (295 в моей выборке), но они заметно усложняют анализ. Могу сказать, что в общей сложности они принесли ~80к (в основном благодаря одной сделке с профитом в 114к). Сколько из этой суммы ушло игрокам, а сколько инвесторам - я не считал, если интересно, потом могу сделать более подробный анализ.
4) Учитывались только сделки, которые состоялись - т.е. если игрок не играл пакет и сделка в статусе Cancelled - она не вошла в статистику;

Немного общих цифр:
-Количество сделок за период: 15147 (не считая 295 со стейкбеком)
-Общее количество турниров: 385217
-Общая сумма БИ: $8051863 заявлено, $5929976 реально использовано
-Общий профит: $864039

А вот график профита по времени:

Выглядит здорово, да? Получается в среднем игроки плюсовые, а значит даже не слишком тщательно отбирая сделки, мы будем выходить в плюс! Вот если бы мы покупали хотя бы по 10% от каждой сделки, за все время мы бы заработали больше $80k - неплохо для пассивного дохода! Ну может не $80k+, а чуть меньше - какую-то сумму мы потратим на оплату кэфов. Кстати, интересно было бы посмотреть на результаты после учета коэфициентов. Вот они:


Для сравнения, так бы выглядел график, если бы кеф для всех сделок был бы 1.1:

А так, если бы кеф был 1.0:

Как по мне, последний график больше похож на взаимовыгодное сотрудничество, чем предыдущие. Вроде бы все знают, что кефы сильно влияют на прибыльность сделки, но подозреваю что многие (как и я, пока не посмотрел статистику), недооценивают силу этого влияния. Иначе как можно объяснить такое количество сделок с завышенными коэфициентами, даже от игроков, ROI которых явно не покрывает такой кеф? И это при том, что большинство игроков (90%+) продают доли на лимиты выше чем те, которые они играют от себя.

Кстати, вот вам цифры на тему того насколько надежна общая статистика игрока при определении прибыльности сделки:

-У игроков с дистанцией больше 500 турниров на mttmarket, у 73% будет более низкий ROI для спонсируемых турниров, чем ROI для всех сыгранных игроком турниров в целом.
- Если на mttmarket смотреть на вкладку 'Statistics', то 94% игроков будут в плюсе за все время игры, и 83% в плюсе за прошлый год. Процент плюсовых игроков, учитывая только турниры на которые продавались доли? 57%. И это просто плюсовых, а сколько из них будут прибыльными для инвестора после учета кефа?

Еще одно интересное наблюдение - это ABI сделки в зависимости от кефа (ABI считался как (Сумма БИ/кол-во турниров)). Количество сделок с разными коэфициентами выглядит так:

Так как почти все сделки совершаются с коэфициентами от 1.15 до 1.18, имеет смысл посмотреть на ABI только для них:

Хм, похоже что чем выше ABI, тем выше кеф. Если посмотреть дальше, то для 1.19 будет выше, чем для 1.18, а для 1.20 - еще выше. Что логично, ведь чем выше БИ, тем ниже уровень игроков, поэтому можно запросить кеф и побольше. Да?

На этом пока остановлюсь. Если кому интересно, позже могу выложить csv файлы с данными. Мой поинт в том, что если бы бекеры грамотнее оценивали предложения, на рынке было бы гораздо меньше мусорных сделок и больше с адекватными кефами. И в этом бы сильно помог простой доступ к общей статистике по всем сделкам.

интересно какое количество плюсовых бэкеров на бирже и есть ли они вообще?

вообще печальная картина для бэкеров получается
это еще нет комиссии за пользование услугами биржи
как введут так - совсем все плохо станет

DrFullHouse, думаю, такой пост заслуживает приглашения на работу. Ну или, как минимум, буду рад пообщаться.

По сути отвечу сегодня.

а скоро ещё комиссию будут брать

1. Для начала, отвечу на животрепещущий вопрос по поводу существования плюсовых бэкеров.
Да, они существуют. Более того - их больше половины от общего числа независимых регуляров бэкинга на Маркете.
Более того - со временем их будет больше, так как дистанцию пока набрали далеко не все, и многие сильные бэкеры не дождались "попадания" в большой занос.

