Спор с Рыцарь про выгодность вложений

owaa @ 14.3.2020
В чем проблема тогда для Соула согласиться на предложение Ritsar по его разрешению?

В том, что в письме вместо ЕВ указана какая-то "долгосрочная доходность", что бы оно ни означало. И при переводе это еще дальше может замылиться.
Я предлагал Рыцарю поменять ДД на ЕВ, но, разумеется, был проигнорирован.

owaa @ 14.3.2020
Я бы сыграл в другую игру. При выигрыше ты будешь получать 150%, а при проигрыше - терять 148%
Что скажешь?

Уточни. Игрок может закончить, когда пожелает? Или казино за него будет решать, сколько ему играть?
UPD. И еще уточни. Вот поставил человек 100д, первый спин проиграл, у него стало -48$. Второй спин выиграл, сколько у него станет?

Mercator @ 14.3.2020
Уточни. Игрок может закончить, когда пожелает? Или казино за него будет решать, сколько ему играть?
UPD. И еще уточни. Вот поставил человек 100д, первый спин проиграл, у него стало -48$. Второй спин выиграл, сколько у него станет?

1) Варианта два - или случайно определять, или договариваться заранее.
2) Начинает ставить со 100, следовательно при выигрыше станет 250
Только для первой раздачи у него станет не -48, а он мне платит 148. А то слишком сказочно

owaa, Ты настолько далеко от математики, что даже не можешь корректно сформулировать правила игры. Это фейспалм конечно. Хотя и вчера был фейспалм, когда ты ворвался в обсуждение :)

ritsar, Ты игрнорируешь мои вопросы, которые я задал первый. Ответишь на них развернуто и полноценно, я отвечу на твои. Мне кажется это справедливо. Мои вопросы

1) В игре с 50% +250% и с 50% -100% посчитанная по твоей формуле "доходность" = -100% или 0. При этом в игру эту ты играть отказываешься. Почему? На всякий случай скажу, что требование бесконечной дистанции и что только ты можешь игру остановить - это уход от сути вопроса и завуалированный посыл нахер. Потому что с бесконечной дистанцией можно играть в ЛЮБУЮ игру и никогда не закончить. Так почему ты отказываешься играть в нее на реальных, адекватных правилах?
2) Симуляции. Почему ты отказываешься от симуляций по адекватным правилам? С адекватной, математически верной дистанцией и на количестве лет, которое имеет хоть какое-то отношение к реальности? Почему ты опять саботируешь попытку разрешить спор симуляцией, выдвигая нереальные условия или условия, которые не соответствуют условию пари?

ritsar @ 14.3.2020
Соул, мне кажется в этом и есть проблема нашего спора. Ты не понимаешь или просто не хочешь понимать почему ожидаемая среднегодовая доходность (ожидаемый CAGR, expected annualized return, это все одно и то же как бы ты это ни отрицал) лучше описывает долгосрочную выгодность стратегии, чем просто EV конечного результата. Я это и пытаюсь объяснить в течение всего нашего спора. Ты говоришь, что мои формулы теряют смысл, и я делал математически некорректные утверждения в этой теме или сам предумывал какие-то определния, но их не было.

Я естественно не хочу понимать, что "(ожидаемый CAGR, expected annualized return, это все одно и то же как бы ты это ни отрицал) лучше описывает долгосрочную выгодность стратегии, чем просто EV конечного результата)". Потому что это полная чушь. И мой пример с 50% +200% и 50% -100% это наглядно показывает. И твой отказ играть в эту игру это наглядно доказывает, даже если ты это никогда не признаешь прямо в попытках соскочить.

ritsar @ 14.3.2020
Уточню только: на долгосрочной дистанции.

Дистанция - это количество симуляций. А доходность - это ЕВ. Ты плаваешь в терминах и поэтому проиграл спор.

ritsar @ 14.3.2020
Вот это как раз пример того самого эффекта толпы. Мы понимаем под EV=Expected Value, математическое ожидание, правильно? Нельзя сказать, чему равно математическое ожидание, не указав конкретную случайную величину, которую мы оцениваем. Математическое ожидание какой случайной величины надо брать, чтобы оценить выгодность долгосрочного вложения? Соул говорит, что надо брать математическое ожидание итогового результата. Я говорю, что надо брать математическое ожидание среднегодовой доходности. Оба концепции определены математически. Мое утверждение в том, что применение математического ожидания к среднегодовой доходности лучше описывает выгодность вложения.

