Дневник крипто-трейдера.

MisterGreen @ 17.01.25 

ты приводишь школьные картинки, которые могут работать на новичках. для меня например выглядят мягко говоря не убедительно.. дико видеть, когда многократно мыкаются входить на пробой (которого может и не быть), прямо перед железобетонным уровнем, хватают убытки когда отскакивает, и, мол, правильно делают.. и это все без стопов, и когда мы по бОльшему масштабу уже находимся внизу.. 

Есть такая вещь, как статистика пробоев и отскоков. Так вот, пробои даже по таким сильным формациям, как "Поджатие к уровню" происходят только в 30% случаев. В остальных 70% случаев мы будем ловить стопы. Поэтому именно соотношение риск/прибыль играет роль. Если мы закрываем сделку слишком рано, то мы торгуем в лучшем случае в 0, а вот при соотношении риск/прибыль 1:6 или даже ещё лучше 1:7, как у Игоря, мы уже в хорошем плюсе.

У него огромный опыт в этих формациях, собрана статистика по тысячам таких сделок за всего годы трейдинга, и он на опыте может иногда входить чисто по графику, если в стакане ничего нет. Но Игорь также практически всегда говорит в своих видео, что торговля чисто по графику - это по большей части казино и для принятия торговых решений необходима связка стакан + график, т.к. именно стакан позволяет определить рыночную ситуацию в моменте.

 NickV, при чем тут боты? ты вероятно про арбитраж. не все использующие та - арбитражеры и конкурируют с ботами. 

тут наверное какое то неверное понимание теханализа у людей. ну есть как бы теханализ и фундаментальный анализ грубо говоря.. в широком понимании теханализ - это анализ информации с графиков цен, грубо говоря ты даже если дроп свой хочешь слить - смотришь на график, чтобы прикинуть где его слить. если так, то поздравляю - ты, в определенном смысле, теханалитик

Zorian @ 17.01.25 

 

Есть такая вещь, как статистика пробоев и отскоков. Так вот, пробои даже по таким сильным формациям, как "Поджатие к уровню" происходят только в 30% случаев. В остальных 70% случаев мы будем ловить стопы. Поэтому именно соотношение риск/прибыль играет роль. Если мы закрываем сделку слишком рано, то мы торгуем в лучшем случае в 0, а вот при соотношении риск/прибыль 1:6 или даже ещё лучше 1:7, как у Игоря, мы уже в хорошем плюсе.

У него огромный опыт в этих формациях, собрана статистика по тысячам таких сделок за всего годы трейдинга, и он на опыте может иногда входить чисто по графику, если в стакане ничего нет. Но Игорь также практически всегда говорит в своих видео, что торговля чисто по графику - это по большей части казино и для принятия торговых решений необходима связка стакан + график, т.к. именно стакан позволяет определить рыночную ситуацию в моменте.

у Игоря соотношение риск прибыль где то бесконечность к 1, потому что он торгует без стопов, вообще уходя даже после совершения сделки из кадра!

сама точка входа ужасная, я не знаю как с этим можно спорить, нельзя входить прямо перед уровнем, ну в самой консолидации входи, на отскоке, но не при против поезда!)

также учитывая что по бОльшему таймфрейму мы находимся в низу, твои 70/30 вероятно имеют гораздо меньше веса, потому как киты, которых Игорь должен учитывать, не будут суетиться как он по 5минутке, соответственно он сильно рискует со своими 70% против большой волатильности и вероятного отскока

Сначала люди наделяют ТА магическими свойствами (предсказательные функции), потом рассказывают, какой ТА плохой и бесполезный. 

Сбор и интерпретация статистики. Всё. Единственная работающая функция ТА - следящая.

Zorian @ 16.01.25 

 

Что я могу утверждать с вероятностью близкой к 100%, что все люди, которых я привёл в пример, заработали свои миллионы не на околорынке, а непосредственно на торговле. Это не отменяет того факта, что теперь они могут зарабатывать что-то в том числе и на околорынке с таким багажом.

Вкладчики судятся не с ним, а с Мос биржей, которая закрыла мартовские контракты на нефть по отрицательным ценам в 2020 и люди потеряли сотни миллионов, в том числе деньги потерял на этом и он.

Насчёт скальпинга, скажи это тысячам людей, которые торгуют в пропах и их так или иначе там этому обучают.

А ты просто ещё один человек, который ничего не проверил, но вброс вкинул. Это печально.

