Data Adventures

c00l0ne @ 14.06.24 

Это они тебе так говорят? Зарабатывая миллионы?)

Такая работа должна стоить от 200 баксов в час...

Что-то ты преувеличил заработки школ в несколько раз, как и их желание платить)

Средняя школа выигрывает ну пусть тыщ 100 в месяц, это видно по отчетам на форуме. После доли игрокам, оплаты кидков, тренеров и прочего остается, например, 30. Желания отваливать половину из них за крутого программиста ни у кого не будет. 

Новая/плохая школа будет вообще вваливать на рекламу и раскрутку больше денег, чем приносят лошадки. 

Все свои проекты за последний год я делал за 15-25/час, а со всеми созвонами, обдумыванием и тд иногда получалось и меньше. И буквально почти каждый раз были намеки, что типа дорого выходит. 😁 Зато это был огромный опыт, который стоит дороже. Сейчас офк уже за подобное не возьмусь. Есть стойкая уверенность, что чем меньше оплата, тем больше требований.

awakening @ 16.06.24 

Есть стойкая уверенность, что чем меньше оплата, тем больше требований.

Да, так и есть. за 20 баксов тебя будут как с собакой поводырём везде тыкать и говорить чё им надо и в каком виде, да как должно работать. за 60 тебе говорят - "чувак, сделай пиздато, мозги не еби, не за это платим". 

А дорого или не дорого уже не задача программиста думать. Задача бизнеса так раскрутиться чтобы себе мог это позволить. Кто-то же справляется. Тем более нет никакой необходимости вкладываться в каждый месяц. Обычно после этапа разработки идёт долгая поддержка, исправление ошибок, добавление фич под хотелки и т.д. Этот этап уже вполне укладывается в скромные расходы. Те кто хотят себе программиста на постоянку имхо немного переоценивают свой бизнес. Нет у средне-статистической школы \ фонда задач таких чтобы меня загрузить на 160 часов. Заказчиков из западных школ и разных около-покерных контор у меня дохрена было. Русские только некоторые отдельные топы с дружеским отношением, которые в курсе, что дёшего и хорошо не бывает.

Привет, SnowBeaver, 

у меня вопрос по поводу того, откуда может взяться настолько глобальное расхождение у Vision и standalone-monker. 

PLO, 100 бб, SRP, катофф против баттона, доска 855сс. Стратегия Vision: контбет полбанка с 17% рук

У меня старый префлоп-пак, в котором катофф открывает 29.9% рук, баттон коллирует 9.8%. Не знаю, насколько сильно отличается префлоп вижена, но не думаю, что радикально.  

С теми же сайзингами на флопе получается:

Монкер предлагает ставить контбет с 37% рук. Разница больше чем в два раза. 38 итераций на узел считается нормальной глубиной, я слышал от практиков, что уже на 25 можно останавливаться, это достаточно хорошее грубое приближение.

График взаимодействия диапазона против диапазона, как мне кажется, не особо плохой для катоффа, по натсам он уступает совсем незначительно:

Также могу добавить график взаимодействия диапазона контбета от монкера против всего диапазона баттона:

Так что я глобально не очень понимаю, зачем так зажиматься и уходить в контбет 17%. 

Откуда взялись настолько радикально разные результаты? Vision считает другим солвером? Случайно нашлось два равновесия с одинаковым EV? Весь современный софт это альфа-версия? 1% разницы на префлопе может всё поменять?

BadSeed @ 17.06.24 

Привет, SnowBeaver, 

 

у меня вопрос по поводу того, откуда может взяться настолько глобальное расхождение у Vision и standalone-monker. 

Я не смогу за Vision ответить. Не я его делал. Если можно спросить их диапазоны префлопа и параметры дерева то можно пересчитать попробовать самим такое же. В моём софте вот ещё меньше этот контбет кстати

У меня старый префлоп-пак, в котором катофф открывает 29.9% рук, баттон коллирует 9.8%. 

