Дневник крипто-трейдера.

Сегодня утром просыпаюсь и проверяю свои захеджированые позы.

Вижу что спред между спотом и фьючерсом по монете WCT сильно вырос в мою сторону.

Я не долго думая, быстро продаю спот и закрываю шорт. Только потом прикинул какой спред вышел.

Очень приблизительно вышло около +6%. А через полчаса спред увеличился до +15%-+20%.

Но кто ж знал, что так будет. Выходит поспешил немного и не выжал из ситуации максимум.

А еще через пол-часа спреды почти выровнялись.

Вот такой "эффективный рынок" в крипте.

Такие перекосы не редкость в крипте.

И снова же, вы не можете на этом заработать, если у вас не было предварительно набрано захеджированых позиций.

Мне просто повезло, что вчера набрал эти позы, когда цены были одинаковые.

 Galax,

Сейчас смотрю фьючи байбит и битгет, там фандинг -0.2257 и -2.0. Стал бы арбитражить такоую сделку?

Стоит отметить что фандинги собираются с разницей в один час.

Просто интересно твоё мнение, риски тут превышают награду?

 damien, Чтобы оценить, стоит ли арбитражить, нужно учитывать много параметров.

Например, этот случай, что ты привел.

На Bybit фандинг снимают каждый час, а на Bitget раз в 4 часа.

Значит фандинг на Bybit нужно умножать на 4 приблизительно.

Дальше мы не знаем какие реально будут фандинги в момент выплаты - они меняются очень часто и очень динамично.

Нужно смотреть историю последних фандингов.

По моему опыту с Bybit не стоит иметь дел, когда фандинги каждый 1 час - слишком все переменчиво.

Еще такой фактор - разница цен между биржами (спред цен). Сейчас она не в нашу пользу на -1%.

И она тоже динамично меняется.

Учитывая все эти факторы, я бы не стал такое арбитражить.

P.S. Еще нужно учитывать комиссии за сделки. На разных биржах они разные.

На споте по-больше, на фьючах по-меньше. 

А еще есть спреды и проскальзывания при наборе позиции.

Можно в среднем считать что вход-выход в позу на споте стоит 0.20%, а на фьючерсах 0,10%.

Это тоже нужно учитывать при оценке выгодности.

В продолжение предыдущего поста.

Через пол-часа будут выплаты фандингов и на Bybit и на Bitget.

Если все так останется как сейчас, то оценка приблизительно такая:

На Bitget нам дадут +2%.

На Bybit с нас снимут -0,10%

На спреде мы потеряем -1% -1,5%

На комиссиях -0,20%.

Итого: +2 -0,10 - 1,5 -0,2 = +0,2%

Т.е. можно выйти в ноль или в небольшой плюс на первом цикле.

А дальше у нас будет уже фриролл - т.е. расходов не будет.

И все будет зависить только от фандингов.

Если следующие 4 фандинга на Bybit в сумме меньше заберут, чем один фандинг на Bitget через 4 часа, то мы в плюсе.

Сделка становится более привлекательной. Не очень сильно, но как вариант можно попробовать.

 Galax, Привет.

Если не секрет - объясни логику набора позиции в ноль по WCT, почему ты ожидал расхождение вчера? Сегодняшний памп и соотвественно расход со спотом произошел из-за листинга на апбите, но его невозможно было предсказать вчера.. И еще если не секрет - сегодня с AERGO не было у тебя аварий?

 phaere, У меня в арсенале много различных стратегий, которые используют хеджированные позиции.

В подробности не хочу вдаваться, я и так много лишнего наговорил.

А то что, спред разошелся в мою сторону, так это побочный эффект, на который я не рассчитывал.

Такое случается довольно редко и нужно не проспать такую возможность.

Ведь такой доход намного больше, чем я первоначально рассчитывал.

Ну а затем, когда цены снова сходятся, то можно снова восстановить захеджированую позицию.

Вдруг снова будет положительный спред?

phaere @ 16.04.25  

сегодня с AERGO не было у тебя аварий?

Я заметил спред по AERGO когда он был 15%-20%.

Когда я хотел открыть шорт на LBank, то уже биржа не позволяла это делать.

Я в это время общался с коллегой по телефону. И он решил попробовать открыть шорт через реверс позиции.

Я его отговаривал, так как это почти наверняка бан с биржи. Но он не устоял от соблазна заработать 20% на спреде.

Затем в конце концов он вышел около ноля. А будет ли РК в результате пока не известно.

Но я бы в такие сомнительные операции не лез.

А у тебя что-то случилось с AERGO?

Или может слышал, что у других случилось?

 Galax, у меня ничего не случилось, к счастью. А вот у кучи знакомых возникли проблемы, спред достаточно долго держался на уровне 20-30 процентов, при этом на лбанке фандинг был 3%/1hr а на других биржах раз в 4 часа. Позакрывали позиции в минус в итоге.. Первый раз такой перекос в фандинге на лбанке видел

 phaere, Вчера по AERGO довольно драматично развивались события.

Мой коллега зашел при спреде +17%. 

