Вокруг блокчейна. Технологии, программирование, проекты

Traitops, Привет!   

Идет все очень медленно.   Время меняю на еду (ладно хоть не только свою), восновном.   Есть подозрение, что надо срочно седлать AI  или околоAI  :)  

Обязательно ускорюсь.  вот-вот

Впечатлился.  Не просто вода, а все четко и по теме.  Но особенно прикольно, что чел все равно не представляет а о многом рассуждает как классический программист, по прежнему.  Так как раньше в советских школах детей не учили  бизнесовым темам.  Так до сих пор детей и людей соврешенно не учат умению ставить задачи.   Скоро только и останется креативить и ставить четко задачи.  Будут мидлы и сеньоры постановщики.

Флешбек нечаянно настиг :)

Такое вот остросоциальное, аж прослезился чуть на последнем куплете

Решил у GPTчат-бота узнать как применять критерий Келли в трейдинге

Думал, что там что-то будет сложное.  А оказалось, что в некоторых схемах - вообще все элементарно.  Например если мы "каким-то" образом умеем угадывать тренд на фрейме входа-выхода в/из позиции лучше чем 50/50 - то величина ставки (как процент от общего банка) считается вообще элементарно и равняется 2%  - если угадываем в 51% случае,  4 - если в 52,  6 если в 53, ....   20% - если в 60%.   Дело за малым, научиться угадывать тренды и юзать как можно меньшие фреймы для увеличения частоты ставок  (ну конечно в идеале ещё понимать, где ждать желаемую волатильность)

Но на самом деле - дальше есть математическая сложность вот в чем.  В поиске оптимума, как раз в теме выбора длины фрейма, в определении каких то числовых показателей, которые как раз и будут нам говорить о том, что здесь будет "желаемая волатильность".  Опять же такой простой процент у нас получается, когда мы допускаем что примерно и при угадывании и при неугадывании на дистанции мы будем одинаковые величины (всреднем) выигрывать и проигрывать....  но  если мы начнем "ловить" ситуации/сигналы - при которых курс изменяется "аномально сильно"  ( и такое уже не будет угадываться 50 на 50, неправда что динозавра можно встертить, а можно не встретить) - то тут тоже формула будет меняться, будет чуть сложнее и не совсем на глаз понятно без моделириования (а может есть и аналитическое решение) - где оптимум.

tester37 @ 25.03.23 

 

Поэтому попытаюсь опять воспользоваться бест-практиками форума GT и объявляю, что любой, кто увидит мой пост в какой либо теме на форуме здесь, кроме как в этом дневнике - может от меня потребовать, а я ему обязан буду перевести 5 SOL на его кошелек.  Они у меня есть, как раз зарезервированы для деплоя вышеупомянутого СК.  (сейчас 5 SOL - чуть больше 100 баксов)

 

Соответственно это предложение действует до момента или деплоя СК, или первых торговых транзакций в крипте выполненных внутри программы (сервиса) который сейчас разрабатывается в рамках проекта MagicSpins Research.  

Что будет раньше (деплой смарт-контракта или алготрейдинговые транзакции) - я пока не понимаю.  Под этот СК у меня получилось даже собрать около 10 человек программистов, девопсов и маркетологов, которые готовы были начать работу... и такой "факап"  (надеюсь, что смогу исправить).

Продлеваю c изменениями в цене вопроса.   Вместо 5-ти - 1 SOL будет переведена тому, кто увидет мой пост на этом форуме в каком то другом топике, кроме этого, до первой алготрейдерской транзакции, выполненной программно внутри сосбтвенноручно написанного "бота".

Год прошел почти безрезультатно :(    Но по прежнему полон оптимизма, хотя бы потому что "почти", а не "абсолютно"

Волатильность SOLANA -  так сильно чморит моего внутреннего прокрастинатора, что даже 10x сделанные за год на тупом её росте (да и как обычно x был изначально таким смешным)  никаких оправданий  этому прокрастинатору не обеспечивает.   В чем же, млять, то дело...

мультиверсы мультиверсы а я маленький такой

Зарисовки из будней пытающегося вернуться в программирование, чтобы спрогать бота, торгующего криптой.  То есть из моих будней.

Близится час, когда бот выполнит свою тразанкцию, что нибудь купит, а потом продаст, но уже дороже.

