Дневник крипто-трейдера.

 FishWhale, Не видел это предложение на Binance - вот как важно иметь нужную информацию.

Конечно на Binance были условия намного лучше. Во-первых, АПР несравнимо лучше, во-вторых можно досрочно вывести деньги из пула.

А в тот момент я видел только предложение на Bybit.  Его быстро разбирали и я решил не медлить и быстро закинуть сколько успею. В тот момент фандинг был сильно плюсовый, спред был в мою сторону - короче бинго, три в одном. 

По своему опыту я видел, что раньше когда бывали подобные пулы, то если сразу не залетел, то потом было поздно и я потом жалел, что замешкался. Вот и сейчас, когда я набрал позу в 10 000 монет и закинул ее в пул, через минуту мест уже не было. На все про все было минут 10-15.

Фандинг бывает минусовый обычно первых пару дней, а затем он становится нейтральным чаще всего.

Но признаю, что этот стейкинг з локом на 30 дней был слишком рискованным и оно того не стоило - мой косяк.

Из-за этой истории не могу понять то ли я дурак, то ли лыжи не едут.

Можешь подтвердить или опровергнуть правильно ли понял механику процесса, из того что написал FishWhale, вижу это так:  ты купил 10к монет и закинул их в пул. из пула монеты вытащить никак нельзя и тебе их вернут спустя 30 дней. +сверху насыпят монет с фарма. только после этого ты сможешь их продать. также ты открываешь шорт на фьючах на эти 10к монет. тем самым создаётся конструкция которую ты называешь хедж. благодаря чему получается безопасная сделка, где не важно куда пойдёт цена монеты. любой минус по одному направлению компенсируется таким же плюсом от обратной сделки.

Правильно понял? 

Для случая если верно описано есть вопросы. Каким способом ты здесь контролируешь риск? Тем что докидываешь деньги чтобы не произошла ликвидация шорта? Какие максимальные потери у тебя заложены в эту сделку? Точнее даже не так, это фиксированная сумма или какое-то плавающее значение, которое даже ты сам не знаешь до начала торговли? Со стороны монет в пуле ты как-то можешь контролировать риск? 

Задаю эти вопросы потому что всё это больше выглядит как обычный шорт шиткоина на росте. Если контроль рисков односторонний только за счёт докидывания денег, то здесь нет хеджирования. Это самообман. Есть две отдельные сделки - одна фарминг монеты, вторая шорт монеты. Ловля разворота растущего шиткоина торгуется также - открывается шорт, при дальнейшем росте докидываются ещё деньги чтобы не ликвиднуло, при продолжении роста докидывается ещё и так до тех пор пока либо не ликвиднёт, либо график не развернётся. Такая торговля это совсем не очевидный способ заработка.

 Поэтому очень надеюсь что неверно понял всю ситуацию, иначе на мой взгляд это очень грубая торговая ошибка 

mandeljambes @ 06.11.25 

Правильно понял? 

Ну первый абзац - все ты правильно понял.

mandeljambes @ 06.11.25 

Каким способом ты здесь контролируешь риск?

А вот этот вопрос я не понял.

Зачем тебе все это?

Я же признал, что это было моей ошибкой, залетать в эту операцию.

Эта ошибка мне дорого стоила. По предварительным подсчетам я потерял -24К за тот вечер.

Это больше, чем мне казалось. И хотя я был готовым к тому, что рано или поздно что-то подобное случится, тем не менее это довольно существенные потери. Сейчас уже не та ситуация, что я легко отобью этот влет. 

Нормальных вариантов для заработка я вижу все меньше. Большинство стратегий нужно менять или отказываться от них.

Так что пока не знаю, что буду делать дальше.

Возьму небольшой творческий отпуск.

Galax @ 06.11.25 

А вот этот вопрос я не понял.

там имел ввиду каким образом происходит ограничение потенциальных потерь. просто привык что потери это заранее известная величина. но в целом теперь это вторичный вопрос. цель поста была другой.

Galax @ 06.11.25 

Зачем тебе все это?

Я же признал, что это было моей ошибкой, залетать в эту операцию.

Всё это спрашивал не чтобы задеть, а исключительно отметить момент, который похоже ты упускаешь. Или считаешь неважным. На мой же взгляд это наоборот самое важное над чем тут стоит задуматься.

