Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Mercator, я так понял сейчас спор перешел в плоскость:

пусть

n - количество симуляций
y - количество попытков симуляции
v - итог одной симуляции

1) считаем сумму всех s=v1+v2+...vn и берем корень по y от s/n
2) считаем сумму всех корней за каждую симуляцию, и делим на n

----

количество симуляций не нужно огромным, в обоих вариантах сумма сходится к значению очень быстро

1 вариант - соула
2 вариант - рыцаря

Цитата (Soul @ 12.3.2020)
Расход может быть только в одном случае, если так решит судья. Расхода потому что "уже прошло много времени, а мы так ничего и не решили" не будет. Я готов и год ждать и два и три если рыцарь будет просто тянуть время.

ты готов перевести свои деньги на отдельный счет, и ждать год, два, три? потому как сейчас не очень честно выходит - бабки ристара у твоего близкого друга, а твои и так у илюшана по твоим словам.

Mercator, Так я не понимаю как тогда рыцарь хочет выиграть? Вообще какая разница сколько лет если уже доказали что что ев 5 на дистанции 2-10 лет,потом просто не хватает либо мощности компьютеров либо дистанции. Получается это основания Он считает достаточным для доказанная его теории? Если это так тогда это либо обсалютная глупость либо какой-то толлинг и прикидывание дурачком. Тут я даже не знаю какой арбитр может встать на его сторону
Наверное только тот кто не переваривает соула))

bogorsar, да хватает мощностей, даже айфона первого хватит, просто соул считает среднее по всем исходам и берет доходность от результата, а ристар считает доходность по каждому исходу и берет среднее

в среднем в исходном споре +20% -10% через 50 лет мы имеет 11 дукатов при начальном 1
но есть всплески до 600 дукатов (на 1кк симуляций) и если их сразу придушить корнем то они размажутся, а если их сначала просуммировать и взять среднее - то они учтуться

я если честно не очень представляю себе вселенную, в которой экономика будет без просадок давать +20% в 5 раз чаще чем -10%

valeg, всё так, это определили уже страниц 10 назад, но интересно другое: ritsar даже в последних постах в этой теме, после того как определилась разница между двумя этими вариантами, говорил, что в симуляциях он победит и по 1 и по 2 варианту.

Soul ничего не говорит, про то, что во втором варианте получится другой результат, он просто говорит, что второй вариант не практичен.:)

Ну тогда гг, соул запускай симуляцию, тебе хватит и 10к за 50 лет

100 лет, 10к симуляций

1) 1.03945535537
2) 1.05020065486

Код онлайн

https://trinket.io/python/8a0a84fd9a

valeg, а как правильно должно быть как соул делает или как ристар?есть же какие-то правила и законы?

Причиной тому условия задачи, если делать одну итерацию она не покроет всех вероятностей. Грубо говоря в 99.9% покажет 1.039, а в 0.01% - 100500%. В итоге среднее ев будет 5%.

Разве это не доказывает что соул прав?

Цитата (valeg @ 13.3.2020)
Mercator, я так понял сейчас спор перешел в плоскость...

Да нет, спор никуда не переходил) Я просто наглядно продемонстрировал, на какую низость могут идти люди, лишь бы не платить.
Но, по счастью, деньги выбивать не придется, они у гаранта. А то бы Соул еще и на это попал.

Цитата (bogorsar @ 13.3.2020)
Mercator, Так я не понимаю как тогда рыцарь хочет выиграть? Вообще какая разница сколько лет если уже доказали что что ев 5 на дистанции 2-10 лет,потом просто не хватает либо мощности компьютеров либо дистанции. Получается это основания Он считает достаточным для доказанная его теории? Если это так тогда это либо обсалютная глупость либо какой-то толлинг и прикидывание дурачком.

Естественно, выиграть он не может. Он просто вместо принятия поражения принял тактику: буду доебываться до всего, лишь бы нагадить Соулу.
То есть он справедливо посчитал, что у него теперь фриролл и пользуется этим.

Тут не о математике, с ней уже давно всё ясно. Тут о моральных качествах людей.

Цитата (valeg @ 12.3.2020)
Тебя сейчас тоже поймали на слове, и ты проиграешь спор, если по твоей методике проведут по ляму симуляций до 50 лет. Ты это понимаешь, и начинаешь "уточнять" методику симуляций. Причем предалагая какие-то оторванные от рынка и вообще реальности цифры, которые даже суперкомпьютер не сможет сымитировать.

это утверждение ошибочно, извините, что ворвался не разобравшись

Цитата (bogorsar @ 13.3.2020)
valeg, а как правильно должно быть как соул делает или как ристар?есть же какие-то правила и законы?

