Дневник алго-трейдера.

 Galax, привет. Скажи, пожалуйста, а можешь посоветовать лучшие на твой взгляд материалы для обучения трейдингу в крипте? Если бы ты сегодня, уже имея тот опыт, который у тебя есть сегодня, решил заново обучаться торговле криптой - с чего бы начал, какими ресурсами бы пользовался, на что в первую очередь тратил своё время и усилия?

Я 15 лет профессионально играл в покер, но последнее время понимаю, что подустал от этого и хочется сменить сферу деятельности, так что последние пару месяцев читаю/смотрю вообще всё, до чего могу дотянуться на тему трейдинга. И пока что складывается ощущение, что 95% материалов в свободном доступе - это лютое рекламное говно. Во всяком случае бэктест разобранных в свободном доступе стратегий торговли на исторических данных уже даёт отрицательный результат...

 Galax, 

Galax @ 02.01.25 

 

Если к моменту экспирации цена будет ниже 85К (например 80К), то я должен купить 1.4 BTC по цене 85К?

Значит я должен на балансе иметь в этот момент 120К и покупаю их на споте?

 

Нет, по текущей цене на споте на сумму размер_позиции_в_бтц*цена_страйка

Eugenok @ 02.01.25 

 Galax, на Дерибите опционы не поставочные, так что в балансе будет минус. Чтобы получить маржин колл нужно будет сходить аж на 68к. Так что от 75 думаю будет логично докидывать обеспечение в позицию.

На 30% за ночь, например, когда ТС спит, движения вниз быть не может в приниципе?)

Galax @ 01.01.25 

Боты :  нет сделок.

Какой результат по ботам за все время?

 au121, в крипте я ни в чём не уверен xD

au121 @ 02.01.25 

На 30% за ночь, например, когда ТС спит, движения вниз быть не может в приниципе?)

Eugenok @ 03.01.25 

в крипте я ни в чём не уверен xD

Просто в качестве любопытного факта - есть дневка на битке, когда курс падал с почти 8000$ до ~4400$, т.е. на 45%.

elterion @ 02.01.25 

 Galax, привет. Скажи, пожалуйста, а можешь посоветовать лучшие на твой взгляд материалы для обучения трейдингу в крипте? Если бы ты сегодня, уже имея тот опыт, который у тебя есть сегодня, решил заново обучаться торговле криптой - с чего бы начал, какими ресурсами бы пользовался, на что в первую очередь тратил своё время и усилия?

Я ничего не могу посоветовать по торговле. Последние лет 20 я ничего не читал про торговлю.

Да я и не трейдер в буквальном смысле - так, открываю сделку раз в пару месяцев.

А еще лучше бы было, если бы вообще один раз открыл в прошлом году и не закрывал до сих пор - результат бы был лучше.

Кстати, год назад я и писал в этом блоге, что будь я пасивным инвестором, то лучше бы купил биткоин и больше ничего не делал.

Но я пытался побить пасивное инвестирование активной торговлей.

Вообще, трейдинг на мой взгляд, самый сложный вид заработка в крипте. Есть много разных вариантов в крипте и я бы не рекомендовал начинать с трейдинга. Я сам многое чего перепробовал - и алго-трейдинг и ручной трейдинг (на средне-срок, мелкие движения я не торгую) и бивалютные инвестиции, и майнинг ликвидности и различные лаунчпулы, лаунчпады, арбитраж фандинга и т.д. И до сих пор нахожу что-то новое и постоянно меняюсь в своих стратегиях.

Но я бы не сказал, что в крипте все легко и любой может поднять.

Например, я в своем канале детально рассказал и разжевал, что и как делать. Я почти каждый день рассказываю, что я делаю и какие варианты на сегодня самые выгодные. Но тем не менее, очень не многие повторяют за мной все это. Не всем это подходит, по разным причинам.

Те кто торгуют за мной, у них получается по-разному. У кого-то лучше, у кого-то хуже, кто-то ловит маржин-колы, а кто-то вообще слил депозит. Видимо для успеха нужны какие-то специфические качества.

И я, кстати, перестал принимать в группу новых людей. Я не хочу брать на себя ответственность за слитые депозиты.

И здесь я не пишу никаких подробностей. Крипта дело рискованное, я принимаю эти риски и рискую своими деньгами.

Но я не хочу никого агитировать залазить в крипту. Пусть люди самостоятельно приходят к этому, предварительно оценив все риски.