У меня 30.9%, 14.4%. Отличие есть. Могу откопать mkr и диапазоны если тебе прям важно. Только в личку. 

38 итераций на узел считается нормальной глубиной, я слышал от практиков, что уже на 25 можно останавливаться, это достаточно хорошее грубое приближение.

Если у тебя желание только флоп смотреть первые два действия, то у тебя и 10-15 I/N даст более-менее устаканившееся решение, которое потом не скорректируется больше чем на процент. 

Откуда взялись настолько радикально разные результаты? Vision считает другим солвером? Случайно нашлось два равновесия с одинаковым EV? Весь современный софт это альфа-версия? 1% разницы на префлопе может всё поменять?

У всех пока один и тот же солвер. У некоторых с модификациями, но это всё тот же манкер. И да, он довольно кривой и строит решения приблизительно. Но 1% префлопа не должен радикально менять суть решения на флопе. Тут бы я сделал вывод. что расхождение было больше  в диапазонах.

И да, чем выше рейк, тем ниже кол там. Типа у меня на картинке профиль PLO500 на старзах. если поставлю PLO50, то будет 9%, но я для него постфлоп не считал. в RE (бывший PLO Trainer весь постфлоп посчитан в кэше под рейк PLO500 и соответствующие диапазоны). Как у vision я х.з. Старые паки от JN были вроде для PLO200. ты их наверное используешь, отсюда разница.

С манкером вообще надо аккуратно, вот недавно я такой борд в системе выловил. Позволяет скриптом такие борды загнать. Алгоритм не поломался, всё работает :)

Да, у меня паки для PL50 с высоким рейком - в нынешнем покере другие вообще не имеет смысла использовать, если не играешь офлайн в Вегасе. Но ошибка, скорее всего, кроется не в лишних 5% диапазона баттона, а в том, что я где-то с деревом налажал (хотя, вроде, проверял). Сейчас на другом компе сделал такую же симуляцию, процент контбета всё равно повыше, чем у ММ (вот это как раз из-за разницы в диапазонах), но явно ниже 30.

24% в итоге насчитал. Полагаю, это из-за того, что более узкий диапазон баттона хуже попадает в натсы на 855.

Привет! Я новичок в покере и на форуме. Хотел поблагодарить за программу card removal tool - в блоге нашел - очень помогает, когда не пишешь ничего сам и вручную считать лень.. Удовлетворила любопытство. Только результаты какие-то некоммутативные получаются(расхождения в десятитысячных долях), если мы меняем местами очередность фолда диапазонов - результат ведь один и тот же должен быть, правильно? И с помощью нее получилось сымитировать блокеры - одну карту и две карты.

И у меня вопрос, насколько сильно это будет влиять на игру на постфлопе - т.к. в гтовизарде как я понял они в постфлоп симах не используют этот эффект... (да и на префлопе очень сомнительно стало, т.к. у них на 9max и 6max одинаковые диапазоны rfi на кнопке....) ?

Можно вообще я тут вопросы по теории позадаю? т.к. ты судя по блогу очень много в этом всем разбирался

Привет и welcome

Только результаты какие-то некоммутативные получаются(расхождения в десятитысячных долях), если мы меняем местами очередность фолда диапазонов - результат ведь один и тот же должен быть, правильно? 

Нет, не должен. Оно некоммутативное by design. Ты последовательно корректируешь диапазоны и нормируешь результаты. 

И у меня вопрос, насколько сильно это будет влиять на игру на постфлопе - т.к. в гтовизарде как я понял они в постфлоп симах не используют этот эффект... (да и на префлопе очень сомнительно стало, т.к. у них на 9max и 6max одинаковые диапазоны rfi на кнопке....) ?