Ты как работу над ошибками написал как нужно было действовать в этой сделке. Дождаться более подходящих цен, оценить индикаторы и другие механические действия. В то время как если бы ты изначально считал эту сделку тем чем она является "шортом шиткона на росте", то тебя бы в этой сделке не оказалось. Согласись. Если б ты увидел какой-то растущий шиткоин ты не стал бы его шортить просто так, но вот под соусом обманчивого "хеджирования в пуле" зашёл в шорт.

Вот почему это и назвал ранее грубой ошибкой. Как так получилось что ты зашёл в эту схему? Почему твой фильтр отбора сделок пропустил её? Вот фундаментальный вопрос который у меня возникает. 

Я не мастер аналогий, но попробую накинуть. Это как оказаться в 4бетпоте с 27о и потом разбирать и искать ошибки в размере ставки на флопе, надо ли было продолжать ставить тёрн и т.п. Хотя с такой рукой вообще нельзя оказываться в 4бетпоте. 

Вот и твоя система должна была отбраковать эту схему. Если она пропускает такое, то похожая хрень будет случаться и в будущем, просто в других обёртках.

mandeljambes @ 06.11.25 

 

Я не мастер аналогий, но попробую накинуть. Это как оказаться в 4бетпоте с 27о и потом разбирать и искать ошибки в размере ставки на флопе, надо ли было продолжать ставить тёрн и т.п. Хотя с такой рукой вообще нельзя оказываться в 4бетпоте. 

 

так ТС и признал, что зря разыгрывал 27о, что это его ошибка

дорогая, больная

но ты решил ещё поковырять?

mandeljambes @ 06.11.25 

В то время как если бы ты изначально считал эту сделку тем чем она является "шортом шиткона на росте", то тебя бы в этой сделке не оказалось.

Я тебя не понимаю.

Мы же определились, что у меня сделка захеджирована. Что ни рост цены ни падение не влияют на мой общий баланс.

Единственное что может разрушить эту стратегию - это рост на 1000% и быстрое падение (из-за того что не хватает обеспечения выдержать такой рост своим шортом).

Я об этом уже ранее говорил. Теперь нужно для себя определить, как часто такое будет случаться. Если достаточно редко, то тогда потенциальный доход больше потенциального убытка.

Но до этой сделки я не знал, как часто манипуляторы будут устраивать такие памп-дамп. Теперь вижу, что довольно часто.

Mihalych73 @ 06.11.25 

так ТС и признал, что зря разыгрывал 27о, что это его ошибка

дорогая, больная

но ты решил ещё поковырять?

Так я об этом и говорю. Что здесь сводится всё к тому "что 27о, это его ошибка".

Вот только два вопроса "Разыгрывать 27о в 4бетпоте это ошибка?" и "Почему получилось так что мы разыграли 27о в 4бетпоте?" это хоть кажущиеся похожими вопросы, но они абсолютно разные. И если эту разницу не прочувствовать, то в будущем будут ещё -20, ещё -30, просто вопросы поменяются на "Было ли ошибкой опенпушить 45с?" и т.п.

Любая система априори должна фильтровать такие схемы. Она почему то этого не сделала. 

Galax @ 06.11.25 

Мы же определились, что у меня сделка захеджирована. Что ни рост цены ни падение не влияют на мой общий баланс.

Единственное что может разрушить эту стратегию - это рост на 1000% и быстрое падение (из-за того что не хватает обеспечения выдержать такой рост своим шортом).

В моём понимании это просто шорт шиткоина на фьючах с хорошим  фандингом. Что будет с монетами через месяц неизвестно. Всерьёз бы не рассматривал это как защиту. Все эти дополнительные условия про рост 1000% это уже костыли.

Ладно. Основной поинт расписал в предыдущем сообщении. Добавить к нему нечего - это будет тоже самое просто другими словами. Вообще всё это написал потому что мне нравится этот блог, решил высказать о том что кажется важным и не проходить мимо. Если это подкинет мыслей подумать - хорошо, если нет ну тоже не страшно 

Galax @ 06.11.25 

Единственное что может разрушить эту стратегию - это рост на 1000% и быстрое падение (из-за того что не хватает обеспечения выдержать такой рост своим шортом).

Есть уже очень много случаев, когда заходя в какую-то не понятную монету, даже на 100$ на фьючи, тебя тупо ликвидируют в течении минуты. Поэтому сейчас, когда многие монеты на грани краха после 11 октября, такие такие "свечи Вандамма" будут встречаться всё чаще и чаще.

