10 лет

Julio @ 20.5.2014
В таком случае в покерном мире бенчмарк - это не нулевой уровень, а уровень среднестатистического рега.
И когда Вы пишите - "я профитен в покер" - тоже не забывайте про это.

Почему? Я выкладывал в блоге (могу поискать если нужно) выжимку из исследования с репрезентативными данными (миллионы итераций вроде) о том что рандомный портфель бьет (имеет доходность выше) чем индекс.
Рандомизированный бот боюсь будет играть даже хуже среднестатистического фиша, не то что рега.

Purity Аналогия понятна с самолетом. Однако я на нее ответил ниже в посте. Что это за самолет такой что даже специалисты по аэродинамике не могут ответить на элементарные вопросы?

Asker По рулетке ты же понял что я имел ввиду классику для простоты. Твои уточнения меня бы тоже убедили. Но их не было в моем примере.

По второму аргументу тут сложнее.

В целом я же написал, что если кто-то напишет хоть пару примеров из современной истории с доказательством достоверности матожидания и дисперсии я буду безмерно рад. В покере такие примеры есть, хоть и случаются, как ты заметил нечасто. Понятно, что дерево игры с префлопа и до конца игры, учитывая кучу неизвестных расписать сложно, но достоверно известно, что если так уж случилось что у тебя два туза, то можно сделать олл-ин и он будет плюсовым кто бы против тебя не сидел.

Я это пишу к тому, что в трейдинге таких ситуаций мне не рассказали. Специфика трейдинга в том что ты можешь грузануть на ликвидных рынках миллион и почти ни на что не повлияешь. При этом блайнды, считай инфляция ниже чем в покере, где ты оплачиваешь и блайнды и инфляцию. При этом ты можешь либо входить в позицию когда уверен в матожидании, либо не пытаться если не уверен. Я это к тому что условно покажите мне в трейдинге 54 на 46 после рейка, раз в неделю но 100% достоверные и я уже смогу победить инфляцию на дистанции. Остальные ставки уже можно не делать. Ну так и не показывает никто. Устроило бы даже раз в год верные 54 на 46 просто так для понимания и без выдачи секретов, но и тут пока, надеюсь что пока, - провал. А в покере таких мест хоть отбавляй и их знают даже фиши. Плюс к этому еще важный аргумент что ты полностью знаешь в покер, что делают твои оппоненты, а на рынке часто не поймешь - то ли сфолдил кто-то крупный, то-ли Обама че-то лишнего ляпнул, то ли сезонное обострение - все выходят из позиций.

Т.е. в покере все хоть что-то знают и во многих случаях, а на рынке профики из моей выборки либо не знают ничего, либо не хотят говорить ничего, что естественным образом подрывает мое доверие ко всему этому бизнесу в целом, особенно когда видны существенные ошибки в предметах, в которых я что-то понимаю.

FroZer @ 20.5.2014
Julio, правильно я понимаю, что поскольку рынок маштабируем - все плюсовые трейдеры очень-очень быстро богатеют?

Также быстро, как и игроки в покер.
Если человек играет + 2 бб \100, и за день он играет 3000 рук, то:

сегодня он пришел с 10 долларами и сел за стол 0.05\0.10, сыграл 3000 рук, получил 6 доларов.
через 4 дня он получит 24 доллара, что даст ему возомжность сесть за 0.10\0.25 , где он будет зарабатывать по 15 долларов в день , и за 4 дня он заработает на 0.25\0.50
Таким образом, через полтора месяца он будет играть за столом 1000\2000 и зарабатывать по 1200 долларов в день.

Надеюсь, Ваня , ты понял я к чему?
К тому, что в теории - оно всегда очень быстро.
Особенно не в том занятии, которым ты занимаешься.

У одного из самых великих трейдеров мира , Ларри Вильямса, был убыточный период в 4 года.
Другой не менее великий трейдер мира, Ричард Деннис, получил убыточный период в 8 лет и, чтобы не разориться, завязал. И выскочил из игры с каким-то жалким десятком миллионов долларов, а в период пика его состояние было несколько миллиардов.

Лемму о том, что прибыльность прямо пропорциональна риску, никто не отменял.

В покере мы можем выбирать столы - играть с фишами и отсаживаться из сильных составов.
А торговля на бирже - это как играть зум против топрегов с десятками тысяч входов против нашего одного.

FroZer @ 20.5.2014
Почему? Я выкладывал в блоге (могу поискать если нужно) выжимку из исследования с репрезентативными данными (миллионы итераций вроде) о том что рандомный портфель бьет (имеет доходность выше) чем индекс.
Рандомизированный бот боюсь будет играть даже хуже среднестатистического фиша, не то что рега.

Угу, а 95 процентов московских водителей умеют управлять автомобилем выше среднего уровня.

Julio @ 20.5.2014
Угу, а 95 процентов московских водителей умеют управлять автомобилем выше среднего уровня.

