SCRTR @ 16.11.2012
Иными словами, если быть до конца последовательным, то с точки зрения теории предельных отклонений, после продолжительного роста банкрола следует ожидать сокрушительного слива, поэтому, получается что после каждой успешно сейссии следует сокращать размеры ставок и так до тех пор, пока не нарвёмся на сербёзный слив. После чего можно опять "загружать по максимуму".
Насколько я понял тему предельных отклонений, то твое высказывание не вписывается в нее.
Согласно ТПО (Теории Предельных Отклонений) мы выходим на номера вероятность выпадения которых более 1/37, а стало быть размер ставки должен увеличиваться с увеличением банка.
А вот то, что у тебя изложено вполне применимо и без ТПО. Так как
очень долго не было значит скоро появится и
очень долго выигрываю значит скоро солью, укладывается в классику ТВ. И есть подход управления банком как раз исходя из этого.
Возьмем например переменную
Очень долго = 10 спинам. Для простоты играем на один равный шанс на рулетке без Zero, например на 1-18 Low (L)
За 10 спинов наблюдаем картину LLHLHHLHHH - 6 раз проиграли, 4 раза выиграли, ставка 4 фишки и т.д. в "окне" 10 последних спинов, размер ставки количество выигранных ставок в "окне" 10 спинов, точнее в "окне"
Очень долго. И если за
Очень долго не выиграли ни разу, то ставка 0, не ставим то бишь. Таким образом получаем саморегулируемую систему БРМ. Олынес кстати говорил о его товарище, который по части графика определял как он будет выглядеть дальше, то есть определял дальнейший тренд.
При этом
Очень долго может быть и 1 спином или 100, в соответствие с размером нашего банка и мин/макс ставок на столе.
Этот же подход можно использовать и при игре в номер.
Ну а что, убудет от меня?
Уже сгенерил, кидайте номера в личку