Ага. Особенно Лосейник и Коровин, которые публично сливали счета. Из последнего, что помню: Лосейник в 2014 году на ЛЧИ шортил USD/RUB до маржин-колла. Второй - любитель продавать волатильность через непокрытые опционы, которого вынесли в марте 2014г. В день стоп-торгов он любезно отключил мониторинг счета, а потом рассказывал сказки про то, что вывел счет из минуса. И это далеко не единственный случай. И судятся именно с ним. Он, конечно, не опустил руки и переквалифицировался в "народного защитника инвесторов", создавая видимость бурной деятельности в правовом поле против биржы, не забывая собирать с лохов деньги за это. Ведь это биржа виновата в маржин-коллах, а не его сливная стратегия.

Mercator годами предлагает пари -  обогнать SnP на споте, желающих пока не видел. Но так починать,кругом полно ТАшников профессионалов печатающих деньги

mve32 @ 17.01.25 

С чего вы взяли, что ТА работает? Имеются ли у вас математически, либо статистически значимые доказательства? 

Сам ТА не торгую и до недавнего времени тоже не находил ответа на вопрос - почему это работает.

Но попробую ответить все-равно, т.к. интересно обсудить.

ТА для меня - это график, на котором рисуют какие-то фигуры и на основании них предсказывают будущее поведение графика.

Почему он работает? Потому что на рынке есть паттерны поведения, которые можно с помощью этих фигур объяснить. 

Чисто из головы пример, просто чтобы показать о чем говорю - например у тебя идет график 10 баров вверх, 11 и 12 бары вниз, 13 вверх. Каким дальше будет поведение графика? Я выдвигаю гипотезу что он пойдет вверх. Почему? Потому что после 10 баров вверх, некоторые участники рынка будут закрывать позиции по тейк-профиту. Чем сильнее график поднялся вверх - тем больше будет давление тейк-профитов. На 11 и 12 баре давление тейк-профитов перебивает рост и цена идет вниз. На 13 баре, т.к. он идет вверх, я делаю предположение что все кто хотел по тейк-профитам выйти - уже вышли и опять пошел рост.

Еще раз повторюсь что пример чисто из головы, для объяснения почему ТА может работать. Я понятия не имею, работает стратегия выше или нет.

Есть трейдер, который долго-долго смотрел на графики и он уловил эту закономерность. Он не понимает почему она происходит, но из-за насмотренности он понимает что это работает. Дальше он это регулярно рисует эти фигуры и в 70% случаев это срабатывает.

То есть у него нет математической и научной доказанности, почему это работает. У него даже нет понимания, почему цена идет по этим паттернам. У него есть только интуиция и его личная статистика, по которой вероятность того что график пойдет так как он ожидает 70%. 

И это позволяет ему зарабатывать на рынке.

Azi @ 17.01.25 

У него есть только интуиция и его личная статистика, по которой вероятность того что график пойдет так как он ожидает 70%. 

Вы серьезно думаете, что во времена, когда ИИ уже неплохо развит, какой-то рандомный обычный человек найдет закономерности, которые не может найти ИИ? Выше человек писал, что вложили пятизнак в нахождение этих закономерностей и не смогли найти. Ну и если у какого-то события на графике процент отработки 70%, думаю, его сразу увидят много участников, что быстро уберет эту неэффективность. А увидеть закономерность, у которой перевес условно 55% уже куда сложнее просто пялясь в графики..

NickV @ 17.01.25 

если ТА работает, то как при торговле по нему удается не проигрывать торгующим по нему же ботам, моментально вычисляющим все ваши индикаторы (пока вы там часами полоски на графиках рисуете) и моментально высасывающим с рынка +ЕВ любого сигнала индикатора (а скорее высасывающим бабки заходящих по этому индикатору человеко-трейдеров по ТА), ещё и сидящим в рынке 24/7?

Тут может быть несколько ответов может быть:

1. Большая ликвидность неэффективности, которую эксплуатируют. Например, где-то на смартлабе читал что был какой-то определенный временной промежуток(например с 13:00 до 13:30), когда ЦБ РФ продавал доллар, давя цену долларрубль вниз. То есть для твоего примера, суммарный капитал ботов, ритейлеров, институционалов и т.п. был меньше капитала, который продавал ЦБ, давая таким образом зарабатывать сразу всем кто это эксплуатировал.

2. Разные параметры систем. Т.е. например, бот настроен на пересечение SMA за 10 дней и за 20 дней(опять пример из головы), заходит в лонг, тейк профит 100%, стоп лосс 50%. Ручной ТА может иметь другие параметры на тот же самый триггер, например руками ТАшник при пересечении SMA за 10 дней и за 20 дней заходит в позу и ставит стоп лосс не 50% а 40%, тейк профит не 100% а 90%. И конкретно для этой системы, получается что заходят они в одно и то же время, но только ручной ТАшник будет выигрывать чаще(и меньше), проигрывать тоже чаще(но тоже меньше). И кокнетно для этой системы у него могут быть показатели лучше, чем у бота.

