Дневник крипто-трейдера.

 elterion, coinbase заморозили мне фиатный депозит по беспределу, удалось вытащить спустя неделю

 Galax, За последние 6 лет торговли, моя стратегия  на американском фондовом рынке приносила от 80 до 150% годовых. Причем и дейтрейдинг и среднесрок. По ряду причин отказался от дейтрединга, и теперь торгую только среднесрок. Стратегия точно будет работать до 1млн дол, выше время покажет.

 Zorian, А Иван Попов точно про крипто арбитраж говорил? Вот тут его комментарий (вторая минута), с которым я не могу не согласиться. Даже если написать супер оптимальный и супер навороченный софт и запускать его из дома, ничего кроме убытков не получить, под спойлером различные сервера с более низкими задержками с которыми вам нужно конкурировать, можно конечно идти на третьесортные биржи и низко-ликвидные пулы, при этом увеличивать риски, но сами понимаете почему никто так не делает:

Различные сервера:

Примерное количество сделок и доходность в % годовых. Добавьте сюда риски и стоимость оборудования:

Zorian @ 12.01.25 

Известный пример такого скальпера - Игорь Proscalping.
Он считай на моих глазах и абсолютно публично поднялся с 10к рублей стартового депозита до капитала более чем в 100 млн рублей (в какой-то момент тут также подключились инвестиции, но скальпит он до сих пор). 

Его канал можно найти на ютубе.
Это 100% не инфоцыган. Его считают одним из отцов скальпинга. Всему, что он говорит по теме трейдинга, можно доверять.

Я стараюсь последнее время ничего не комментировать, но тут не могу оставаться в стороне.. 

Ну как Proscalping`а  можно считать, прости Господи, - одним из отцов скальпинга!? ..когда он под стол пешком ходил - Беритц уже перестал на людях появляться и интервью давать, устав от всей этой чепухи и публичности.

Но я тебя понимаю, ты всего лишь шестой год в трейдинге и понятное дело в момент становления искал инфу/людей плюс/минус актуальные.

А что бы этот топик имел какую-то практическую полезность, оставлю ссылку на, не побоюсь этого слова, - легендарное "Пари с Лукичем"... благо что живы ещё те материалы. Олды пустят скупую ностальгическую слезу, а новичкам - в науку!

https://russian-trader.com/threads/25834/

 Kuzjayo, арбитраж != HFT.

elterion @ 13.01.25 

 Kuzjayo, арбитраж != HFT.

Возможно ты имеешь ввиду HFT арбитраж = арбитраж? HFT арбитраж — это лишь один из видов арбитража, который использует высокочастотные технологии. Ведь сам HFT используется не только для арбитража, но и для множества других задач, таких как маркет-мейкинг, исполнение крупных заказов, реакций на новости и торговля на волатильности. 

Когда я писал про HFT я имел ввиду что это зачастую (не всегда) совсем другое оборудование, которое работает на более низком уровне, где софт пишется на специализированных языках программирования и пропускная способность там опять же зачастую (не всегда) минимум 10 Gb/s, а чаще магистральная в 40 Gb/s и расположены они не то что близко к серверам, а прямо там и расположены. А если этого не делать, то остаётся кормиться тем что останется. А как это называют сами арбитражники или обыватели мне в целом всё равно, мысль была именно в этом.

Kuzjayo @ 13.01.25  

Возможно ты имеешь ввиду HFT арбитраж = арбитраж?

Знак "!=" означает "не равно" в большинстве языков программирования. 

HFT арбитраж — это лишь один из видов арбитража, который использует высокочастотные технологии. Ведь сам HFT используется не только для арбитража, но и для множества других задач, таких как маркет-мейкинг, исполнение крупных заказов, реакций на новости и торговля на волатильности. 

Я именно про это и говорю - существует много видов арбитража, где тебе не придётся конкурировать с HFT-ботами. Pair-trading - это тоже один из видов арбитража, а в мире крипты, где многие монеты очень сильно скоррелированы друг с другом и при этом бывают большие спреды, он до сих пор выглядит вполне живым. Его вообще руками часто торгуют.

Когда я писал про HFT я имел ввиду что это зачастую (не всегда) совсем другое оборудование, которое работает на более низком уровне, где софт пишется на специализированных языках программирования и пропускная способность...

"Специализированные языки программирования" - это что за зверь такой, если не секрет? Я вот последние пару дней с помощью своего python-скрипта мониторю курсы двух десятков монет - чисто чтобы датасет для бектестов с посекундной разбивкой собрать. И за это время уже было больше сотни ситуаций, когда спред между двумя биржами по одной и той же монете позволял прибыльно влезть в сделку даже с учётом проскальзываний цены и с максимальными комиссиями при покупке market-ордерами. Обычно колебания монеты относительно пары бирж выглядят как-то так:

И такие возможности живут пару секунд, то есть для этого не нужно кодить на ассемблере и покупать сервер в здании биржи - вполне достаточно бота на python, подцепленного к бирже через websocket соединение.

