Цитата (Soul @ 12.3.2020)
А если вкладывать на разное количество лет, то вопрос теряет смысл и не имеет отношения к нашему спору.
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Т.е. твой суперправильный метод оценки стратегий, не позволяет сравнить 2 депозита с разным сроком инвестирования и сказать, какой из них имеет большую доходность? О, как жаль, оказывается финансовая теория не может сравнить 2 таких простых стратегии? Нет, может, и это сравнивается так, как я написал.
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Ты предложил делать миллион симуляций для каждого временного интервала, увеличивая длительность инвестирования, эта последовательность в твоем предложении мне ясна. При этом как ты помнишь, мы спорили о долгосрочной доходности.
Я согласен мы делаем миллион симуляций для каждой длительности, и я утверждаю, что и по моей, и по твоей методике определения доходности, моя стратегия обойдет твою для достаточно большого количества лет. Моя стратегия даст не только чаще будет бить твою (почти всегда), но и будет давать большее среднее значение капиталла, для достаточно большого количества лет. Надеюсь, ты не соскочишь, утверждая, что ты что-то другое имел в виду.
Цитата (Soul @ 12.3.2020)
Отлично. Ты согласен на то, чтобы симуляции определили победителя? Я согласен.
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Прекрасно))
Цитата (Soul @ 12.3.2020)
Почему не позволяет? Я вроде написал, что позволяет и что стратегия 1) выгоднее. Ты мои посты читаешь?
Цитата (Soul @ 12.3.2020)
Ок, отлично. На всякий случай еще раз попрошу подтверждения. Делаем симуляции. Начинаем с двух лет, потом увеличиваем до трех и так далее до 50. Каждый раз прогоняем Х симуляций. Где Х число большое, но конечное. Дальше смотрим на среднюю прибыльность стратегий. Если моя стратегия победила в большем количестве "лет", то выиграл я.
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Ты написал, что стратегии можно сравнить только если они на один и тот же интервал времни расчитаны. Ну по твоей методике да, но поверь мне, в финансовом мире сравнивают и стратегии, рассчитанные на разные временные интервалы.
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Конечно нет, я же написал, прогоняем по миллиону симуляций до достаточно большого числа лет, когда моя стратегия будет бить твою. Если такого числа лет не будет, я признаю поражение. Ты написал, что ты согласен.
Цитата (LikeAA @ 12.3.2020)
Если ты в такие повороты не веришь и полагаешь, что в реальной жизни такого не случается - можешь сходить в рулетку по Мартингейлу сыгать, изи мани же.
Цитата (LikeAA @ 12.3.2020)
После N лет складываем доход всех инвесторов и делим его на количество инвесторов?
Или сложим проценты, которые у каждого инвестора получились, и уже это число поделим на количество инвесторов?
Или сделаем что-то третье?
Отлично. Ты согласен на то, чтобы симуляции определили победителя? Я согласен. Только с ростом количества лет необходимая дистанция конечно будет расти, но это вычислительные детали. И предлагаю все-таки ограничить количество лет каким-то разумным числом. Например, 50. В инвестициях редко речь идет о больших сроках.