В холдеме я не использую card removal потому что уже давно есть HRC и там на уровне метода учитывается банчинг, т.е. можно не париться. Я написал костыль больше для омахи в исследовательских целях чтобы понять как оно на постфлоп влияет. гтовизард вроде как часть расчётов сделал на HRC, часть в манкере. Я не слежу за развитием этого проекта. Но есть группа в дискорде, можно спросить про конкретный расчёт. Типа какой солвер был использован. 

На постфлоп оно разумеется влияет. Иногда критически. В этом блоге есть посты от ExeRco специально для глубокой медитации на эту тему. Я вообще скептически отношусь к обучению по равновесным стратегиям на постфлопе взятым из какой-то публичной базы. Это просто раскрученный бизнес сейчас продавать такое. К обучению плюсовой игре имеет отношение довольно отдалённое. В блоге много постов, где я пытаюсь раскрыть тему и высказать своё имхо. Я вижу гтовизард как прикольный способ утилизации времени. Типа как хомяка тапать :)

Можно вообще я тут вопросы по теории позадаю? т.к. ты судя по блогу очень много в этом всем разбирался

Я не владею теорией, которая нужна игроку. Т.е. если скажем ты спросишь как разыгрывать TPTK на разных бордах в какой-то ситуации против разных игроков, то я не выдам тебе базу, т.к. тупо не держу такое в голове. Я узкий специалист по данным, не более того. Мнение конечно имею по любому вопросу, но если есть цель обучиться качественной игре с нуля, то это не ко мне.

SnowBeaver @ 19.06.24 

Я не владею теорией, которая нужна игроку. Т.е. если скажем ты спросишь как разыгрывать TPTK на разных бордах в какой-то ситуации против разных игроков, то я не выдам тебе базу, т.к. тупо не держу такое в голове. Я узкий специалист по данным, не более того

Ну так сделай свой курс по мтт)

Ответы на часто задаваемые вопросы...

c00l0ne @ 19.06.24 

Ну так сделай свой курс по мтт)

Ответы на часто задаваемые вопросы...

есть правила например, когда ты какой-то инсайд вкидываешь про инвестиции. Акции там, облигации, пофиг. Ты должен написать "не является инвестиционной рекомендацией". Иначе ты можешь попасть под закон. 

Я следую тому же духу в покере. Если я выпущу такой курс, то пропущу его через фильтр какой-то школы \ известного автора. Я и продажами сам заниматься не хочу, и имя нужно чтобы продавать. Я так собственно всегда контент распространяю. Этот блог исключение в качестве эксперимента.

Оно некоммутативное by design

Все, доехало: например, первый может выкидывать только 22 с полным весом, а второй все карманки - тогда в соответствующем порядке у нас после первого распределения вес двоек будет меньше и это повлиет на вероятность; а если наоборот, то не повлияет.

Я вообще скептически отношусь к обучению по равновесным стратегиям на постфлопе взятым из какой-то публичной базы. Это просто раскрученный бизнес сейчас продавать такое. К обучению плюсовой игре имеет отношение довольно отдалённое.

Ну я думаю, у меня тоже иллюзий по этому поводу поубавилось - об этом, кстати, я бы тоже рад был услышать еще мнения: мне кажется, что очень многие люди заблуждаются по поводу этого т.н. гто, считая что оно будет давать всегда неотрицательное ev независимо от стратегии соперника... И это немудрено, раз такое даже самый главный теоретик Tombos21 у них в визарде пишет:

А на самом-то деле это просто точка равновесия по максимальной прибыли! Самая прибыльная стратегия против вполне конкретной соперника: когда он добивается максимального ev. И из определения равновесия мы всего лишь получаем, что при ЕГО зафиксированной стратегии мы не сможем улучшить результат. А некоторые почему-то считают, что если он будет менять стратегию, то мы все так же гарантированно получим неотрицательное ожидание...

