Дневник крипто-трейдера.

Попробую объяснить, почему я так часто и вроде хаотично открываю-закрываю позиции.

Например, я по каким-то своим соображениям считаю, что в ближайшее время будет падение. Но это всегда не 100% предположение - около 70% против 30%.

Как поступать в таком случае?

Есть два основных сценария:

1. Можно открыть шорт и больше не дергаться на всякие мелкие движения. В мою сторону работает 70% и на дистанции я должен быть в плюсе. Но если случится этот 30%-ный негативный сценарий, то я буду получать значительные убытки и я не буду знать где же все таки принять стоп-лосс.

2. Ставить короткие стоп-лоссы на свои шорты и при каждой возможности перезаходить в шорты.

Чаще всего такие перезаходы будут стоить денег и при положительном сценарии этот второй вариант будет менее прибыльным, чем первый вариант. Но за то, я не буду терпеть значительных убытков при негативном сценарии.

Какой вариант лучше - не простой вопрос, я сам не уверен и поэтому не могу утверждать, что какой из них лучше.

Я попрежнему экспериментирую и пробую разные варианты.

Но в данный момент я склоняюсь ко второму варианту. Я не хочу чтобы тот редкий, негативный сценарий (те самые 30%) привели бы к значительным убыткам. А время от времени будут происходить и совсем редкие случаи (тот самый "черный лебедь", который имеет шанс на пару процентов всего), который может привести к полному банкротству.

Я уже сам испытал подобное на себе - когда биткоин упал за один день на 50% и я потерял весь банкролл.  

Поэтому я лучше переплачу немного и застрахуюсь от сильно минусового события.

Еще хочу добавить, что на этом графике моих трейдов не видно моих опционных трейдов.

Я часто продавал однодневные опционы и получал дополнительно временной распад. Но в один момент при цене 80500, мой опцион не продался. Маркировочная цена была пару минут выше моей цены - обычно в таких случаях опцион исполняется. А тут этого не произошло и за тем цена биткоина стремительно упала. Это было обидно - из-за такой технической детали я не дополучил значительную прибыль. 

В последствии я отказался от опционов - фьючерс исполняется мгновенно. К тому же при сильном падении биткоина я буду не добирать с опционами против фьючерсов.

Понимаю, что вопрос довольно наивный, но всё же. А откуда берётся 70% вероятность? Это скорее технический анализ графиков или просто общего настроения рынка? Спрашиваю для себя, т.к. всегда была интересна эта тема.

 mapcel, это он про статистику. На дистанции ты можешь стату свою куда угодно смещать, но на рынке(вероятности) всегда всё -  50/50% в моменте.

mapcel @ 03.06.26 

Понимаю, что вопрос довольно наивный, но всё же. А откуда берётся 70% вероятность? Это скорее технический анализ графиков или просто общего настроения рынка? Спрашиваю для себя, т.к. всегда была интересна эта тема.

Скорее речь о тренде. Ну как пример если на фоне роста всего спектра активов золото длительное время продолжало стоять на 1600 то очевидно что "вниз" там уже сильно меньше, чем "вверх".  т.н. перепроданность\перекупленность

Но тут проблема что могут быть и локальные краткие резонансы какието, зависящие просто от какихто хаотичных факторов.

Но проблема тут , что трендто можно точно определить, но локально может и в обратку скатать.

Вот тогда золото, предположим,  с 1600 на 1300 на месяцок не упало. А могло бы запросто. И того кто вгрузился бы вынесло, и потом уже золото на 2900. А на графике недельном этот участок 1600-1300 даже не был бы заметен. 

de_pot @ 04.06.26 

Вот тогда золото, предположим,  с 1600 на 1300 на месяцок не упало. А могло бы запросто. И того кто вгрузился бы вынесло, и потом уже золото на 2900. А на графике недельном этот участок 1600-1300 даже не был бы заметен

В золото редко кто заходит на месяцок или два. Хорошо если горизонт 5 лет) С запасом просадки в 30%.

Banker87 @ 04.06.26 

В золото редко кто заходит на месяцок или два. Хорошо если горизонт 5 лет) С запасом просадки в 30%.

Ну на фьючах там вполне можно лудить с плечами до 10х втч и на криптобиржах (а там возможно и 100х выдадут тольок комсу плати  ). Не знаю точно как там ликвидность по платине и серебру, но по золоту отлично. Хоть интрадей торгуй.

Сорри если не уместный вопрос, но что случилось все таки? Почему покатились вниз? Какие то новостные факторы или просто постригли бедолаг в лонгах?

brn @ 04.06.26 

Сорри если не уместный вопрос, но что случилось все таки? Почему покатились вниз? Какие то новостные факторы или просто постригли бедолаг в лонгах?