И это утверждение полная чушь - это раз. Два, когда мы говорим ЕВ игры или ЕВ вложений в акции, то мы однозначно понимаем нашу среднюю прибыль. Это следует просто из определения ЕВ. То, что ты под этим понимал что-то другое, это твои проблемы. Уж извини. Не нужно спорить, если ты не знаешь основных определений.

Edit Кстати это наглядно показывает, что ты реально не понимаешь как считать выгодность. Это не я "придрался" к словам. У тебя по сути непомнимание.

Soul @ 14.3.2020
owaa, Ты настолько далеко от математики, что даже не можешь корректно сформулировать правила игры. Это фейспалм конечно. Хотя и вчера был фейспалм, когда ты ворвался в обсуждение :)

Я может и далек от математики. Но моих знаний хватает, чтобы до сих пор играть в покер в плюс, немного зарабатывать, торгуя на Forex, а за последний год разработать стратегию для ставок, которая обыгрывает букмекеров на vodds.
Если Mercator не понял сразу правила игры, он уточнил, а я ему пояснил.
Заметь, без хамства.
P.S. Так играть то будем по предложенным мной правилам? У тебя же ЕВ 1% по твоим расчетам

owaa @ 14.3.2020
Я может и далек от математики. Но моих знаний хватает, чтобы до сих пор играть в покер в плюс, немного зарабатывать, торгуя на Forex, а за последний год разработать стратегию для ставок, которая обыгрывает букмекеров на vodds.
Если Mercator не понял сразу правила игры, он уточнил, а я ему пояснил.
Заметь, без хамства.
P.S. Так играть то будем по предложенным мной правилам? У тебя же ЕВ 1% по твоим расчетам

Я готов играть в любую игру с положительным ЕВ. Только сразу предупреждаю, что все что ты не уточнил в правилах я буду трактовать так, как считаю правильным Я. Поэтому я дам тебе еще шанс уточнить все правила, дальше я соглашусь на игру, ты переведешь деньги гаранту (если не устраивает Илюшан, то вон хоть Меркатору) и мы начнем играть.

Ps Ну и естественно размер ставок выбираю я. Ставить почку на +1% ЕВ я не собираюсь.

Soul @ 14.3.2020
Дистанция - это количество симуляций. А доходность - это ЕВ. Ты плаваешь в терминах и поэтому проиграл спор.

Дистанция инвестирования, Иван, не надо передергивать.

Soul @ 14.3.2020
"(ожидаемый CAGR, expected annualized return, это все одно и то же как бы ты это ни отрицал) лучше описывает долгосрочную выгодность стратегии, чем просто EV конечного результата)". Потому что это полная чушь.

Если ты считаешь, что это чушь, то можем вот именно это мое утверждени, которое в кавычках, без всяких изменений, просто переведя на английский, отправить профессорам финансов. И так уже наконец решить наш спор.

Soul @ 14.3.2020
В игре с 50% +250% и с 50% -100% посчитанная по твоей формуле "доходность" = -100% или 0. При этом в игру эту ты играть отказываешься. Почему? На всякий случай скажу, что требование бесконечной дистанции и что только ты можешь игру остановить - это уход от сути вопроса и завуалированный посыл нахер.

Ты опять передергиваешь, Иван. Я не утверждал, что доходность этой игры -100% на конечном временном интервале. Я уже сделал точное математическое утверждение. Можешь пересмотреть его еще раз. Смысл его состоит в том, что на бесконечной дистанции доходность этой игры -100%. Требование бесконечной дистанции это часть математического утверждения. Опять же, если ты считаешь, что это мое утверждение не верно, можем отправить на проверку экспертам его.

Soul @ 14.3.2020
И твой отказ играть в эту игру это наглядно доказывает, даже если ты это никогда не признаешь прямо в попытках соскочить.