На самом деле - да, он порежет себе прибыль, но для нас результат будет неопределен! Например, против нашей зафиксированной "оптимальной" стратегии соперник может максимизировать не ожидание, а например захотеть максимально порезать нам ev диапазона  - тогда он будет и себе резать ожидание, и нам. Или, например, затаргетить какую-то конкретную руку у нас, чтобы она минусовала - на ривере взять и протелефонить все ставки, тогда блефы будут давать минус. Ну и как бы... результат будет совершенно неопределен... Чтобы играть в плюс или около того, надо хотя бы как-то похоже на правду закладывать стратегии соперника.

Поэтому под теорией я скорее имел в виду не розыгрыши, а что-то более абсолютное, вот по типу моего мнения выше

un-pas-poli @ 19.06.24 

самый главный теоретик Tombos21 у них в визарде пишет:

Тут второе предложение выделенное жирным самое важное на самом деле. Что солвер не считает тебе неэксплуатируемую стратегию в мультивеях. Никакой солвер :) Я это всегда знал, т.к. в исходной статье по CFR из Альберты это было чёрным по белому, но в мейнстриме это не особо поднимается. Теоретик неплохой так то, раз это знает :) Твои опы могут сыграть против тебя так, что ты будешь ниже GTO по EV (например сговорившись), или например накосячив (кривая игра на бабле в sng), или ещё в куче сложно предсказуемых случаев. 

un-pas-poli @ 19.06.24 

мне кажется, что очень многие люди заблуждаются по поводу этого т.н. гто, считая что оно будет давать всегда неотрицательное ev независимо от стратегии соперника... 

в ХА будет, в мультивее не обязательно. Но в целом я ставил эксперимент в блоге с расчётом залоченных префлопов. EV против поля всё же выше, чем EV по равновесной стратегии в 6 макс (если мы лочим свою страту из солвера, а опов выставляем по частотам как у поля). Т.е. всё не так ужасно. Ошибки опов увеличивают твоё ожидание если ты играешь по равновесной страте. Но нельзя сказать, что типа чем сильнее они отклоняются, тем сильнее ты их нагибаешь играя "по гто". Там будет рост до какой-то асимптоты, а потом тебе всё равно нужно корректировать стратегию, бабки сами на тебя не повалятся. 

Качественный префлоп предполагает, что ты каким-то образом промоделировал оппонентов и посчитал по каждой позиции свою страту, когда остальные фиксированы по полю. Я сделал эту работу ранее в блоге на HRC с помощью локов частот полученных по майнингу. Получил неплохой прирост по EV. Типа такой префлоп уже резко лучше гто-шного. Более крутая работа это уже получить какое-то приближение к реальным диапазонам, а не приближению по %. У меня есть pet project на эту тему, может как-нибудь вывалю интересные части. Но вообще такое делается на заказ за хорошие деньги для школ и фондов. Точно не только я это ремесло освоил. 

Ну и я бы сказал, что в целом к префлопу у меня вопросов мало. Это норм играть "по гто". Там в статьях визарда они ещё как-то обещали ICM модель для постфлопа. Ждуну уже пару лет, видать не просто. Я их периодически почитываю. Всё же команда у них сильная сейчас. Но всё равно они холдем дрочат, а он мне всё менее интересен.

SnowBeaver @ 19.06.24 

Твои опы могут сыграть против тебя так, что ты будешь ниже GTO по EV (например сговорившись), или например накосячив (кривая игра на бабле в sng), или ещё в куче сложно предсказуемых случаев. 

 

в ХА будет, в мультивее не обязательно.

Тут важно определить, что ты понимаешь под неэксплуатируемой стратегией и что под EV? EV игрока как средневзвешенное по диапазону?

Про мультивей абсолютно согласен, давай про ха:

Вот играем мы постфлоп ха. Пусть диапазаны указаны точно, card removal и все фишки - в общем идеальная модель.

