-
-
Решил все-таки разобраться с бектестами на TradingView.
Удалось решить большинство проблем - теперь 90-95% сделок корректно бектестятся даже для варианта со входами четырьма юнитами.
Но все таки есть небольшое к-во несовпадений. Как минимум одна проблема, то что если сделка открывается и закрывается в пределах одного бара, то цена закрытия некорректная.
Если удасться решить эту проблему, то я получу полноценный бектест своей стратегии и можно будет определить победителя стратегий, не дожидаясь окончания тестов.
-
На рынке очередные "вертолеты".
Коллега позвонил, говорит через час важные данные выходят, я свои боты остановил, а ты?
А я буду терпеть - мне нужно посмотреть, как ведет себя бот в разных ситуациях.
Точно по расписанию началось:
Ловим стоп-лосс и снова заход в лонг и снова стоп-лосс (все в течении часа):
Сейчас заход в лонг - попытка номер 3...
Перспективы тоже не ясные...
По ходу вскрылся баг алгоритма - второй лонг не должен был открываться, цена не превысила новый локальный максимум. А бот считает прошлый локальный максимум. Т.е. инфа внутри бара не обновляется.
Такая же проблема в TradingView - сделки открытые и закрытые внутри одного бара считаются не корректно. Из-за этого нельзя точно оценить результаты бектестов - как часто такое происходит и насколько искажает конечный результат.
-
Сейчас дискуссировали с коллегой о "вертолетах".
Как получается свеча 3-4% амплитудой за пару мин (вверх-вниз-на место).
Что это - "манипуляторы", маркет-мейкеры, эффект толпы, торговые боты?
Понятно, что триггером были выходящие новости, а дальше что?
Кто что думает?
-
-
mihhhhey, Я пытаюсь понять логику происходящего.
Кто этот маркет-мейкер? Это один человек, группа людей, какая-то биржа или организация?
Каким способом они могут двигать рынок на значительную величину в разные стороны за короткий промежуток времени?
И какая цель у них? В чем их выгода?
-
Цитата (mihhhhey @ 15.02.23)
Ты же не веришь во всемогущего маркет-мейкера?
Я бы не сказал, что категорически не верю. Просто часто слышу упоминание об этом ММ, но никакой конкретики. Это как детей пугают "бабайкой", но никто ее не видел.
Поэтому и задаю такой вопрос - может более опытные товарищи расскажут о маркет-мейкере и я готов принять такую точку зрения.
Пока в голове не укладываются некоторые вещи.
Какая цель у ММ можно понять - если есть возможность двигать рынком, то на этом можно хорошо заработать.
А вот как это реализовать - тут большие вопросы. Капитализация биткоина триллион баксов - сколько нужно иметь капитала, чтобы сдвинуть цену в стакане хотя бы на 1%? Сколько при этом потратится денег, окупятся ли затраты потом потенциальной прибылью?
Ведь если понять логику маркет-мейкера, то возможно экплуатировать это и наживать на этом.
-
Я знаю человека, которого наверное можно назвать маркет-мейкером.
Когда-то, то ли в 2017, то ли в 2018 когда биток был на пике около 15000$, я вспомнил, что у меня где-то завалялся один биткоин, купленый по 100$ в 2014 на русской бирже btc-e. Я решил перевести его на Бинанс и начать торговать. Мой знакомый решил войти ко мне в долю и купить один биткоин по 15000$.
Его знакомый предложил продать за наличку 1 BTC - так мы с ним познакомились.
Встретились в кафе, по ноутбуку перевели биток. Разговорились и оказалось, что у человека есть боты и он торгует почти на всех биржах с оборотом 100BTC.
Я офигел, вроде я всю жизнь занимаюсь валютой и в программировании шарю и сижу в стороне, а тут молодые ребята такие дела проворачивают.
Бинанс на то время была молодой биржей (где-то полгода - год, как открылась) и этот парень еще не имел там акка. И он сам мне предлагает такую схему - он открывает акк на Бинансе по моей рефералке и я буду получать 40% кешбека от его комиссии. А я возвращаю ему 70% от этого кешбека а 30% остается мне.
Дареному коню в зубы не заглядывают, я конечно согласился, я бы и за 10% был бы рад.
Так вот, они настроили бота, чтобы торговать хотя бы в ноль, но с максимальными объемами - весь заработок из-за кешбека.
Я видел все их сделки - их было огромное к-во. По всем парам они выставляли ордера и на покупку и на продажу. Скоро они превысили лимиты на к-во сделок и они открыли 20 субаккаунтов, чтобы лимит в 20 раз увеличился.
Так продолжалось где-то полгода и моя доля полученого кешбека была где-то 10 BTC, а его 30 BTC.
Потом на них обратил внимание сам глава Бинанса и пригласил их на званый обед в Киев. Оказывается по объемам торгов они входили в топ-10 в мире и топ-1 во всем СНГ (с большим отрывом от 2-го места). И им предложили льготные условия - нулевая комиссия на все сделки. Так закончилось наше сотрудничество - нет комиссии, нет кешбека.