Я никогда не отказывался играть в нее, Иван. Я только за. Я говорил о том, что играя бесконечно долго ты получишь доходность -100%. И кажется, я знаю как мы можем это проверить. Будем симулировать каждый ран до тех пор, пока капитал этого рана не перестанет меняться. Если мы достигаем такой точки, что капитал никогда не поменяется, какие бы изменения не происходили, мы заканчиваем ран и переходим к другому. Это достаточно точно описывает бесконечную игру. Можем симулировать данную игру столько итераций, сколько ты посчитаешь нужным. Я утверждаю, что ты будешь в итоге в минусе независимо от количества ранов.

Soul @ 14.3.2020
2) Симуляции. Почему ты отказываешься от симуляций по адекватным правилам? С адекватной, математически верной дистанцией и на количестве лет, которое имеет хоть какое-то отношение к реальности? Почему ты опять саботируешь попытку разрешить спор симуляцией, выдвигая нереальные условия или условия, которые не соответствуют условию пари?

Не забывай, что я уже согласился на один из предложенных тобой вариантов, и ты согласился, но потом отказался, заявив что не соглашался. И я, и Боевой Слон объясняли, что мы должны симулировать бесконечно длинную дистанцию инвестирования. Неправильно настаивать на миллионах жизней, но ограничивать время инвестирования маленьким сроком.
В реальной жизни мы живем один раз и инвестируем на период намного больший чем количество наших жизней.

Soul @ 14.3.2020
Я готов играть в любую игру с положительным ЕВ. Только сразу предупреждаю, что все что ты не уточнил в правилах я буду трактовать так, как считаю правильным Я. Поэтому я дам тебе еще шанс уточнить все правила, дальше я соглашусь на игру, ты переведешь деньги гаранту (если не устраивает Илюшан, то вон хоть Меркатору) и мы начнем играть.

Ps Ну и естественно размер ставок выбираю я. Ставить почку на +1% ЕВ я не собираюсь.

Я уже понял, что ты и в споре с Ritsar выбираешь, кто выиграл.
Твоя позиция ясна. Мне потребуется время, чтобы четко описать правила игры.
Хотя вообще-то спорные моменты в правилах обычно просто обсуждают заранее, чтобы у обоих сторон трактовка была одинаковая. И это вполне нормально.

напишите на главной, чем это все закончится, пожалуйста

soseda @ 14.3.2020
напишите на главной, чем это все закончится, пожалуйста

А есть варианты?

Soul, всё, отрезай в отдельную тему, а то мои посты про спрэд, например, потерялись уже.
Отсюда начиная.

ritsar @ 14.3.2020
Дистанция инвестирования, Иван, не надо передергивать.

Дистанция инвестирования уже какая-то всплыла. Для оценки случайной величины нужна дистанция в математическом смысле этого слова. То есть объем выборки. Это основы статистики.

ritsar @ 14.3.2020
Если ты считаешь, что это чушь, то можем вот именно это мое утверждени, которое в кавычках, без всяких изменений, просто переведя на английский, отправить профессорам финансов. И так уже наконец решить наш спор.

CAGR "лучше" описывает прибыльность стратегии если его применять правильно, как это делает во всех учебниках. Подставлять в формулу результаты наблюдений. А если в формулу подставить случайную величину, то полученная хрень к прибыльности стратегии будет иметь отдаленное отношение и будет хуже ЕВ. Можем на это поспорить отдельно.

ritsar @ 14.3.2020
Ты опять передергиваешь, Иван. Я не утверждал, что доходность этой игры -100% на конечном временном интервале. Я уже сделал точное математическое утверждение. Можешь пересмотреть его еще раз. Смысл его состоит в том, что на бесконечной дистанции доходность этой игры -100%. Требование бесконечной дистанции это часть математического утверждения. Опять же, если ты считаешь, что это мое утверждение не верно, можем отправить на проверку экспертам его.

На конечном временном интервале оно близко к -100%. Пусть будет -99%. При этом играть в игру ты отказываешься.

Требование бесконечной дистанции - это посыл нахер. Бесконечная дистанция в игре невозможна. Ни в одну игру нельзя доиграть на бесконечной дистанции. Ты же это понимаешь?

ritsar @ 14.3.2020
Я никогда не отказывался играть в нее, Иван. Я только за. Я говорил о том, что играя бесконечно долго ты получишь доходность -100%. И кажется, я знаю как мы можем это проверить. Будем симулировать каждый ран до тех пор, пока капитал этого рана не перестанет меняться. Если мы достигаем такой точки, что капитал никогда не поменяется, какие бы изменения не происходили, мы заканчиваем ран и переходим к другому. Это достаточно точно описывает бесконечную игру. Можем симулировать данную игру столько итераций, сколько ты посчитаешь нужным. Я утверждаю, что ты будешь в итоге в минусе независимо от количества ранов.

