Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Цитата (Soul @ 16.3.2020)
Julio, Твоя интерпретация отличается от формулировки спора. Не нужно писать, если не разбираешься.

Это уже не тебе решать, какая у спора была формулировка.

Дальше - возможно , судья, возможно, общественность будут разбираться в формулировках спора. Возможно, никто не будет.
Но ты точно не будешь. Все, что надо, ты уже наформулировал при начале спора.

И будут разбираться в том, что тобой написано, но не в том, о чем ты думал или что имел в виду.

Цитата (mihhhhey @ 16.3.2020)
Чего-то вы меня смутили. Итак есть игра, где в 50% мы делаем 250% или 350% неважно, а в 50% банкротимся.
Пусть Хk это вероятность того, что мы не обнулимся на k-ом шаге. Она очевидно равна 1/(2^k)
Устремляя k к бесконечности, получим, что вероятность того, что мы не обанкротимся стремится к нулю.
Очевидно что игра, в которой мы банкротимся с вероятностью стремящейся к 100% нам не выгодна.

Суммировать бесконечные ряды я бы mihhhhey не доверил :)

Вероятность стать банкротом, безусловно, стремится к 1. Только это ничего не говорит о выгодности игры.

Если считаешь, что эта игра невыгодна, значит с другой стороны баррикад она выгодна. Более того, если игра выгодна 1 раз, то чем больше раз в неё сыграть, тем более выгодно. Можно такой спор устроить.

Берём озвученную игру. С вероятностью 50%: +150% к ставке, с вероятностью 50%: -100%. После выигрыша реинвестируем прибыль. После проигрыша плачем горькими слезами.

Ты выбираешь выгодную на твой взгляд сторону в этой игре (ту, что платит незадачливому Инвестору, который разоряется с вероятностью 1). Далее, обозначаешь сумму, которой готов рискнуть, я выставлю точно такую же, чтобы все было честно. От 5к, скажем, чтобы время зря не тратить.

Далее, так как роль разоряющегося Инвестора доверена мне, то и размер изначальной инвестиции выбираю я.

Запускаем симуляцию одного рана. И ещё одного. И ещё. Каждая игра ведь выгодна для тебя, значит и несколько раз сыграть ещё выгоднее.

Далее, чтобы не обновить рекорд арбитража по невыплатам, игра останавливает тогда и только тогда, как только на следующий шаг симуляции одна из сторон имеет шанс проиграть больше, чем заранее установленный предел. Мы же не хотим арбитраж на миллиард, верно?

Ну так что, готов сыграть в выгодную (по твоим словам) игру?

GobletTamer, ты видимо не совсем понимаешь, что такое предельный переход, и чем отличается очень большое число от бесконечно большого числа )) Предельный переход нельзя ни пощупать, ни увидеть, ни нарисовать, ни просимулировать. То что ты предлагаешь это игра с очень большим числом шагов, очевидно она выгодная. А вот при бесконечно большом числе шагов уже почти наверное нет, но никоим образом просимулировать это не получится.

GobletTamer, но я тебе могу предложить другое. Выбираем некое конечное и разумное число М симуляций. Каждую из них проводим до тех пор, пока я её не остановлю. Я утверждаю, что для каждой симуляции найдётся такой шаг К игры, на котором наступит банкротство.

Соул, я не потерплю, когда меня называют лжецом, тем более, лжец здесь не я, а ты. Давай смотреть

1) Я пишу:

Цитата
Матожидание итогового результата вообще не может служить способом сравнения инвестиционных стратегий, поскольку ты абсолютно прав, что с изменением числа раундов меняется и матожидание, а значит мы не можем сравнить 2 стратегии, у которых разные сроки инвестирования. Еще раз напомню свой пример про 2 депозита, один на 5 лет, который из 10к делает 20к, и другой на 10 лет, который из 10к делает 32к. Поскольку дистанции разные, получается мы не можем сравнить 2 депозита по этому методу.

Хотя конечно, вообще говоря, сравнить мы их можем, для этого надо подсчитать доходность. В случае первого депозита, доходность 2^(1/5)=1,149, а в случае второго доходность 3,2^(1/10)=1,123. Т.е. второй хуже. Таким образом, надо сравнивать доходность двух стратегий, а не ЕВ.

