Дневник Виталия Лункина. Из покера в системный трейдинг

BigLsmile @ 09.06.26  

по хедз-апу (6-макс)

Это что еще за зверь???🤯

А я кажется понял, в Англии на него дело завели за инфоцыганство, срочно про 2й паспорт вспомнил...

BigLsmile @ 09.06.26 

 Kosha666, 

2 -ое сообщение: Немного поспал и подумал, что благодаря этому сообщению стоит подготовить отдельный пост. А пока давайте набросаем конкретики.

Под «хуйней» мы понимаем трейдинг в принципе или именно торговлю на криптобирже? Или предполагаем, что это очередной лохотрон с обучением? Или под раздачу попадает технический анализ и отдельные его элементы вроде волн? Давайте разбираться, а я в процессе ответов разверну свою логику. Кстати, а что думаете по поводу опционщиков? Они тоже в этой когорте?

От себя сейчас добавлю, что как в покере, так и в трейдинге критически важны практика и насмотренность. Например, в покере мы против одного типа оппонентов будем ставить плотную ставку на ривере, а против другого — сыграем чек-колл. Так же и в трейдинге.

Мы никогда не знаем на 100%, куда пойдет цена. Но на основании проложенной карты (волнового графика и трендового канала) мы можем примерно понимать направление движения и обращать внимание на закономерности в разных стадиях рынка. В боковике и в импульсе работают совершенно разные закономерности, а иногда и чистые неэффективности.

В свое время, изучив огромное количество курсов (в том числе по опционам), я пришел к несколько иному пониманию механики рынка. В обычном понимании у нас есть лонг и шорт. Если движение идет вверх — побеждают быки, если вниз — медведи. В моем же понимании движение цены идет только вперед.

Иными словами: представьте лыжника, идущего коньковым ходом. Шаг влево (лонг), шаг вправо (шорт) — а в итоге он движется вперед. Неважно, в горку или под горку, главное — оба эти движения толкают его вперед.

На основании этой крамольной мысли ко мне и пришла своя система. Большинство школ обучают прыгать на одной ноге и использовать всего один-два приема. У меня же в голове родилась мозаика из движений, состоящая из двух опорных точек, что после практики существенно увеличило мое EV на дистанции.

Позже я узнал про опционы и увидел, что придуманный мною способ уже давно существует в профессиональной среде. Называется он «интрадей-торговля под прикрытием опционов». Правда, на крипторынке опционы доступны лишь на небольшом количестве монет (в основном BTC и ETH), поэтому применяем мы их далеко не всегда, адаптируя систему под конкретные условия.

Дружище, ты лет на 5-6 опоздал, в эту инфоцыганскую воду уже никто не верит

BigLsmile @ 09.06.26 

. В далеком 2007 году в казино «Шангри-Ла» один человек предложил поспорить на тысячу долларов, кто дальше пройдет в турнире. Я ответил, что из-за штуки баксов менять стратегию турнира не буду, и предложил бет либо на $100, либо сразу на $3,000. Остановились на трех тысячах, ударили по рукам. В итоге я в том турнире вышел на финальный стол, а оппонент тихонько встал и покинул клуб. Через месяц я снова встретил его в казино, спросил: «Где мои три тысячи?», на что получил ответ: «Да ладно тебе, я что, лох тебе деньги отдавать?..»

Это был Мейн евент за $ 3000 (видимо, этим и обьясняется размер пари)  Shangri La October Open PokerFest , который проходил 27 - 28 октября 2007 года.

Виталий Лункин на нем занял 7 место , упоровшись в префлоп оллыне в АА  на  ВВ  Александра Денисова, будущего победителя турнира.

Хихикс, кажется, я догадываюсь о том, кто именно был тем самым не лохом, который не отдает проигрыш в споре.

 BigLsmile, Виталий, вы типичный фиш на этом рынке.

Если хотите заработать денег, то лучше приложите усилия в какой-нибудь другой сфере.

Это можно сказать товарищеский совет, хоть мы с вами лично и не знакомы.

Основан на моем личном опыте в крипте.

Числа писать не хочу, но могу гарантировать, что мой личный lifetime profit как минимум выше $20к :)

 Mihelson, 

Mihelson @ 08.06.26 

Уважаемый Виталий,

С возвращением на форум. Ваши покерные заслуги не обсуждаются, поэтому к тексту отнесся с интересом. Я сейчас сам занимаюсь несколькими проектами в криптосфере (инструменты, аналитика), но к трейдингу отношусь максимально скептически. Сам не торгую — слишком много видел "успешных" стратегий, которые работают только на истории и на чужих кошельках.