Позже он даже сказал, что ему уже давали отрицательную комиссию. Т.е. за то что он создает ликвидность ему еще доплачивают.
Вот это, в моем понимании, классический маркет-мейкер. Ему платит биржа за то что он своими деньгами заполняет все стаканы по всем парам.
Я думаю таких как он десятки, может сотни на каждой бирже и они создают ликвидность.
Кстати, история этого парня закончилась не очень. Мы редко общались и наш общий знакомый мне рассказал, что он в один день слил весь депозит.
Был такой день (кажется в мае 2021), когда рынок обвалился на 30%. Я наблюдал за графиками в этот момент. Так вот в трех местах (в PC-клиенте, в мобильном клиенте и в CScalpe) везде показывало разные цены. Разница могла быть в несколько процентов, творился полный хаос, сервера Бинанса не справлялись. Его боты получали не актуальную инфу и что-то там торговали. Когда рынок успокоился, оказалось, что банкролла нет.
Это была в большей степени вина Бинанса, он еще долго пытался получить хоть какую-то компенсацию, но ничего не получил.
Звонить ему и распрашивать о подробностях я не стал.
Эта история косвенно показывает, что биржам пофиг на таких маркет-мейкеров.
Я конечно держу в голове такую историю и если когда-то буду торговать приличной суммой, то нужно побеспокоится и о таких форс-мажорах.
-
-
mihhhhey, Не думаю, что сейчас все ненастоящее. Может быть раньше некоторые биржи из второго дивизиона и грешили таким.
Но Бинанс крепко стоит на ногах, не думаю, что ему есть смысл рисковать и рисовать себе объемы - репутационный риск дороже обойдется...
-
Видимо картель из бирж/фондов.
Если задействовано много людей, то как это все синхронизировать? Нужно проворачивать крупные сделки на многих биржах с полной синхронностью.
Также повышается риск утечки информации.
К тому же крипта это блокчейн. В блокчейне есть вся инфа о всех перемещениях валюты, все в открытом доступе.
По АПИ на каждой бирже можно посмотреть все торги. Если бы было, что-то подозрительное, то наверняка кто-то бы докопался и вынес в публичное пространство возможные манипуляции.
-
Galax, стаканы рисованные совершенно точно, и торги сами с собой ведутся, так и на обычных биржах, не крипто, то же самое в общем то. Я торгую альты к битку на бинансе, и в начале торговал пятиминутки и ставил стоп-ордера через функционал биржи. Так даже на мажорных парах вроде ETHBTC, где объёмы типа тысячи битков в день, ради моего ордера на какие-то полбитка, боты биржи, которые понятное дело его видели, проходили процент, хвостиком точнёхонько его задевали и шли потом обратно по тренду. Потому что им этот процент пройти ничего не стоит, реальных ордеров в стакане почти нет. А на низколиквидных парах так вообще периодически обвалы чуть ли не до нуля, это значит кто-то по глупости маркет-стоп поставил, боты сняли все свои ордера ниже по стакану и грубо говоря по одной сатоше его объём выкупили.
-
Ну и классический развод, знаешь наверняка что когда идёт очень сильное движение, то все биржи разом якобы зависают. Ни поставить ордер, ни отменить, ни добавить маржи никак ни через апи ни через интерфейс. При этом торги само собой идут, потому что свои боты ордера то ставят )) По итогу куча ликвидаций в обе стороны, и купить подешёвке тоже никому не вышло.
-
mihhhhey, Если ставить стоп-ордера, то по идее другие пользователи (боты) не могут их видеть. Ты думаешь биржа сливает эту инфу своим ботам?
-
Цитата (Galax @ 16.02.23)
mihhhhey, Если ставить стоп-ордера, то по идее другие пользователи (боты) не могут их видеть. Ты думаешь биржа сливает эту инфу своим ботам?
Боты самой биржи и какие-нибудь аффилированные уверен что их видят. Это в общем то и не считается преступлением то каким-то как я понимаю, это ж как с открытыми картами играть и заставлять не смотреть. Кто более-менее в теме те ставят свои стопы не через биржу а отслеживая цену.
-
Ок, я принимаю, что есть куча ботов, которые отслеживают всю доступную инфу и ищут неэффективности.
Тот же парень из поста выше, арендовал сервера где-то поближе к бирже, платил по 20000$ в месяц за это, чтобы иметь пинг 10-20мс. У меня при этом был пинг 300-400мс. Он быстро выкупал все интересное, что появлялось на бирже. Таким как я с ним тягаться невозможно.
Но в этом нет ничего недозволеного. Он просто использует свое преимущество за счет лучшего оборудования и лучшего програмного обеспечения.
Но вот такие "вертолеты", как вчера - я не думаю, что под силу маркет-мейкерам. Там объем только на Бинансе за час был 2 000 000$. И там нельзя из стакана убрать все ордера, ведь есть куча реальных ордеров от простых людей - им достанутся все сливки.
-
Цитата (Galax @ 15.02.23)
Я знаю человека, которого наверное можно назвать маркет-мейкером.
.....
Т.е. за то что он создает ликвидность ему еще доплачивают.
