Спор с Рыцарь про выгодность вложений

valeg,

Цитата (Mercator @ 12.3.2020) *
То есть симуляция наконец-то? Ура!
Для понимания, чтобы выйти на МО при 1000 годах не хватит всех мощностей мира. Предлагаю начать с двух лет. Потом 3,4,10

Ну это самое оптимальное если теоретический спор зайдёт в тупик. Сделаем миллион симуляций двух лет по его стратегии и по моей. Посмотрим кто заработает больше и какой средний заработок. Потом миллион симуляций по 3 года и так далее.

Вот мой полный пост, без выдергивания из контекста. И общался я с Меркатором, а не с рыцарем. Упс.

Soul @ 12.3.2020
Это неправда. Но я уже пятый раз прошу у рыцаря ссылку на учебник откуда он взял свою формулу. Все никак не могу получить. И если что речь была про среднегодовую доходность, если я правильно помню.

Мне интересно, каким будет следующий мув.

https://www.cfin.ru/finanalysis/lytnev/5-2.shtml
Это было у меня в третьей ссылке по выдачи гугла на запрос "ожидаемая среднегодовая доходность". Это совершенно неизвестный мне автор.

Там, если что, написано только, что для расчета средней годовой доходности лучше применять среднегеометрическое.

Учебник - отстой? Меряемся количеством учебников, в которых есть формула в предпочитаемом виде?

БоевойСлон @ 12.3.2020
Вы не зафиксировали в споре какую-то одну случайную величину. Вы же не фиксировали количество лет. Более того даже для фиксированного количества лет вы всё время говорили о разных случайных величинах, и ты просто дождался, когда Рыцарь проговорится и формально согласится с твоим вариантом.

Если бы в формулировке спора осталось выражение «ожидаемая годовая доходность», то судьи с достаточным математическим образованием отдали бы победу Рыцарю.

Ты старательно выпиливал слово доходность из формулировки, а Рыцарь его туда возвращал. Пока в какой-то момент не забыл это сделать.

Спасибо тебе добрый человек, хоть кто-то не кидается на меня с обвинениями, а проник в суть вопроса! Все так.

Soul @ 12.3.2020
Ну количество лет не фиксировали - правда. От количества лет результат абсолютно никак не зависит. Поэтому количество лет это просто неважный параметр. А вот случайную величину мы фиксировали. Это прибыльность пакета.

От количества лет зависит ВСЕ! Количество симуляций, как правильно Nameless указал, это количество параллельных миров в которых существует наша экономика. Я утверждаю, что для любого количества параллельных миров, существует такое количество лет, что моя стратегия обгонит стратегию Соула почти во всех мирах. Кроме того, она даст и наибольший средний по всем мирам капиталл, на котором Соул так настаивает.
Именно поэтому для долгосрочных инвестиций доходность рассчитывают как я писал.

Soul @ 12.3.2020
А вот случайную величину мы фиксировали. Это прибыльность пакета.

Не подскажешь, где мы ее фиксировали, кроме того одного раза, когда я забыл слово доходность употребить?

Все, ушел спать.

Soul, далее рыцарь уточнил еще раз, ты согласился, а потом отредактировал пост. Спор перешел в разрез лигвистики, и начали подтягивать за слова а не за суть.

БоевойСлон @ 12.3.2020
Ты старательно выпиливал слово доходность из формулировки, а Рыцарь его туда возвращал. Пока в какой-то момент не забыл это сделать.

Рыцарь в основном говорил об ожидаемой доходности, что эквивалентно мат ожиданию (EV) доходности, что соответствует ожидаемому количеству денег. А не про "ожидаемую среднегодовую доходность", которую он впоследствии посчитал по какой-то никому неизвестной формуле.

2unreal2b @ 12.3.2020
Мне интересно, каким будет следующий мув.

https://www.cfin.ru/finanalysis/lytnev/5-2.shtml
Это было у меня в третьей ссылке по выдачи гугла на запрос "ожидаемая среднегодовая доходность". Это совершенно неизвестный мне автор.

Там, если что, написано только, что для расчета средней годовой доходности лучше применять среднегеометрическое.