У меня ощущение, что ты где-то услышал о том, насколько всё это сложно, и какие серьёзные дяди занимаются высокочастотной торговлей, и даже не попробовал что-то проверить своими собственными руками. Вообще говоря, это называется "выученная беспомощность".

 elterion, Я думал знак восклицания это опечатка, потому-что я нигде не утверждал что HFT = арбитраж. Я привёл пример серверов с какими нужно конкурировать. Как раз таки потому-что я сам за неделю на python написал бота для арбитража с нуля и встаёт такой вопрос:

Есть такой же человек (условно Вася) как я и ты с таким же простеньким арбитраж ботом, но мы используем его на локальной машине. А он берёт VPS расположенную в Азии (для большинства бирж самый оптимальный вариант) и забирает более сладкие варианты арбитража (не на говно-монете) из-за более меньшей задержки.

Второй Вася с точно таким же ботом снимает DS или Bare Metal Server там же и у него производительность улучшается.

Третий Вася берёт и за 100 000$ развёртывает топовые сервера с высокой пропускной способностью и он забирает бОльшую часть прибыли у остальных Вась с тем же ботом и т.д.

А теперь на счёт выученной беспомощности. 

elterion @ 13.01.25 

У меня ощущение, что ты где-то услышал о том, насколько всё это сложно, и какие серьёзные дяди занимаются высокочастотной торговлей, и даже не попробовал что-то проверить своими собственными руками. Вообще говоря, это называется "выученная беспомощность".

Во первых перечитай что я написал тут:

Kuzjayo @ 13.01.25 

 можно конечно идти на третьесортные биржи и низко-ликвидные пулы, при этом увеличивать риски, но сами понимаете почему никто так не делает:

На счёт языков программирования перечитай скрины которые я скинул

По другим вопросам уже давно есть бесплатные и не плохие ИИ которые ответят быстрее и точнее чем я. Развивайся на здоровье, как начнёшь плюсовать с любым ботом без серверов, приходи и удиви. Я прям публично признаю себя не правым, а тебя гением. Но учитывай что для говно-монет нужна дистанция по больше 6-12 месяцев минимум в плюс уже ок.

https://chat.deepseek.com/

 Kuzjayo, не вижу смысла с тобой спорить. Как сказал когда-то Генри Форд: "Whether you think you can, or you think you can't – you're right". Удачи!

elterion @ 13.01.25 

И за это время уже было больше сотни ситуаций, когда спред между двумя биржами по одной и той же монете позволял прибыльно влезть в сделку даже с учётом проскальзываний цены и с максимальными комиссиями при покупке market-ордерами.

На практике влазить пробовал?)

au121 @ 13.01.25 

На практике влазить пробовал?)

Нет ещё, пока отлавливаю ошибки своего бота на демо-транзакциях. Поделись возможными косяками, если пробовал?

Zorian @ 12.01.25 

Известный пример такого скальпера - Игорь Proscalping.
Он считай на моих глазах и абсолютно публично поднялся с 10к рублей стартового депозита до капитала более чем в 100 млн рублей (в какой-то момент тут также подключились инвестиции, но скальпит он до сих пор). 

https://www.youtube.com/watch?v=msfxalWI2fc

те кто реально в теме, те в теме))

 Zorian, тебе не стоит тут спорить. кто с чем-то не согласен = дело его. Ты уже помог тем кто прислушается к твоим словам

ты им ничего не пытаешься продать, дабы в чем-то убеждать

Спасибо тебе за пост

elterion @ 13.01.25 

Знак "!=" означает "не равно" в большинстве языков программирования. 

Я именно про это и говорю - существует много видов арбитража, где тебе не придётся конкурировать с HFT-ботами. Pair-trading - это тоже один из видов арбитража, а в мире крипты, где многие монеты очень сильно скоррелированы друг с другом и при этом бывают большие спреды, он до сих пор выглядит вполне живым. Его вообще руками часто торгуют.

"Специализированные языки программирования" - это что за зверь такой, если не секрет? Я вот последние пару дней с помощью своего python-скрипта мониторю курсы двух десятков монет - чисто чтобы датасет для бектестов с посекундной разбивкой собрать. И за это время уже было больше сотни ситуаций, когда спред между двумя биржами по одной и той же монете позволял прибыльно влезть в сделку даже с учётом проскальзываний цены и с максимальными комиссиями при покупке market-ордерами. Обычно колебания монеты относительно пары бирж выглядят как-то так:

И такие возможности живут пару секунд, то есть для этого не нужно кодить на ассемблере и покупать сервер в здании биржи - вполне достаточно бота на python, подцепленного к бирже через websocket соединение.

