-
-
На фоне того, что предыдущие полгода на Бинансе не было интересных предложений по стейкингу, последний месяц ситуация поменялась.
Я уже писал про APE - сейчас у меня 300 APE под 92% и 150 APE под 52.9%. Это не очень безопасные вложения, поэтому не подойдут для тех, кто хочет купить и забыть.
Пару дней назад я выбрал такое предложение - PHB под 15.58% годовых (flexible). Flexible означает, что можно забирать из стейкинга в любой момент, без потери предыдущих процентов. У меня раньше было 1000 BUSD под 6% и 1000 USDT под 5.5% - я их перекинул в PHB (зачем, если можно получать в три раза больше при тех же условиях). Как всегда мы хеджируемся и становимся в шорт на фьючерсах. Но сейчас на большинстве пар положительный фандинг, это означает, что за этот шорт мне будет капать дополнительно минимум 10% годовых (а скорее 20-30). Итого ожидание 20-30% годовых от монеты, которую в любой момент можно забрать из стейкинга. Т.е вроде ничем не рискуем - если стейкинг ухудшится или фандинг станет отрицательным, можно в любой момент отказаться от этого стейкинга, не теряя предыдущие проценты. И да, можно застейкать приличные суммы - это я держу в уме если нужно будет масштабироваться.
Забавно, что на классическом рынке 10% годовых, это предел ожиданий. А на крипто-рынке - можно сравнительно безопасно иметь 15%.
Это не реклама и не инструкция к действию, каждый сам оценивает свои риски. Ведь за повышенной доходностью стоят повышенные риски.
Что это за риски, можно отдельно подискуссировать.
Как вы оцениваете риски от подобных операций?
-
Продолжение темы с PHB.
Когда я два дня тому покупал PHB на споте на какую-то тысячу долларов, то обнаружил ужасно малую ликвидность. Пару мин сделок могло вообще не быть. Чтобы по лимитному ордеру купить PHB ушло минут 5-10. Я еще подумал, если кто-то захочет купить крупную сумму (хотя бы на 100 000$), то придется покупать по маркету, а это сильно качнет цену вверх.
На следуюющий день цена стрельнула свечой на 10-15%. А сегодня еще на 25-30%. Это при том что весь рынок стоял на месте и даже сегодня упал на 3-4%.
Кстати, с APE прошлый раз была такая же история. После того, как появилась возможность застейкать под хороший процент, цена на токен выросла на 30% в течении пару дней.
Совпадение...?
Короче, нужно следующий раз, не проспать такую ситуацию и попробовать поабюзить ее...
-
Последние 2-3 недели рынок во флете - болтается туда-сюда в узком диапазоне. Это плохо для трендовой стратегии.
Доход бота с пика 1000$ упал до текущих 550$ дохода. Вчера за день было три минусовых сделки. Вот последняя из них:
Видимо какие-то новости рынок сначала интерпретировал по-одному, а через короткое время по-другому. Такие ситуации очень болезненны для бота и они случаются время от времени (за последнюю неделю уже дважды).
Усугубляет ситуацию еще то, что я отказался от короткого стоп-лосса и если раньше предел убытка в одной сделке был 60$, то сейчас в такой сделке убыток уже -115$.
Вариант 1, которым я торговал в прошлом месяце, в текущем месяце теряет меньше всех, но я переключился на вариант 5, который пока идет хуже всех. Это я называю "попасть в анти-фазу". Рынок старается подстроиться самым неудобным для нас способом.
Наша цель - дождаться сильного движения и постараться потерять до этого времени чем меньше капитала.
-
-
mihhhhey, MM - это маркет-мейкер?
Ему под силу сдвинуть рынок на 2% вверх-вниз одновременно по всем основным парам начиная с битка, ефира и т.д.?
И кто этот всемогущий ММ?
Да, в крипте такое происходит регулярно и с этим нужно мириться.
Кстати, потом как закрыло по стоп-лоссам, рост продолжился к новым локальным максимумам и снова сделка открывается в лонг и закрывается в минус.