Есть определение матожидания, по которому делается так, а не иначе. Ну это типа как то, что сначала выполняются действия в скобках, потом все остальные, и странно доказывать, что если сделать всё наоборот, то получится правильнее и ближе к истине в конкретной какой-то задаче.

Предлагаю разыграть 20к среди читателей форума.
Кмк такой спор никто не рассудит, только если один признает поражение. Почему судей не выбрали до пари?

Интересно, человек который топит за страту, которая якобы бьет страту соула, сам то ей пользуется?

Вообще, если уж так говорить, матожидание действительно для некоторых задач, у которых на концах распределения находятся экстремальные значения, не совсем корректные или скажем так применимые к жизни ответы даёт. Для этого придумана медиана, которая есть срединное значение, не среднее, а срединное. Процентили для этого же придуманы. Возможно что для данной конкретной задачи правильнее было бы с точки зрения логичности получаемого результата и его применимости к жизни именно медиану брать, или 99ый процентиль, или ещё что-то придумывать. Но это к спору не имеет отношения так как там именно о матожидании говорилось.

mihhhhey,

То, что считает Соул, получая 5%, называется average annual return
То, что считает Рыцарь, получая 3,9%, называется Compound Annual Growth Rate (CAGR).
Это разные показатели.
На мой взгляд, в формулировках спора есть противоречия. Соответвенно, победителя выявить вряд ли получится
Важно, чтоб судьи имели финансовое образование и понимание всех терминов, использованных изначально.

Fat_Nero, во-первых, и в главных. Победителя данного спора выявить уже получилось. Спор был про ЕВ.
Возможно, ты про какой-то другой спор, где в формулировках были слова "average annual return" и "Compound Annual Growth Rate (CAGR)".

Спор про CAGR состояться не мог даже теоретически, так как то он (спор) не имел бы смысла ввиду того, что термин CAGR по определению применим только к прошедшему периоду. CAGR означает фактическую годовую доходность, которую показал инструмент за данный период. Не ожидаемую, а именно фактическую.
Одинаковые инструменты могут иметь разный CAGR, а значит, понятие "CAGR акций" без уточнения конкретного исторического периода абсурдно.
Пример.
За 2016 года SNP500 принес 12%, а за 2017й 22%. Это значит, что
CAGR S&P500 за 2016 равен 12%
CAGR S&P500 за 2017 равен 22%
А CAGR S&P500 за период 2016-17 равен 16%.

Выберите судьей Гампа (если он согласится). Он компетентен же вроде в этой теме. С бесспорной репутацией. С форума. По всем критериям подходящая кандидатура кмк.

Но вообще, как мне кажется, присудить победу кому-то, будет не правильно, так как, как здесь уже выяснили общими усилиями, результат зависит от того как считать. А так как правила подсчета, изначально в условиях спора зафиксированы не были, то и однозначного победителя нет. Тупик.

В итоге здесь видится расход ПО ДЕНЬГАМ, но не по плюсикам так сказать. Кто-то минусанет/плюсанет по репутации и имиджу в общем. И не только непосредственные участники спора, но и другие высказывавшие тут свои мнения, и делавшие расчеты. В общем для всех это будет неплохим уроком на будущее.

Ну а для интереса можно провести голосовалку. Узнать на чьей стороне большинство или ничья.

Цитата (Fat_Nero @ 13.3.2020)
На мой взгляд, в формулировках спора есть противоречия.

Цитата (ritsar @ 11.3.2020)
Все верно. Теоретическая доходность

Цитата (Soul @ 11.3.2020)
Если под теоретической доходностью мы конечно понимаем сумму денег на счету через X лет.

где ты увидел противоречие тут?

Цитата (ResiDentNL @ 13.3.2020)
Но вообще, как мне кажется, присудить победу кому-то, будет не правильно, так как, как здесь уже выяснили общими усилиями, результат зависит от того как считать. А так как правила подсчета, изначально в условиях спора зафиксированы не были, то и однозначного победителя нет. Тупик.

То есть условный спор по теореме Пифагора тоже можно закончить расходом, если один из участников захочет считать по какой-то своей формуле, а не общепринятой?

Цитата (Mercator @ 13.3.2020)
Fat_Nero, во-первых, и в главных. Победителя данного спора выявить уже получилось. Спор был про ЕВ.

Это так.

Цитата (Mercator @ 13.3.2020)
Спор про CAGR состояться не мог даже теоретически, так как то он (спор) не имел бы смысла ввиду того, что термин CAGR по определению применим только к прошедшему периоду. CAGR означает фактическую годовую доходность, которую показал инструмент за данный период. Не ожидаемую, а именно фактическую.

Это удивительное заявление. Где там (в странице на русской вики) указано, в какой строчке, что tn и t0 должно быть обязательно в прошлом?