Тебе солвер посчитает равновесную стратегию за двух игроков и даст игрокам средневзвешенные EV по диапазонам и для каждой руки отдельно. Ты считаешь, что если оппонент отклоняется от оптимальной стратегии, то ТЫ будешь иметь ожидание (средневзвешенное или даже для каждой руки?) не меньше, чем равновесное? Или неотрицательное? или как?

un-pas-poli, в ха, если один игрок отклоняется от своей равновесной стратегии, то, во-первых, он не всегда порежет себе ожидание, так как он может всё же играть по кооптимальной стратегии, то есть такой стратегии, которая против фиксированной гто-стратегии второго игрока будет иметь точно такое же ЕВ (как пример, можно сбрасывать все свои чистые блефкетчеры на ривере, можно коллить их все, можно делать и то и другое с ненулевой частотой - в любом случае ожидание первого игрока не изменится, так как фиксированная гто-стратегия второго создаёт индифферентность для этих рук). Во-вторых, если один из них отклонится, да так, что в действительности порежет себе прибыль в сравнении с равновесным значением, то не может быть такого, что для второго результат будет неопределён. Покер - игра с нулевой суммой (в безрейкой среде, как минимум), здесь невозможно и противнику и себе порезать - если один теряет в ожидании, то второй обязательно приобретает. В мультивее, конечно, сложнее - если один потерял ЕВ, то это потеря не распределяется равномерно между оставшимися, приобретатель этой потери может быть только один, к тому же, как отметил SnowBeaver, возможна игра двух против одного и т. д. - то есть тут сложно говорить о каких-то гарантиях получения как минимум равновесного ожидания и настоящей стабильности равновесной точки. Что касается средневзвешенного ЕВ и ЕВ отдельных рук - если первый игрок отклоняется каким-либо образом, то у второго игрока ожидание одних рук может увеличиться, других - уменьшиться (сценариев много разных), но общее ЕВ диапазона (а именно о нём и говорят, когда речь заходит о стратегиях) либо останется прежним, либо увеличится.

Valmiki, Ой-ой-ой, да... И вы, и автор блога все правильно говорили.. У меня даже в голове не было этой мысли о нулевой сумме - из-за того что на постфлопе у нас уже есть банк, этот ноль просто смещается! Сейчас на бумажке прикинул произвольное дерево и у меня получилось такое следствие:

в любом узле дерева сумма ожиданий : от действия первого игрока и средневзвешенного по частотам от следующих возможных действий второго игрока равна размеру банка (в данном узле).

Вот это прям все в голове уложило сразу...

Соответственно теперь понятно, что когда оппонент начинает косячить, назовем, по чуть-чуть - он будет уменьшать свою долю в банке; и уже когда доля закончится, он начнет отдавать стек - его ожидание будет отрицательным, а мы будем иметь банк плюс соответствующая часть стека оппонента. И если знать его стратегию, то мы еще и подэксплойчивать его можем, чтобы не было потери ев на части рук!

Тогда, если вы не против, возникают новые теоретические вопросы...

1) Можно ли как-то себе в голове вообразить процесс балансировки стратегии? У меня примерно такое представление: вот как-то изначально распределены по частотам действия и затем руки начают смещаться в те действия, где у них наибольшее ev - сильные руки к более высоким ставкам, слабые - к более низким. А оппонент соответственно там где уходят сильные руки начинает ослаблять рэндж защиты, а куда приходят слабые - усилять; и после определенных перестановок у нас возникнет ситуация, когда переход не принесет прибавки в ev, так как, откуда мы уйдем - этот диапазон так порежет нам ev, что не отобьет возможного плюса в другом. Из этого следует, что у всех действий будет одинаковое ev (мне это тоже долгое время было вообще не очевидно...)

2) Итак, в балансе мы будем иметь смешанные стратегии с одинаковым ожиданием. Но о чем говорят частоты в этих стратегиях? (Давайте считать, что сайзинги не ограничены дискретностью) Как я понимаю, если мы рассматриваем каждую руку отдельно, то будет закономерность, что сильные руки "любят" большие сайзинги и слабые - маленькие. И вроде как для каждой руки у нас будет хотя бы один какой-то экстремум, наверное, в распределении этих сайзов... Ну и ближе к чеку (как нулевая ставка) может быть тоже какой-то экстремум...