2. Я считаю приведённые в посте ТС цифры признаком крайне высокого качества игроков на бирже. И на то есть несколько причин.
а) Первая - общий минус независимых регулярных игроков составляет около -0,5%, что очень круто для любой гэмблинговой системы.
б) Если сравнивать с показателями открытых площадок типа 2+2 или GipsyTeam, то там общий ROI игроков составляет 0%, а бэкеров - -17% (!!!). Это результат нашего последнего анализа.
в) Биржа - это свободный рынок, который функционирует по определённым законам. В частности, если бы покупка случайных долей на бирже была бы плюсовой (см. третий график), стала бы выгодной стратегия скупки всего вообще без разбору. В ситуации такого спроса игроки подняли бы кэфы, и рынок снова пришёл бы в равновесие.

3. Соответственно, работа с информацией была проведена очень хорошо, но выводы нужно делать, понимая описанный выше контекст. Нельзя делать выводы на основании суммы всех игроков - она в любой рыночной системе будет отрицательна (старзы - не исключение, но там есть же зарабатывающие реги). То, что у нас она держится около нуля - признак устойчивости системы.

4. Очень понравился анализ зависимости коэффициента от БИ. Мы в таком виде этого не делали.
Действительно, самое слабое место рынка - это высокая эластичность покупок по размеру коэффициенту, а не по паре (коэффициент; качество предложения). То есть коэффициент 1.3 рынок не съест даже у суперкрутого игрока, а с кэфом 1.05 любой "плюсовый" продаст почти на что угодно. Я утрирую, но в целом подход к кэфам нуждается в переработке. Школа (как главный трендсеттер) начала этим заниматься.

5. Выводы по тому, как падает ROI игрока на бирже, занятны, но не учитывают важный аспект: дистанция в >500 турниров - это достаточно слабый фильтр. Так, игрок с ROI даже в 20% с вероятностью в 1/3 закончит её в минус. В этом смысле было бы корректно брать сопоставимые дистанции "до" / "после", ну или проводить показателя "после" с учётом вероятности закончить в минус.

Но в целом - спасибо. Хорошая работа.

AlexOm, спасибо за ответ.

Не понял, почему для покерной биржи сумма выигрыша всех игроков обязательно будет отрицательной? В руме она отрицательна потому что там деньги перетекают между игроками внутри системы, минус рейк рума. Но если участники биржи получают профит за счет фишей вне системы (а не других участников биржи) - почему в таком случае сумма выигрыша инвесторов не может быть положительной? Только из-за того, что в такой ситуации игроки будут поднимать кефы, делая сделки невыгодными для инвесторов (п. 2в твоего поста)?

Но тогда (если мы считаем всех участников рациональными) равновесным состоянием будет то, в котором инвесторы в плюсе, т.к. они перестают вкладывать в сделки, которые не приносят им ROI выше какого-то процента. Понятно, что в действительности они этого не делают, но это не в силу какого-то фундаментального экономического закона, а из-за того что не умеют правильно оценивать потенциальный профит с учетом кефа, а это можно исправить.

Я вот думаю, а как оценить соотношение плюсовых (для бекера) пакетов на бирже к общему их количеству?

Цитата (Letrix @ 20.10.2015)
Я вот думаю, а как оценить соотношение плюсовых (для бекера) пакетов на бирже к общему их количеству?

Я кажется придумал.
На каждого игрока есть страница статистики/аналитики/предложений и т.д.
И там указывается количество проданных пакетов и общий ROI.
Я думаю, если прикинуть с какой частотой встречаются игроки у которых ROI на бирже (неважно сколько турниров сыграно) превышает средний коэффициент, по которому он продает, то это и будет соотношение плюсовых (для бекера) пакетов на бирже к общему их количеству.

То есть у кого-то апстрик, у кого-то даунстрик, но если взять действительно репрезентативную выборку по количеству игроков, то эти величины должны сойтись.
Мысли?

Цитата (Letrix @ 20.10.2015)
Я вот думаю, а как оценить соотношение плюсовых (для бекера) пакетов на бирже к общему их количеству?

29%

Цитата (Letrix @ 20.10.2015)
Я вот думаю, а как оценить соотношение плюсовых (для бекера) пакетов на бирже к общему их количеству?

По тем данным, которые есть у меня, процент прибыльных сделок для инвестора (там где профит инвесторов > 0): 29% от общего числа сделок, как и написал tolstys. Или 86% от тех, где игрок сыграл в плюс (поле Status > 0).