Вот это, в моем понимании, классический маркет-мейкер. Ему платит биржа за то что он своими деньгами заполняет все стаканы по всем парам.
Я думаю таких как он десятки, может сотни на каждой бирже и они создают ликвидность.
он в один день слил весь депозит.
Был такой день (кажется в мае 2021), когда рынок обвалился на 30%. Я наблюдал за графиками в этот момент. Так вот в трех местах (в PC-клиенте, в мобильном клиенте и в CScalpe) везде показывало разные цены. Разница могла быть в несколько процентов, творился полный хаос, сервера Бинанса не справлялись. Его боты получали не актуальную инфу и что-то там торговали. Когда рынок успокоился, оказалось, что банкролла нет.
Это была в большей степени вина Бинанса, он еще долго пытался получить хоть какую-то компенсацию, но ничего не получил.
Эта история косвенно показывает, что биржам пофиг на таких маркет-мейкеров.
Биржам не пофиг) Может таких маркет-мейкеров они и держут для того чтобы однажды отжать у них все бабки, списав всё на ошибки ПО
(ну или компенсировать потери биржи средствами ММ)
Цитата (Galax @ 15.02.23)
Его боты получали не актуальную инфу и что-то там торговали. Когда рынок успокоился, оказалось, что банкролла нет.
С кем его боты торговали, если биржа висела а его сервера были ближе всех к бирже?
Вот СиЗи наприглашал несколько маркет-мейкеров, за один раз отжал у них всю ликвидность, и теперь сам у себя самый крупный ММ.
И хрен чего кому докажешь
Учитесь!)
ПС. Фантазирую, предполагаю
-
С кем его боты торговали, если биржа висела а его сервера были ближе всех к бирже?
Я не знаю подробностей, только перессказ от третьего человека. Я счел не этичным, тревожить его расспросами, в такой момент.
Могло произойти много чего, когда ты по API получаешь не достоверную информацию.
Например, ты выставляешь лимитный ордер - как убедиться, что он выставлен? Ведь время от времени ордера теряются и не выставляются.
Я например, посылаю регулярно запрос - какие ордера открыты. И если среди открытых нет, только что посланого, то посылаю его еще раз.
А иногда потеряный ордер выставляется с опозданием и теперь уже два ордера стоят. Эту ситуацию тоже нужно мониторить и удалять лишний ордер.
Короче сложная система, которая постоянно посылает запросы и ждет ответы, причем асинхронно.
А теперь представим, что во время сильной волатильности, ты получаешь ответ, что ордер не открылся и ты посылаешь второй и он тоже не открылся (хотя реально они мгновенно исполняются по рынку, ведь цена уже далеко не та, что ты думаешь). Так можно посылать ордера до бесконечности и нет возможности проверить, что с ними происходит.
Таких ситуаций можно придумать много. Что реально произошло - непонятно.
Когда я буду думать над тем, как обезопасить себя от таких ситуация, я наверное пообщаюсь с этим парнем.
-
Вчера произошло два важных события в моей торговле.
С начала месяца рынок во флете и бот потихоньку генерирует отрицательные сделки. Кроме того, я очередной раз не успел переставить APE с лонга на шорт и рынок резко упал. В какой-то момент плавающий убыток достигал -500$ по APE. Два дня тому общий банкролл проседал почти на -1000$ до 5600$.
Вчера же все кардинально поменялось. Рынок начал расти и я закрыл APE в безубыток. Также с третьей попытки лонг по ETH дал доход +365$, солана +60$.
Итого, впервые с начала месяца, банкролл полностью восстановился до 6600$. После просадки в -1000$ не самый худший вариант.
Вторая новость еще более важная на перпективу.
Посидел я плотно с TradingView и теперь могу называть себя экспертом по Pine Script. Надо сказать, что многие простые вещи делаются там не логично, не прозрачно, вообщем с головной болью.
В общем удалось полностью закодить свою стратегию, причем все варианты (вернее 4 из 5-ти). Скрупулезно проверил все свои реальные сделки с теми, что генерирует бектестер TradingView - получил полное совпадение. Это позволяет мне утверждать, что бектестер корректно симулирует мою стратегию и погрешность я оцениваю не более 5%.
После этого я провел бектесты для всех стратегий на данных за весь прошлый год. Результаты вышли неожиданные.
Победила самая простая стратегия - вход сразу всем лотом (не делим на четыре юнита) и не используем никаких стоп-лоссов.
Если считать, что эта стратегия имеет 100%, то та стратегия, что я сейчас использую (4 юнита) будет иметь 60%.
А если один лот плюс стоп-лосс, то будет иметь 80-90%.
Это полностью совпадает с результатами моей реальной торговли в прошлом месяце - +800$ против +1400$.
Имея такую статистику я решаю немедленно переходить на выигрышную стратегию.
Так что с оптимизмом смотрю в будущее - надеюсь это решение принесет существенную прибавку к прибыли.
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
Galax, вижу, что входы в сделку на паранормальных барах. Это связано с тем, что при входе используется увеличение среднего АТР на выбранном таймфрейме или увеличение объемов? Выходы судя по всему тоже связаны с одним или обоими этими показателями