3) Ну и самое интересное! Что делать, если оппонент играет мимо нашего дерева? :) На практике-то мы не можем даже ста ставок задать в узле (наверное, не можем, да? Раз уж SimplePostflop разрешает только 4 ставки и 4 рейза). Ну, тут видимо придется брать ближайшую ставку, надеясь что нам не сильно порежется ev...

Но это пол беды - мы же еще очень часто видим т.н. "шумы" солвера - действия, частота которых относительно низка:

Я так понимаю, если EV этого действия ну вообще ни разу не в пределах погрешности эксплойта, то это просто солвер недобалансил, да? И это должна быть нулевая частота.

un-pas-poli @ 19.06.24 

Тут важно определить, что ты понимаешь под неэксплуатируемой стратегией и что под EV? EV игрока как средневзвешенное по диапазону?

EV игрока в целом на позиции. Солвер считает именно это.

Ты считаешь, что если оппонент отклоняется от оптимальной стратегии, то ТЫ будешь иметь ожидание (средневзвешенное или даже для каждой руки?) не меньше, чем равновесное? Или неотрицательное? или как?

тут не важно что я считаю :) есть математика. Если скажем мы играем на BB в ХА и у нас есть какие-то диапазоны по солверу, и мы по ним играем, то любой уход от такой же равновесной стратегии у опа увеличит наше EV на данной позиции. Но может легко понизить EV наших диапазонов. Например если SB нит и он открывает только сильные руки, то наше EV от фолда равно -1BB как и раньше, а наш кол и 3бет становятся минусовее с гто-шными диапазонами, но при этом во всех случаях, в которых оп не открылся мы автоматом получаем +0.5BB и это перекрывает наши потери при игре по равновесной стратегии.

un-pas-poli @ 20.06.24 

1) Можно ли как-то себе в голове вообразить процесс балансировки стратегии? 

Да, можно. представь себе сначала, что оба игрока имеют стратегию где каждая рука просто сыграна случайным образом. Сначала игрок А строит эксплойт против такой стратегии опа, получает свои новые диапазоны с уже неслучайным распределением действий. Потом игрок Б строит против этой новый стратегии А свой эксплойт, потом снова A против Б и так до талого пока стратегии не перестают меняться. 

2) Итак, в балансе мы будем иметь смешанные стратегии с одинаковым ожиданием. Но о чем говорят частоты в этих стратегиях? 

Зависимость нелинейная. Лучше не загоняться. Да, префлоп открытия дают больший сайз в среднем с более сильными руками, но солвер делает так чтобы такая стратегия была неэксплуатируема, поэтому под высокий сайз оно также загоняет достаточное количество слабых рук. 

3) Ну и самое интересное! Что делать, если оппонент играет мимо нашего дерева? :) 

Что делать или не делать в конкретном решении ты принимаешь по большему количеству факторов. Не только по выученным расчётам из солвера. Покер всё ещё творческая игра. В общем и целом опы никогда не играют по "нашему дереву". Были даже известные трюки, с помощью которых можно было либо эксплойтить gto-ботов, либо как минимум их детектить. Постоянно выводить их на дерево, которого у них нет. Например делать ставки в 1ББ в больших банках вместо чека, и реакция gto-бота была бы как на другую минимальную посчитанную у него ставку и случался оверфолд. Ну и ещё постфлоп стратегии становится из-за этого бесполезно изучать по инструментам вроде визарда. Мало того, что диапазоны пришли на флоп сильно отличающиеся от любых возможных в реальной игре, так ещё и сайз завязан на текстуру борда. Типа солвер говорит, что там ставка 1/3. Ой, да, а фишу не сказали, что нельзя ставить банк. Сыграй тут по гто :)

и да, у солверов есть "шум". Это нормально. Беды никакой нет. Это просто инструмент, его надо использовать правильно. Болгарка иногда пилит пальцы, это не повод отказаться от болгарки :)

Угу, почитал немного про алгоритм - примерно понял теперь что за CFR, который ты упоминал выше.

