eliade, а можно в двух словах о себе?) просто интересно. Образование, специализация, в каких направлениях работаешь? Что бы понимать кто с кем тут дискутирует)
Lika | 165 |
Khishtaki | 127 |
Nameless00 | 126 |
ilushan | 106 |
rezzo | 101 |
Цитата (БоевойСлон @ 28.2.2017)
В примере Jumpy моя стратегия кандидат очень простая. Пусть N=10 лет, думаю он согласится. Возьмём любой десятилетний отрезок и топ20% компаний по капитализации на начало отрезка. Выберем из них те, которые падали в 10 раз в течение этого отрезка (относительно начальной цены). Я предполагаю, что из них очень малый процент успел отрасти перед этим в три раза.
Соответственно, я готов вложить 10k$ в короткую продажу или фьючерсы таким образом, чтобы при росте в три раза я потерял всю эту сумму. Логично предположить, что при такой с стратегии при падении в 10 раз я наживу 4500$ минус комиссии (сами скажите, чему они будут равны). Если в процессе у меня есть свободные деньги, я вкладываю их в гособлигации, продавая их по мере необходимости. (Результат предлагаю потом сравнивать с простым вложением в гособлигации всей суммы).
Итого, я буду иметь:
В 90% случаев акции упадут в 10 раз. С какой-то вероятностью P они перед этим вырастут в три раза. Моё ожидание от этих 90%: (1-p) * (4500-комиссии) - p*10000.
Для остальных 10% случаев нужно выбрать какие-то рандомные акции и сколько получится, столько получится. Ну или можно просто считать, что они повторят движение рынка, и я сколько-то минусну.
Можете теперь взять наугад пару-тройку десятилетних отрезков, посчитать для них P и оценить результат стратегии.
Upd. Очевидно, ключевым вопросом будет значение P. Если оно вдруг больше 30%, то стратегия очевидно минусовая. Но я думаю, что оно будет меньше 10, а то и меньше 5%.
Цитата (eliade @ 28.2.2017)
Soul, ты процесс не понял
ты купил на тыщу у меня акции
и обеспечил их в десять тысяч
Как только пробило - проиграл
Окей, ты поставил меньше
За n период ставки ты проиграешь больше, чем наживешь
Все
Вы правда не понимаете функционала шорта