Решения солвера в рейк среде?

Последний пост:09.01.2023
3
  • Смотрели в конфе, как КРЕВ предлагает агрессору потбетить ривер в коллера, когда коллер имеет возможность только коллить или фолдить, но не рейзить. Выяснилось, что если при рейк = 0, соотношение велью и блефа агрессора = 2:1, то с увеличением рейка растет и количество блефа.

    Вопрос: если коллер пренебрегает рейком и коллирует в рейковой среде как в безрейковой, предпочитая проигрывать деньги заведению, а не противникам за столами, получается, стратегия агрессора предложенная солвером, может быть хуже другой стратегии? И тогда солвер неспособен посчитать оптимальную стратегию, а раз так, то мы приходим к известным выводам о том, что же такое солверы?

    Или же что-то неправильно насчитали/нужно использовать другой солвер?
    1/2
    Ответить Цитировать
    2
  • Вообще оптимальное решение со стороны агрессора не должно зависеть от логики принятия решения коллером. Если тебе удастся за коллера построить такую страту, которая будет иметь => EV от предложенного солвером, и при этом агрессор просядет по EV, то ты доказал, что солвер ищет какую-то дичь.

    Хотя я давно подозревал это. Ведь Нэш эквилибриум =/= оптимальной страте с т.з. каждого из игроков (иногда совпадает, но не обязательно). А судя по всему все эти солверы ищут именно Нэш эквилибриум, следовательно бесполезны (Ну не совсем, разница между Нэш эквилибриум и оптимальной стратой выраженная в % от банка часто будет невысокой. Но это на Ривере. Не знаю на сколько сильно это влияет на стратегию, если считать с флопа. Чуйка подсказывает, что достаточно, чтобы быть не очень довольным солвер-решениями, но доказать я это не могу). Если смотреть исключительно солвер-решения Ривера, то сильно переживать не стоит..
    1/3
    Ответить Цитировать
    1
  • MyLastChance, cпасибо за коммент.

    К сожалению очень слабо разбираюсь в том, как работают солверы (поэтому и создал тему), но навскидку все выглядит так, что солвер предлагает ставить тем больше блефа, чем выше рейк, и поскольку в раздаче три участника (хиро, опп, рейк), то иногда противник играя далеко от оптимума может выбирать кому ему проигрывать, делая страту хиро минусовой, а решения солвера не оптимальными.

    С другой стороны, в примере из ОП поста можно использовать решения для рейк среды как для безрейковой и тогда похоже что у хиро все будет в порядке. Хотя и в этом случае он сыграет не так эффективно, из-за рейка и вообще все выглядит так, словно либо нами в креве были не точно произведены расчеты, либо этот солвер не может найти хорошее решение в банке с тремя участниками, один из которых играет очень плохо.
    2/2
    Ответить Цитировать
    0
  • Если честно, то не очень понятно что ты пишешь. Каждый раз, когда читаю твой пост, мой мозг отключается на фразе "в раздаче три участника". Рейк не учаВствует. Он просто %. Он никакой активной роли не играет. Только игроки принимают решения. Соответственно в рейк среде всё должно стремиться к меньшему кол-ву разыгрываемых банков. Меньше будет Вэльюбетов, ну и меньше коллов. А раз так, то и частота блефов чуть выше. Не очень понимаю как именно коллер может сделать страту хиро миносовой...

    Цитата
    Вопрос: если коллер пренебрегает рейком и коллирует в рейковой среде как в безрейковой, предпочитая проигрывать деньги заведению, а не противникам за столами,


    Рейковая среда - новые правила игры. Некорректно сравнивать ЕВ агрессора в безрейковой и рейковой. Что значит решит проигрывать деньги заведению? Если он будет колить так же, как в безрейковой, то это для него будет просто минусово. Слишком широко. Что в новых правилах игры будет считаться плохой игрой относительно ОППОНЕНТА.