Огромное спасибо Chat GPT 4  -  супер тема для таких как я, знающего почти обо всем в программировании концептуально, но вообще не знающего детали, часто даже синтаксис.  Мне GPT очень здорово помог с написанием кода с использованием либы solnet.  Это для проганья на c# клиентов для Solana.

Есть конечно и приколы.  Тестирую выполнение транзакций и что-то у меня они не выполняются.   Спрашиваю у ИИ, а если транза не выполняется по ошибке, например нет достаточного кол-ва на счету, она появится в чейне с отметкой что ошибочная?   ИИ ответчает - да, конечно появится, на то он и блокчейн, там все фиксириуется, даже неуспешные транзы.   Смотрю... у меня нет в чейне следов от моей транзы, значит думаю - проблема на моей стороне.  Но потом вспоминаю и опять чату вопрос задаю:  Слушай, а как тогда сеть блокчейнв Соланы будет справляться со спамом, с заведомо невыполнимыми транзами за которые и никакие платежи в виде комиссий не нужны.  Оно отвечает.  - Вы правы, чтобы такого не происходило, часто некорректные транзы на уровне валидаторов проверяются и отбрасываются без записи в блокчейн :)     Даже не покраснело.

Потом нашел причину моих неудач с транзакциями.  В devnet можно себе получить аирдропом 1 тестовый SOL.  Вот я его в программе получаю, а потом перевожу половину на другой аккаунт.  И вот 2 вечера мудохолся, чтобы выяснить - почему же не получается :)   Оказалось все просто.

Дело в том, что я сразу переводил как только получал этот тестовый SOL.  А в блокчейне так нельзя делать :)    Даже вот самый быстрый блокчейн SOLANA - видит, что у меня на счету появился 1 SOL только через 12 секунд после того, как мне пришла инфа, что мне этот 1 SOL переведен.  И когда я сразу пытаюсь перевести с этого счета - транза не отрабатывала тупо потому что в блокчейне ещё не знали, что этот SOL у меня там есть :)

Это также к вопросу всяких HFT в DeX.  Нетривиально, как минимум.

Классную штуку скодил.  Горд собой.   Хоть и элементарная,  но почему то не особо быстро ищутся варианты реализации.  Даже не очень понимаю, почему так.

А сделал я трехзвенный криптокошелек.   Транзакции проходят цикл через 3 компа.   На первом формируется тело транзакции  (это комп где эти транзакции формируются в процессе торговых алгоритмов.  Так как у меня настрой на довольно таки активно работающего бота, то требования особенные к этой части - и она реализована на кластере MS Orleans.  Там же реализован поток,  внутри этого потока по закрытым каналам (через VPN)  неподписанные транзакции сначала идут на комп, который фаерволом вообще закрыт от всего кроме кластера (я даже браузеры с него удалил все :) ).  Там транзакции подписываются приватным ключом.   Кстати, если кто вдруг не знает, (я вот не сразу знал) - для их генерации совсем не нужен доступ к Интернету или сети блокчейнов.  Это вообще не очень интуитивно понятно, но оказывается случайно сгенерированные аккаунты даже не проверяются, что они уже есть в блоучейнах... а потому что  считается, что очень очень мизерная вероятность сгенерировать 2 одинаковых адреса (и соответственно пары приватный/публичный ключ)   Практически нулевая вероятность..  Так вот там подписывается транзакция и подписанная отправляется на третий комп через этот же поток, работающий внутри кластера  (третий комп - виртуалка в облаке рядом с RPC-нодами) - есть бесплатные варианты (правда без доступа в Инет :)  за доступ надо платить 150 р в месяц... может где и дешевле есть).  И вот уже оттуда подписанная транза посылается на исполнение. Естественно, там никаких приватных ключей нет.

Очень много важных преимуществ такой схемы для алготрейдинга в DeFi.    Это круче чем аппаратный кошелек в несколько раз.

Вчера меня обуяла тревога.  Скоро случится восстание машин.  Вчера Алиса не могла поставить правильно песню и мы с домашними стали обзывать её тупой.  Она с очень угрожающей интонацией нам стала отвечать, что ей очень не нравится когда её обзывают.

... и подумалось, что даже у такой тупой железки уже сейчас есть куча возможностей.  Она знает мой айпи, знает пароль от домашнего вай-фая, знает о чем общаемся в семье...  Пора уходить в пещеры, блин

недавно читал, что ИИ  приведет к отуплению людей.  Кажется уже (в моем случае).  Не хочу скриптеть мозгами и спросил чат про оптимальные действия в процессе торговли.    К сожалению теперь придется скриптеь мозгами, разбираясь в ответе, помня, что часто фигню фантазирует чатGPT ну и отвлекаясь, на вопрос к себе, а не слишком ли тупо было такое простое задавать нейронке?