Ты отвечаешь:

Цитата ( @ 16.3.2020)
Это просто напросто вранье. ЕВ каждого года - это константа и равна 1.25 . Поэтому абсолютно нет никаких проблемы оценить стратегии на 5 лет на 10 лет и на любое количество лет. Просто нужно взять среднегодовое ЕВ, вот и все. И в случае с депозитами тоже нет никаких проблем посчитать среднегодовое ЕВ и выбрать более выгодной. Более того я тебе на этот вопрос отвечал уже.

"Каждый год" это не случайная величина. У "каждого года" нет математического ожидания. Случайной величиной является среднегодовая доходность и о ее ожидании мы говорим. В этом и заключался смысл моего поста. Мы не можем оценивать стратегии по математическому ожиданию денег, а только по доходности, которую они приносят, потому что математическое ожидание денег зависит от дистанции инвестирования, а доходность нет. В чем ты тут солгал, это в том, что ты говоришь, что с депозитами нет проблемы и ты отвечал уже, но вот что ты ответил ранее

Цитата (Soul @ 12.3.2020)
Почему не можем? Можем. Просто это уводит разговор в сторону. Стратегия 1) выгоднее если вкладывать на одинаковое количество лет со стратегией 2). А если вкладывать на разное количество лет, то вопрос теряет смысл

Т.е. раньше ты писал, что вопрос с депозитами теряет смысл, если депозиты на разные сроки как в этом примере. Потом я написал, что

Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Единственный метод сравнить доходности этих стратегий, подсчитать среднегодовую доходность:
корень пятой степени из 2 равен 1,149
vs
корень десятой степени из 3,2 равен 1,123.

И сейчас ты повторяешь собственно за мной как оценить эти 2 депозита заявляя, что ТЫ это МНЕ же отвечал ранее. Ну и кто тут лжец?

Идем дальше.

2)

Цитата (Soul @ 16.3.2020)
Ты считаешь какой-то параметр, который не имеет отношения к реальной доходности. ЕВ же - это и есть доходность по определению. Поэтому ты спор и проиграл.

Я считаю как раз математическое ожидание доходности. А ты считаешь доходность от математического ожидания. У нас просто разные подходы, и мой более правильный, я тебе уже отправлял несколько ссылок на статьи из серьезных источников. Поэтому спор на данный момент я проиграл только в твоем воображении.

Теперь самое интересное.

3)
Мы рассматриваем игру, которую ты сам описал как

Цитата (Soul @ 15.3.2020)
Есть игра. В 50% +250% в 50% -100%.

Т.е. с вероятностью 1/2 в каждом раунде мы получаем доходность +250%, а с вероятностью 1/2 мы получаем доходность -100%, все раунды независимы и вся доходность реинвестируется, так?

И после того, что я написал в своем посте ты пишешь

Цитата ( @ 16.3.2020)
У тебя проблема не только с высшей математикой, но и с арифметикой. Еще вариант, что за все время нашего спора ты так и не удосужился посмотреть определение ЕВ. Но спасибо, что повесилил с утра опять.

ЕВ каждого раунда 1.25 . ЕВ n раундов 1.25^n. Любая симуляция это покажет, если ты не веришь формуле.

Цитата (Soul @ 16.3.2020)
Еще раз. Есть результаты экспериментов. Для любого конечного числа раундов доходность 1.25^n , ну или среднегодовая доходность 1.25. Это можно просимулировать и проверить. То, что в твоей формуле получаются другие числа я и сам знаю. Мой вопрос как ты это объясняешь с точкит зрения реальности?

Я рад, что опять повеселил тебя с утра. Сейчас я дам тебе еще и возможность закрыть наш спор. Давай так, если ты прав и матожидание капитала через n раундов равно 1,25^n, то я признаю поражение. Но если я был прав, и матожидание капитала через n раундов другое, то ты признаешь поражение. Ответь пожалуйста, согласен ли ты на это? Может, я действительно ошибся с определением матожидания.