-
во время каких-то определенных отчетов ФРС США вертолеты происходят, погугли. Можешь их чекать и на это время выключать бота, чтобы снизить дисперсию )
-
ReallyOo, Да, я в курсе, что такие вертолеты чаще всего происходят из-за каких-то важных данных.
Мой коллега часто предупреждает меня - завтра в такое-то время выходят важные данные, будь осторожен.
И я уже задумывался, как мне реагировать на это. Но простых решений, как всегда, не бывает.
Во-первых, может начаться сильное движение без коррекции и я его пропущу, если остановлю бота на это время.
Во-вторых, мне бы хотелось, по-минимуму вмешиваться в работу бота. Конечная цель - он должен быть полностью автономным.
Так что пока терпим и наблюдаем...
-
По-поводу снизить дисперсию.
Есть у меня в запасе еще два трюка, которые я виртуально тестирую.
Во-первых, использовать направление тренда и открывать сделки только в направлении тренда и игнорировать сделки против тренда.
Направление тренда можно определять каким-то индикатором тех-анализа. Например, у меня в боте уже закодировано пересечение двух ЕМА (периоды 10 и 100 дают хороший результат). Само пересечение не дает сигнала на сделку, оно служит только дополнительным фильтром - можно открывать сделку или нельзя.
В результате, к-во сделок уменьшается в полтора раза. Их качество улучшается - среднее на сделку, фактор прибыли улучшаются. Но суммарно, доход за определенное время, несколько уменьшается. Сделок меньше и хотя они более эффективные, но в сумме дают меньше прибыли.
Негативная сторона скользящих средних - они дают сигнал с опозданием и в некоторые положительные сделки мы входим с опозданием по худшей цене.
Так что я пока не пришел к окончательному выводу, что для нас важнее - абсолютный доход, или качество каждой сделки.
Второй трюк, очень простой.
После положительной сделки, следующую сделку просто игнорируем (или более лайтовая версия - заходим с половиной стандартного объема).
Обоснование такое - положительных сделок намного меньше, чем отрицательных и почти никогда они не идут одна за другой подряд. Так что после положительной сделки почти всегда идет отрицательная.
Этот трюк я еще на практике не применял, но на виртуальных наблюдениях, он показывает неплохую экономию и уменьшение просадки.
-
-
deSolAl, Эта идея не моя, я лишь ее проверяю на бектестах.
Вот, например статистика за прошлый месяц реальных торгов.
Всего сделок - 38.
Положительных - 11.
Доход за месяц - +826$
Если пропускать сделки после положительных, то доход - +1130$ (на 305 больше).
И несмотря на это, я пока не спешу применять это на практике.
Лучше сразу с торговли перейти на рулетку по мартингейлу👍
Так что не понятно почему такой коментарий.
-
Человек попадает в призы в мтт примерно в 25% случаев, то есть после того как попал в призы следующий турнир не грузить? И по сути возвращаясь к сделкам, после первой выигрышной сделки ты пропустил вторую, но сделал третью, но т.к. вторую сделку ты пропустил, то для Вселенной эта третья является следующей после выигрышной и по твоей логике проиграет
-
Galax, качество сделки всегда важнее. Абсолютный доход увеличивается с увеличением депозита и соответственно риска на сделку. Если не работать над качеством, с увеличением риска будет увеличиваться только дисперсия. Касательно второго пункта - так не работает, это подстройка системы под определенную выборку, которая на дистанции будет на самом деле разная, т.к. рынок постоянно меняется
-
Galax, и ещё, лучше тестировать систему на реальных микро-центах, а не на демо. Есть бесконечное множество систем, которые дают сверхдоходности в песочнице, но все они безбожно сливают на реальных счетах
-
Вчера вынужден был прерваться - встреча старых друзей, с которыми прошли вместе лихие 90-ые и до сих пор регулярно встречаемся.