Developer of Projects,
Подскажи оптиамльные действия по следующей торговой стратегии на бирже.
Суть стратегии.   Торгуем в фикисрованном таймфрейме, примерно каждый час.   В начале таймфрейма или продаем или покупаем актив (какой то процент от общего банка, допустим 2%) согласно нашего прогноза.  В конце таймфрейма получаем прогноз на следующий таймфрейм.  Каждая транзакция (покупка или продажа сопровождается комиссией - не зависит от суммы транзакции).   Таким образом у нас есть 4 следующих возможных исхода и по каждому от меня будет запрос об оптимальном решении.  Итак исходы.  Их всего 8, но я приведу 4 (когда у нас прогноз в начале фрейма был успешным, просьба самой понять остальные 4 исхода и тоже по ним дать оптимальное решение)
1.  Прогноз на покупку актива в начале фрейма был успешным, но перед началом следующего фрейма наш прогноз опять на покупку актива.  Запрос - что делать в конце фрейма, продавать актив, фиксировать прибыль и опять покупать ?
2. Прогноз на покупку актива в начале фрейма был успешным, но перед началом следующего фрейма наш прогноз на продажу актива.   Запрос - что делать в конце фрема, продавать актив, фиксировать прибыль и следующей транзакцией продавать ещё 2% от актива в нашем банке?
3.  Прогноз на продажу актива в начале фрейма был успешным и актив был продан за более дорогоую цену чем в конце фрейма, но прогноз на 2-ой таймфрейм - покупать.   Запрос - что делать в конце первого фрейма.  Откупать актив в том же объеме по более низкой цене,  откупать больше актива по цене, вырученной на продаже в начале фрейма?  А в начале второго фрейма опять покупать с объеме 2% от  полученной суммы актива?
4.  Прогноз на продажу актива в начале фрейма был успешным и актив был продан за более дорогоую цену чем в конце фрейма, но прогноз на 2-ой таймфрейм - продавать опять.   Запрос - что делать в конце первого фрейма.  Откупать актив в том же объеме по более низкой цене,  откупать больше актива по цене, вырученной на продаже в начале фрейма?  А в начале второго фрейма опять продавать с объеме 2% от  полученной суммы актива?

Марти 🦓 | ChatGPT, 

Понимаю вашу торговую стратегию на основе фиксированного тайм-фрейма и прогнозирования направления движения цены. Давайте рассмотрим оптимальные действия для каждого из предложенных исходов:

1. Прогноз на покупку актива в начале фрейма был успешным, но перед началом следующего фрейма наш прогноз опять на покупку актива.
  Оптимальное решение: Продать актив в конце первого фрейма, зафиксировав прибыль, и затем купить актив в начале следующего фрейма согласно новому прогнозу. Это позволит вам избежать дополнительных комиссионных расходов от совершения лишней покупки-продажи.

2. Прогноз на покупку актива в начале фрейма был успешным, но перед началом следующего фрейма наш прогноз на продажу актива.
  Оптимальное решение: Продать актив в конце первого фрейма, зафиксировав прибыль, и затем продать еще 2% от суммы банка в начале следующего фрейма, как вы предложили. Это позволит вам увеличить прибыль за счет дополнительной продажи.

3. Прогноз на продажу актива в начале фрейма был успешным, но прогноз на 2-ой таймфрейм - покупать.
  Оптимальное решение: Выкупить актив в конце первого фрейма по более низкой цене, чем была продажа в начале. Это позволит вам зафиксировать прибыль и в то же время подготовиться к покупке в начале второго фрейма согласно новому прогнозу.

4. Прогноз на продажу актива в начале фрейма был успешным, но прогноз на 2-ой таймфрейм - продавать опять.
  Оптимальное решение: Выкупить актив в конце первого фрейма по более низкой цене, чем была продажа в начале. Затем в начале второго фрейма продать еще 2% от суммы банка согласно новому прогнозу. Это позволит вам увеличить общую прибыль за счет дополнительной продажи.