Через некоторое время спред сошелся до +5%, а затем снова увеличился до +35-+40%.

Задним числом видно, что нужно было фиксировать доход, когда спред был +5% +10%.

Но в тот момент это было не очевидно - хотелось дождаться спреда около ноля.

И вот при спреде +40%, биржа устанавливает фандинг -3% и каждый 1 час.

Представьте себя в такой ситуации. Если сразу выйти из сделки, то фиксируем убыток -20%.

А если ждать схождения спреда, то нужно будет каждый час платить по -3% и неизвестно сколько времени пройдет до схождения цен. Большинство мечтает выйти хотя бы в ноль.

Мой друг вышел около нуля в итоге (или даже немного в плюсе).

А если бы просидел два часа и заплатил дважды по -3%, то в итоге бы поднял около +10%.

А те кто заходил в самом начале при спреде +5%-+10%, те закончили сделку в минус.

Это пример того, как все непросто при арбитраже.

Нужно быть постоянно начеку и принимать непростые решения.

Новичкам вообще не советую в это лезть.

Это я еще не говорю про то, сколько подводных камней есть при наборе самого хеджа. Т.е. как одновременно открыть позу в лонг и в шорт на разных рынках, чтобы при этом курс был наиболее близкий друг к другу.

Galax @ 17.04.25 

Т.е. как одновременно открыть позу в лонг и в шорт на разных рынках, чтобы при этом курс был наиболее близкий друг к другу.

А вот для этого нормальный бот и нужен )

 elterion, Если арбитраж еще доступен для живых люде, то значит минимум два года еще есть. Я сам пишу бота и меня чат gpt гнобит за два лишних рест запроса от обновления цены до захода в сделку.

вообще в идеале реакция от изменения цены до входа в сделку должна быть 01-0.2 секунды, все данные либо в реал тайме должны поставляться либо фоново обновляться

 bolivar1997, а зачем ты отправляешь два лишних рест запроса? )

Можно, например, через websocket получать данные по ордербукам, и у тебя под рукой практически в реальном времени будет вся актуальная инфа.

 elterion, Да я балансы на бирже проверял, сейчас убрал, а с ордербуками я пробовал но у меня все начинало жестко валиться потому что Я подписался на все монеты на 5 биржах. 2500 монет пытался забрать стакан везде. Пока переписал но получения бест аск и бид через сокет, но думаю попробовать подписать на обновления ордербуков а не на получение всего ордербука

Ребята, а по вашим оценкам, сколько вам потребуется времени, чтобы написать полноценного бота?

Чтобы он самостоятельно принимал решение и заключал сделки?

Или более простой вариант. Чтобы самостоятельно открывал хедж на двух рынках в лонг и в шорт, но по команде извне (например по нажатии кнопочки).

 Galax, Я за 1.5 месяца осилил 1 вариант.

2 вариант два дня

 bolivar1997, Ну что ж - это крутой результат.

Получается у тебя уже есть готовый продукт. А если не секрет - какие результаты показывает в торговле твой бот?

 Galax, Пока не готовый, но близко. Нужна оптимизация. Но я ожидаю пару тыщ в месяц иметь с этого бота

Ну удачи тебе. Поделись потом с нами своими успехами.

Galax @ 18.04.25  

Ребята, а по вашим оценкам, сколько вам потребуется времени, чтобы написать полноценного бота?

Чтобы он самостоятельно принимал решение и заключал сделки?

 

Или более простой вариант. Чтобы самостоятельно открывал хедж на двух рынках в лонг и в шорт, но по команде извне (например по нажатии кнопочки).

Просто написать бота, который открывает захеджированную позицию на двух рынках, совсем не сложно - там работы на пару дней, чтобы все косяки подчистить. А вот сделать его надёжным и отказоустойчивым, чтобы его можно было выпускать в свободное плавание - вот над этим я бьюсь уже несколько месяцев. Там куча не очевидных вещей, которые могут пойти не так. Только на днях словил баг, когда мой лимитный ордер выкупили ровно в тот же момент, когда бот отдал команду на отмену из-за того, что на другой бирже цена уехала, и сделка стала не выгодной. В итоге железный мозг сломался, всё упало и пришлось разгребать руками...

 elterion, Так а зачем лимитками заходить, там же нужно по маркету брать сколько дадут, лимитка же никогда не успеет заполниться

 bolivar1997, во-первых, чтобы по максимуму избежать проскальзывания. На низколиквидных рынках от маркет-ордера цена может уезжать на несколько тиков, а если это совпадёт с тем, что кто-то зарядит крупную заявку в том же направлении, что и ты, то цена вообще улетит далеко. То есть уже в момент входа маркет-ордером эта сделка может стать убыточной. С лимитным ордером в этом отношении проще, и ты всегда покупаешь по той цене, которая для тебя выгодна.

Во-вторых, банально комиссии ниже. На том же Bybit комиссия мейкера 0.036%, а тейкера - 0.1%. То есть за вход-выход из сделки заплатишь почти на 0.13% меньше, что в случае с арбитражом, где доход по сделке чаще всего исчисляется долями процента, уже весьма существенно.