Это-то понятно почему.
Исследовать рандомизированный портфель против индекса можно абсолютно объективно. И если он бьет индекс, то непонятно как индекс можно сравнивать со среднестатистическим регом в покере.

сегодня он пришел с 10 долларами и сел за стол 0.05\0.10, сыграл 3000 рук, получил 6 доларов.
через 4 дня он получит 24 доллара, что даст ему возомжность сесть за 0.10\0.25 , где он будет зарабатывать по 15 долларов в день , и за 4 дня он заработает на 0.25\0.50
Таким образом, через полтора месяца он будет играть за столом 1000\2000 и зарабатывать по 1200 долларов в день.

Надеюсь, Ваня , ты понял я к чему?

В покере не так из-за разного уровня игры и ее количества на каждых ставках. Покер не масштабируем, плюсовый винрейт на 5-10 центов не гарантирует плюсового винрейта даже на 10-25 центов, рне то что 1к-2к. А игра на рынке даже с миллионными капиталами - очень даже масштабируема. Так что твой пример не отвечает на мой вопрос про рынки. Дальше ты пишешь про дисперсию и про трейдеров лудоманов. Ну так если таких ситуаций, как ты написал, МОРЕ, то достаточно всего лишь правильно управлять банкроллом и соскакивать и разоряться не придется. Просто печатай себе капусту и все).

WonDER @ 20.5.2014
В покере мы можем выбирать столы - играть с фишами и отсаживаться из сильных составов.
А торговля на бирже - это как играть зум против топрегов с десятками тысяч входов против нашего одного.

вы опять пытаетесь сравнивать по формальным принципам.

В покерном мире тебе всегда могут подкрутить ривер так, что ты с каре проиграешь.
А в биржевом мире тебе дадут честную котировку, единую для всего мира.

Ребята, если мы сейчас скатимся до этого уровня, то забросаем друг друга тысячей подобных фенечек.
Да и вообще, надоело это.
Я всего лишь написал о том, что трейдер, как и плюсовой покерист, как и плюсовой ставочник, как и плюсовой блекджешник - все они делают одно и то же - пытаются найти ту ситуацию, где матожидание выигрыша плюсово. И пытаются не оставаться в той ситуации, где матожидание выигрыша минусово.
И в этом их сходство.

В ответ на эту простую с моей т.зр. лемму я получил уже десяток возражений уровня "да ты что?!?! мы , покеристы, совсем другие! Мы, покеристы, не такие!".
Ну не такие так не такие, ок.
Приятно кичиться собственным отличием от других, знаю по себе.
С приветом, Ху.

Exhausted @ 20.5.2014
Что это за самолет такой что даже специалисты по аэродинамике не могут ответить на элементарные вопросы?

Кого ты называешь специалистом по фондовому рынку? Кому из них ты задавал вопросы?

Кого ты называешь специалистом по фондовому рынку? Кому из них ты задавал вопросы?

Трейдер из среднего банка, специалист-трейдер из бывшей Тройки-Диалога, начальник отдела из забылкакой крупной брокерской конторы.

Намекаешь что они были не в курсах? Допускаю. Хулио ответил с примерами, за что ему спасибо, жаль быстро откланялся). Надо изучить, чтобы дальше двигаться по этим вопросам.

У одного из самых великих трейдеров мира , Ларри Вильямса, был убыточный период в 4 года.
Другой не менее великий трейдер мира, Ричард Деннис, получил убыточный период в 8 лет и, чтобы не разориться, завязал. И выскочил из игры с каким-то жалким десятком миллионов долларов, а в период пика его состояние было несколько миллиардов

И ты пишешь такое в защиту трейдинга?

Optimist1945 @ 20.5.2014
И ты пишешь такое в защиту трейдинга?

Гас Хансен?

Прочитал внимательно примеры Julio.

1. Поддержка-сопротивление.

Есть вопрос если линия поддержки/сопротивления так хорошо просматривается, как видно из контекста твоей задачи (значит опытные игроки с хорошими капиталами ее наверно тоже видят не?), то достаточно одной акулы которая в одну сделку по инсайду (т.е. эта сторона уверена что актив стоит дешевле текущего по каким-то фундаментальным причинам, видимым только ей, а не фишам, предпосылкам - например инсайд о скорой ликвидации или реорганизации компании) снесет весь стакан с запасом в направлении 1-го доллара за инструмент по твоему примеру, специально дождавшись момента когда ты вместе с фишами создашь мнимую, не касающуюся фундаментальных предпосылок тренд к росту. чтобы уже почти никогда не вырасти после этого и снести ваши стопы? Как ты оцениваешь такие риски?

Ты закрываешь сделки в конце дня? Если нет - то как быть с гэпами, - из-за событий в далекой Америке ты можешь потерять кучу вложенных денег. Это как считается?

2. Опционы
Ты сам заметил что есть шанс пролететь но никак не указал как он рассчитывается. И где кстати рэйк в расчетах. Любые покупки продажи - надо как минимум бирже заплатить.