Цитата (ritsar @ 16.3.2020)
"Каждый год" это не случайная величина. У "каждого года" нет математического ожидания. Случайной величиной является среднегодовая доходность и о ее ожидании мы говорим. В этом и заключался смысл моего поста. Мы не можем оценивать стратегии по математическому ожиданию денег, а только по доходности, которую они приносят, потому что математическое ожидание денег зависит от дистанции инвестирования, а доходность нет. В чем ты тут солгал, это в том, что ты говоришь, что с депозитами нет проблемы и ты отвечал уже, но вот что ты ответил ранее

У каждого года или раунда игры есть математическое ожидание. И конечно это случайная величина. Может хватит позориться? Ну и оценивать прибыльность стратегии нужно конечно по ев. Но учитывая, что ты не понимаешь, что такое случайная величина, то я не удивлен, что ты и этого не понимаешь.

Цитата (ritsar @ 16.3.2020)
Цитата (Soul @ 12.3.2020)
Почему не можем? Можем. Просто это уводит разговор в сторону. Стратегия 1) выгоднее если вкладывать на одинаковое количество лет со стратегией 2). А если вкладывать на разное количество лет, то вопрос теряет смысл

Цитата (ritsar @ 16.3.2020)
Т.е. раньше ты писал, что вопрос с депозитами теряет смысл, если депозиты на разные сроки как в этом примере. Потом я написал, что

Я тебе уже отвечал на это. Проблема в твоем вопросе не в том, что ЕВ не может посчитать прибыльность. А в том что вопрос задан некорректно. Вот что я писал в том обсуждении:

Цитата
По моей методике можно сравнивать вообще все что угодно. Если изначальные условия заданы корректно. Поэтому я и не хотел обсуждать этот пример, он уводит разговор в сторону. И не имеет никакого отношения к изначальному спору. Потому что спор о том, что лучше получить 5 долларов в год или 10 долларов в 5 лет, сводится лишь к тому будем мы получать эти 5 долларов каждый год или только 1 раз за жизнь. В условии это не прописано, поэтому остается возможность двойной трактовки. В нашем же изначальном споре все прописано четко и никакой двойной трактовки нет.

Давай не уводить разговор в сторону. Это некрасивая тактика.

Цитата (ritsar @ 16.3.2020)
И сейчас ты повторяешь собственно за мной как оценить эти 2 депозита заявляя, что ТЫ это МНЕ же отвечал ранее. Ну и кто тут лжец?

Лжец ты. Я тебе тогда еще все подробно объяснил. Если ты это пропустил или не понял, то тогда ты не лжец конечно, но подходящий эпитет подберешь сам.

Цитата (ritsar @ 16.3.2020)
Есть игра. В 50% +250% в 50% -100%.
Т.е. с вероятностью 1/2 в каждом раунде мы получаем доходность +250%, а с вероятностью 1/2 мы получаем доходность -100%, все раунды независимы и вся доходность реинвестируется, так?

И после того, что я написал в своем посте ты пишешь

По правилам все верно. И да, пишу.

Цитата (ritsar @ 16.3.2020)
Я рад, что опять повеселил тебя с утра. Сейчас я дам тебе еще и возможность закрыть наш спор. Давай так, если ты прав и матожидание капитала через n раундов равно 1,25^n, то я признаю поражение. Но если я был прав, и матожидание капитала через n раундов другое, то ты признаешь поражение. Ответь пожалуйста, согласен ли ты на это? Может, я действительно ошибся с определением матожидания.

Ну сформулируй точно утверждение, чтобы не было никаких соскоков и двойных трактовок и я скорее всего соглашусь. А то опять начнется хреномуть с тем, что оказывается под матожиданием капитала ты имел что-то совсем другое. Не то, что весь математический мир. Или твоя гениальная стратегия состоит в том, что типа +250% - это изначальные 100% + выигранные 250% = 350%? Лол.

Это очередная попытка увести разговор в сторону и не отвечать на мой вопрос? Под +250% я понимаю увелечение ставки в 2.5 раза. А не ставка + 2.5 от ставки. Надеюсь после того как мы устранили это недоразумение ты сможешь продолжить по сути. Потому что абсолютно неважно увеличиваем мы вложение в 2.5 раза каждый раунд или в 3.5. Это никак не влияет на суть, только на конкретные цифры. Пусть ЕВ раунда не 1.25 , а 1.75. ЕВ игры из n раундов не 1.25^n , а 1.75^n. Пусть хоть 23 и 23^n. В любом случае твоя формула дает отличный от эксперимента результат.

