Я конечно оппонент гипотезы эффективного рынка. Это одна из теорий по поводу того, как устроены рынки, не более того. Да, в определённый момент она была академическим мейнстримом, но сейчас уже накопилось огромное количество критики,
бихевиористский подход как один из примеров. И конечно же некоторое количество стабильно опережающих рынок инвесторов на длительной дистанции тоже не укрепляет позиции гипотезы эффективного рынка.
Нужно понимать, что экономика и рынки это не математика или геометрия, в экономике есть куча разных школ: австрийская, кейсианская, марксистская. У этих школ свои дискурсы и герметичные, внутренне непротиворечивые теории, и своя оптика, через которую они рассматривают и трактуют развитие общества и экономики. Все перечисленные школы скорее всего дадут вам разный ответ на вопрос "что послужило причиной кризиса 2008 года?", например. Лучше иметь кругозор шире одной школы или гипотезы, чтобы не стать заложником единственно верного учения, которое всесильно, потому что верно.
Поэтому я не имею ничего против трейдинга или фундаментального анализа, но, возвращаясь к результатам
owaa там есть один важный показатель,
Sharp ratio Этот коэффициент показывает отношение доходности к взятому риску, чем он выше, тем лучше. У
owaa этот показатель довольно низкий.
К примеру, у ETF на S&P 500 (
VOO) этот показатель колеблется в районе единицы. В портфельной теории считается важным не только результат, но и то, сколько риска было взято, чтобы его добиться.
Чувак, если твоя девушка хочет смотреть Дом-2, никакой футбол тебя не спасет.