К тому же, когда я пишу что-то конкретное по крипте, всегда приходят всякие "эксперты" и говорят что "не пиши всякую херню", "это не работает", "ты не компетентный" и т.д. Возможно они правы, поэтому нет желания слишком распространяться.

Romana88 @ 03.01.25 

 

Просто в качестве любопытного факта - есть дневка на битке, когда курс падал с почти 8000$ до ~4400$, т.е. на 45%.

 Romana88, Не сыпь мне соль на рану).

Хорошо помню тот день, 13 марта 2020 года.

Я поймал тогда маржин-колл по цене 3900 и слил 5 BTC.

Писал об этом в начале этого дневника.

au121 @ 02.01.25 

Какой результат по ботам за все время?

За 2023 год вышло +3140$.

 Но тогда весь год банкролл был между 6К и 8К.

В 2024 боты работали только первые три месяца и результат +7200$.

Но я не уверен, что весь этот профит в 2024 году сделали боты. Там в перемешку шли ручные сделки по SOL.

Дальше я не включал ботов.

Сейчас можно бы было посмотреть на бектесты (я их не делал с тех пор), возможно на последнем бычьем рывке бот по SOL показал бы хороший результат. Так было весь 2023 год - Солана хорошо росла.

Но все никак руки не доходят выделить время для бектестов.

Итак, немного о рисках, связанных с криптой.

За пару дней до Нового Года я решил вывести часть денег с одного гавно-рума 3-го дивизиона.

Было у меня три акка в этом руме и я почти одновременно кинул на вывод по 2К, причем вывод на три разных адреса.

Через некоторое время на всех трех акках пришло одинаковое сообщение, что вы попали в риск-контроль и нужно выслать нам фото документов для выяснения.

 У меня раньше уже бывали такие случаи с похожей биржей 3-го дивизиона. Тогда проверка длилась 10-15 дней и после все разрулилось и я мог продолжать там торговать. Поэтому я особо не переживал по этому поводу.

Прошло 5 дней и на первый акк я получил сообщение, что вы нарушили там кое-что, но деньги на вывод мы вам разрешим.

Что именно я нарушил, я не понимаю. Но я решил часть денег вывести, для проверки. А часть была в открытых позициях и я намеревался позже закрыть позиции и вывести остальные средства. Как только я вывел часть денег мой акк тут же был удален. Я в шоке - никак не ожидал такого. Зайти на акк не могу и вывести соответственно остальные средства не могу.

Приблизительно там было на тот момент 5К-7К (около 6К скорее).

На мои письма, типа дайте забрать деньги - стандартные ответы, типа вы нарушили бла-бла и акк удален окончательно.

У меня еще есть два акка с такой же проблемой и на них к тому моменту открытые позиции выросли до 10К на каждом.

Получаю сообщение такое же, что вы нарушили и акк будет закрыт, но вывести можете.

На этот раз я уже предварительно все позы закрыл и дал на вывод сразу всю сумму. Обычно вывод занимает около минуты.

Но тут проходит 5, 10, 15 минут и денег нет. Все приплыли, я на измене - на двух акках 20К и возможно они их сейчас не вернут. Могут придумать себе что угодно и попробуй потом с ними подоказываться.

Проходит один час, второй - давно я так не нервничал. Выпил 100 грамм коньяку, вроде полегче стало.

На третий час деньги пришли.

На следующий день такая же история с третьим акком и деньги пришли на этот раз за одну минуту.

Итого я попал на 6К приблизительно и обидно что попал по своей неосмотрительности. Ведь нужно было все позы закрыть сначала и потом дать все на вывод. Я конечно буду пробовать им еще писать, но что-то мне кажется, что шансов там мало.

А вы что думаете по этому поводу - могут вернуть эти деньги или нет?

Кроме этого я потратил свои нервы, приобрел кое-какой опыт и самое главное - я лишился трех акков и мои производственные мощности упадут на треть где-то.
 

Этот случай лишний раз напомнил мне, что крипта дело рискованное. И проблемы могут быть с самой неожиданной стороны.

Сейчас остро стоит вопрос о безопасности.

Какую сумму можно держать в крипте? С одной стороны чем больше банкролл, тем больше зарабатываю, с другой увеличиваются риски потери значительных сумм.

 Как найти разумный баланс?

На данный момент у меня более 20-ти акков, средства раскиданы по ним и ни на одном нет критически больших сумм.