3. Облигации + риск.
Ничего не сказано про риск пролететь по облигациям. Как он рассчитывается?
Согласен с ko4evnik ставить в рискованную тему с неизвестным ожиданием явно хуже чем накопить 105 и потом еще раз вложить 105 в те же облигации, если в них риска нет.

Julio @ 19.5.2014
... Покерист, если не попадет во флоп, скинет, а попадет - останется в раздаче.

Можно же остаться в раздаче и не попав во флоп.
А также её еще и выиграть :)

FroZer @ 20.5.2014
Тогда мне кажется логично предположить что действительно плюсовые трейдеры еще реже нуждаются в чужих деньгах, чем покеристы в беккинге.

Абсолютно в точку. Разница лишь в том, что в случае беккинга макс. выигрыш или потери известны уже до начала турнира.

В случае же ПАММ-счета успешного трейдера он может рассчитывать как на свой банкролл, так и на вклады принявших его офферту. Просто он увеличивает пропорционально кол-во лотов для входа в рынок.

Плюсовые трейдеры (как и успешные покеристы) быстро вычисляются сильными мира сего и снабжаются капиталом для продолжения своей деятельности на другом уровне познания.

П.С. В отличие от покера в форекс-трейдинге возможно (практикуется) "рисковыми ребятами" копирование сделок успешного трейдера (масштабирование) более крупными ставками.

Exhausted @ 20.5.2014
Я это пишу к тому, что в трейдинге таких ситуаций мне не рассказали. Специфика трейдинга в том что ты можешь грузануть на ликвидных рынках миллион и почти ни на что не повлияешь. При этом блайнды, считай инфляция ниже чем в покере, где ты оплачиваешь и блайнды и инфляцию. При этом ты можешь либо входить в позицию когда уверен в матожидании, либо не пытаться если не уверен. Я это к тому что условно покажите мне в трейдинге 54 на 46 после рейка, раз в неделю но 100% достоверные и я уже смогу победить инфляцию на дистанции. Остальные ставки уже можно не делать. Ну так и не показывает никто. Устроило бы даже раз в год верные 54 на 46 просто так для понимания и без выдачи секретов, но и тут пока, надеюсь что пока, - провал. А в покере таких мест хоть отбавляй и их знают даже фиши. Плюс к этому еще важный аргумент что ты полностью знаешь в покер, что делают твои оппоненты, а на рынке часто не поймешь - то ли сфолдил кто-то крупный, то-ли Обама че-то лишнего ляпнул, то ли сезонное обострение - все выходят из позиций.

Я буду говорить только о форексе.

У меня сложилось впечатление, что все консультанты были лудоманистыми интрадейщиками, т.е. они постоянно каждый день гриндят подобно травоядным, щиплющим свою травку -".В покере мы можем выбирать столы - играть с фишами и отсаживаться из сильных составов."

Точно также я могу неделю-другую выбирать точку входа в рынок (вот что самое главное в трейдинге !) подобно хищной птице (акуле), наблюдающей с высоты за ежедневной деятельностью травоядных, перемещениями хищников, их противостоянием и борьбой. В результате выясняется, что в "узком месте" намечается крупный падеж интрадейщиков - активность хищников (вступление сильных игроков), тучи пыли (разнобой в комментариях аналитиков, слухи), хаотичное поведение всех обитателей саванны (рынок заколбасило).

Не нужно знать инсайдерских слухов, можно довериться самым главным акулам - ЦБ ведущих держав - и следить внимательно за изменениями кроссов валют этих стран.

Постепенно пыль рассеивается (кроссы приобретают новую тенденцию), и с высоты проясняется достаточное кол-во пищи среди вялых травоядных (фишей).

П.С. По поводу верных 54 на 46 раз в год. Достаточное кол-во профессионалов в своем деле, даже не подозревающих о каких-то +ЕВ, уверенной поступью идут в тайгу за белкой и кедровым орехом, в соседний лес за боровиками и клюквой, на нерест (вместе с медведями) за икоркой.
И что характерно - профит у всех разный.

Exhausted @ 20.5.2014
но достоверно известно, что если так уж случилось что у тебя два туза, то можно сделать олл-ин и он будет плюсовым кто бы против тебя не сидел.

После очередной существенной просадки цены на золото, попробуйте запомнить цену на платину и проследить ее рост.

ещё один глупый последователь форекс-секты?

holden1989 @ 20.5.2014
ещё один глупый последователь форекс-секты?

Твой уровень - grenka666. Здесь предпочитают аргументы, а не сопливые брызги.

Exhausted @ 20.5.2014
если так уж случилось что у тебя два туза, то можно сделать олл-ин и он будет плюсовым кто бы против тебя не сидел.

Проблема в том, что если уж так случилось, что тузов сдали не тебе - против тебя сделают аллин, и он будет для тебя минусовым, кто бы против тебя не сидел.

Но почему-то все уверены, что им тузов будут сдавать гораздо чаще, чем фишам.

Да....Прочитал с интересом,но многого не понял. А кто нибудь зарабатывает реальные деньги трейдингом из вышеотписавшихся?