А я предлагаю симулировать до тех пор пока я не сделаю глоток чая. Но только если это красный чай. Зеленый чай не считается. И да, потом я еще должен левую пятку почесать. Предложенные тобой условия имеют примерно такое же отношение к задачке, как и мои.

ritsar @ 14.3.2020
Не забывай, что я уже согласился на один из предложенных тобой вариантов, и ты согласился, но потом отказался, заявив что не соглашался. И я, и Боевой Слон объясняли, что мы должны симулировать бесконечно длинную дистанцию инвестирования. Неправильно настаивать на миллионах жизней, но ограничивать время инвестирования маленьким сроком.

Никто не объяснил, почему мы должны симулировать бесконечно длинную дистанцию инвестирования. Откуда это следует? Этого не было ни в одном из формулировок пари. Это противоречит математике в конце концов и здравому смыслу. Это полностью придуманно тобой ПОСЛЕ спора, чтобы соскочить с этого пора.

Ну и миллиона жизней никаких не нужно, как я уже писал несколько раз. Достаточно одной жизни и набора из ста акций. Что более чем реалистично.

owaa @ 14.3.2020
Я уже понял, что ты и в споре с Ritsar выбираешь, кто выиграл.
Твоя позиция ясна. Мне потребуется время, чтобы четко описать правила игры.
Хотя вообще-то спорные моменты в правилах обычно просто обсуждают заранее, чтобы у обоих сторон трактовка была одинаковая. И это вполне нормально.

Поэтому я тебе и предлагаю сформулировать правила. Видишь какой я справедливый! Чтобы не было как с рыцарем, когда она пытается соскочить (безуспешно) с проигранного спора выдвигая какие-то нелепые правила.

Soul, апеллируй к этому посту рыцаря из лички

ritsar @ 13.3.2020
да, но мы говорим о долгосрочной доходности, т.е. например за 100 лет моя стратегия даст больший капиталл, чем любая стратегия использующая только акции в моей модели.
я имею в виду, что мы говорим не об ожидаемом капиталле за один год, а об ожидаемом капиталле через много лет

Никакой бесконечной дистанции, симулируйте 100 лет. А кол-во достаточных симуляций следует из ожидаемого капитала

Deore @ 14.3.2020
Soul, апеллируй к этому посту рыцаря из лички



Никакой бесконечной дистанции, симулируйте 100 лет. А кол-во достаточных симуляций следует из ожидаемого капитала

Да очевидно конечно, что никакого бесконечного количества лет изначально не было. Это требование просто абсурдно и появилось ПОСЛЕ того как Рыцарь понял, что спор он проиграл. Это не более чем попытка соскочить, так как на бесконечном количестве лет просимулировать ничего нельзя.

1) В игре с 50% +250% и с 50% -100% посчитанная по твоей формуле "доходность" = -100% или 0. При этом в игру эту ты играть отказываешься. Почему?

Soul проведем мысленный эксперимент

Я простой Частный Инвестор, мне предлагают играть в игру, правила такие:

У меня есть БР 500k$ (для инвестиций)
Я делю этот БР на 500 равных частей по 1k$
На каждую из этих 500 частей я покупаю по акции компании из SNP500

Далее я жду 50 циклов (лет инвестирования) в которых для каждой акции делают отдельный "прогон". Акции ведут себя так, либо с вероятностью 50% увеличивают цену каждый цикл в 2.5 раза, либо с вероятностью 50% теряют ВСЕ что заработали в предыдущих циклах

Вопрос: Мне как Частному Инвестору, ВЫГОДНА такая игра?

p.s. мои размышления выше, это то как обычный Инвестор понимает твое предложение

tHEx90 @ 14.3.2020
Мне как Частному Инвестору, ВЫГОДНА такая игра?

Выгодна, но денег у тебя не останется с огромной вероятностью.