Спор с Рыцарь про выгодность вложений

ritsar, Матожидание доходности это тавтология. Доходность это уже мат ожидание. Мат ожидание мат ожидания - это и есть мат ожидание.

Моя стратегия плюсовее. За 10 лет, за 1000 лет, за миллион. Твоя менее дисповая, но с этим никто и не спорил.

Julio @ 12.3.2020
Если один человек вложит 100 долларов на этих основаниях (с реинвестицией прибыли), то через 1000 лет у него будет денег (100 * 1.039) * 1.039 тысячу раз.

Нет. На этом и я бесплатный урок закончил.
И да, у тебя есть отличный шанс заработать с меня штуку баксов. Предложение действует до 12:10.

Mercator @ 12.3.2020
Нет. На этом и я бесплатный урок закончил.
И да, у тебя есть отличный шанс заработать с меня штуку баксов. Предложение действует до 12:10.

Напомню, я беру всего 900 и готов потратить до 4 часов на свое объяснение Хулио.:)

А вообще, в этом споре я уже признал свое поражение, и 1к добавилось к 15к, уже выигранным Soul в спорах на форуме.:)

Soul @ 12.3.2020
ritsar, Матожидание доходности это тавтология. Доходность это уже мат ожидание. Мат ожидание мат ожидания - это и есть мат ожидание.

Ой-ой. Доходность это не мат ожидание. Доходность от инвестирования в акции на любой временной интервал в моем примере это СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА, имеющая определенное распределение, свое для каждого временного интервала. Для этой случайной величины мы считаем матожидание. Это матожидание будет равно 3,9% для бесконечно длинного временного интервала.

ritsar @ 12.3.2020
Если мы сгенерим историю на 1000 лет, то почти наверняка выиграю я.

Это все также актуально, если ты согласен, генерим историю, смотрим у кого больше и рассчитываемся.

Все ребята, я пошел работать. Извините.

Последняя задача на сообразительность. Упростим условия.

Допустим, наш портфель величиной 100 долларов с вероятностью 50% теряет 10% от своей стоимости и с вероятностью 50% прибавляет 10%.
Что с ним будет в бесконечности?

Есть два ответа.

1. Через бесконечное число лет матожидание нашего портфеля будет 100 долларов. Потому что матожидание доходности равно среднему от (1.1 и 0.9)

Поставьте пожалуйста минус этому посту, кто считает, что это утверждение верное.

2. Через бесконечное число лет матоижание нашего портфеля будет равно нулю. На бесконечном интервале величина нашего портфеля будет стремиться к нулю. Объяснять не буду пока.

Поставиьте плюс этому посту , кто считает, что утверждение 2 верное.

И тогда я пойму, кто не очень хорошо разбирается в математике.

Mercator @ 12.3.2020
Нет. На этом и я бесплатный урок закончил.
И да, у тебя есть отличный шанс заработать с меня штуку баксов. Предложение действует до 12:10.

Да. Я тоже бесплатный урок закончил. Зарабатывать на тебе не буду, но у тебя есть отличный шанс разобраться во всем и признать что был неправ

ritsar @ 12.3.2020
Это все также актуально, если ты согласен, генерим историю, смотрим у кого больше и рассчитываемся.

То есть симуляция наконец-то? Ура!
Для понимания, чтобы выйти на МО при 1000 годах не хватит всех мощностей мира. Предлагаю начать с двух лет. Потом 3,4,10...

ritsar, Не нужно переписывать определение доходности. Доходность - 10% это значит, что мы заработаем 10%. Какая то случайная величина придуманная тобой к доходности отношения не имеет.

Ещё раз. У тебя меньше диспа. Поэтому ты чаще закончишь в плюс относительно меня. Но спор же был не про надежность, а про прибыль. Если я в 90% проигрываю 100 долларов, а в 10% выигрываю миллиард, то в 90% случаев я закончу в минус. Но ты же не будешь спорить, что играть в эту игру выгодно и доходно.

На этом я иду на сегодня спать.

Mercator @ 12.3.2020
То есть симуляция наконец-то? Ура!
Для понимания, чтобы выйти на МО при 1000 годах не хватит всех мощностей мира. Предлагаю начать с двух лет. Потом 3,4,10...