 

У меня ощущение, что ты где-то услышал о том, насколько всё это сложно, и какие серьёзные дяди занимаются высокочастотной торговлей, и даже не попробовал что-то проверить своими собственными руками. Вообще говоря, это называется "выученная беспомощность".

Пост теоретика. Как человек, у которого в прошлом году на вебсокете сидели самописные арбитражные боты на топ-50 монет бинанса:

1. За год было две (!) ситуации, когда обывателю можно было вгрузить в рынок хотябы 6-ти знак и заработать больше 0.1% на вгруженный объем, это при наличии ВИПа, снижающего комиссии на 30%+.   

2. Спред 0.2% в принципе не монетизируется, если ты не топ вип биржи (миллиардные объемы). Вход и выход в арбитраж требует оплаты комиссии 4 раза на весь объем. 

3. Спред 0.3% монетизируется крайне плохо и только продвинутыми стратегиями и хорошими условиями на комиссию. Если нет понимания, что такое IOC и FOK ордера и как с их помощью реализовывать эффективный арбитраж - спред 0.3% отрабатывать в плюс на дистанации не выйдет. 

4. Голыми маркет ордерами вообще ничего не монетизируется. Арбитраж - самая примитивная стратегия и количество ботов, которые пытаются закрыть даже минимальные рыночные неэффективности очень велико. Из-за низкого порога входа многие катают в ноль или слабый минус только чтобы понять, что деньги тут не раздают даром. 

5. На практике при сильных рыночных движениях биржа начинает лагать, от краткосрочных задержек до более серьезных лагов, где можно остаться с направленной позицией и получить минус. Выше правильно написали про сервера в датацентре биржи и другие тонкие оптимизации. 

Это даные для топ биржи и топ монет. Возможно, работая с мелкими биржами и активами неэффективности будут более широкие, но их объем, скорее всего, будет меньше, АПИ хуже, внебиржевые риски выше. 

Вот такая картина по арбитражу на централизованных биржах.

И еще из опыта алго-трейдинга небольшой команды в течение 2-х лет. Стратегии, которые работают:

1. Арбитраж фандинга. Дельта нейтральная стратегия, доходность порядка 20% на бычьем рынке. Бот выбирает активы с самыми высокими выплатами фандинга и открывает по ним дельта-нейтральные позиции: покупка на споте, продажа на фьючах на тот же объем. Легко реализуется, риски практически отсутствуют. При хороших объемах можно получить ВИП-условия и дешево заходить в самые выгодные активы, повышая доходность. Если спарить с арбитражем - можно поднять доходность еще на пару процентов. 

2. Ведра на ликвидации. Подавляющее большинство крупных сконцетрированных ликвидаций влекут за собой контрдвижение: маркет-мейкеры вынуждены реализовывать впитанный объем. Хорошие споты возникают редко, но имеют высокий винрейт. 

3. Направленные стратегии (в нашем случае - по биткоину). Показывают результаты чуть хуже холда битка, но со значительно лучшими дополнительными показателями: меньшая максимальная просадка, меньший средний размер удерживаемой позиции. Самые сложные в релизации + требуют закладывания и периодческой актуализации фундаментальных факторов. 

Это все на бычьем рынке, когда зарабатывать относительно легко. Реальные тесты будут на медвежке и результаты могут значительно поменяться.

mve32 @ 14.01.25 

И еще из опыта алго-трейдинга небольшой команды в течение 2-х лет.

Слушай, тогда к тебе пара вопросов как к практику, если можно. Про фандинг и арбитраж.

Вчера по одной из монет из четвёртой сотни рейтинга CoinMarketCap на ByBit'е был фандинг -4% с расчётом каждые 4 часа, а на Gate.io -0.75% с расчётом каждые 8 часов. И вроде бы выглядит красиво, если бы не огромный спред в 10.5% (курс на ByBit был выше). То есть идея влезть в лонг на ByBit и в шорт на Gate.io ради арбитража фандинга и понаблюдать за тем, как спред уйдёт в ноль мне как-то не понравилась. С другой стороны, спред как-то не торопился сходиться, то есть арбитражить спред в обратную сторону и выходить с убытками, чтобы не попасть под фандинг в 4% тоже не хотелось.

Понятно, что ликвидность там была низкая, то есть "хотя бы 6-ти знак" (с) туда впихнуть было не реально, но на несколько тысяч долларов влезть можно было.

Собственно, вопросы:

1. Сама по себе ситуация, когда такой огромный процент по фандингу, явно неординарная. Какие здесь могут быть риски? Я имею в виду не технические риски, связанные с подвисаниями биржи, неотправленным ордером и вот этим всем, а риски, связанные со скамом. Ты сталкивался с ситуациями, когда, например, монету могли снять с торгов или чем-нибудь таким? Такое вообще бывает на криптобиржах?