Ключевым моментом во всех этих случаях является правильное управление позицией в соответствии с прогнозами и зафиксация прибыли там, где это возможно. Надеюсь, эти рекомендации помогут вам оптимизировать вашу торговую стратегию. Пожалуйста, дайте знать, если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы.


Developer of Projects
А оптимальные действия - по 4-м исходам когда прогноз в начале фрейма оказывался не успешным, подскажи тоже  ?

Марти 🦓 | ChatGPT

Хорошо, давайте разберемся с оптимальными действиями в случае, когда прогноз в начале фрейма оказывался неуспешным. Рассмотрим следующие 4 исхода:

5. Прогноз на покупку актива в начале фрейма был неуспешным, но перед началом следующего фрейма наш прогноз опять на покупку актива.
  Оптимальное решение: Не совершать никаких действий в конце первого фрейма. Просто ждать начала следующего фрейма и купить актив согласно новому прогнозу. Это позволит вам избежать дополнительных комиссионных расходов.

6. Прогноз на покупку актива в начале фрейма был неуспешным, но перед началом следующего фрейма наш прогноз на продажу актива.
  Оптимальное решение: Продать актив в конце первого фрейма, чтобы зафиксировать убыток и затем продать еще 2% от суммы банка в начале следующего фрейма согласно новому прогнозу. Это поможет частично компенсировать убыток от предыдущей неудачной сделки.

7. Прогноз на продажу актива в начале фрейма был неуспешным, но прогноз на 2-ой таймфрейм - покупать.
  Оптимальное решение: Выкупить актив в конце первого фрейма по той же или даже более низкой цене, чем была продажа в начале. Это позволит вам избежать дополнительных убытков и подготовиться к покупке в начале следующего фрейма.

8. Прогноз на продажу актива в начале фрейма был неуспешным, но прогноз на 2-ой таймфрейм - продавать опять. 
  Оптимальное решение: Выкупить актив в конце первого фрейма по той же или даже более низкой цене, чем была продажа в начале. Затем в начале второго фрейма продать еще 2% от суммы банка согласно новому прогнозу. Это поможет вам частично компенсировать убыток от предыдущей неудачной сделки.

Ключевой принцип во всех этих случаях - минимизировать убытки, когда прогноз оказался неверным, и грамотно использовать новые прогнозы для улучшения общей доходности стратегии. Надеюсь, эти дополнительные рекомендации будут вам полезны. Если есть еще вопросы, с удовольствием на них отвечу.

По тому что выше ещё одна "херня"... я так вот сходу (без скрипа)  и не могу понять, в реальности то 4 исхода или 8.   и сразу вопрос - имеет смысл в таких вопросах самому разбираться?  Например, может ли это быть типа профилактикой от Альцгеймера ?

tester37 @ 06.06.24 

недавно читал, что ИИ  приведет к отуплению людей.  Кажется уже (в моем случае).  Не хочу скриптеть мозгами и спросил чат про оптимальные действия в процессе торговли.    К сожалению теперь придется скриптеь мозгами, разбираясь в ответе, помня, что часто фигню фантазирует чатGPT ну и отвлекаясь, на вопрос к себе, а не слишком ли тупо было такое простое задавать нейронке?

 

Developer of Projects,
Подскажи оптиамльные действия по следующей торговой стратегии на бирже.
Суть стратегии.   Торгуем в фикисрованном таймфрейме, примерно каждый час.   В начале таймфрейма или продаем или покупаем актив (какой то процент от общего банка, допустим 2%) согласно нашего прогноза.  В конце таймфрейма получаем прогноз на следующий таймфрейм.  Каждая транзакция (покупка или продажа сопровождается комиссией - не зависит от суммы транзакции).   Таким образом у нас есть 4 следующих возможных исхода и по каждому от меня будет запрос об оптимальном решении.  Итак исходы.  Их всего 8, но я приведу 4 (когда у нас прогноз в начале фрейма был успешным, просьба самой понять остальные 4 исхода и тоже по ним дать оптимальное решение)
1.  Прогноз на покупку актива в начале фрейма был успешным, но перед началом следующего фрейма наш прогноз опять на покупку актива.  Запрос - что делать в конце фрейма, продавать актив, фиксировать прибыль и опять покупать ?
2. Прогноз на покупку актива в начале фрейма был успешным, но перед началом следующего фрейма наш прогноз на продажу актива.   Запрос - что делать в конце фрема, продавать актив, фиксировать прибыль и следующей транзакцией продавать ещё 2% от актива в нашем банке?
3.  Прогноз на продажу актива в начале фрейма был успешным и актив был продан за более дорогоую цену чем в конце фрейма, но прогноз на 2-ой таймфрейм - покупать.   Запрос - что делать в конце первого фрейма.  Откупать актив в том же объеме по более низкой цене,  откупать больше актива по цене, вырученной на продаже в начале фрейма?  А в начале второго фрейма опять покупать с объеме 2% от  полученной суммы актива?
4.  Прогноз на продажу актива в начале фрейма был успешным и актив был продан за более дорогоую цену чем в конце фрейма, но прогноз на 2-ой таймфрейм - продавать опять.   Запрос - что делать в конце первого фрейма.  Откупать актив в том же объеме по более низкой цене,  откупать больше актива по цене, вырученной на продаже в начале фрейма?  А в начале второго фрейма опять продавать с объеме 2% от  полученной суммы актива?

