Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Цитата (Soul @ 14.3.2020)
owaa, Ты настолько далеко от математики, что даже не можешь корректно сформулировать правила игры. Это фейспалм конечно. Хотя и вчера был фейспалм, когда ты ворвался в обсуждение :)

Я может и далек от математики. Но моих знаний хватает, чтобы до сих пор играть в покер в плюс, немного зарабатывать, торгуя на Forex, а за последний год разработать стратегию для ставок, которая обыгрывает букмекеров на vodds.
Если Mercator не понял сразу правила игры, он уточнил, а я ему пояснил.
Заметь, без хамства.
P.S. Так играть то будем по предложенным мной правилам? У тебя же ЕВ 1% по твоим расчетам

wacki_backi, если человек говорит, что он сильно в чем-то уверен, это вовсе не означает, что он на самом деле в этом уверен.

Если бы он так был уверен, что его портфель выгоднее, разве он стал бы отказываться решить спор реальными инвестициями в портфели друг друга? Вот я уверен, и я готов инвестировать в свой портфель против инвестиций в его портфель, а он нет.

Если бы он был так уверен в своей правоте в споре, стал бы он отказываться от варианта с приглашением эксперта на форум?

Стал бы он указывать Mountainrosу что отправлять или может быть все-таки предоставил тому самому выбирать?

Стал бы говорить, в духе "вот это мы должны включить, при этом то, что хочет ritsar мы включать не будем"?

Нет, разумный человек, действительно уверенный в своей правоте, так себя вести не будет.

Цитата (ilushan @ 20.4.2020)
Алексей, ты, конечно, разбираешься во всём, но замечу, что если бы такие темы оказывали бы хоть какое-то влияние на регистрации "под нужными партнёрками", то я бы, вероятно, писал этот пост с собственной виллы на Мальдивах, а не из самоизоляции из московской квартиры :) От любой отдельной темы на форуме нам "дохода" ровно ноль, да и реальная посещаемость конкретно этой незначительна - все эти мириады постов написали примерно одни и те же 10 человек.

Ну это я больше к тому, что Рыцарю тоже имеет смысл закругляться

Реально подобные темы дают лишь негатив спорящим, одновременно отнимая море нервов и самое главное времени. А выгоды для него точно никакой

Но закругляться Рыцарю конечно сложно, с учетом значимой для него суммы

Цитата (cirozzz @ 20.4.2020)
Deore, тебе видней

Дабы оправдать такой сарказм, извольте практику по 1102 всея гпк даже не по пс, а по иностранным платежкам предоставить. Если Вы думаете в сторону виндикации -- то при чем тут фантики на пс, потрудитесь таки *овеществить* передачу. Не говоря уже о том, что я всегда могу однозначно показать, что все происходящее -- натуральное обязательство и ,соответственно, никто исковой защитой этот цирк обеспечивать не будет.

Цитата (WakeUp @ 30.3.2020)
Ты написал неправду( в которую похоже потом поверил сам)

Ты уж прям за дурака Рыцаря считаешь Поверил он. Не разобрался, горемычный.

Но вот то, что его театр настолько убедителен, что со стороны действительно может показаться, что Рыцарь что-то там не вдуплил, тут перед ним снимаю шляпу. В Щукинское таких без экзаменов берут.

Цитата (ritsar @ 29.3.2020)
Ожидание доходности

а существует такой термин?

Если ты хочешь конкретного одного арбитра, то предложи, пожалуйста, кандидатуры людей, с которыми ты лично не знаком, хотя бы нескольких. Не надо предлагать мне своих знакомых, я уже тут согласится на одного такого в качестве гаранта, мне достаточно.

Мои варианты с форума: Гамп, БоевойСлон
Мои варианты не с форума: Любой профессор или научный сотрудник, занимающийся математическими финансами и публикующийся в серьезных международных журналах по теоретическим финансам. Ты можешь сам поискать кандидатуру. Или если тебе лень искать, я могу поискать и предложить конкретные имена.

Цитата (Скрудж @ 18.3.2020)
Ты издеваешься? Кто сказал, что это объективный эксперимент? Ты в него уже пихнул свою формулировку, в таком виде не надо никаких симуляций, и так очевидно, что он покажет твою точку зрения.

Я не пихал никакой своей формулировки. Я взял формулировку из условий пари. В какой-то мере она конечно «моя», но взята строго из условий.

Цитата (GobletTamer @ 16.3.2020)
Слишком тонкая придирка. ЕВ действия это матожидание заработка/кол-ва денег (в зависимости от точки отсчета, тк отличаются на константу) после данного действия. Обычно считается по какой-то модели с абстракцией. По аналогии с покером: мы на ББ, в нас летит опенпуш на сколько-то блайндов с СБ. У нас JTs и у этой руки есть ЕВ колла и фолда (в разных моделях: "СБ пушит по Нешу", "СБ нит", "СБ агромакака" это ЕВ может отличаться, но зафиксировав модель, мы сразу же получим ЕВ действия). Никто (кроме самых отъявленных зануд) не скажет, что "ЕВ колла не существует, колла это действие, а не численная величина".