2. Как ты вообще обрабатываешь такие ситуации? Влезать под выдачу фандинга и потом выходить? Но явно, что я не один такой умный, и если в этот момент спред сузится, то даже с такими огромными процентами по фандингу потерять можно существенно больше, чем заработать. Заходить вдали от времени выплаты фандинга и ловить спред? Или вообще не связываться с такими ситуациями, потому что происходит какая-то фигня?

Если, вдруг, не захочешь отвечать - ок, не вопрос. Ты уже поделился из собственного опыта тем, что работает и приносит деньги, так что спасибо тебе за это )

elterion @ 14.01.25 

Слушай, тогда к тебе пара вопросов как к практику, если можно. Про фандинг и арбитраж.

 

Вчера по одной из монет из четвёртой сотни рейтинга CoinMarketCap на ByBit'е был фандинг -4% с расчётом каждые 4 часа, а на Gate.io -0.75% с расчётом каждые 8 часов. И вроде бы выглядит красиво, если бы не огромный спред в 10.5% (курс на ByBit был выше). То есть идея влезть в лонг на ByBit и в шорт на Gate.io ради арбитража фандинга и понаблюдать за тем, как спред уйдёт в ноль мне как-то не понравилась. С другой стороны, спред как-то не торопился сходиться, то есть арбитражить спред в обратную сторону и выходить с убытками, чтобы не попасть под фандинг в 4% тоже не хотелось.

 

Понятно, что ликвидность там была низкая, то есть "хотя бы 6-ти знак" (с) туда впихнуть было не реально, но на несколько тысяч долларов влезть можно было.

 

Собственно, вопросы:

1. Сама по себе ситуация, когда такой огромный процент по фандингу, явно неординарная. Какие здесь могут быть риски? Я имею в виду не технические риски, связанные с подвисаниями биржи, неотправленным ордером и вот этим всем, а риски, связанные со скамом. Ты сталкивался с ситуациями, когда, например, монету могли снять с торгов или чем-нибудь таким? Такое вообще бывает на криптобиржах?

2. Как ты вообще обрабатываешь такие ситуации? Влезать под выдачу фандинга и потом выходить? Но явно, что я не один такой умный, и если в этот момент спред сузится, то даже с такими огромными процентами по фандингу потерять можно существенно больше, чем заработать. Заходить вдали от времени выплаты фандинга и ловить спред? Или вообще не связываться с такими ситуациями, потому что происходит какая-то фигня?

 

Если, вдруг, не захочешь отвечать - ок, не вопрос. Ты уже поделился из собственного опыта тем, что работает и приносит деньги, так что спасибо тебе за это )

Как раз одна из причин выбора бинанса, помимо ликвидности - пореже попадать на скамы и делистинги. Бинанс тоже делистит, но редко и предупреждает заранее. Там можно автоматизировать все процессы и неделями ничего не трогать. Межбиржевым арбитражем фандинга не занимались - это сильно все усложняет, нужно поддерживать несколько бирж, разбивать БР, работать с плечами и нести дополнительные риски. Вероятно там больше ЕВ, но и намного больше работы и рисков. 

1. У нас реализовано через COIN-M фьючерсы бинанса: 1) из всех поддерживаемых монет выбираются самые выгодные по фандингу 2) покупаются на споте и отправляются на COIN-M фьючи и уходят в 1х шорт. На практике алгоритм, конечно, намного сложнее, и чтобы выжать 20%+ годовых придется постараться и оптимизировать все, что можно оптимизировать. Но на самом верхнем уровне все просто, надежно и понятно откуда берется ЕВ. 

2. В общем случае на одну выплату фандинга заходить не выгодно, так как нужно заплатить комиссии с 4х объема: закрытие фьюча и продажа спота одного из текущих активов (деньги всегда в обороте) + покупка спота и продажа фьюча нового актива. Но иногда бывают исключения, например, при сильных пампах сильно растет фандинг и появляется нужный спред (фьючи дороже спота), который сразу может побить комиссию. 

В целом если цель в первую очередь преумножить капитал и волатильность несколько десятков процентов не беспокоит - вероятно холд битка принесет бОльшую прибыль за значительно меньшее потраченное время, пока сохраняется исключительно положительная фундаментальная ситуация.

 mve32, наконец-то нашелся человек, добавляющий в сравнение страты с холдом битка диспу и величину просадок (т.е. фактический чистый риск) 

elterion @ 14.01.25 

Какие здесь могут быть риски?

Делеверидж, гейт, например, часто таким занимается, могут закрыть твою позицию на одной из бирж без твоего согласия.