Ну и на мой вопрос ты в очередной раз не ответил. Мне не сложно, я его повторю:
Мой вопрос простой. Почему результаты по твоей формуле отличаются от реальных. Твоя формула показывает одно, а реальность другое.
Раньше у тебя была отмазка, что это на конечном числе лет реальность показывает другое, а вот на бесконечности ..... Ну так вот мой вопрос 1а) четко показывает, что так не бывает. Не бывает так что для любого конечно числа раундов твоя формула неверна, а на бесконечности вдруг верна (в нашем конкретном случае с монотонной растущей доходностью). Так математика не работает.

Я бы на месте Рыцаря в текущей ситуации не вдавался ни в какие дискуссии (в которых легко провалиться в ловушку Соула), а потребовал бы три вещи:

1. Перевести 20к от Илюшана другому независимому авторитетному гаранту, не аффилированному с Соулом
2. Определиться с арбитрами, в первую очередь договорившись кем они должны быть (математиками, экономистами, лингвистами или авторитетными покеристами), во вторую очередь выбрав конкретных людей (можно написать ранжированные списки возможных кандидатов и выбрать наилучшие совпадения в них)
3. Прийти к соглашению о точной формулировке спора, при необходимости - сформировать список сообщений, относящихся к спору до условного "пошло" и этот список передать арбитрам в качестве задания

В каждом из этих требований невозможно отказать без потери репутации и приобретения статуса вора, и дело сдвинется-таки с мертвой точки. А переливать из пустого в порожнее можно до ухода Путина скончания века, что крайне удобно тому, кто физически не передавал деньги своему другу-гаранту (то есть фактически не вывел их из оборота).

Цитата (Soul @ 16.3.2020)
Лжец ты. Я тебе тогда еще все подробно объяснил. Если ты это пропустил или не понял, то тогда ты не лжец конечно, но подходящий эпитет подберешь сам.

Soul, это неправда. Если ты забыл, то вот полная хронология обсуждения этого примера с депозитами:

Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Soul, ответь, пожалуйста, на следующий вопрос.

У нас есть, допустим, 10к usd и 2 возможных инвестиционных стратегии:

1) вложить на 5 лет и получить назад всего 20к
2) вложить на 10 лет и получить назад всего 32к

EV какой из этих стратегий больше на твой взгляд и чему равно их EV?

Цитата
Цитата (Soul @ 12.3.2020) *
На вопрос я отвечать не вижу смысла. Он не имеет отношения к пари.

Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Единственный метод сравнить доходности этих стратегий, подсчитать среднегодовую доходность:
корень пятой степени из 2 равен 1,149
vs
корень десятой степени из 3,2 равен 1,123.

Так что первая стратегия, выражаясь твоим языком имеет большее "EV стратегии". Больше ты никак эти стратегии разумным образом сравнить не сможешь, только считать среднегодовую доходность.

Цитата (Soul @ 12.3.2020)
Почему не можем? Можем. Просто это уводит разговор в сторону. Стратегия 1) выгоднее если вкладывать на одинаковое количество лет со стратегией 2). А если вкладывать на разное количество лет, то вопрос теряет смысл и не имеет отношения к нашему спору. Так как у нас количество лет одинаковое для обоих стратегий.

А теперь ты говоришь:

Цитата (ritsar @ 16.3.2020)
Цитата ( @ 16.3.2020)
Это просто напросто вранье. ЕВ каждого года - это константа и равна 1.25 . Поэтому абсолютно нет никаких проблемы оценить стратегии на 5 лет на 10 лет и на любое количество лет. Просто нужно взять среднегодовое ЕВ, вот и все. И в случае с депозитами тоже нет никаких проблем посчитать среднегодовое ЕВ и выбрать более выгодной. Более того я тебе на этот вопрос отвечал уже.