У нас в покере действительно принято говорить "ЕВ колла" например, опуская слово прибыльность. Делаем мы так потому что все понимаем, что под этим имеется в виду (и не спорим на 10к к тому же ) А давай теперь рассмотрим ЕВ покупки не пакета акций, а пакета пельменей. Что под этим понимать? То что продадим эти пельмени соседу по общаге дороже, или что наш вес прибавится, или что мы удовольствие от поглощения получим?

Цитата (GobletTamer @ 16.3.2020)
Тут менее тонко, но всё же. Что значит сравнить два портфеля на бесконечной дистанции? Прибыль обоих стремится к +∞, значит они заработают одинаково много? Ну такое.

Ну как же, а сравнение функций в матанализе. Есть икс квадрат а есть икс в кубе. Обе стремятся к бесконечности, но икс в кубе больше.

Цитата (GobletTamer @ 16.3.2020)
Другими словами, требование бесконечной дистанции бессмысленно, если мы можем продемонстрировать выгодность одного портфеля по отношению к другому на любой достаточно большой дистанции.

Так насколько я понимаю как раз не так дело обстоит. Портфель Соула на любой сколь угодно большой, но конечной, дистанции Х выгоднее, потому что он может предъявить ран 1.2*1.2*1.2 Х раз и за счёт этого выиграть. В случае же бесконечной дистанции мы его предъявить не можем, так как вероятность его выпадения -> к нулю. Я тут не готов точно утверждать, так как дело сложное, но на бесконечности портфель Рыцаря видимо действительно плюсовей пакета Соула. Это как раз отражает тот факт, что чем большее количество лет в симуляциях, тем больший процент инвесторов Рыцаря выигрывает у Соула (но у Соула при этом находятся малое количество крайне прибыльных инвесторов, за счёт которых он и выигрывает среднее), и в пределе видимо он стремится к 100% (но это конечно надо ещё доказать). Так что можно говорить, что имел в виду бесконечную дистанцию и сделать расход.

Soul, всё, отрезай в отдельную тему, а то мои посты про спрэд, например, потерялись уже.
Отсюда начиная.

Цитата (Soul @ 13.3.2020)
2unreal2b, Я подробно описывал в чем. Не будем повторяться.

Ты готов поспорить на то, что специалисты согласятся с тобой, что определённый в этой книге Expected annualized return и ожидаемый CAGR - это разные понятия?

Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
Я твое определение использовал, то есть корень из среднего. Я считаю, что утверждение корректное и имеет прямое отношение к спору, потому что спор был о том, кто будет иметь больше денег через очень большой промежуток времени.

Из среднего чего. Ты же вроде математик. Можешь дать четкое определение? Вот есть акция, которая 50% растет на 20%, а 50% падает на 10%. Какая у нее будет доходность в твоем понимании? Потому что вся суть спора как раз о том, когда корректно брать корень, а когда среднее. Я говорю, что нужно брать среднее, а потом корень. А Рыцарь, что сперва корень, а потом среднее. Так что сформулируй четко пожалуйста.

Для меня доходность - это ЕВ. Среднегодовая доходность - корень из ЕВ. Для Рыцаря среднегодовая доходность - это ев корней.

Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
Ты же не уточнил тогда, что он имел ввиду, а так как в моем понимании ты спор выигрываешь исключительно благодаря лингвистической уловке, то он имеет полное право говорить, что выбранное тобой время недостаточно большое для данного числа акций и предложить свой вариант, тем самым лишив тебя возможности выиграть с помощью компьютерной симмуляциию

Ну не уточнил, бывает. Зато я три раза сформулировал то как вижу спор и получил согласие. А сформулировал я довольно однозначно. Да и в целом из обсуждения спора очевидно, что речь идет о выгодности вложений в пакет 1 и в пакет 2. Именно это и является предметом спора. Все остальное менее важно. Так что не согласен, что благодаря "лингвистической уловке". Я прав по сути.

Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
В общем, это мое мнение, у меня нет финансового интереса, а спортивного недостаточно. Предложение про игру я вежливо пропущу, я пытаюсь фундаментальные вопросы с компетентным человеком обсудить, а мне в ответ фуфло толкают. Нет, спасибо.

Пример с игрой наглядно показывает, что способ Рыцаря не работает. И твой отказ наглядно показывает, что ты это понимаешь. Понимаешь же? Что "доходность" посчитанная методом Рыцаря не имеет никакого отношения к реальной доходности.

Цитата (Nameless00 @ 14.3.2020)
Назови это не «казино и игрок» а «игрок 1 и игрок 2». В чем проблема то

Проблему я описал вроде довольно четко. Ты мой пост прочитал? Или из моего примера не понятно в чем проблема?

