Финансовая независимость

snow_on_the_beach @ 18.08.23 

почему не юань? сишка же ниже спота

Потому что в тот момент были ожидания по понижению ставки в Китае и снижению юаня к доллару.

Это сегодня стало известно, что ставку годовую понизили на 0,1%,  а более важную 5-ти летнюю оставили без изменений.

Зашортил М-Видео. В облигациях все плохо - они упали со 100% до 72% с начала недели.

Что думаешь, такой мамонт как мвидео может реально обанкротиться? Мне лично, не вникая вообще ни в какие детали, вообще не верится в это) А доходности по облигациям прям манят своими цифрами)

ResidentEve @ 31.08.23 

Что думаешь, такой мамонт как мвидео может реально обанкротиться? Мне лично, не вникая вообще ни в какие детали, вообще не верится в это) А доходности по облигациям прям манят своими цифрами)

На моей памяти Юлмарт, Связной и Обувь России прекратили свое существование, хотя были гигантами. М-видео убыточный и думаю ничего хорошего не ждет, так как продажи техники уходят в онлайн сегмент, а у них по прежнему магазины огромных площадей.

Продолжаю закрывать позиции в акциях и перекладываться в облигации.

Сегодня закрыл 50% в Юнипро с доходностью 76%.

Mongoose, какие именно облиги берёшь?

Какое сейчас соотношение облиг и акций в портфеле в %?

EOnic @ 04.09.23 

Mongoose, какие именно облиги берёшь?

Какое сейчас соотношение облиг и акций в портфеле в %?

Соотношение думаю примерно 80 на 20 в пользу облиг (это что касается России)

Облиг очень много разных в портфеле: 

Миг, Мани-Мэн, Займер, Кар-Мани, Брусника, Интерлизинг,  Уральская Сталь, Селектел, Сэтл, ИЭК, Гидромашсервис,  ЕвроТранс, ЯТЭК, ГК Самолет, Нафтатранс, Эталон Финанс, Энергоника, АБЗ-1

Сейчас еще беру ГТЛК, ТГК-14, Роснано - 8-й выпуск

P.S. Шорт по М-Видео закрыл в небольшой убыток.

Купил еще облиги МВидео 2-й выпуск, который гасится в следующем году. 24% доходности думаю очень хорошо для такой бумаги, но руку придется держать на пульсе.

Mongoose, думаешь адекватная доходность с учетом того что цб будет ставку поднимать и офз будут расти  в доходности и падать в цене

чуток поправлю

с учетом того что цб будет ставку поднимать возможно, ставку больше не будет трогать до следующего года, когда Набиулина заикалась начать цикл снижения

Ну, сегодня увидим.

Mongoose, что думаешь по ОВК? Если бы была возможность набрал бы шортов?

Romana88 @ 18.09.23 

Mongoose, что думаешь по ОВК? Если бы была возможность набрал бы шортов?

ОВК считаю чисто спекулятивная история. Немного прокатился на ней с 92 до 130. Глобально думаю ей дорога на 50, но шортить при такой волатильности не готов.

По идеям на рынке. Мне сейчас нравятся только шорты:

1. Сегодня закрыл 50% шорта Русснефти

2. Нравится шорт Камаза, но очень мало брокеров дают его шортить (из моих никто)

Для больших капиталов могу подсказать практически безрисковую систему заработка. Например у вас есть 1кк долларов, вы их заводите на биржу, на 200к покупаете фьючи на рубли доллар (на эту суммы вы купите фьючей примерно на 1кк), на оставшиеся 800к после перевода в рубли вы покупаете офз под 11,5% годовых. За счет того, что фьюч сейчас дешевле на рубль примерно биржевого курса (обычно фьюч был дороже биржевого курса примерно на ключевую ставку) вы получаете доходность около 13% в валюте. Ликвидность огромная. Риски только нерыночные - введение фиксированного курса и т.д. 

Вот такая неэффективность рынка.

Обеспечение по фьючам это плечо 4:1. Какой нырок курса вниз обнулит 200к и заставить закрыть позицию? 

Фьючерс отражает ожидания рынка, а ключ это просто ориентир для этих ожиданий.  Перепроданый фьюч отражает ожидания рынка, что рубль будут укреплять под выборы.  

"Практически безрисковые 13%" мягко говоря не такие.

Mongoose @ 21.09.23 

практически

Если у меня есть 1кк долларов, то я предпочту вообще не связываться с рублями. Есть много вариантов депозитов-инвестиций в валюте под 5-7% годовых. Даже без возможных рисков собственно с позицией показывать налоговой 800к$ купленных офз - уже риск.

Mongoose @ 21.09.23 

Например у вас есть 1кк долларов

Тоже самое можно сделать и с меньшим капиталом - например с 1кк рублей

Sigon @ 21.09.23 

 

Обеспечение по фьючам это плечо 4:1. Какой нырок курса вниз обнулит 200к и заставить закрыть позицию? 

 

 

У Открытия можно сделать Единый счет, на котором ОФЗ являются обеспечением для фьючей.

При нырке вниз в валюте мы только выиграем, т.к. у нас будет 11.5% годовых в рублях, на эти 11.5% годовых можно будет купить больше валюты. Бонусом идет то что НДФЛ платить не надо т.к. у нас в рублях у нас будет убыток.

А вот при прыжке вверх будет уже не так радужно - доходность будет ниже(за 11.5% годовых в рублях мы можем купить меньше валюты, т.к. она стала дороже), при этом у нас появится бумажный доход, который надо будет выплатить. Если прыжок будет очень сильный(~ в 1.5 раза от текущих цен), то стратегия будет в минусе в валюте.

Rigden, 

Rigden @ 21.09.23 

Если у меня есть 1кк долларов, то я предпочту вообще не связываться с рублями. Есть много вариантов депозитов-инвестиций в валюте под 5-7% годовых. Даже без возможных рисков собственно с позицией показывать налоговой 800к$ купленных офз - уже риск.

Хотелось бы поподробнее. Можно в личку.

Azi @ 21.09.23 

У Открытия можно сделать Единый счет, на котором ОФЗ являются обеспечением для фьючей.

При нырке вниз в валюте мы только выиграем, т.к. у нас будет 11.5% годовых в рублях, на эти 11.5% годовых можно будет купить больше валюты. Бонусом идет то что НДФЛ платить не надо т.к. у нас в рублях у нас будет убыток.

А вот при прыжке вверх будет уже не так радужно - доходность будет ниже(за 11.5% годовых в рублях мы можем купить меньше валюты, т.к. она стала дороже), при этом у нас появится бумажный доход, который надо будет выплатить. Если прыжок будет очень сильный(~ в 1.5 раза от текущих цен), то стратегия будет в минусе в валюте.

Даже при прыжке в 1,5 раза минуса по валюте не будет, так как по фьючам куплен тот же 1кк долларов. Или тут имелось ввиду налог 15%? Правда даже с ним нет минуса за счет дохода по ОФЗ