Один из нас пошел на фронт добровольцем, на следующий же день после начала войны. И только сейчас первый раз пришел в отпуск на 10 дней.
Душевно посидели под шашлычок с водочкой.
В продолжение темы о трюках оптимизации.
Первый трюк со скользящими средними - это я сам придумал добавить такой фильтр. Но здесь есть и плюсы и минусы и я не определился еще чего больше, поэтому пока это не применяется.
Второй же трюк, с пропуском сделок - это я вычитал в одной умной книжке и тоже поначалу воспринял с удивлением, типа что за "шаманство" такое.
Тут нужно немного объяснить как вообще работает стратегия.
Если цена обновляет локальный максимум, то входим в лонг, если цена обновляет локальный минимум, то входим в шорт. Выход же из сделки происходит, когда идет какая-то коррекция. Для простоты понимания, пусть это будет два шага назад против основного движения. Правило выхода одинаковое для всех сделок. Так почему некоторые сделки положительные, а некоторые отрицательные?
Если цена сделала один шаг вперед, а потом два шага назад, то сделка закрывается в минус. Если цена сначала сделала три шага или больше вперед, а потом два назад, то такая сделка будет в плюсе. Минусовые сделки всегда ограничены - не более 2% потерь от банкролла, а вот положительные сделки не имеют потолка, у нас нет закрытия при достижении какой-то цели или по времени.
Поэтому когда ловится хороший ран, то стратегия выжимает из сделки по-максимуму. В прошлом месяце одна сделка по Солане поймала +28% роста по цене.
Можно ошибочно подумать, что каждая сделка - это один торговый цикл (пусть будет один день) и положительных дней может быть несколько подряд. Но на самом деле для стратегии, череда положительных дней - это одна сделка, она закроется только тогда, когда движение выдохнется и начнется коррекция.
Если коррекция продолжится и цена сделает 4 шага назад, то тогда уже открывается сделка в противоположную сторону. И вот тут уже наблюдения показывают, что такие сделки против сильного тренда имеют плохое матожидание - коррекция обычно не сильная и быстро закрывается в минус.
Так что это, на первый взгляд абсурдное, правило - пропускать сделки после положительной сделки, имеет такое объяснение, если перевести его на человеческий язык. После сильного движения цены, первая коррекция обычно не глубокая, поэтому ее пропускаем. Это не что иное, как один из вариантов правила - не открываться против тренда.
Может ли быть в принципе две положительные сделки подряд? Может, но для этого должны выполниться довольно редкие условия.
Цена сделала сильное движение, потом скорректировалась именно на 2-3 шага (ни больше, ни меньше, ведь при 4 шагах откроется сделка в другую сторону) и сразу продолжила такое же сильное движение. А второе движение уже может быть не таким сильным и быстро закрыться с плохим матожиданием.
Так что это правило мне все больше нравится и хотя я его пока не применяю, но я буду за этим внимательно следить.
-
Цитата (valerchikf1 @ 09.02.23)
Человек попадает в призы в мтт примерно в 25% случаев, то есть после того как попал в призы следующий турнир не грузить? И по сути возвращаясь к сделкам, после первой выигрышной сделки ты пропустил вторую, но сделал третью, но т.к. вторую сделку ты пропустил, то для Вселенной эта третья является следующей после выигрышной и по твоей логике проиграет
Аналогия с турнирами не корректная, так как все сделки это не рандомные и не независимые события, как я описал выше.
Сделка, если пропускается, то ее результат все равно виртуально учитывается. И если она виртуально была минусовой, то следующую сделку можно открывать, иначе нет.
В оригинале эта стратегия имела еще один подстраховочный вход в сделку после положительной сделки (чтобы не пропустить реально сильное второе движение), но я об этом не упоминал пока.
-
Цитата (Zorian @ 09.02.23)
Galax, и ещё, лучше тестировать систему на реальных микро-центах, а не на демо. Есть бесконечное множество систем, которые дают сверхдоходности в песочнице, но все они безбожно сливают на реальных счетах
Торговля идет на реальные деньги на реальном аккаунте. Учитываются и комиссии и проскальзывания и фандинги. В каждой сделке грузится от 5000$ до 10000$.