3. Огромное количество параметров в целом, из-за чего физически не может быть ботов на все их коомбинации. Например, достаточно простая система на пересечении средних будет иметь 4 показателя - SMA 1, SMA 2, Take Profit, Stop Loss. Допустим, искуственно ограничим параметры SMA от 1 до 200. То есть и SMA 1 и SMA 2 могут иметь значения от 1 до 200.

Только это уже дает возможные комбинации SMA 200 * 200 = 40 000. Дальше добавляем Take Profit, допустим 10 разных значений - от 50% до 500%. Количество комбинаций уже 40 000 * 10 = 400 000. И Stop Loss 10 значений, комбинаций уже 400 000 * 10 = 4 000 000.

Это еще не учли что могут быть разные таймфреймы(SMA на 5минутках, на дневках и т.п.), что еще увеличивает потенциально возможное количество комбинаций.

Не будет таких ботов, которые смогут посчитать ЕВ для каждой комбинации(кстати, как посчитать еще его?) и эксплуатировать для всех показателей.

4. Сама неэффективность может быть еще не найдена ботами и неэксплуатируема - см. выше количество комбинаций, вполне возможно что неэффективность до тебя просто банально никто не нашел. Или нашел тот, у кого не хватает капитала чтобы высосать все ЕВ которое там есть.

Romana88 @ 17.01.25 

Вы серьезно думаете, что во времена, когда ИИ уже неплохо развит, какой-то рандомный обычный человек найдет закономерности, которые не может найти ИИ? Выше человек писал, что вложили пятизнак в нахождение этих закономерностей и не смогли найти. Ну и если у какого-то события на графике процент отработки 70%, думаю, его сразу увидят много участников, что быстро уберет эту неэффективность. А увидеть закономерность, у которой перевес условно 55% уже куда сложнее просто пялясь в графики..

А как ИИ помогает найти эти закономерности? Что конкретно ИИ сделает, что поможет найти их?

ИИ - это инструмент, который может облегчить поиск, тестирование и отработку закономерностей. Это не волшебная палочка, с помощью которой можно пройтись по графику/датасету и найти закономерности. И потом делать вывод что если с помощью ИИ найти ничего не удалось - то значит закономерностей и нет.

mve32 @ 17.01.25 

Проверяемых математических / статистических доказательств мне не удалось найти ни в одной научной работе.

Потому что их нет.

Здравствуйте.

Предлагаю любому пари: я беру снп500, а вы торгуете любыми акциями, в него входящими. Расчет через год пропорционально результату.

До свидания.

В теме не разбираюсь, но задумался об одной штуке, пока читал пару последних комментариев.

Допустим, есть какое-то естественное поведение рынка, и, допустим, это поведение имеет свои закономерности. Когда некоторые закономерности выявляются участниками рынка, попытка использования этих закономерностей начинает влиять на то поведение рынка, которое было естественным, потому что "агентов", которые пытаются применять разные модели, становится достаточно много, для того, чтобы влиять на общую картину - а это значит, что использование моделей влияет на то некогда естественное поведение рынка - и раз эти модели меняют поведение рынка, то они не будут эффективно работать, ведь при составлении модели учитывалось более раннее поведение системы.

Думаю, это делает любую краткосрочную модель прогноза обреченной на провал. А успех или провал - будет лишь следствием дисперсии.

Galax @ 10.01.25 

Да, конечно я расматривал такую тему.

Еще летом, когда я вводил в крипту крупную сумму, я обнаружил, что в моем городе уже несколько валютчиков занимаются этим.

Я еще тогда подумал  - блин, вот я вроде близкий к крипте и прозевал такую возможность, а люди довольно далекие от крипты меня опередили и уже гоняют ее туда-сюда.

Надо сказать, что я уже довольно давно не принимаю непосредственного участия в работе обменки.

Я обучил доверенного человека и полностью переложил на него всю работу в обменке. В начале мне еще по инерции звонили клиенты и спрашивали курсы валют, но постепенно я их всех перенаправлял на этого человека. Теперь я вообще далекий от дел валютки - я не знаю никакие курсы актуальные, ни тенденции новые не улавливаю.

Я не говорю, что это хорошо, просто я такой человек. Наверное где-то обленился, где-то мне это стало не интересно.

Зато у меня куча свободного времени и сейчас я могу полностью сконцентрироваться на крипте.