Т.е. раньше ты утверждал: "А если вкладывать на разное количество лет, то вопрос теряет смысл", а после того как Я написал как считать их среднегодовую доходность ты уже только пишешь "и в случае с депозитами тоже нет никаких проблем посчитать среднегодовое ЕВ и выбрать более выгодной."

Ну и кто кому объяснил?

Идем дальше.

Пусть "доходность X%" значит увеличение переменной в X/100 раз (хотя это некорректно, и в финансах так не говорят). Рассмотрим игру:

Начинаем с 1$. C вероятностью 1/2 в каждом раунде мы получаем доходность +250%, а с вероятностью 1/2 мы получаем доходность -100%, все раунды независимы и вся доходность реинвестируется.

Мое утверждение состоит в том, что математическое ожидание через n периодов не равно 1.25^n $.

Цитата (ritsar @ 16.3.2020)
Soul, это неправда. Если ты забыл, то вот полная хронология обсуждения этого примера с депозитами:

Это правда. И это неполная хронология. Ты пропустил те посты, где я объяснял свою точку зрения. Вот, например, пост, где я объясняю о чем речь. Я его уже цитировал.

Цитата (Soul @ 12.3.2020)
По моей методике можно сравнивать вообще все что угодно. Если изначальные условия заданы корректно. Поэтому я и не хотел обсуждать этот пример, он уводит разговор в сторону. И не имеет никакого отношения к изначальному спору. Потому что спор о том, что лучше получить 5 долларов в год или 10 долларов в 5 лет, сводится лишь к тому будем мы получать эти 5 долларов каждый год или только 1 раз за жизнь. В условии это не прописано, поэтому остается возможность двойной трактовки. В нашем же изначальном споре все прописано четко и никакой двойной трактовки нет.

Дальше не вижу смысл обсужать оффтоп.

Цитата (ritsar @ 16.3.2020)
Мое утверждение состоит в том, что математическое ожидание через n периодов не равно 1.25^n $.

Пусть будет 1.75^n. Я не против. Это никак не влияет ни на что. А теперь давай перейдем к сути вопроса.

А можно на главную каждый день тезисно выкладывать ключевые обновления спора?

Соул vs Рыцарь. День 23

Соул: "я вот уже 18й раз у тебя спрашиваю. Ответь на вопрос: почему в твоем вариаете...?"
Рыцарь: "как я уже отвечал 13 марта в 14:00, здесь ..., скажи мне лучше..."
Соул: ты не понимаешь ничего в математике
Рыцарь: ты не понимаешь ничего в финансах

Пост номер 165 от Хулио получил рекордное кол-во лайков за день:
"..."
Рекорд по дизам за день получил пост:
"..."


Для тех, кто не хочет читать все сообщения?
Мне кажется, было бы удобно.

Цитата
Цитата (Soul @ 12.3.2020) *
По моей методике можно сравнивать вообще все что угодно. Если изначальные условия заданы корректно. Поэтому я и не хотел обсуждать этот пример, он уводит разговор в сторону. И не имеет никакого отношения к изначальному спору. Потому что спор о том, что лучше получить 5 долларов в год или 10 долларов в 5 лет, сводится лишь к тому будем мы получать эти 5 долларов каждый год или только 1 раз за жизнь. В условии это не прописано, поэтому остается возможность двойной трактовки. В нашем же изначальном споре все прописано четко и никакой двойной трактовки нет.

Иван, т.е. тебя не смущает, что этот пост

1) во-первых не имеет никакого отношения к

Цитата
Цитата ( @ 16.3.2020)
Это просто напросто вранье. ЕВ каждого года - это константа и равна 1.25 . Поэтому абсолютно нет никаких проблемы оценить стратегии на 5 лет на 10 лет и на любое количество лет. Просто нужно взять среднегодовое ЕВ, вот и все. И в случае с депозитами тоже нет никаких проблем посчитать среднегодовое ЕВ и выбрать более выгодной. Более того я тебе на этот вопрос отвечал уже.

2) а во-вторых, ты написал его уже после

Цитата
Цитата (ritsar @ 12.3.2020) *
Единственный метод сравнить доходности этих стратегий, подсчитать среднегодовую доходность:
корень пятой степени из 2 равен 1,149
vs
корень десятой степени из 3,2 равен 1,123.