Есть информация, что Bybit начал делать компенсацию тем, кого ликвиднуло по паре MMTUSDT.

Я обратился в живой чат Bybit, сказали ждать ответа на почту в течении 2-5 дней.

Ну что ж попытка  - не пытка.

Galax альфу ещё делаешь на бинансе или забросил ?

Galax @ 05.11.25 

В каналах ходит скриншот, как известный трейдер попал на миллион.

Там тоже хедж под пул с байбита был

au121 @ 08.11.25 

Там тоже хедж под пул с байбита был

Ну да, не я один хомяком оказался. Очень многие заносили крупные суммы. Там лимит был очень большой (где-то 100 000 - 150000 монет). Вот многие и соблазнились.

Только что одному известному инфлу рефнули 41К баксов за MMTUSDT.

Это почти 100% от потерь за ликвидацию.

Levsha1 @ 08.11.25 

Galax альфу ещё делаешь на бинансе или забросил ?

Альфу делаю постоянно - это 5 минут времени каждый день.

Правда в тот злополучный день забыл сделать, теперь 15 дней мне будет нехватать этих баллов.

Я обычно делаю в 1:00 - 2:00 ночи. А в ту ночь на стрессе забыл, а когда вспомнил было уже 2:30.

По моим наблюдениям Альфа идет волнами. В какой-то месяц дает очень хорошо, тогда происходит наплыв новых пользователей. Из-за этого следующий месяц все становится очень плохо - порог входных баллов повышается, дропы дают дешевые. В результате многие разочаровываются и перестают заниматься Альфой. Из-за этого следующий цикл снова становится хорошим. И так по кругу.

Я решил, что буду делать всегда.

В последние недели две дропы практически нельзя взять руками и сами дропы довольно дешевые - 30-40$.

Я беру только TGE (это когда нужно закинуть 3 BNB на час и получишь гарантированный дроп).

Последнее такое TGE - это злополучный MMT, его дали 200 монет.

Я скинул их в первые минуты за 75$ (по 0.37).

А через пару часов когда меня ликвиднуло по 4.8$, я бы мог продать их за 1К баксов.

Но на такое нечего расчитывать. Большинство монет на листинге укатывается, поэтому я всегда сливаю в первые минуты и не жалею потом о упущенной выгоде.

После проб большинства дельта нейтральных стратегий и набитых ими шишек, пришел к тому, что лучше фарма фандинга на эфире ничего нет. Около 80% всего времени он положительный, что с учетом плеча дает от +5% в месяц к депозиту без танцев с бубном. И в последнее время, ловить спред между CEX(шорт) и DEX(спот) довольно выгодно.

 MusicMan, 5% в месяц - это 60% АПР.

Можно поинтересоваться, где такой фандинг на эфир?

Ну и покажите на примере, какую сейчас связку с эфиром вы рекомендуете, типа где шорт, а где лонг (спот)?

Главное это ethena labs не показывать, а то они на фандинге эфира какие-то жалкие 4-10% APR имеют

 MusicMan, По моим наблюдениям фандинг эфира в среднем дает 10% АПР. А плечо не может кардинально увеличить доходность. Поэтому хотелось разобраться - может вы где-то в  расчетах ошиблись?

Или у вас кардинально другая схема?

 Galax, У меня другая схема, через квазидоллар. Могу сказать, что на битгете с учетом реинвестирования АПР около 100% , у бинанса немного хуже. Связкой не делюсь, чрезмерный приток ликвидности может снизить доходность. Интересовался какие стратегии используете, так как физически уперся в потолок , нужно оптимизировать с помощью ботов, но насколько я понял, у создателя бота всегда будет бекдор, что не приемлемо.

 MusicMan, если это персональный бот/боты написаные для тебя по твоему заказу, то у тебя всегда будет доступ к исходному коду. Отдай его на ревью другому программисту с задачей определить есть ли в коде бекдор или нет. Никакой магии от создателей ботов здесь нет, бекдор всегда виден в коде, если не виден - значит его нет.

 NikkyWalker, Я далек от программирования, исходя из этого вопрос, может ли человек проверяющий код, понять зачем и что этот код делает ? Если может, то ничего не мешает ему сделать бэкдор для себя