Mercator @ 12.3.2020
Или утверждаешь, что бесконечное количество людей, вложившихся в портфель ritsar в сумме заработают денег больше, чем бесконечное количество людей, вложившися в портфель Soul?
Mercator @ 12.3.2020
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Для сравнения таких инвестиций правильнее использовать матожидание доходности.
Mercator @ 12.3.2020
Именно. И оно равно 5% годовых.
LikeAA @ 12.3.2020
Про балансировку теорию не читал, но видимо её цель как раз и состоит в максимизации варианта исхода, который находится на вершине этой гауссианы (5 плюсов и 5 минусов), т.е. снижение дисперсии за счёт некоторого уменьшения ЕВ.
Mercator @ 12.3.2020
Ты не учитываешь маловероятные события, когда выпало подряд +20 +20 +20 +20 и т.д. Деньги, заработанные одним таким инвестором за счет логарифмического роста покроют убытки миллионов.
Mercator @ 12.3.2020
Именно. И оно равно 5% годовых.
Только из миллиона инвесторов 999999 получат процента 2-4. А один получит 100 000 000 000%.
indigolf @ 12.3.2020
Mercator,
Плюсовость портфеля Soul обязана только узкому и длинному положительному хвосту распределения, что равносильно джекпоту и в реальности никому не надо.
WindowsFormsApp7.rar (172 килобайт) Кол-во скачиваний: 62
mihhhhey @ 12.3.2020
С геометрическим не понял куда его вставлять.
Mercator @ 12.3.2020
Геометрическое среднее надо извлекать из полученной доходности.
3 миллиона симуляций на 3 года 115.769. В среднем 1,04974
3 миллиона на 4 года 121.579. В среднем 1,05006
2 миллиона на 5 лет 127.678. В среднем 1,05022
100 000 испытаний на 100 лет 13249.4. В среднем 1,05007
Рыцарь, на что больше похоже, на 5% доходности или на 3,9%?
Или симуляция тоже всё врёт?
ritsar @ 12.3.2020
Soul, для уточнения, рассмотрим следующий алгоритм:
Берем акцию из моего примера, и генерим 1 случайный путь длиной в 1000 лет. Берем корень тысячной степени из итогового результата, назовем его x1. Далее генерим еще много раз пути роста акции. Каждый раз берем корень тысячной степени, получаем x2 и так далее xn. Потом берем арифметическое среднее по полученным x1, ...xn. К чему будет стремиться это среднее при росте n, к 1,039 или к 1.05?
Mercator @ 12.3.2020
Только из миллиона инвесторов 999999 получат в реальности процента 2-4. А один получит 100 000 000 000%.
Nameless00 @ 12.3.2020
Потому как в нашей реальности весь миллион инвесторов получит одинаковую прибыль и лично ты, вроде как, на это и упираешь, агитируя за покупку ЕТФ.
ritsar @ 12.3.2020Давай так:
Ты можешь запустить этот алгоритм для n=100000000 и ожидаемая доходность будет равна 3,9%
Nameless00 @ 12.3.2020
Ты хотел сказать «в одной из миллионов реальностей», а не «один из миллиона инвесторов». Потому как в нашей реальности весь миллион инвесторов получит одинаковую прибыль и лично ты, вроде как, на это и упираешь, агитируя за покупку ЕТФ.
ritsar @ 12.3.2020
Soul, для уточнения, рассмотрим следующий алгоритм:
Берем акцию из моего примера, и генерим 1 случайный путь длиной в 1000 лет. Берем корень тысячной степени из итогового результата, назовем его x1. Далее генерим еще много раз пути роста акции. Каждый раз берем корень тысячной степени, получаем x2 и так далее xn. Потом берем арифметическое среднее по полученным x1, ...xn. К чему будет стремиться это среднее при росте n, к 1,039 или к 1.05?
Если мы запустим симуляцию всех возможных последовательностей длиной в 10 бросков из +20% / -10%, то из 1024 комб в 252 случаях мы получим 5 плюсов и 5 минусов, и это действительно будем самым частым вариантом (вершиной этой гауссианы из чисел 1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1).
Насколько я понимаю, Хулио в своих расчётах предполагает, что в любой последовательности из 10 плюсов и минусов, выпадающих равновероятно, всегда будет 5 плюсов и 5 минусов. Однако это не так, таких комб только 252/1024.
Один раз из 1024 мы получим десять плюсов, например. И в этой комбе мы выиграем сильно больше денег, чем проиграем в аналогичной единственной комбе из 10 минусов.
Про балансировку теорию не читал, но видимо её цель как раз и состоит в максимизации варианта исхода, который находится на вершине этой гауссианы (5 плюсов и 5 минусов), т.е. снижение дисперсии за счёт некоторого уменьшения ЕВ.