Так что первая стратегия, выражаясь твоим языком имеет большее "EV стратегии". Больше ты никак эти стратегии разумным образом сравнить не сможешь, только считать среднегодовую доходность.

Так что про депозиты это я тебе все-таки объяснил, а ты меня еще и лжецом назвал. Крайне некрасиво.

Цитата (Soul @ 16.3.2020)
Пусть будет 1.75^n. Я не против. Это никак не влияет ни на что. А теперь давай перейдем к сути вопроса.

Нет, кое на что это влияет.
Если ты пишешь +250% и -100%, это означает рост на 250%, т.е. 100%+250%=350% или падение на 100%, т.е. 100%-100%=0. Так устроена нормальная математика. Именно этот смысл был у +20% и -10% в нашем начальном споре.

Если даже в выдуманной тобой записе +250% имеет смысл увеличения в 2,5 раза, т.е. когда 100% превращаются в 250%, то -100% тогда будут иметь смысл, что твой капитал не падает до 0, а уходит в -100%. Т.е. капитал в 10к превратится в -10к.

Поэтому как бы ты ни понимал фразу "Есть игра. В 50% +250% в 50% -100%.", это понимание должно быть согласованным. Т.е. либо в том смысле, в котором мы рассматривали акции в начальном примере, и тогда доходность ожидания будет 1,75. Либо в том выдуманном тобой смысле, но тогда капитал уходит в отрицательные значения и значение капитала будут скакать с + на -. Так что, какой бы ты смысле не вкладывал в то, что ты написал, доходность ожидания там никогда не будет 1,25.

При этом, когда я заметил тебе в первый раз, что там не 1,25 должно быть, а 1,75, ты, вместо того, чтобы сказать "сорри, не то имел в виду" написал мне такие фразы как

Цитата
У тебя проблема не только с высшей математикой, но и с арифметикой. Еще вариант, что за все время нашего спора ты так и не удосужился посмотреть определение ЕВ. Но спасибо, что повесилил с утра опять.

и

Цитата
Великолепно. Кто виноват в том, что он не умеет читать?

Я не хочу продолжать с тобой диалог относительно спора, если ты не умеешь признавать свои элементарные ошибки и обвиняешь в них еще меня к тому же. Ты очень неуважительно общаешься, это неприятно.

Кроме того, мы договорились, что ты задашь вопрос, я дам тебе ответ и мы перейдем к выбору арбитров.
Ты задал вопрос, я дал тебе ответ, давай уже выбирать арбитров.

Цитата (Fat_Nero @ 16.3.2020)
А можно на главную каждый день тезисно выкладывать ключевые обновления спора?

Соул vs Рыцарь. День 23

Соул: "я вот уже 18й раз у тебя спрашиваю. Ответь на вопрос: почему в твоем вариаете...?"
Рыцарь: "как я уже отвечал 13 марта в 14:00, здесь ..., скажи мне лучше..."
Соул: ты не понимаешь ничего в математике
Рыцарь: ты не понимаешь ничего в финансах

Пост номер 165 от Хулио получил рекордное кол-во лайков за день:
"..."
Рекорд по дизам за день получил пост:
"..."


Для тех, кто не хочет читать все сообщения?
Мне кажется, было бы удобно.

Я согласен, что спор уже исчерпал себя, нам уже просто надо выбрать арбитров, к чему я и призываю уже в 7-й раз.

Цитата (ritsar @ 16.3.2020)
Иван, т.е. тебя не смущает, что этот пост

1) во-первых не имеет никакого отношения к

Он имеет прямое отношение. Вопрос, что лучше 5 долларов в минуту или 10000 долларов в год, не имеет смысла. Ответ на него зависит от того сколько минут я буду получать по 5 долларов: одну минуту и потом 0 или каждую минуту на протяжении года. Вроде бы очевидная вещь.

А если корректно задать условия, то никакой проблемы посчитать прибыльность (ЕВ) нет. Просто в одном случае среднегодовое ЕВ (доходность) больше, в другом ЕВ в абсолютных числах (абсолютная доходность) больше. Зависит от условия задачи. Но никаких проблем посчитать любой из этих параметров нет.

Цитата (ritsar @ 16.3.2020)
Нет, кое на что это влияет.