А разбирали уже ранее. Там много факторов. И превалирование стейблов для переводов (уже не нужно битком "платить" и его закупать для этого), и почти уже запретительное регулирование (пойди этот биток\шиток сначала купи а потом попробуй выведи чтобы тебя не блокнули везде где можно), куча риска скама на любом этапе  (бирж\монет\каких-то "проектов"). налоги на оборот итд итп 

Т.е. ты еще ничего не заработал, а тебя уже скамнут, блокнут, начислят налоги , и уголовку заведут итд итп

И возникает вопрос а зачем этот весь гимор   "обычному Хосе\Джону\Паулю"? 

Тут вообще версии были что в целом все исчезнет. 

Но пока есть возможность покупать\продавать биток через холодные кошельки\чемоданы с налом - это еще будет пыхтеть в ноль не укатается точно. 

Вот тот уровень который серый\черный рынок переводов будет минимальный (для обеспечния оборота черноты\сероты) вот ниже его не грохнется. А вот какой он.. Это вопрос... Там может и 20-30 хватить.

Истории с LAB.

В последние дни с этой монетой происходят большие качели. На разных биржах разные цены  (и на спотах и на фьючах) и разные фандинги. Есть куча арбитражных ситуаций, но я все это игнорировал.

И вот вчера мой коллега звонит мне и говорит, что есть хорошая ситуация и он заходит в спред. Я проанализировал ситуацию и тоже решил зайти, хотя в последнее время зарекался уже ловить спред.

Для пробы покупаю небольшой объем 200 LAB (это меньше 3К$).

Покупаю на споте на Kucoin и одновременно хеджируюсь на 20% выше на Binance.

В тоже время цена на споте на Gate на 30% выше чем на Kucoin.

Я вывожу монеты на Gate, хотя я уже знал, что выводы могут идти много часов.

И вот не прошло и трех часов, мои монеты LAB пришли на Gate и я зафиксировал профит.

Заплатил -100$ фандинга и в результате заработал +750$ чистыми.

Ну думаю, не плохо получилось, а давай по новому кругу все повторить.

На этот раз я уже покупаю в три раза больше - 580 LAB и тоже хеджируюсь на Binance и сразу даю на вывод.

Было это вчера в 18-00 и до сих пор монеты висели в выводе и не пришли на Gate.

Заплатил за это время -1800$ фандинга и на данный момент цена между спот Kucoin и фьючерс Binance почти сровнялась.

И я принимаю тяжелое решение - выходить их этой позиции.

Отменяю вывод на Kucoin и продаю там на споте и закрываю шорт на Binance.

Итого +1200$ на спреде, -1800$ на фандинге = -600$ на втором круге.

Отскочил около нуля на всем этом.

Почему сложное решение?

На споте Gate цена по-прежнему выше на 15%, чем на Kucoin. И если мой вывод бы пришел в течении пару часов, то я бы заработал на этом спреде около +1000$. Но в это же время я буду платить каждый час около -100$ фандинга.

Если вывод не сработает в течении 10 часов, то я потеряю еще больше. А он уже висит почти сутки...

Вот такой урок на будущее.

Все таки со спредами нужно завязывать. Манипуляторы все равно что-то придумают, чтобы нас взуть.

Kucoin мог бы закрыть выводы, чтобы мы не соблазнялись на этот арбитраж. Но он вроде дает возможность вывода, но по факту монеты висят сутки без движения.

А какое обоснование такого долгого вывода с Kucoin ? Вроде вопрос 5-10 минут времени

Если такие высокие проценты по фандингу, может не стоит хеджироваться?

brn @ 05.06.26 

А какое обоснование такого долгого вывода с Kucoin ? Вроде вопрос 5-10 минут времени

В том-то и дело, что никакого внятного объяснения этому нет. Саппорт ничего не говорит, ждите мол.

Вывод время от времени проходит, причем рандомно кому как повезет. 

Мне первый раз за три часа пришло, а моему коллеге, который намного раньше выводил пришло через 10 часов и то только один из 4-х траншей.

Я считаю, что подобное - это нечистоплотность биржи. Если у вас проблемы с выводом, то приостановите все выводы или предупредите, что имеются проблемы и вывод может занимать более суток.

А так в то время застряло пол-СНГ в подобных выводах с Kucoin.

Один известный инфл написал в своем канале, что закончил эту движуху в -13К (хеджился на Bybit, где был самый плохой фандинг).