-
Galax, значит упустил этот момент. Если с точки зрения стратегии ты считаешь, что после хорошего движения вероятность консолидации выше, чем продолжения движения, это уже будет неким пропуском сделок с точки зрения стратегии. При этом могут быть промежутки времени, когда после хороших движений и небольших коррекций движения будут продолжаться. Вопрос будет ли потенциальный пропуск этих движений окупаться за счет пропуска сделок. Думаю, выборка на большой дистанции в целом подскажет
-
Galax, при этом также есть определенная корреляция между размером пройденного движения и вероятностью дальнейшей консолидации/отката. Нет смысла пропускать сделки после каждой плюсовой. Важен размер плюсовой сделки. С увеличением %движения увеличивается вероятность наступления консолидации/отката. Поэтому нет смысла пропускать сделку, за сделкой, которая дала +0.1% и вероятно есть смысл делать перерыв на инструменте, который дал по сделке +40%. Отсортируй все плюсовые сделки по размеру прибыли в % и проверь судьбу дальнейших сделок после этих прибыльных
-
В продолжение темы...
Вчера закрылась такая положительная сделка (+156$):
Через некоторое время, цена продолжила снижаться, преодолела предыдущий минимум и снова открылся шорт.
Но второе движение было вяленьким, цена поболталась пару часов на месте и сделка закрылась в минус (-39$).
Такое поведение цены довольно типичное, происходит сплошь и рядом.
И это вторая сделка открылась по тренду. А если против тренда, то все еще хуже - матожидание очень плохое.
Отсюда и рождаются такие идеи, как пропускать некоторые сделки.
Можно провести такую аналогию с покером - мы играем не все руки подряд, наше открытие зависит от карманных карт и от позиции за столом.
В трейдинге это зависит от своих специфичных параметров. И в некоторых случаях матожидание большее чем в других и мы не обязаны входить во все сделки, когда у нас условно "плохие карты".
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
Подводим итоги первого месяца.
Банкролл: 6500$
Внешнее вливание: +324$
Доход за месяц: 6500 - 4300 - 324 = 1876$ (+43%)
Торговля ботом:
ETHBUSD: +826$ (+20%)
SOLBUSD: +40$ (?%)
Остальное: +1010$ (+23%)
Остальное - это все что делалось на акке вручную - ручная торговля, стейкинг, фандинг, рост монет в цене.
Львиная доля этого дохода - это ручная торговля по паре APEBUSD.
В целом месяц не плох - выше моих ожиданий. Хотя последняя неделя была минусовой и под занавес я еще успел поймать два "плохих" стоп-лосса.
Собрал такую статистику на 4 варианта торговли ботом:
1. +826$ (это моя реальная торговля)
2. +1469$
3. +1296$
4. +1412$
Могу сказать своей выбраной стратегии - "это фиаско, братан".
До конца месяца разница выросла до 600$.
Со следующего месяца запускаю вариант 5 - это компромисс между 1 и 2 вариантами. Выбираю такой вариант, а не лидерский 2-й потому, что в таком случае я смогу виртуально расчитать остальные варианты, в другом случае не смог бы. Жертвую ЕВ ради продолжения эксперимента по сбору статистики.
Как соблюдать банкролл-менеджмент для каждой крипто-пары окончательно еще не решил. Например, по Солане я сначала по БР=1000$ плюсовал, а потом когда поднял БР до 2000$ пошли только минусовый сделки - вышел плохой тайминг.
По ефиру - уже должен был давно поднять банкролл хотя бы до 4500$, но пока повременю.
В ближайших планах автоматизировать этот процесс - пусть алгоритм сам решает какой БР подставлять в каждую сделку. Но для этого мне нужно научиться определять доход каждой сделки, а это будет не так быстро, как хотелось бы.