Учебник - отстой? Меряемся количеством учебников, в которых есть формула в предпочитаемом виде?

А теперь попробуй применить это определение к случайной величине. У тебя ничего не получится. Упс.

valeg @ 12.3.2020
Тебя сейчас тоже поймали на слове, и ты проиграешь спор, если по твоей методике проведут по ляму симуляций до 50 лет.

valeg @ 12.3.2020
мы говорим о инвестировании, и у нас нет триллиона симуляций

Вот опять посимулировал. При 50 годах уже начиная со ста испытаний стабильно у меня выходит близкое к 1.05 число. Не надо никаких миллиардов.

valeg @ 12.3.2020
Soul, далее рыцарь уточнил еще раз, ты согласился, а потом отредактировал пост. Спор перешел в разрез лигвистики, и начали подтягивать за слова а не за суть.

Я не соглашался. И из своего поста я ничего не удалял и не менял. Просто добавил как я вижу эти симуляции. Не нужно передергивать.

Объясните, на кой вам сдалась эта симуляция (про количество итераций которой вы не можете договориться и не понятно, хватит ли мощностей, и согласитесь ли вы оба на то что в итоге итераций было достаточно), если можно просто рассмотреть полную группу событий в экселе (для 100 лет это 2^100 итераций) ?

Расчеты для 100 и для 10 лет в прикрепленном файле.

Скрин шапки:

Invest.xlsx (27 килобайт) Кол-во скачиваний: 50

Soul @ 12.3.2020
Это неправда. Но я уже пятый раз прошу у рыцаря ссылку на учебник откуда он взял свою формулу. Все никак не могу получить. И если что речь была про среднегодовую доходность, если я правильно помню.

Ещё раз повторю: ты сам приводил формулу для расчёта доходности. Если в формуле один из параметров (стоимость портфеля через N лет) является случайной величиной, то и результат формулы тоже будет случайной величиной. И у этой случайной величины будет матожидание, которое будет равно 1.039.

Это очевидно любому математику, поэтому спор в такой формулировке ты бы почти наверняка проиграл. Если, конечно, этот математик говорит на общеупотребительном русском языке, а не на твоём уникальном диалекте, в котором определения всех терминов такие, как тебе нужно.

Soul @ 12.3.2020
А теперь попробуй применить это определение к случайной величине. У тебя ничего не получится. Упс.

Но мы можем применить её к детерминированному треку из n бинарных событий (доход/убыток).
И затем взять мат.ожидании доходности от случайной величины/объекта, генерирующей такие детерминированные треки (n+1 с разными весами). Мы знаем с какими вероятностями реализуется каждый из уникальных треков, и знаем какая среднегодовая доходность в них получается.

И лучше так не делать потому что?

ritsar @ 12.3.2020
Ожидаемая среднегодовая доходность падает.
1,05 для одного года
1,0446 для двух лет,
1,043 для трех лет,
...
1,039 для бесконечного временного периода.

Хоть я и не согласен с Рыцарем по большей части, это утверждение верное.

Ожидаемая среднегодовая доходность действительно падает, если дистанция увеличивается. Однако, среднегодовая доходность ожидания неизменна с ростом дистанции и составляет 1.05.

Уже несколько раз задал этот вопрос, в ЛС и в этой ветке. Какой практический толк от подсчёта МО среднегодовой доходности (на дистанции больше 1 года), а не среднегодовой доходности МО? Данная величина не позволяет не только прикинуть сколько мы заработаем за N лет, но даже и не позволяет сравнить два портфеля на предмет того, какой больше принесёт прибыли.

2unreal2b @ 12.3.2020
И лучше так не делать потому что?

Ты можешь делать как хочешь, но полученное число не будет иметь прямого отношения к изначальному определению и не будет нести практического смысла.

БоевойСлон @ 12.3.2020
Ещё раз повторю: ты сам приводил формулу для расчёта доходности. Если в формуле один из параметров (стоимость портфеля через N лет) является случайной величиной, то и результат формулы тоже будет случайной величиной. И у этой случайной величины будет матожидание, которое будет равно 1.039.