У меня к вам несколько конкретных вопросов, как к человеку, который пытается перенести покерную математику на рынок.

1. Про субъективность «системы»
Вы говорите: волновой анализ Эллиотта + Price Action + Smart Money. Но это же не система, а набор интерпретаций. Один трейдер на одном графике увидит начало третьей волны, другой — коррекцию. Ваш плюс в покере был в том, что вы могли объективно посчитать эквити. Как вы решаете проблему субъективности своего подхода? Если два ваших ученика увидят на одном графике разные сигналы — значит, это не система. Где здесь строгость?

2. Про масштабирование — самый важный вопрос
В покере учить кого-то выгодно, потому что ты не можешь физически играть на всех столах. А на рынке — можешь. Если ваша система дает стабильный +EV и вы ей доверяете, то логично просто увеличивать капитал (свой или привлеченный) до бесконечности. Зачем тогда Lunkin Team, если не для того, чтобы зарабатывать на обучении, а не на рынке? Какой в этом бизнес-смысл, если не секрет?

3. Про метрики
Вы, как математик, понимаете, что любую систему оценивают по цифрам. Готовы поделиться реальными показателями вашей торговли?

Профит-фактор (отношение валовой прибыли к валовым убыткам)?

Максимальная просадка (drawdown) за последние 2 года?

Количество сделок, на которых построена статистика?

Без этих цифр разговор о +EV остается, увы, просто разговором.

4. Про хеджирование опционами
Это звучит серьезно. Но опционы на крипту — штука дорогая и неликвидная (особенно если речь про американские опционы, а не бинарные). Каким инструментом вы пользуетесь и какую долю от позиции страхуете? С каким плечом работаете?

Я задаю эти вопросы не как тролль, а как человек, который уважает чужой интеллект и сам немного в теме. Ваш покерный бэкграунд дает вам кредит доверия. Но именно поэтому хочется увидеть не «красивые слова», а конкретику.

С уважением и готовностью к конструктивному диалогу.

  Большое приветствие! Вопросов много, не успею сейчас ответить на все, отвечу попозже. 

Сейчас по первому вопросу: Отличный вопрос и давай разбираться. Если рассматривать волновой анализ, Price Action и Smart Money по отдельности, то я полностью соглашусь: да, это может выглядеть как субъективный набор интерпретаций.

Перечисляя эти инструменты, я лишь обозначил ту базу, элементы которой вошли в мою личную торговую систему. А теперь давай перейдем к конкретике и посмотрим, как уничтожается эта самая субъективность на практике.

Правило двух сценариев и защита от риска

В системном трейдинге у нас в голове всегда должно быть два сценария: основной и альтернативный. Точно так же, как в покере мы закладываем, что у оппонента в данном споте может быть как блеф, так и натс, и строим свое решение против диапазона.

Возьмем реальный пример. Один трейдер видит на графике сложную коррекцию, а другой — начало сильной третьей волны (или волны С). Чтобы всем было понятно, я отметил этот момент на графике биткоина большим прямоугольником:

Сразу сделаю оговорку: я сам редко торгую именно BTC, но его график всегда открыт для общего ориентира. В тот момент времени у меня под прикрытием CALL-опционов были взяты фьючерсы в шорт. Шел нисходящий тренд, и я сам склонялся к сценарию, что это просто локальная коррекция, после которой падение продолжится. Тем не менее, рынок показал силу, мне пришлось частично зафиксировать шорт, а остатки закрывать выше (об этом трейде я подробно писал у себя в канале).

Как видишь, разметки и ожидания действительно могут отличаться не только у разных трейдеров, но даже у одного и того же человека в моменте. Но система заключается не в «угадывании» сценария, а в управлении позицией. 

Моделируем вход внутри синего квадрата

Теперь представим, что мы сидим без позиции и находимся в точке, которая отмечена маленьким синим квадратом внутри большого прямоугольника.

Я не буду сейчас грузить вас деталями про переход на младшие таймфреймы и поиск точки входа. Главное — мы моделируем вход так, чтобы нам было математически выгодно распределить свою прибыль у верхней границы большого прямоугольника (наша первая сильная зона сопротивления):

Если твой основной сценарий, что это начало мощной 3-й волны: ты фиксируешь у верхней границы, например, 50% позиции, а остальное оставляешь тянуться в расчете на глобальный тренд.

