Дневник трейдера

mihhhhey @ 22.03.23 

Именно что 60%. Что за ребалансировки и зачем их делать не знаю, во всяком случае автоматически ничего подобного брокеры слава Богу не делают, сколько акций купил с тем и сидишь.

Как ты понимаешь "торговать с третьим плечом?" Купил акцию с третьим плечом и сидишь, куришь, невзирая и вопреки? В этом случае третье плечо у тебя только в первый день. А в любой другой день у тебя другое плечо. И как только цена акции упадет на 33% (не за день, а от цены покупки), что в российских реалиях случается чуть ли не по расписанию, то на этом всё, денег больше нет. Так что то, что ты называешь торговлей с третьим плечом - во-первых, не является торговлей с третьим плечом, а во-вторых, приведет к разорению чуть чаще, чем всегда.

На самом деле третье плечо - это поддержание соотношения собственного и заемного капиталов в соотношении 1:2. Плечевые фонды ребалансируются раз в день так, чтобы куда рынок ни двинулся, на следующее утро снова стало ровно 1:2. И это и есть стандарт в индустрии. Именно так устроен, в частности UPRO, да и любой другой плечевой фонд. И доходность при таком подходе не в три раза отличается за любой период больше суток, а во сколько угодно. Вплоть до разных знаков.

mihhhhey @ 22.03.23 

Если бы ТС торговал с третьим плечом у него была бы доходность в три раза выше то есть 45*3=135%.

Mercator @ 22.03.23 

Если бы ТС торговал с третьим плечом, то 25.02.2022 он бы переехал на теплотрассу и на этом его славный поход завершился бы. 

mihhhhey @ 22.03.23 

Совсем не обязательно что он был в рынке в этот день.

Неплохо, неплохо.

Mercator @ 22.03.23 

На самом деле третье плечо - это поддержание соотношения собственного и заемного капиталов в соотношении 1:2. Плечевые фонды ребалансируются раз в день так, чтобы куда рынок ни двинулся, на следующее утро снова стало ровно 1:2. И это и есть стандарт в индустрии. Именно так устроен, в частности UPRO, да и любой другой плечевой фонд. И доходность при таком подходе не в три раза отличается за любой период больше суток, а во сколько угодно. Вплоть до разных знаков.

Как всегда спор инвестора с трейдером. Не нужны трейдеру все эти ребалансировки и фонды. Депозита хватает допустим на 100 акций, а покупаешь 300, вот это в понимании трейдера третье плечо. При падении цены на треть будет маржин-колл, но трейдер, опять-таки в отличие от инвестора, задолго до этого выйдет по стопу.

В Сбере плоская коррекция, волатильность и Stdev укатали в ноль, цена стоит по верхам - явные признаки продолжения восходящего тренда. Можем на текущих постоять еще какое-то время (до нескольких недель), потом импульс. Раньше я такие модели достаточно успешно торговал.

P.S. Кто за Белугу спрашивал - спекулятивно пора задуматься о закрытии/сокращении позиции. С точки зрения инвестиционного подхода на рынке есть гораздо более перспективные истории.

Zykov, осталось сравнить не с долларом, а с американским индексом за этот же период)

IGORSHIPS @ 31.03.23 

Zykov, осталось сравнить не с долларом, а с американским индексом за этот же период)

+213% в долларах (12% в год)

За тот же период UPRO +688%. +23% в год. Тоже в долларах.

https://www.etfreplay.com/charts.aspx

Mercator, Спасибо, теперь у нас вся полнота данных  

Итоги первого квартала:

 

Квартал просто   

Обновил структуру портфеля в первом посте.

P.S. Вести полноценно блог не хватает времени и достаточного желания.

Zykov, что думаешь на счет газпрома? Стоит ли брать его сейчас на перспективу роста? К примеру на год - два по нынешней цене 169-172

Zykov @ 01.04.23 

P.S. Вести полноценно блог не хватает времени и достаточного желания.

Пиши конечно. Большое спасибо тебе!

Zykov @ 31.03.23 

Mercator, Спасибо, теперь у нас вся полнота данных  

не совсем, бтс забыли, там +30000% за 10лет 

Очень сильно внимание Арсагеры обращего к облигациям, почему решил не пользоваться этим?

S_h_a_x969, 

Сейчас не могу дать однозначного ответа. Хочется увидеть отчетности Газпрома за полгода - пару лет без Европы. По ощущениям у компании дела не так уж и плохи. Проблема в том, что нет данных. А там легко может получиться, что справедливая цена бумаги 180-240 руб, к примеру. И тогда нет смысла его вообще брать, так как есть куча бумаг с более высокой потенциальной доходностью.

Vovan167, Пользуюсь периодически. Сейчас рынок акций очень дешевый, поэтому не вижу большого смысла сидеть в облигациях. Будем сильно выше, буду постепенно подкупать и облигации.

Zykov @ 02.04.23 

S_h_a_x969, 

Сейчас не могу дать однозначного ответа. Хочется увидеть отчетности Газпрома за полгода - пару лет без Европы. По ощущениям у компании дела не так уж и плохи. Проблема в том, что нет данных. А там легко может получиться, что справедливая цена бумаги 180-240 руб, к примеру. И тогда нет смысла его вообще брать, так как есть куча бумаг с более высокой потенциальной доходностью.

Спасибо за развёрнутый ответ, если не сложно можно в крации какие бумаги лучше всего прикупать

S_h_a_x969, 

Какие бумаги сейчас лучше всего прикупать узнаем через пару лет.  

Тем кто не занимается активным управлением, лучше иметь диверсифированный портфель из 10-20 компаний или вообще держать индексный фонд. Я сейчас действую достаточно агрессивно, держу всего несколько бумаг (состав портфеля в первом посте). Наверно порекомендую то, что сам сейчас держу, но все меняется достаточно быстро. Как вследствие курсовой динамики бумаг, так и поступления различного рода информации.

Zykov @ 03.04.23 

S_h_a_x969, 

Какие бумаги сейчас лучше всего прикупать узнаем через пару лет.  

Тем кто не занимается активным управлением, лучше иметь диверсифированный портфель из 10-20 компаний или вообще держать индексный фонд. Я сейчас действую достаточно агрессивно, держу всего несколько бумаг (состав портфеля в первом посте). Наверно порекомендую то, что сам сейчас держу, но все меняется достаточно быстро. Как вследствие курсовой динамики бумаг, так и поступления различного рода информации.

Ты хоть сообщай когда скидываешь))

Zykov @ 03.04.23 

Наверно порекомендую то, что сам сейчас держу

Я бы не стал на твоём месте что то кому то рекомендовать. Особенно на вопросы без каких либо уточнений, не по горизонту инвестирования, не по долям. Не зря все ставят плашку не является инвестиционной рекомендацией) 

---

Ps Что думаешь насчёт Мвидео?) Телега поедет когда нибудь или ждать разгона?

Техническая картина в бумагах НЛМК выглядит очень перспективно. Сформировалась модель продолжения среднесрочного восходящего тренда. Также стоит отметить, что бумага отстала от рынка в целом и от сектора в частности. 

Стоит рассмотреть лонг по текущим котировкам с целью около 160 руб/акц, что подразумевает апсайд около 20%. Отмена сценария при падении котировок ниже 127 руб/акц.