Цитата (Nameless00 @ 14.3.2020)
Просто для одного игрока на таких условиях очень выгодная игра становится безвыигрышной. Почему-то. Причем не почти безвыигрышной, а на 100% безвыигрышной. О чем тебе тут пишут и Рыцарь и Слон и arsenlua.

Любая игра против казино становится безвыигрышной если казино выбирает когда остановиться. Любая. И от переименования в игрок 1 и игрок 2 суть не меняется.

Цитата (Soul @ 14.3.2020)
В казино играх кто обычно выбирает, когда останавливаться?

Назови это не «казино и игрок» а «игрок 1 и игрок 2». В чем проблема то.
Просто для одного игрока на таких условиях очень выгодная игра становится безвыигрышной. Почему-то. Причем не почти безвыигрышной, а на 100% безвыигрышной. О чем тебе тут пишут и Рыцарь и Слон и arsenlua.

Цитата (Nameless00 @ 14.3.2020)
Согласие или несогласие зависит от того, кто выбирает в какой момент можно остановиться. Тебе уже писали об этом.
Внезапно, это невероятно похоже на позицию Рыцаря, который требует выбирать длину симуляции (в чем ты ему отказываешь).

Это одинаковые по сути вопросы.

В казино играх кто обычно выбирает, когда останавливаться? Играть в игру (любую), где казино выбирает когда останавливаться - это абсурд. Я уверен ты сам это прекрасно понимаешь. Иначе могу предложить такую игру. Я играю за казино, за каждый раунд ты платишь 1 доллар. Каждый раунд твоя ставка удваивается. Я выбираю когда остановиться.

Цитата (Soul @ 14.3.2020)
Согласишься, чтобы я играл в такую игру против тебя? Ты в роли казино, я в роли игрока.

Согласие или несогласие зависит от того, кто выбирает в какой момент можно остановиться. Тебе уже писали об этом.
Внезапно, это невероятно похоже на позицию Рыцаря, который требует выбирать длину симуляции (в чем ты ему отказываешь).

Это одинаковые по сути вопросы.

P.S. Представь себе что вы договорились играть на условиях что любой из вас может потребовать продлить ран. Оба в одинаковых условиях. Как думаешь, для кого из вас это будет хорошим условием, а для кого плохим?

Mercator, c тобой я с удовольствием готов разговаривать. И ты вроде бы уже понял, что такое матожидание CAGR. Если остались какие-то вопросы, я конечно отвечу.

Но когда я в своём посте явно пишу, что ничего не говорил про практическую применимость формул, а Соул мне в следующем же посте на голубом глазу заявляет, что я согласился с тем, что формула теряет смысл, с ним я продолжать этот разговор не собираюсь. Это уже просто за гранью.

Назови конкретную мою цитату, на ошибочность которой ты готов поставить деньги.

mihhhhey, они перестановочны только для непрерывных функций.

Я интересную игру по мотивам придумал. Берём отрезок [0;1] и число N. Делим отрезок пополам N раз, то есть при N=1 у нас остаётся отрезок [0;0.5] при N=2 отрезок [0;0.25] и т.д. Если по итогу этих действий то, что остаётся, имеет длину большую нуля то мы выиграли, если нет то проиграли. Для любого сколь угодно большого, но конечного N, мы тут выигрываем и МО=1, но в пределе при N->бесконечность мы проигрываем, и в пределе МО=-1. Это как раз то что Рыцарь на последних страницах пытался доказать, говоря что на бесконечности его стратегия плюсовее. Но это всё лирика, в споре вроде шла речь о длительном, но конечном отрезке времени.

Цитата (ritsar @ 13.3.2020)
100000 симуляций, 5000 лет

Потому что надо больше симуляций для 5000 лет.
Тут же секрет прост. 0.9 в степени 50, то есть 50 лет подряд негативных исходов это примерно 0.005. И это на данной дистанции самый крайний редкий случай. Чтоб закрыть этот минус много положительных исходов не надо и даже сотни симуляций хватит. 0.9 в сотой это 0.00002, а в двухсотой 10^-9, то есть добавляется масса практически полных банкротств, чем больше лет тем их будет больше, и чтоб их закрыть надо иметь много сильно положительных исходов, которые появляются редко. То есть банкротств много, а большие прибыли редки, но когда они случаются они перекрывают все эти банкротства, но чтоб их получить нужно сделать много симуляций. И если Рыцарь скажет давай на миллиард лет просчитаем, то естественно он не проиграет по причине невозможности выполнения такого большого числа вычислений за вменяемое время, и спор никогда не будет разрешён. Но это всё уже маразматическим оттенком отдаёт, не знаю даже как тут будут решать. Понятно что Рыцарь не прав, но выкрутить в ничью тут можно.