Я каждый день мониторю ситуацию и читаю разные инфо-каналы. Я надеюсь, что я не пропущу какую-то ситуацию подобную какая была с FTX.

Что еще предпринять в плане безопасности?

Galax @ 04.01.25 

с одного гавно-рума 3-го дивизиона

Имя сестра имя!

Galax @ 04.01.25 

Что еще предпринять в плане безопасности?

Держать средства у кустодиана а не на биржах. Правда кустодианы не работают с 3 эшелоном

Вот письмо от них:

Our system has noticed some abnormal activities in your account recently, triggering our risk control mechanism. According to our user agreement, "During the transaction process, you shall abide by the principles of honesty and trustworthiness, refrain from engaging in unfair competition, and shall not disrupt the normal order of trading, including but not limited to price manipulation, wash trading, self-trading, front-running, stuffing, fraud, or layered orders." Due to your violation of our user agreement, a total of XXX funds have been retrieved. Meanwhile, we have restored your withdrawal privileges. We greatly appreciate your understanding and cooperation, and kindly request you to strictly adhere to all regulations in future transactions to prevent similar incidents from happening again. We look forward to your continued compliance with trading norms, maintaining a safe and reliable trading environment together. Please comply with the platform user agreement: https://support.kcex.com/hc/articles/23962442522649.

А вот гугл-перевод:

Недавно наша система заметила некоторые аномальные действия на вашем счете, что привело к срабатыванию нашего механизма контроля рисков. Согласно нашему пользовательскому соглашению, «В процессе транзакции вы должны соблюдать принципы честности и надежности, воздерживаться от участия в недобросовестной конкуренции и не должны нарушать нормальный порядок торговли, включая, помимо прочего, ценовые манипуляции, фиктивную торговлю, самоторговлю, опережение, стаффинг, мошенничество или многоуровневые заказы». Из-за вашего нарушения нашего пользовательского соглашения было возвращено в общей сложности XXX средств. Между тем, мы восстановили ваши привилегии на вывод средств. Мы высоко ценим ваше понимание и сотрудничество и убедительно просим вас строго соблюдать все правила в будущих транзакциях, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. Мы надеемся на ваше дальнейшее соблюдение торговых норм, поддержание безопасной и надежной торговой среды вместе. Пожалуйста, соблюдайте пользовательское соглашение платформы: https://support.kcex.com/hc/articles/23962442522649.

Что же я нарушил по их мнению?

В подобном стиле я торгую на всех биржах и в том числе на биржах первого дивизиона. И ни с кем проблем не было пока.

 Galax, ну так у них же регулятор знатный, он все решит я уверен. Oh wait или у тебя аккаунты были не на тебя?

Eugenok @ 04.01.25 

 Galax, ну так у них же регулятор знатный, он все решит я уверен. Oh wait или у тебя аккаунты были не на тебя?

Что ты имеешь ввиду "регулятор знатный"?

Я как раз собираюсь писать кому-то, кто выше над ними, но не знаю куда.

Аккаунт который пострадал, как раз на меня. А другие были на моих близких, которые всегда под рукой.

Galax @ 04.01.25 

Что же я нарушил по их мнению?

Биржа новая, может ты абузил бонусную систему своими мультами но забыл нам об этом рассказать?

Galax @ 04.01.25  

Я каждый день мониторю ситуацию и читаю разные инфо-каналы. Я надеюсь, что я не пропущу какую-то ситуацию подобную какая была с FTX.

к сожалению, это мало поможет, когда возникают проблемы у биржи, выводы блочат, например Kucoin сразу заблокировали выводы, повезло что биржа выжила, FTX если не ошибаюсь тоже запретили выводы, только резидентам Багам можно было выводить некоторое время, а потом и им.

По идее, лучше пользоваться топовыми биржами, а дальше надеяться, риск, есть риск, что поделать.

Galax @ 04.01.25 

Что же я нарушил по их мнению?

скорее всего просто попал под какой-то их фильтр, неоптимальный, автоматически, наверняка не один такой, но кто же будет разбираться.

Laplaza @ 04.01.25 

Биржа новая, может ты абузил бонусную систему своими мультами но забыл нам об этом рассказать?

Никаких бонусов я у них не брал, никаких акций поощрительных не было, я даже не по реф. коду регался.