И у нас получается, что например 6-max префлоп это же мультивей, правильно? То есть если, условно, соперники просто долбят по кнопкам, то здесь мы не можем гарантировать себе ожидание не меньше того, которое при оптимальной стратегии? Ну то есть есть ощущение, что верха сильно прибавят, но всякие средние и граничные руки нужно хоть как-то подстраивать под стратегию...

Кстати, еще возвращаясь к деревьям, я вспомнил еще одну мысль: на практике, не имея базы игрока, мы встретим в данном споте какую-то конкретную связку сайзингов флоп-терн-ривер; а в дереве мы все-таки допускаем различные ветви. Соответственно мы по идее еще должны разумно предположить, какие ставки опп рассматривает вообще в ситуации - ведь если мы посчитаем дерево типа только чек и только его сайзинг, то наполнение диапазонов получится другим. Мне кажется, тут можно при неосторожности ну прямо порезать себе ев, нет?..

un-pas-poli @ 20.06.24 

Угу, почитал немного про алгоритм - примерно понял теперь что за CFR, который ты упоминал выше.

фига ты шустрый. я когда делал заход, то мне потребовалась неделя разобраться :)

И у нас получается, что например 6-max префлоп это же мультивей, правильно? То есть если, условно, соперники просто долбят по кнопкам, то здесь мы не можем гарантировать себе ожидание не меньше того, которое при оптимальной стратегии? 

Читай чувака из gtowizard буквально. Там слова прям золото :) "Нет такой вещи, как неэксплуатируемая стратегия в мультивеях". Т.е. у нас нет таких стратегий, которые эти ребята за столом в теории не могли бы зафейлить. Но это не значит, что не существует оптимальной стратегии (GTO), которой ты можешь следовать. Эти понятия не синонимы, хотя в покерном мейнстриме принято применять их взаимозаменяемо. На практике это означает, что солвер показывает всё ещё лучшую из стратегий, которую можно посчитать в вакууме. Но ЕВ-шки да, идут по пизде иногда. И это в целом не важно, т.к. ты типа всё равно ничего лучше не можешь сделать в вакууме. 

Соответственно мы по идее еще должны разумно предположить, какие ставки опп рассматривает вообще в ситуации - ведь если мы посчитаем дерево типа только чек и только его сайзинг, то наполнение диапазонов получится другим. Мне кажется, тут можно при неосторожности ну прямо порезать себе ев, нет?..

Ты можешь так и вообще неправильное решение посчитать. Если скажем оп играет в балансе чек. минбет и оллин, и ты увидел сейчас минбет, то твоя стратегия посчитанная на одной ставке и чеке может очень сильно кривой быть. Поэтому народ и арендует порой сервера с терабайтом (и более оперативки). Не потому что им деньги девать некуда. Всегда лучше отсчитать чуть больше сайзов. 

Лучшее что можно сделать при ограниченных ресурсах это изучить сайзы поля и типовых опов по майнингу (MDA) и строить префлоп например на основе этих сайзов. Такой префлоп гораздо полезнее на практике. У визарда если что не так. Там половина сайзов мимо на префлопе, самые частотные они пропустили. У меня есть статья на эту тему. (номер 9 в МТТ разделе)

SnowBeaver @ 20.06.24 

фига ты шустрый. я когда делал заход, то мне потребовалась неделя разобраться :)

Да ну... меня же просто примерно интересовал алгоритм в самых общих чертах - что по сожалениям распределяются частоты и так сходятся.

Кстати, ты говорил, что в хрк уже другой метод - mccfr - и банчинг карт уже вшит в метод. Можешь несложно объяснить, почему так?