Это очевидно любому математику, поэтому спор в такой формулировке ты бы почти наверняка проиграл. Если, конечно, этот математик говорит на общеупотребительном русском языке, а не на твоём уникальном диалекте, в котором определения всех терминов такие, как тебе нужно.

Я приводил формулу для расчета доходности в случае, когда у нас не случайная величина, а есть значение стоимости пакета 10 лет назад и сегодня. Это просто число. Применить эту формулу к случайной величине невозможно. Чето надоело писать одно и тоже :).

Ну если очевидно, то пусть будет так. Надо было спорить значит.

ritsar @ 12.3.2020
От количества лет зависит ВСЕ! Количество симуляций, как правильно Nameless указал, это количество параллельных миров в которых существует наша экономика. Я утверждаю, что для любого количества параллельных миров, существует такое количество лет, что моя стратегия обгонит стратегию Соула почти во всех мирах. Кроме того, она даст и наибольший средний по всем мирам капиталл, на котором Соул так настаивает.
Именно поэтому для долгосрочных инвестиций доходность рассчитывают как я писал.

Это утверждение не имеет ничего общего с изначальным спором. Еще раз. Если в 90% я проигрываю 100 долларов, а в 10% выигрываю миллиард долларов, то я тоже чаще буду в минусе, чем в плюсе. Но ты же не будешь спорить, что в эту игру играть выгодно. Я этот пример уже приводил и ты его проигнорировал, потому что ответить нечего. То о чем пишешь ты объясняется дисперсией. Твоя стратегия менее дисперсионная и чаще будет в плюсе. С этим никто не спорит и не спорил. Но при этом твоя стратегия менее выгодная. О чем и был спор.

ritsar @ 12.3.2020
Не подскажешь, где мы ее фиксировали, кроме того одного раза, когда я забыл слово доходность употребить?

В цитатах, которые тут уже приводились много раз.

mihhhhey @ 12.3.2020
Вот опять посимулировал. При 50 годах уже начиная со ста испытаний стабильно у меня выходит близкое к 1.05 число. Не надо никаких миллиардов.

только что накидал прогу на питоне

import random

if __name__ == "__main__":
values = [-0.1,0.2] # годовые ожидания
years = 50 # количество лет
simulations = 1000000 # колиество симуляций
total = 0 # сумма по всем симуляциям
random.seed() # сбрасываем рандом

for _ in range(0, simulations): # запускаем цикл по количеству симуляций(_ так как там номер не важен)
val = 1. # сбрасываем прибыль в единицу
for _ in range(0, years): # цикл по годам
val += val*random.choice(values) # суммируем сложным процентом каждый год

total += pow(val, 1/years) # вычисляем корень 50 степени из результата и добавляем к сумме

print(total/simulations) # выводим итог


--------------------

результат:

1.0394238518195136

табы сьехали, если хотите проверить - через цитирование табы вернутся

Ты в такой формулировке никогда бы не согласился спорить.

Soul @ 12.3.2020
Я приводил формулу для расчета доходности в случае, когда у нас не случайная величина, а есть значение стоимости пакета 10 лет назад и сегодня. Это просто число. Применить эту формулу к случайной величине невозможно. Чето надоело писать одно и тоже :).

Ну-ну. Ты точно с мехмата?
http://mathhelpplanet.com/static.php?p=funktsii-sluchainyh-velichin

БоевойСлон @ 12.3.2020
Ну-ну.
http://mathhelpplanet.com/static.php?p=funktsii-sluchainyh-velichin

Что я должен там прочитать не понимаю? Что от случайных величин можно брать функции? Я это знаю, спасибо. Что дальше то.

Или ты к тому, что формально можно взять корень из случайной величины? Ну формально можно, только полученный объект не будет иметь прямого отношения к изначальному определению.

valeg, прогони плиз для 5 лет 1лям симуляций и если у тебя не выйде 1.05, то где-то ошибка, т.к. для 5 лет уже посчитали на пальцах ранее

Deore @ 12.3.2020
valeg, прогони плиз для 5 лет 1лям симуляций

1.0413252655817613