Я робот

Не самые частые ситуации с перекосом ликвидности, количество потенциальных лонговых ликвидаций в разы превышает шортовые. Кажется, что нужно не лениться и отдельно такое собирать. Абъюзить тех кто только фьючерсами торгует.
Кто как собирает?

Биток стоит в локальный рост, скорее всего в плавный не взрывной (елси без серьезных новостей), т.к. нет плечей шортистов и в целом оптимистичная бычка после октября 25-го скорее завершилась, чем нет. Это план А. План Б, свозят вниз, чтобы собрать жирную ликвидность.

Собрал такую опционно-фьючерсную позицию на январь, от продаж, т.к. вола была высокой, выгодно продавать.
Посмотрим как отработает, вроде бы выглядит не идеально, но и неплохо.
 

1. Риск сверху, если цена уйдет за 101к. В этом случае досрочно закрываюсь, но вполне комфортно в от -50$ до -450$ (в зависимости от даты) при цене 101
2. Риск снизу, если цена уйдет ниже 82к-83к. В этом случае досрочно закрываюсь, тоже комфортно в от -100$ до -750$ (в зависимости от даты) при цене 82
3. Диапазон best price 96к - 99к к концу января, прибыль будет +2200 до 3200$.
4. Остальной диапазон цен - мини плюс от +400$ до 1.5к

Можно даже не сильно ролировать, но если ролировать, докупая и продавая фьючи, то можно, по ситуации, улучшить результат в каждом из 4-х сценариев.

На Мосбирже начали торговаться фьючерсы на IBIT. Это фьючерсы на акции iShares Bitcoin Trust ETF от BlackRock. Синтетика на синтетику на биткоин, со встроенным плечом от которого нельзя отказаться, с валютными рисками пересчета из руб в $ по курсу. Долбанные извращенцы, надо поробовать.

Всем привет! Торгую потихоньку, в итоге революционно изменил робота в его логике, но он все еще построен на опционах. Того, что из стартового топика оставил для истории, уже не использую.

Во-первых сделал его полностью автономным, вся логика в облаках. Терперь можно выключить комп, прийти через год
и увидеть, что все продолжает работать. Плюс переключился с эфира на биток и XAUUSDT.

Во-вторых только сейчас дошли руки для бектестов. Как, наверно, бывает, если результаты устраивают, то лень что-то делать(бектесты, на формум писать,...).

Получилось за 2025-2026 год всего бектестовых сделок, за вычетом реально сделанных, 60, что мало, поэтому попросил Deep Seek помочь мне протестировать на исторических данных, которые у него возможно имеются. Закинул в него скрипт из TraidingView, ИИ назвал его слабоплюсовым (30-50% годовых). Но потом я подробнее описал дополнительные параметры сделок, которые мной используются, но мне их сложно описать в скрипте на TraidingView.

И приятно получать такую похвалу от ИИ)

Осталось понять где взять исторические данные мелких таймфреймов за 2022-2024 год. Кто-нибудь знает, есть ли такая
биг дата на просторах интернета с hloc данными хотя бы на 1h таймфрейме?

 NikkyWalker, Дерибит разве не отдает старые данные?

 NikkyWalker, 

так, а на реальных сделках какие результаты? на бектестах можно получать космические результаты,но в реальных чуть ли не мунуса

givaldino @ 11.08.26  

так, а на реальных сделках какие результаты?

Ну зачем вот так вот резко человека с небес на землю возвращать? Имеет же право человек помечтать, почувствовать себя тем кто нашёл грааль  

NikkyWalker @ 10.08.26  

Осталось понять где взять исторические данные мелких таймфреймов за 2022-2024 год. Кто-нибудь знает, есть ли такая биг дата на просторах интернета с hloc данными хотя бы на 1h таймфрейме?

Да уж лучше за 1979-1981 раз уж речь о XAU, а ещё лучше времён Никсоновского шока или Бреттон-Вудского соглашения, а ещё лучше во времена отказа от золотого стандарта заглянуть, если там страта на бектестах себя покажет, то конечно 100% верняк в 2026-2027 будет имбой, all in, всё на красное   

ох уж эти бектесты, скольким людям они жизнь сломали

 NikkyWalker, а где ты опционы на золото торгуешь?