А мой коллега закончил в +1800. Он много делал разных движений и в конце концов перенес хедж на биржу, где был самый лучший курс и самый лучший фандинг.

Странно, что тот известный инфлюенсер продержал хедж два дня на Bybit, где был самый плохой фандинг. Это же элементарная задача - видишь плохой фандинг, переноси позу туда, где фандинг лучше.

PovArjuga @ 05.06.26 

Если такие высокие проценты по фандингу, может не стоит хеджироваться?

Да, задним числом видно. что можно было не хеджиться, курс монеты даже немного подрос за это время.

Но все мы видели, что монета за день до этого упала за один час с 24 до 6. Подобное может произойти в любой момент.

Поэтому без хеджа залетать в подобные сделки смертельно опасно. Я никогда в такое не полезу и вам не советую.

Ну и когда я залетал в такой спред, я расчитывал, что вывод монет будет идти пару часов, ну пол-дня максимум. И я был готов платить фандинг -1% каждый час. Но то что вывод не пройдет и за сутки, к такому я был не готов.

Был еще запасной вариант, что спред сойдется за пару часов и тогда можно будет закрыться даже на Кукоин и не нужно будет ждать вывода. Но спред сошелся только через сутки и к тому моменту слишком много фандинга заплатилось.

mapcel @ 03.06.26 

Понимаю, что вопрос довольно наивный, но всё же. А откуда берётся 70% вероятность? Это скорее технический анализ графиков или просто общего настроения рынка? Спрашиваю для себя, т.к. всегда была интересна эта тема.

Не очень понимаю суть вопроса и не знаю как отвечать.

Я написал, что к примеру я ожидаю падения цены и оцениваю это в 70/30.

Но почему я считаю, что падение более вероятное - это отдельная долгая история.

У каждого трейдера есть свои правила, когда и как он торгует. Кто-то применяет фундаментальный анализ, кто-то технический анализ, кто-то по чуйке, или по интуиции, кто-то на глаз - слишком упало, давай я куплю, слишком выросло - давай я продам.

Кто применяет технический анализ у тех тоже есть много разных индикаторов, у каждого есть своя торговая система.

К тому же можно торговать на больших тайм-фреймах и делать редкие сделки, а можно на дневных и торговать много раз на день. Можно вообще скальпить на минутках. Короче вариантов множество. Нельзя сказать, что есть только одна единственная прибыльная стратегия. У каждого может быть свой подход.

Что же касается моих трейдов, то я не делаю из этого секрет и здесь в блоге уже не раз описывал свои принципы.

В начале года я писал, что жду в этом году падение цены вплоть до конца года.

Консервативная цель - 50К за биткоин.

Агресивная цель - 35К-40К.

Также я тогда писал, что жду роста до 95К и буду от туда шортить. Но я прозевал тот момент и решил, что второй раз объязательно буду шортить. Но предварительно нужно дождаться конца коррекции в район 75К-80К и оттуда искать подходящий паттерн.

Когда я говорю "подходящий паттерн", то это как раз и есть индивидуальная торговая система, у каждого своя. У меня есть какая-то насмотренность и я замечаю какие-то закономерности. И вот по своему опыту, я вижу, что после таких паттернов цена  чаще идет в нужном направлении. 70% - это приблизительное значение на глаз. Может там будет 60%, или 80% - я не знаю точно. Бектестов я не проводил.

Одно я знаю точно - если нарисуется нужный паттерн, мне нужно открывать шорт. Если цена идет против меня, то я закрываю по стоп-лоссу и ищу подходящую точку для перезахода в шорт. А если цена идет в нужном направлении, то я стараюсь выжать из этого по-максимуму, плыву по течению так долго, как получится.

Кстати, отношение к стоп-лоссам - это тоже отдельная дисскусионная тема.

Вот есть такой Илья Коровин, как он себя сам называет - трейдер с 30-ти летним стажем. И он большой сторонник опционов.

И он не устает повторять при любой возможности, что нельзя применять стоп-лоссы. Кроме того он утверждает, что нельзя торговать на фьючерсах (только опционы), нельзя шортить, нельзя брать плечо и т.д.

А я вот не согласен с этими высказываниями, его доводы меня не убедили.

Но кто такой я против него?

Поэтому я могу заблуждаться и вы делайте выводы самостоятельно.

brn @ 04.06.26 

Сорри если не уместный вопрос, но что случилось все таки? Почему покатились вниз? Какие то новостные факторы или просто постригли бедолаг в лонгах?