Ну это самое оптимальное если теоретический спор зайдёт в тупик. Сделаем миллион симуляций двух лет по его стратегии и по моей. Посмотрим кто заработает больше и какой средний заработок. Потом миллион симуляций по 3 года и так далее.

ritsar @ 12.3.2020
Доходность от инвестирования в акции на любой временной интервал в моем примере это СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА

То есть ты говорил не про ожидаемую доходность, а про ту, которая получилась конкретно у тебя? Однако.

По твоей логике, доходность рулетки 3500%. Не, ну а чо, я в номер поставил и он и выпал.

Напишите точно что нужно просимулировать, а то на такой куче страниц потерял нить спора. Вот это?

Julio @ 12.3.2020
Допустим, наш портфель величиной 100 долларов с вероятностью 50% теряет 10% от своей стоимости и с вероятностью 50% прибавляет 10%.
Что с ним будет в бесконечности?

Могу сделать в Математике.
Но так то вообще MA тут будет 100, а с самим портфелем всё что угодно может быть, от нуля до любого сколь угодно большого числа.
Хотя не, нифига, ошибся. МА тут так просто не сосчитаешь, но будет больше ста, возможно бесконечность.

mihhhhey, надо просимулировать следующие правила. С вероятностью 50% наши акции прибавят за год 20%, а с вероятностью 50% - подешевеют на 10%.

Начни с симуляции 2 лет.

Даже я уже понял, что Соул прав. Если в нашей симулиции хотя бы 1 раз из тысяч выпадают только положительные исходы, то мы окупаем все неудачные попытки.

Суть спора один в один как был в колодце Вани недавно

Drovosek @ 12.3.2020
Суть спора один в один как был в колодце Вани недавно

Да я уже три раза всех непонятливых туда посылал. Но они как зомби, всё лезут и лезут.

Soul @ 11.3.2020
Давай еще раз формулировка спора. Я утверждаю, что ЕВ покупки чисто акций (в твоем примере с 50% +20 и 50% -10%) выше чем ЕВ твоей стратегии. Ты утверждаешь обратное. Верно?

ritsar @ 11.3.2020
Все верно. Теоретическая доходность на очень длинном временном интервале в моем примере выше, чем доходность акций из моего примера.

Уже изначально противоречие в условиях спора. Рассматриваются ЕВ и теоретическая доходность на очень длинном интервале. +ЕВ тут смещено в сторону очень маловероятных событий (если ровно каждый год будет выпадать только плюс, вероятность этого два в минус какой-то степени) и не будет достигнуто на любом разумном интервале. Соответственно разумный инвестор никогда не получит свой ЕВ, т.е. практически с нулевой вероятностью.

Soul @ 12.3.2020
Цитата (Julio @ 12.3.2020) *
kopyrka же утверждает другое. Если мы возьмём один портфель , который будет каждый год равновероятно или приносить 20% или уносить 10%, с реинвестированием прибыли, а потом через бесконечное число лет посчитаем правильно доходность этого портфеля, то получим 3,9%. И он тоже прав. Именно эта цифра и будет

Нет, он не прав (и ты тоже). Если что еще не поздно со мной поспорить.

Сколько ты готов поставить на то, что утверждение Хулио неверно?

Julio @ 12.3.2020
Допустим, наш портфель величиной 100 долларов с вероятностью 50% теряет 10% от своей стоимости и с вероятностью 50% прибавляет 10%.
Что с ним будет в бесконечности?

Как ни странно для меня портфель на симуляции долгого периода уходит в ноль. Не пойму пока почему. Хотя это совсем не означает что его МА равно нулю.
Сейчас пример Mercator посчитаю

kopyrka @ 12.3.2020
Соответственно разумный инвестор никогда не получит свой ЕВ, т.е. практически с нулевой вероятностью.

Не укажешь ли, где в условиях спора было хоть слово про разумного инвестора?
Вопрос был четкий и однозначный. У кого ЕВ выше?

Мне кажется, ты тоже начал понимать, что ЕВ акций 5%, но диспа конская. Так про диспу речи и не было.

mihhhhey @ 12.3.2020
Как ни странно для меня портфель на симуляции долгого периода уходит в ноль. Не пойму пока почему. Хотя это совсем не означает что его МА равно нулю.

Потому что см. спор в колодце Соула.
Надо симулировать не одного человека 1000 лет, а 1000 людей 1 год.