Просто мне для разных арбитражных ситуаций нужно открывать шорты, а на новые монеты фьючерсы открываются мало где. Вот эта биржа как раз открывала фьючерсы на говно-монеты, которые еще не были на других (нормальных) биржах. При этом у них было ограничение на размер позиции (около 2К-3К). Ну вот чтобы побольше открыть таких поз и нужны несколько акков.

 Обычно эти шорты - это часть хедж-стратегии, т.е. на другой бирже покупается точно такой лонг.

И обычно эти говно-монеты сильно дешевеют, поэтому с точки зрения этой биржи KCEX - я в большом плюсе. Хотя я на самом деле в таком же минусе на другой бирже. Я подозреваю, что им не нравится, что я слишком много вывожу из их экосистемы.

На момент блока у меня было открыто 4-5 позиций по разным монетам и на каждой был доход 50-70% от движения цены.

Как только я подал на вывод - у них срабатывает риск-контроль, аларм от нас деньги уводят.

Возможно, конечно что они уличили меня в мульти-аккаунте. Хотя я действовал аккуратно.

Все акки на реальных людей, которые готовые пройти КУС. На каждый акк есть отдельный телефон, на котором отключен вай-фай и используется только мобильная связь. Т.е пересечения по железу и по IP исключено.

Есть слабое место - возможно когда-то давно я выводил с этих акков на один и тот же адрес деньги. Типа вывел с одного акка на основной акк Bitget, а потом через пару дней вывел с другого акка на этот же акк Bitget.

Но это было давно и  я несколько месяцев торговал без проблем.

А вот когда на акках скопилось много дохода, тогда им что-то не понравилось.

Блин нарушителя нашли. Многие в открытую юзают десятки и сотни акков, чтобы абузить бонусы, Я же всего лишь открыл шорты на 2К зелени. Ну ладно, вам я не нравлюсь и вы забанили меня - но дайте денег вывести и я забуду вас навсегда.

Такую еще интересную историю вспомнил.

Где-то неделю тому залистилась на разных биржах монета SOON.

Я обычно мониторю в такие моменты разные биржи, так как часто есть возможность арбитража.

В какой-то момент я вижу огромный спред по этой монете - на Bitget цена ниже на 20-25%, чем на фьючерсах KCEX.

Но при этом на KCEX огромный фандинг -2% каждые 4 часа. Эти 2% это потолок, выше фандинг не может быть. 

Я подождал пару 4-х часовых циклов и к тому моменту спред еще больше увеличился до  25-30%.

Тогда я прикинул - завтра в обед откроют ввод-вывод по этой монете на всех биржах и обычно это приводит к тому, что цены быстро выравниваются. Значит мне нужно продержаться до завтра, до обеда при этом я заплачу фандинг -2% 4-5 раз.

Т.е итого я заплачу 8-10%, а спред сейчас 25% - итого процентов 15% я должен заработать за пол-суток.

Решено и я покупаю спот на Bitget и открываю шорт на KCEX. Так как есть ограничение на размер шорта, я использую все три акка по максимуму.

Позже спред еще увеличился, на пике он доходил до 45-50% - я добирал по максимуму.

На следующий день в назначенное время 13-00 выводы открылись и цены в течении пару-часов выровнялись.

Я закрыл эти позиции - продал на Bitget на споте и закрыл шорт на KCEX. Доход вышел около 2К.

Но львиная часть дохода вышла на KCEX - там цена упала c 45 до 22 (условно), т.е на 50%.

И вот на следующий день я кидаю на вывод эти 2К и получаю заморозку всех акков.

Совпадение?

kcex "прикольная" биржа, зарегился недавно потому что нужно было слить какой то дроп, не помню какой и почему именно там. если бы не это, в первый раз бы сейчас увидел название такой биржи. 

далее увидел промки с бонусами, ну думаю дай заодно сделаю. прошел верификацию, промка пошла на вериф, там какие то твиттеры или сама верификация. 

в итоге через некоторое время написали что я не прохожу по рискам и мне ничего не полагается. интересно а кому тогда полагается? если у меня не было до этого акков и я никак не абузил эту тему) в общем я так понял, пока туда не депнешь сначала и не покажешь какую то активность им, ничего не дадут и потом не факт. дроп в итоге слил вроде в другом месте) 

а так если бы можно было получить эти бонусы, то вполне, думаю можно было бы на них поднять несколько десятков баксов забесплатно, но видать не так все просто. в первый раз если честно вижу такую клоунаду, есть промка но ты ее получить не можешь)