Не было каких-то значимых новостных факторов. Ну если не считать, то что Майкл Сейлор впервые продал свои биткоины (всего 32 BTC- это капля в море для него). Но раньше он утверждал, что никогда не продаст ни одного биткоина.

Может это послужило триггером?

Вряд ли.

В начале года была аналогичная ситуация - биткоин стремительно упал с 95К до 60К практически без коррекции и тогда тоже не было каких-то значимых новостных факторов.

Выше писали, что есть фундаментальные факторы для падения. Да, но они есть давно, они не появились неделю назад.

Но почему-то биткоин рос два месяца с 65К до 82К, несмотря на эти фундаментальные факторы. А тут вдруг обвалился.

А вот как я смотрю на это с точки зрения тех.анализа:

 

Первый зеленый кружок, рисуется нужный паттерн и цена падает практически без коррекции до 60К.

Второй зеленый кружок, аналогичный паттерн, цена в тот момент около 74К.

На следующий же день начинается падение. 

Совпадение?

Возможно, а возможно самосбывающееся пророчество.

brn @ 05.06.26 

А какое обоснование такого долгого вывода с Kucoin ? Вроде вопрос 5-10 минут времени

А вы думаете биржа сама не может заработать на этом?  Это ж так тяжело заорбитражить, нужно же халявные деньги раздарить народу...

Просто скамануть народ тупо на токене им стало мало, придумывают вот такие схемки. Ну и как мы видим, народ до сих пор считает, что деньги им готовы легко дарить.

 Galax, а НТХ (Хуоби) не использовал? что думаешь по ситуации с этой биржей?

 Mihalych73, Я пользуюсь этой биржей HTX и сейчас у меня там заморожены некоторые средства на 2 месяца. Вывести их раньше времени не могу. Поэтому пока не парюсь, надеюсь за это время, что-то прояснится.

Но слышал такую инфу, что биржа Kucoin заявила, что она будет без проблем принимать переводы с HTX. Это было сделано на фоне того, что все остальные биржи заявили, что не примут такие переводы.

Но я пока не проверял эту инфу.

Недавно в одном блоге задали такой вопрос:

Интуитивно я чувствую, что на весь банкролл я бы не сыграл - потеря всего банкролла это финансовая "смерть", мы не сможем потом уже играть и зарабатывать игрой. Тоже самое в инвестировании - потеря всего банкролла, делает невозможным дальнейшие заработки.

Но если нам разрешат играть не на весь банкролл, а на любую его часть, то какой процент банкролла будет оптимальным?

Я задал себе этот вопрос и решил прикинуть какой-бы вышел оптимальный банкролл если считать банкролл в логарифмах.

Где-то раньше я уже писал, что у меня в голове висит идея, что при инвестициях правильнее считать банкролл в логарифмах, а не просто в линейных числах.

Задача сводится к следующей. Допустим шанс выигрыша у нас 70%, а проигрыша соответственно 30%. Выигрываем двойную ставку. Ставим процент от банкролла Х. 

Тогда при проигрыше наш банкролл станет 1 - Х, а при выигрыше 1 + Х.

ЕВ через логарифмы считаем так:

0.7 * LOG(1 + X) - 0.3 * LOG(1 - X).

Забиваю все в Excell и методом подгона нахожу, что оптимальная ставка  будет 40% от банкролла.

Т.е. при такой ставке мы получаем максимальное ЕВ.

Но тогда я решил сравниться с тем, что говорит критерий Келли в таком случае.

Нашел такую формулу:

А = (b*p - q) / b,

где b - коеффициент выплаты ( у нас b = 1),

 p - вероятность прибыли (p = 0.7)

q - вероятность проигрыша (q = 0,3).

Подставляем и получаем 0,4, или 40% от банкролла.

И о чудо - результаты совпали. Т.е. если я бы не знал критерий Келли, то по своей теории считать банкроллы в логарифмах, я бы получил такой же результат, как говорит критерий Келли.

Я проверил и на других вводных (типа 80 на 20) и получил совпадение результатов.

Мне это показалось любопытным и я решил поделиться с вами этим.

И в догонку к предыдущему посту.

 Критерий Келли не дает нам ответ -  при какой ставке игра становится для нас минусовой.

Я же с помощью логарифмов могу прикинуть это.

При ставке около 80% от банкролла у нас нулевое ЕВ.

Т.е. если мы ставим больше чем 80% от банкролаа, то у нас отрицательное ожидание.

Ну а при 40% от банкролла у нас максимальное ожидание.

 Galax, зависит от банкролла

одно дело 10К, другое дело лям

и от возраста зависит- в 20-25 лет ставил бы всё