Когда-то очень давно я таким образом смог сконцентрироваться на покере, а обменка жила своей жизнью.

 

Так вот, теперь я бы и не против менять крипту на нал в обе стороны. Спред теперь около 0.5%.

Это означает например, что при выводе крипты вам доплачивают +1,5%, а при вводе вы доплачиваете -2,0%.

Если 10 000$ прогнать туда-сюда, то заработается 50$. Не густо, но так всегда в валютках - зарабатывается немного, но часто и на дистанции набегает прилично.

 

Сложность в том, где найти клиентов, которые хотят менять крипту на нал?

У нас город маленький, людей связанных с криптой пока немного. Так что не понятно, как найти такую клиентуру.

Но я дал задание обменщику - пусть наклеит символ биткоина на двери обменки - посмотрим что из этого выйдет.

Да, тут упирается всё в клиентах. Сейчас в Польше каждый второй обменник работает с криптой, из-за войны в том числе, криптолицензии и криптофирмы под ключ популярная тема разговоров в кафэшках стала) сам в теме обмеников стационарных, так знаю сколько бывает клиентов чисто по обмену крипты в моём городе

 MER13N, или еще короче.

Предположим, есть выигрышная стратегия. Тогда те, кто пользуются этой стратегией, своими сделками будут двигать цены до тех пор, пока стратегия работать не перестанет.

Рекурсия, однако.

Очень много думал про это и тоже пришел к выводу что сам по себе ТА, в некоторых случаях, предсказательной функцией может обладать - так как рынок формируется действующими по определенным паттернам игроками - но эксплуатировать это не получится. Паттерны эти видны не только хиро но и всем участникам рынка, и такое очевидное ЕВ быстро собирается. Кроме того паттерны эти быстро и без предупреждения меняются. Пытаться что-то выиграть пользуясь в основном метриками ТА дело бесполезное.

ТА может быть полезен как дополнительные параметры для более сложных моделей - например простые методы понижения размерности типа PCA или tSNE показывают что в регрессии кучи технических метрик в волатильность в ближайшие временные интервалы некоторые ТА индикаторы имеют очень большой вес. Но предсказание куда при этом будет направлено движение цены надо делать исходя из чего-то еще.

В общем ТА это просто способ представления исторических данных, которые в свою очередь являются лишь одним из N инпутов в стратегию. Все это конечно имхо, я тоже SNP500 не побью.

 WhoTheHellAmI, интересно какой город. Жешов ,кульбошова ?

Но при этом всё равно тема интересная.

Вот в покере, например, одним из распространенных методов построения стратегии (или её подстройки) - это анализ тенденций поляны. Если подойти к тебе очень педантично, то можно разделить поле на тонкие подкатегории, и попытаться понять их тенденции + найти способы эксплойта. (хотя, если этим будут заниматься многие, то тенденции поляны будут постоянно изменяться).

Думаю, если бы был доступ к информации, в каких пропорциях находятся разные типы трейдеров в общем пуле, и иметь разные профили поведения для этих типов (включая, например, психологические профили) - то мощная машина вполне могла бы прикинуть, как динамика поведениях этих групп будет влиять на общую картину.

А по поводу того, что модель для прогнозов вносит изменение в поведение рынка, то тут может быть как с уровнями мышления в покере. Например, пока общая масса строит стратегию по предыдущему поведению рынка, можно попытаться построить стратегию, которая будет заранее учитывать корректировки поведения рынка, которые будут вызваны попыткой подстроиться от общей массы.

Но опять же, я в этой теме никогда не крутился, это просто фантазии. Уверен, что самое лучшее, что можно сделать - это вложиться в лонг.

 Mercator, В твоем утверждении сразу три ошибки, но я тебе покажу одну, ее достаточно. 

Mercator @ 17.01.25  

Предположим, есть выигрышная стратегия. Тогда те, кто пользуются этой стратегией, своими сделками будут двигать цены

,,,, при условии, что пользующихся этой стратегией такое количество, что своими сделками они способны двигать рынок

А если нет, то нет. 

Эммм, ну ладно, покажу и вторую. 

Mercator @ 17.01.25  

 MER13N, или еще короче.

Тогда те, кто пользуются этой стратегией, своими сделками будут двигать цены до тех пор, пока стратегия работать не перестанет.

Стратегия «купи и держи» выигрышна. Например, относительно инфляции. И относительно депозитов. Она выигрышна последние 80 лет, и ее применяют большинство инвесторов. Почему она до сих пор работает (является выигрышной) и когда она перестанет быть выигрышной?

третью не расскажу.

 HuanXIV, ближе к делу. Слышал, ты копишь на пенсию. Пари принимаешь?