Марти 🦓 | ChatGPT, 

Понимаю вашу торговую стратегию на основе фиксированного тайм-фрейма и прогнозирования направления движения цены. Давайте рассмотрим оптимальные действия для каждого из предложенных исходов:

1. Прогноз на покупку актива в начале фрейма был успешным, но перед началом следующего фрейма наш прогноз опять на покупку актива.
  Оптимальное решение: Продать актив в конце первого фрейма, зафиксировав прибыль, и затем купить актив в начале следующего фрейма согласно новому прогнозу. Это позволит вам избежать дополнительных комиссионных расходов от совершения лишней покупки-продажи.

2. Прогноз на покупку актива в начале фрейма был успешным, но перед началом следующего фрейма наш прогноз на продажу актива.
  Оптимальное решение: Продать актив в конце первого фрейма, зафиксировав прибыль, и затем продать еще 2% от суммы банка в начале следующего фрейма, как вы предложили. Это позволит вам увеличить прибыль за счет дополнительной продажи.

3. Прогноз на продажу актива в начале фрейма был успешным, но прогноз на 2-ой таймфрейм - покупать.
  Оптимальное решение: Выкупить актив в конце первого фрейма по более низкой цене, чем была продажа в начале. Это позволит вам зафиксировать прибыль и в то же время подготовиться к покупке в начале второго фрейма согласно новому прогнозу.

4. Прогноз на продажу актива в начале фрейма был успешным, но прогноз на 2-ой таймфрейм - продавать опять.
  Оптимальное решение: Выкупить актив в конце первого фрейма по более низкой цене, чем была продажа в начале. Затем в начале второго фрейма продать еще 2% от суммы банка согласно новому прогнозу. Это позволит вам увеличить общую прибыль за счет дополнительной продажи.

Ключевым моментом во всех этих случаях является правильное управление позицией в соответствии с прогнозами и зафиксация прибыли там, где это возможно. Надеюсь, эти рекомендации помогут вам оптимизировать вашу торговую стратегию. Пожалуйста, дайте знать, если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы.


Developer of Projects
А оптимальные действия - по 4-м исходам когда прогноз в начале фрейма оказывался не успешным, подскажи тоже  ?

Марти 🦓 | ChatGPT

Хорошо, давайте разберемся с оптимальными действиями в случае, когда прогноз в начале фрейма оказывался неуспешным. Рассмотрим следующие 4 исхода:

5. Прогноз на покупку актива в начале фрейма был неуспешным, но перед началом следующего фрейма наш прогноз опять на покупку актива.
  Оптимальное решение: Не совершать никаких действий в конце первого фрейма. Просто ждать начала следующего фрейма и купить актив согласно новому прогнозу. Это позволит вам избежать дополнительных комиссионных расходов.

6. Прогноз на покупку актива в начале фрейма был неуспешным, но перед началом следующего фрейма наш прогноз на продажу актива.
  Оптимальное решение: Продать актив в конце первого фрейма, чтобы зафиксировать убыток и затем продать еще 2% от суммы банка в начале следующего фрейма согласно новому прогнозу. Это поможет частично компенсировать убыток от предыдущей неудачной сделки.

7. Прогноз на продажу актива в начале фрейма был неуспешным, но прогноз на 2-ой таймфрейм - покупать.
  Оптимальное решение: Выкупить актив в конце первого фрейма по той же или даже более низкой цене, чем была продажа в начале. Это позволит вам избежать дополнительных убытков и подготовиться к покупке в начале следующего фрейма.