По поводу постфлопа: смотри, в визарде можно подрубать упрощенную стратегию для хиро, то есть он тебе выбирает якобы оптимальный сайзинг (видимо по частотам?) и строит твои ветки только по двум действиям вроде (бет и чек),  а оппу оставляет полное дерево. 

И тут тоже тогда наоборот - ты можешь считать, что соперник засплитил тебе сайз по сложной стратегии, а он на самом деле другого и не предполагал в споте (вроде какой-то стример говорил, что так можно любую ошибку оправдать - типа действие на самом-то деле окей , просто частность была низкая :)

А по поводу сайзов префлопа - вот это да, меня эта тема тоже очень сильно манит. Но мне кажется, что сейчас у нас есть одна проблема - в идеале мы должны построить тюновое дерево со всеми rfi сайзами (2, 2.1, 2.2, ... - ну хотя бы такой промежуток). И тогда уже можно будет о чем-то говорить. Но разве можно такое сейчас посчитать? Там же типа сложность дерева увеличится в какое-то большое конечное число раз... (хотя по трибетам вроде есть тюновые деревья, на gtobase видел и в визарде с подпиской вроде можно смотреть)

А если они допустим руководствовались такой логикой, что мы посчитаем в 2 , посчитаем отдельно в 2.3 и вот где больше ев, то мы и сделаем "оптимальным" - то это мы уже обсудили выше, это все вообще отношения к правде иметь не будет.

Соответственно в идеальной модели мы должны сплитить сайзы - но в каких частотах - а хрен его знает.

И да, с сильной рукой реально появляется желание чуть-чуть подкрутить (мнение новичка) , но вроде на это всем пофиг. Ну и кстати, желание подкрутить это примерно соответствует частотной идее - но только надо тогда развивать в себе желание еще немного добавить туда и других рук.

un-pas-poli @ 20.06.24 

Да ну... меня же просто примерно интересовал алгоритм в самых общих чертах - что по сожалениям распределяются частоты и так сходятся.

Кстати, ты говорил, что в хрк уже другой метод - mccfr - и банчинг карт уже вшит в метод. Можешь несложно объяснить, почему так?

приставка MC переводится как Monte Carlo. Если знаешь про коммутативность, то про монте карло тоже думаю слышал. Просто карты рандомно раздаются из одной колоды. За счёт этого не получится сдать одну и ту же карту в два диапазона. Модель симулирует реальную игру.

По поводу постфлопа: смотри, в визарде можно подрубать упрощенную стратегию для хиро, то есть он тебе выбирает якобы оптимальный сайзинг (видимо по частотам?)

Они заранее определили какой сайз наиболее часто выбирает солвер в конкретной ситуации (посчитав больше сайзов) и оставили только его. В целом это логично если ты хочешь научиться этому, т.к. запомнить микс на несколько сайзов почти не реально. 

Соответственно в идеальной модели мы должны сплитить сайзы - но в каких частотах - а хрен его знает.

В действительности в среднем по больнице (отдельному руму :) ) поле шпилит одинаково с минимальной вариативность. Если ты считаешь против этого эксплойт, то тебе почти не приходится сплитить сайзы. Ну у меня так выходило в HRC. А если и есть сплит, то для реальной игры его надо упростить и сделать чарт чтобы запомнить. Не надо пытаться достичь идеальной GTO, это не ведёт к заработку в реальной игре. 

И да, с сильной рукой реально появляется желание чуть-чуть подкрутить (мнение новичка) , но вроде на это всем пофиг.

многие так и делают. майнинг подтвержает. У меня в той же статье это есть, или в следующей. уже не помню... лень перечитывать себя :) Если чел ставит неровную ставку в руме, где для этого нет специальной кнопки, то он заморочился. А раз заморочился, то там рука скорее сильная. И поле на это никак не реагирует в среднем. Фолды и трибеты против такого такие же как против 2х