Если отбросить всю воду и обсуждения сумм-переводов, то условия пари можно собрать так:
Цитата (Soul @ 15.3.2020)
Скрудж, Как красиво ты упустил большую часть условий спора и добавил то, что к условиям не относилось. Но в принципе от персонального хейтера я ничего другого и не ожидал.
Цитата (Soul @ 15.3.2020)
добавил то, что к условиям не относилось
Цитата (Soul @ 15.3.2020)
Скрудж, А я где-то говорил, что ты добавил от себя? Научись пожалуйста читать, ей богу.
Цитата (Скрудж @ 15.3.2020)
а как иначе можно воспринимать твою фразу, что я "добавил то, что к условиям не относилось"? Если я собрал исключительно цитаты в динамике обсуждения спора, начиная со стартового примера и определения Рыцарем понятий. Речь ведь тут идет исключительно об его примере в рамках введенных определений, другими словами это контекст ситуации.
Цитата (Скрудж @ 15.3.2020)
Рыцарь не вникая в суть твоей игры слов перевел деньги, думая что спорит о том, о чем хотел спорить.
Цитата (Скрудж @ 15.3.2020)
что такое Х лет, конечное число или нет.
Цитата (Скрудж @ 15.3.2020)
Очевидно, что Рыцарь и Соул вкладывали в свои определения абсолютно разные смыслы. Особенно с учетом того, что изначальный пример был приведен Рыцарем и спор с его стороны шел исключительно о том, есть ли ошибка в его примере или нет.
Цитата (Soul @ 15.3.2020)
Есть игра. В 50% +250% в 50% -100%. Если считать "доходность" твои способом, то она будет от -99% (начиная с 10 раундов в игре) до -100% (в пределе). При этом если симулировать эту игру (при условиях достаточной выборки конечно, что само собой подразумевается при работе со случайными величинами), то для любого конечного числа раундов эта игра будет супер выгодной. При этом выгодность будет расти экспонeнциально с количеством раундов. Для 10 раундов, например, средняя прибыльность будет 1.25^10.
Так вот у меня 1.5 вопроса.
1) Как так получается, что по твоей формуле "доходность" падает с числом раундом. А реальная доходность растет.
1а) Как так может получиться, что функция непрерывно растет экспоненциально, а на бесконечности стремится к нулю? Так не бывает, а ты утверждаешь именно это. Объясни.
Цитата (Soul @ 15.3.2020)
Оценивать прибыльность случайной величины нужно именно МО, а не каким-то среднегеометрическим. Так что я прав и по сути и по букве спора.
Цитата (Soul @ 15.3.2020)
Так что про «поторопился», «не подумал» и так далее - это звучит странно. У него было много часов на то, чтобы все обдумать и если сомневается уточнить формулировки.
Цитата (ritsar @ 15.3.2020)
Давай объясню на примере актива из реальной жизни, который хорошо описывается данной игрой. Ты можешь инвестировать в него в реальной жизни. Он назывется финансовая пирамида. Без шуток. Для сокращения, назовем его МММ.
Можно ли получить прибыль вкладываясь в МММ? Конечно. Вкладываясь в МММ, у тебя может быть очень даже неплохая краткосрочная доходность. Но можно ли получить прибыль при более долгосрочных вложениях в МММ? Уже менее вероятно, не так ли? Можно ли получить прибыль в МММ при вложениях по стратегии "купи и держи", ну или в рамках модели, инвестируя бесконечно долго. Ответ - нет. Ты разоришься всегда.
Возвращаясь к математическому описанию пирамиды. Ожидаемая среднегодовая доходность падает с увеличением дистанции инвестирования, стремясь к sqrt(3.5*0)=0, т.е. -100% в бесконечности.
Цитата (ritsar @ 15.3.2020)
По твоей формуле, доходность должна быть 25% даже при инвестировании на бесконечно долгий срок. Очевидно, что это не так. Нет ни одной финансовой пирамиды в мире, в которой сработала бы стратегия "купи и держи".
Цитата
В 50% +250% в 50% -100%
Цитата
На всякий случай добавлю, почему пример с МММ некорректный. Потому что через какое-то конечное время МММ ВСЕГДА обанкротится. И ЕВ вложения в МММ сугубо отрицательное. В нашем примере это не так. Можно выигрывать бесконечно долго.