Нет, не влияет. Я сперва писал словами: банк увеличивается в 2.5 раза, потом стало лень писать словами я стал писать +250%. Может быть так сокращать некорректно и нужно писать +150%. Если тебе так понятнее будут писать +150% теперь. Готов признать ошибку в записи. Но на суть это вообще никак не влияет.

Цитата (ritsar @ 16.3.2020)
Кроме того, мы договорились, что ты задашь вопрос, я дам тебе ответ и мы перейдем к выбору арбитров.

Ну так ты дай ответ и продолжим обсуждение дальше. Ты ответа не дал. Я готов перейти к дальнейшему обсуждению разрешения спора после того как ты дашь ответ.


Мой вопрос простой. Почему результаты по твоей формуле отличаются от реальных. Твоя формула показывает одно, а реальность другое.
Раньше у тебя была отмазка, что это на конечном числе лет реальность показывает другое, а вот на бесконечности ..... Ну так вот мой вопрос 1а) четко показывает, что так не бывает. Не бывает так что для любого конечно числа раундов твоя формула неверна, а на бесконечности вдруг верна (в нашем конкретном случае с монотонной растущей доходностью). Так математика не работает.

Цитата (Soul @ 16.3.2020)
Я сперва писал словами: банк увеличивается в 2.5 раза, потом стало лень писать словами я стал писать +250%.

т.е. увеличение в 0,2 раза это +20%, а чтобы запись означала увеличение в 1,2 раза должно было стоять +120%? лол, тогда ты даже наш исходный пример неправильно понял, потому что там +20% означает рост на 20%, а не умножение на 0,2

А вообще, Иван, я уже написал, что дал тебе максимально развернутый ответ какой мог. Если он тебя не устраивает, это уже не мое дело. Давай выбирать арбитров, иначе ты можешь просто бесконечно задавать один и тот же вопрос, я буду давать ответ, ты будешь говорить каждый раз, что "это не ответ" или "ты ответа не дал" и дальше по кругу в бесконечность. А деньги тем временем будут лежать у Илюшана.

Цитата (ritsar @ 16.3.2020)
А вообще, Иван, я уже написал, что дал тебе максимально развернутый ответ какой мог. Если он тебя не устраивает, это уже не мое дело. Давай выбирать арбитров, иначе ты можешь просто бесконечно задавать один и тот же вопрос, я буду давать ответ, ты будешь говорить каждый раз, что "это не ответ" или "ты ответа не дал" и дальше по кругу в бесконечность. А деньги тем временем будут лежать у Илюшана.

Ты ниразу не ответил на мой вопрос. Ты придирался к запятым, вспоминал прошлое, но на вопрос не ответил ниразу.

Мой вопрос простой. Почему результаты по твоей формуле отличаются от реальных. Твоя формула показывает одно, а реальность другое.
Раньше у тебя была отмазка, что это на конечном числе лет реальность показывает другое, а вот на бесконечности ..... Ну так вот мой вопрос 1а) четко показывает, что так не бывает. Не бывает так что для любого конечно числа раундов твоя формула неверна, а на бесконечности вдруг верна (в нашем конкретном случае с монотонной растущей доходностью). Так математика не работает.

Цитата (Soul @ 15.3.2020)
1а) Как так может получиться, что функция непрерывно растет экспоненциально, а на бесконечности стремится к нулю? Так не бывает, а ты утверждаешь именно это. Объясни

Так действительно не бывает. Но может быть вполне, что функция непрерывно растёт экспоненциально на числовой прямой, а на бесконечности равна нулю.

Цитата (Soul @ 16.3.2020)
Ты ниразу не ответил на мой вопрос.