Если же считать так как предлагаешь ты:

Цитата (Letrix @ 21.10.2015)
Я кажется придумал.
На каждого игрока есть страница статистики/аналитики/предложений и т.д.
И там указывается количество проданных пакетов и общий ROI.
Я думаю, если прикинуть с какой частотой встречаются игроки у которых ROI на бирже (неважно сколько турниров сыграно) превышает средний коэффициент, по которому он продает, то это и будет соотношение плюсовых (для бекера) пакетов на бирже к общему их количеству.

То процент игроков, у которых ROI на бирже выше среднего кефа будет 38%.

Это все опять не учитывая сделок со стейкбеком.

Цитата (DrFullHouse @ 23.10.2015)
По тем данным, которые есть у меня, процент прибыльных сделок для инвестора (там где профит инвесторов > 0): 29% от общего числа сделок, как и написал tolstys. Или 86% от тех, где игрок сыграл в плюс (поле Status > 0).

Если же считать так как предлагаешь ты:

То процент игроков, у которых ROI на бирже выше среднего кефа будет 38%.

Это все опять не учитывая сделок со стейкбеком.

Я, разумеется, имел ввиду % сделок плюсовых для бекера на бесконечной дистанции.
Просто % пакетов сыгранных в плюс не имеет особого смысла. Думаю это нормально если игрок играет 90 пакетов в минус для бекера, а 10 в жирный плюс так, что в итоге бекер в плюсе.

Впрочем 38% пакетов плюсовых для бекера на дистанции - это как-то странно (я ожидал в несколько раз меньше). Возможно этот способ оценки неверен.
Но если 38% это верная оценка, то все не так плохо.
Так или иначе покупать целесообразно только пакеты с какой-то маржой (% 4 для бекера хотя бы). Думаю таких пакетов должно быть сильно меньше.

Цитата (Letrix @ 23.10.2015)
Впрочем 38% пакетов плюсовых для бекера на дистанции - это как-то странно (я ожидал в несколько раз меньше). Возможно этот способ оценки неверен.
Но если 38% это верная оценка, то все не так плохо.

38% плюсовых для бэкера игроков и 38% плюсовых пакетов - это не одно и тоже
ну и для твоего алгоритма расчета нет однозначного ответа, так как, например, ты не указал, что есть "средний коэффициент"
а по поводу много это или мало: забекай этих же игроков на дистанции 200-500 турниров и количество плюсовых пакетов возрастет до ~2/3 от общего количества (хотя это скорее применимо к пакетам с откатом, а насколько расхождение будет в случае кэфов - сложно сказать)

Цитата (tolstys @ 23.10.2015)
38% плюсовых для бэкера игроков и 38% плюсовых пакетов - это не одно и тоже
ну и для твоего алгоритма расчета нет однозначного ответа, так как, например, ты не указал, что есть "средний коэффициент"

Это оценка. Понятно, что точно посчитать нельзя.
А любая оценка предполагает некоторые допущения и упрощения.
Например то, что у игрока есть некоторый средний кеф. Допущение разумное, так как большинство игроков продают типовые для себя пакеты с примерно одним и тем же коэффициентом. Понятно, что это не точно.
Часто игроки продают одни и те же пакеты много месяцев подряд, и потом эпизодически продают пакет на какою-нибудь офлайн серию с налогами и с совершенно другими условиями. Мы лишь исходим из того, что влияние таких пакетов на общую картину пренебрежимо мало.
Да и цель получить лишь приблизительную оценку, +/-10% например.

Цитата (tolstys @ 23.10.2015)
а по поводу много это или мало: забекай этих же игроков на дистанции 200-500 турниров и количество плюсовых пакетов возрастет до ~2/3 от общего количества (хотя это скорее применимо к пакетам с откатом, а насколько расхождение будет в случае кэфов - сложно сказать)

Тут я видимо не понял мысль. У каждого пакета есть мат ожидание для бекера. Оно предполагает либо прибыль либо убыток. Если взять 500 пакетов предполагающих убыток, то, скорее всего, будет убыток.

Вещи, которые мне кажутся на бирже крайне подозрительными:

1) почти у всех игроков в анализе стоит рои>30%, а по факту как было сказано получается меньше 15%. Встает вопрос о компетентности оценки, если она систематически завышает оценку реального ожидания.

2) не знаю почему, но графики существенно завышают результаты, если пробить те же ники на sharkscope, картина другая и рои ниже.

Понятно, что главная цель - продать. Но нам по сути говорят: "Берите у всех по-любому рыночному кэфу, это выгодно", что по факту является неправдой.