Если твой сценарий, что это просто локальная коррекция: ты забираешь у верхней границы 75% позиции (или закрываешь её полностью), потому что математическое ожидание дальнейшего роста здесь падает.

Наверное, звучит немного сложно, поэтому давайте сразу разберем второй, более наглядный пример:  

Краткое резюме:

Мы можем ошибиться в глобальном анализе рынка? Запросто. Как и в покере, мы не застрахованы от того, что оппонент покажет не те карты, которые мы ждали.

Но строгость системы в том, что при входе в сделку мы математически рассчитываем риск и сперва забираем тот гарантированный минимум, который нам дает рынок, защищая свой банкролл при любом развитии событий. Мы торгуем не свои «хотелки», а математику распределения позы.

Интересно, в этом блоге рэпчик быстрее появится или мистеры

 BigLsmile, Витайлий, вопрос по жизни в Манчестере. Если мингрантская проблема и вытекающая из этого высокая преступность? Сталкивались ли?

ixbt @ 09.06.26 

Интересно, в этом блоге рэпчик быстрее появится или мистеры

ТС заявил что будет 16 мистеров, и что бы отличатся от Ромео - с номерами.

 BigLsmile, Виталий, вопрос простой. Вы за пацанов нас держите?

Stakron @ 09.06.26  

 BigLsmile, Виталий, вопрос простой. Вы за пацанов нас держите?

Скорее за хомячков

HuanXIV @ 09.06.26 

 

Это был Мейн евент за $ 3000 (видимо, этим и обьясняется размер пари)  Shangri La October Open PokerFest , который проходил 27 - 28 октября 2007 года.

Виталий Лункин на нем занял 7 место , упоровшись в префлоп оллыне в АА  на  ВВ  Александра Денисова, будущего победителя турнира.

 

Хихикс, кажется, я догадываюсь о том, кто именно был тем самым не лохом, который не отдает проигрыш в споре.

Неужели сам Сергей!?

SAYKOD @ 09.06.26 

Была у меня подруга детства. Вышла удачно замуж и улетела в Испанию. Лет 10 ничего о ней не было слышно. И тут в инсте начала спамить. Типа возвращаюсь, как по вам всем соскучилась, не могу больше без общения с друзьями и т.д. Как оказалось, муж нашёл моложе и кинул её с двумя детьми. Не прошло и недели, как попросила в долг "ненадолго, просто не могу пока снять с испанских счетов". 

 Вопрос к Виталию: так какова причина возвращения в Россию из Манчестера? Ну и причину такого неожиданного желания вернуться на форум и научить ребят трейдить спустя столько лет отсутствия хотелось бы узнать.

П.С. Каждая легенда тоже может закататься (Элки из последних), но не у каждого хватит мужества рассказать как есть. При этом шансов найти инвесторов становится кратно больше, тк кредит доверия выше.

Дэвид Питерс же !

О сколько нам открытий чудных еще готовит Джипситим

Вчера зашел Виталий Лункин, но денег мы не отдадим!

Тут в общем имбицилов мало, криптою нас не обьебать

Нам волны Эллиотта-батя, а Фибоначчи-наша мать!

Добрый день! Мы с Вами играли за одним столом в 2020 году в Сочи на турнире. Год  вспомнил, так как пандемия начиналась. Как тут уже писали, у Вас был проект по сельскому хозяйству. Что с ним стало?

konstantinar @ 09.06.26 

 Как тут уже писали, у Вас был проект по сельскому хозяйству. Что с ним стало?

Понадобилось больше баранов.

Краткое резюме:

Мы можем ошибиться в глобальном анализе рынка? Запросто. Как и в покере, мы не застрахованы от того, что оппонент покажет не те карты, которые мы ждали.

Но строгость системы в том, что при входе в сделку мы математически рассчитываем риск и сперва забираем тот гарантированный минимум, который нам дает рынок, защищая свой банкролл при любом развитии событий. Мы торгуем не свои «хотелки», а математику распределения позы.

 BigLsmile, Это все же про управление риском, а честно говоря, основная проблема в том что из всего что я здесь прочитал так и не понятно основное - откуда берется +EV? На чем основывается это предположение?

 Привет death by quads. По итогу куда нести деньги?