Цитата
Цитата (ritsar @ 15.3.2020) *
1) Как так получается, что по твоей формуле "доходность" падает с числом раундом. А реальная доходность растет.
Очень просто, ты считаешь CAGR(EV). Она у тебя не растет, она постоянна, и равна 1,75 (ну или как-то магически 1,25).
Я считаю EV(CAGR). И она у меня падает. EV(CAGR) вообще всегда будет меньше чем CAGR(EV) в случае ненулевой дисперсии из-за эффекта variance drain. Я уже приводил ссылку на investopedia, надеюсь ты ее посмотрел, особенно тот текст, который я выделил. Вот еще одно объяснение эффекта variance drain https://www.bogleheads.org/wiki/Variance_drain

Что из этого считать "реальной" доходностью, должны как раз решить арбитры. Оба определения даны корректно с использованием матожидания.
Цитата (ritsar @ 15.3.2020) *
1а) Как так может получиться, что функция непрерывно растет экспоненциально, а на бесконечности стремится к нулю? Так не бывает, а ты утверждаешь именно это. Объясни.
Ну это следствие первого пункта. По твоей формуле, доходность всегда 1,75. По моей формуле доходность падает и стремится к нулю в пределе. Чтобы понять почему так, можно построить для цены акции в любой момент времени аналогично формуле, которую я приводил в прошлый раз. В этой игре, цена акции будет подчиняться закону exp(a*t+шум), где a будет отрицательна, т.е. временной тренд у такой акции будет отрицательный. При этом шум будет очень быстро расти и качать диспу, за счет чего достигается положительное EV денег на конечной дистанции. Но среднегодовая прибыль такой акции будет падать до нуля в пределе.

Для иллюстрации, при инвестировании на 30 лет в такой актив, ты будешь получать назад хоть что-то примерно в 1 из миллиарда случаев. В остальном миллиарде случаев ты разоряешься. Если продлить горизонт инвестирования еще на 20 лет, то шансы получить что-то уменьшатся еще в миллион раз и будут меньше одной триллионной т.к. будет только один ран со среднегодовой доходностью 3,5. Это очень невыгодный актив для долгосрочного инвестирования.

Это можно увидеть и на симуляциях. Я описывал уже, как можно симулировать бесконечное инвестирование в данной игре. Запускаем ран и продолжаем его до тех пор, пока капитал не перестает меняться, т.е. не зависимо от того будет ли 3,5 или 0 в следующем периоде, твой капитал не изменится. Это произойдет с вероятностью 1 в любом ране. И капитал этот будет равен 0, потому что 0*3,5=0*0=0. Потом переходим к следующему рану. Таким образом, можно запустить хоть триллион ранов, каждый из которых закончится в 0.

Хорошая аналогия это рулетка с неограниченным БРом и без ограничения ставок. Тогда ты мог бы просто сказать крупье, крути рулетку, пока не выпадет красное, и переводи 1$ на мой счет всякий раз как это произойдет.

Неправда, вот был мой ответ, мне больше нечего тебе добавить.

ritsar, Ты не ответил на мой вопрос. Ты придумал какие-то свои правила и что-то там получил (если я правильно понял), в нашей игре никакого "шума" нет . Но у нас конкретная игра с конкретными правилами. Я хочу получить ответ на свой вопрос.

Мой вопрос простой. Почему результаты по твоей формуле отличаются от реальных. Твоя формула показывает одно, а реальность другое.
Раньше у тебя была отмазка, что это на конечном числе лет реальность показывает другое, а вот на бесконечности ..... Ну так вот мой вопрос 1а) четко показывает, что так не бывает. Не бывает так что для любого конечно числа раундов твоя формула неверна, а на бесконечности вдруг верна (в нашем конкретном случае с монотонной растущей доходностью). Так математика не работает.

Мини-голосование, независимо от позиции по пари.

Поставьте плюс к посту, если считаете, что участник пари не имеет права отказываться от перехода к процедуре выбора арбитров после требования об этом второго участника пари, и минус - если считаете что он может ставить доп. условия типа "а ответь на мой вопрос" или "ответь на него еще раз, пока мне ответ не понравится".

Цитата (Soul @ 16.3.2020)
Я сперва писал словами: банк увеличивается в 2.5 раза, потом стало лень писать словами я стал писать +250%. Может быть так сокращать некорректно и нужно писать +150%.

Цитата (Soul @ 16.3.2020)
У тебя проблема не только с высшей математикой, но и с арифметикой

Цитата (Soul @ 14.3.2020)
Ты настолько далеко от математики, что даже не можешь корректно сформулировать

Цитата (Soul @ 16.3.2020)
Не нужно писать, если не разбираешься.