Согласен, что распределение, где больше 100% профита уходит игрокам это в корне неправильно и кэф 1,08-1,10 был бы намного честнее. Возможно поэтому есть нехватка инвесторов. Биржа сильно перекошена в пользу игроков. Какой смысл инвестору искать, выбирать что-то, пытаться обыграть других инвесторов и выгодать 1% ожидаемого рои от вложения, когда все остальное ожидание уйдет игроку? Имхо, овчинка выделки не стоит - время дороже.

....

Все проще считается

Мы должны побить рейк это 10% должны бить Кэф пусть будет 12%
И дополнительно заложим комиссию биржи например 2% и вероятность форс мажора на дистанциии что нас кинут добавим например 2%
Выходит чтобы на дистанции нам быть в плюсе мы должны отбирать игроков с ROI выше 10 +12 + 2 + 2= 26%
А при среднем кэфе на бирже 16% Нам нужен ROI игрока выше 30%

Думаю биржа очень выгодна игрокам А вот инвесторам под вопросом

(второй день интересуюсь бэкингом если ошибся поправте)

Цитата (ritsar @ 9.11.2015)
Вещи, которые мне кажутся на бирже крайне подозрительными:

1) почти у всех игроков в анализе стоит рои>30%, а по факту как было сказано получается меньше 15%. Встает вопрос о компетентности оценки, если она систематически завышает оценку реального ожидания.

2) не знаю почему, но графики существенно завышают результаты, если пробить те же ники на sharkscope, картина другая и рои ниже.

Понятно, что главная цель - продать. Но нам по сути говорят: "Берите у всех по-любому рыночному кэфу, это выгодно", что по факту является неправдой.

Согласен, что распределение, где больше 100% профита уходит игрокам это в корне неправильно и кэф 1,08-1,10 был бы намного честнее. Возможно поэтому есть нехватка инвесторов. Биржа сильно перекошена в пользу игроков. Какой смысл инвестору искать, выбирать что-то, пытаться обыграть других инвесторов и выгодать 1% ожидаемого рои от вложения, когда все остальное ожидание уйдет игроку? Имхо, овчинка выделки не стоит - время дороже.

Попросили отписаться в теме.

Оценка Мттмаркета по анализу игрока в МТТ некорректная, имхо.
Количество игроков, получивщих оценку рой 30+ сильно превышает количество игроков, отыгрывших с рой 30% или выше хотя бы год.

Логически тоже понятно почему так, а не как-то иначе.
Основной объем биржи составляют игроки дружественного проекта, с обязательным условием продаваться на бирже
У Биржи только один путь монетизации - комиссия с продажи.
Да, есть планы внедрить единую систему платежей (оч. крутая тема) и многие другие, НО сейчас есть только один понятный способ заработка.
Если биржа зарабатывает только с продажи, то она будет заинтересована - продать пакет с максимальной стоимостью.

Так что инструменты заложены правильные, по бизнесу.
А в реале платят за все - бекеры.

ПС. У нас в скайпе есть конфа топ бекеров с ГТ и Стратеджи.
Покупок на МТТмаркет крайне мало совершается.
Если совершаются, то это покупки по принципу работы только с конкретными игроками, про которых есть достаточно информации + зачастую дополнительные разборы.

Как я понимаю сейчас встанет главный вопрос: а годится ли статистика на МТТМаркет?
Вроде из написанного выходит, что ожидаемый РОИ у всех выше чем реальные результаты, причем разница очень велика.
В чем причина?

1) Человек играл 2 года с АБИ 20, показывал РОИ 50, винрейты 8евбб на анте. Он присылает эту базу, программа её оценивает. Затем он начинает продавать на бирже АБИ 50, показывая 0-2евбб.

2). Игрок присылает апстриковую выборку на анализ за последние 4 месяца. Возможно не добавляет ники в румах, где результаты были совсем плохие(обычно это фтп/пацифик). В присланой выборке его винрейты - 8евбб, а в дистанции за последние несколько лет - 2евбб.

Комбинация этих двух факторов приводит к указаным выше искажениям.

Вроде бы много раз уже обсуждалось, что все предложения из открытого доступа (где бы то ни было на ПС, ГТ, ММ) сильно перекошены в сторону игрока вплоть до того что тратить время на поиски становится минусовым занятием.

Зато данная статистика подталкивает меня прощупать почву в качестве игрока и возможно стать участником биржи, правда я предпочту подождать пока всё утрясется и когда система станет простой, прозрачной и быстрой.