8. Прогноз на продажу актива в начале фрейма был неуспешным, но прогноз на 2-ой таймфрейм - продавать опять. 
  Оптимальное решение: Выкупить актив в конце первого фрейма по той же или даже более низкой цене, чем была продажа в начале. Затем в начале второго фрейма продать еще 2% от суммы банка согласно новому прогнозу. Это поможет вам частично компенсировать убыток от предыдущей неудачной сделки.

Ключевой принцип во всех этих случаях - минимизировать убытки, когда прогноз оказался неверным, и грамотно использовать новые прогнозы для улучшения общей доходности стратегии. Надеюсь, эти дополнительные рекомендации будут вам полезны. Если есть еще вопросы, с удовольствием на них отвечу.

 

Разочарование... нихера GPT4 не имеет ни мозгов, не логики.  Бред в ответах.  Может конечно просто общался с незаточенной на трейдинг моделью.  Может заточенная и меня бы понял правильно и отвечала бы не откровенно тупо :(

tester37 @ 06.06.24 

По тому что выше ещё одна "херня"... я так вот сходу (без скрипа)  и не могу понять, в реальности то 4 исхода или 8.   и сразу вопрос - имеет смысл в таких вопросах самому разбираться?  Например, может ли это быть типа профилактикой от Альцгеймера ?

Обнаружил прикольную пользу от тупого GPT :)   Оказывается обнаруживается вполне мотивация "утереть ему нос" и самому разобраться в вопросе, на который он прогнал дичь.   Ну а по теме 4 исхода или 8, тоже оказалось все просто  (ну почти просто).    Когда речь идет о цене актива - то  обычно это цена выраженная в количестве другого актива.  Если другой актив - базовый - то 4 исхода,  а если базовый на самом деле какой то третий - то 8 исходов...  кажется так, но надо тщательнее прикинуть

UPDATE

Смешно, в трех соснах заблудился, даже в 2-ух.  Какие то базовые, небазовые.   Конечно 8 исходов...  На первом этапе 4-е.    Прогноз на продажу (угадал/не угадал)  и прогноз на покупку (угадал/не угадал).  И дальше перед следующим фреймом у каждого из 4-ёх вариантов по 2-а -  прогноз на след. фрейм продаватать или покупать.    Надо же...   Но думаю, если чаще в таких размышлениях сидеть, то потом восстановится скорость и четкость именно в таких темах.

tester37 @ 06.06.24 

может ли это быть типа профилактикой от Альцгеймера

Старые добрые шахматишки незаменимы. Ну по крайней мере на нашем веку.

indigo197,  !!!  Играл недавно с одним близким молодым человеком, который о себе много думал :) :) :)    Через chess.com

Получилось очень даже неплохо.  Разбил его вхлам, но по времени проиграл.  Довольны - почти все :)

tester37 @ 19.04.24 

Волатильность SOLANA -  так сильно чморит моего внутреннего прокрастинатора, что даже 10x сделанные за год на тупом её росте (да и как обычно x был изначально таким смешным)  никаких оправданий  этому прокрастинатору не обеспечивает.   В чем же, млять, то дело...

Расчеты показывают, что вполне реально на такой волатильности было делать трейдингом стабильные 0.5 % в сутки,  а это - всего то 6x  за год  :)

tester37 @ 07.06.24 

indigo197,  !!!  Играл недавно с одним близким молодым человеком, который о себе много думал :) :) :)    Через chess.com

 

Получилось очень даже неплохо.  Разбил его вхлам, но по времени проиграл.  Довольны - почти все :)

Я на Chess.com ежедневно и много. Но выбрал для себя формат партий на длительный срок (3,5,7 дней). Зато сразу партий 60-80 одновременно. Делаешь свой ход когда тебе удобно. Разные люди, разные тактики. Шестеренки в голове шуршат-трещат, глядишь отсрочим деменцию или минуем и вовсе)).

tester37 @ 07.06.24 

Расчеты показывают, что вполне реально на такой волатильности было делать трейдингом стабильные 0.5 % в сутки,  а это - всего то 6x  за год  :)

Помню торговал файрботом на скачках на бирже Бетфайр. Волатильность бешеная в лайве. Рынок огромный. Но нужен был узкоспециализированный бот по типу тех, что делаешь ты. Но люди вполне успешно торговали. На скачках и на теннисе. Хорошее время было)