    Цитата
    получается, стратегия агрессора предложенная солвером, может быть хуже другой стратегии?


    Ещё раз, хуже чем что? Не очень понятно.

    Добавь шо ле в конфу, объясню на пальцах, а то будем ещё долго играть в сломаный телефон.
    2/3
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (MyLastChance @ 8.6.2017)
    Вообще оптимальное решение со стороны агрессора не должно зависеть от логики принятия решения коллером. Если тебе удастся за коллера построить такую страту, которая будет иметь => EV от предложенного солвером, и при этом агрессор просядет по EV, то ты доказал, что солвер ищет какую-то дичь.

    Хотя я давно подозревал это. Ведь Нэш эквилибриум =/= оптимальной страте с т.з. каждого из игроков (иногда совпадает, но не обязательно). А судя по всему все эти солверы ищут именно Нэш эквилибриум, следовательно бесполезны (Ну не совсем, разница между Нэш эквилибриум и оптимальной стратой выраженная в % от банка часто будет невысокой. Но это на Ривере. Не знаю на сколько сильно это влияет на стратегию, если считать с флопа. Чуйка подсказывает, что достаточно, чтобы быть не очень довольным солвер-решениями, но доказать я это не могу). Если смотреть исключительно солвер-решения Ривера, то сильно переживать не стоит..


    Походу покер умер.... Я начинала в 2010м, у кого в голове хоть что-то было, делали деньги. Теперь же нэши-..еши, солверы, "безрейковые среды", и прочая лабуда. Без физ-мата и докторской не разобраться, а рыбы все меньше. Беда-печаль :(
    1/1
    Ответить Цитировать
    0
  • Не боись, люди и сейчас играют отвратительно.
    3/3
    Ответить Цитировать
    1
  • Цитата
    получается, стратегия агрессора предложенная солвером, может быть хуже другой стратегии?

    Цитата
    И тогда солвер неспособен посчитать оптимальную стратегию


    никто не знает, как выглядит идеальное и полное дерево решений в покере (под полным деревом я имею в виду строго определенные решения всех возможных ситуаций)
    это же не крестики нолики)))
    поэтому любое дерево решений, предложенное кем-то или чем-то сегодня, в любом случае будет хуже какого-то другого дерева решений из диапазона ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ древ решений в покере

    но будет ошибкой не выбрать какое-то дерево решений лишь потому, что оно не лучшее из ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ. На самом деле, ты не выбираешь между всеми древами решений, ты выбираешь между теми, что доступны тебе (в смысле области имеющихся на сегодня знаний; неизвестные тебе решения лучше просто не могут быть тобой выбраны). Если у тебя нет ничего лучше, открывай и пользуйся. Ты же не станешь выбрасывать 10долларовую банкноту только потому, что существуют сотки?
    1/2
    Ответить Цитировать
    1
  • Цитата
    если коллер пренебрегает рейком и коллирует в рейковой среде как в безрейковой, предпочитая проигрывать деньги заведению


    я не уверен, что это правильная формулировка в принципе

    у нас есть условия. Рейк часть условия.
    У нас есть сбалансированное дерево решений, приближенное к оптимальному. У оппонента есть такое же дерево решений
    Когда один отклоняется, второй зарабатывает. Если оппонент не учитывает рейк в своем дереве решений, он уже отклоняется от оптимального в текущих условиях.
    Существует ли стратегия для агрессора лучше Нэша? Окей, давай просто сформулируем по другому. Сперва уточню: лучше = более прибыльная. Существует ли более прибыльная стратегия, чем приближенная к идеальной оппонентонезависимой, когда наш опп коллит больше чем должен? О, даже давай просто еще утолстим эту тему: существует ли стратегия лучше Нэша когда опп коллит 100%? Разумеется, на этот вопрос ты знаешь ответ, и этот вопрос о том же самом, о чем спросил ты, они кажутся разными, потому что у них разное масштабирование). Эксплойт отклонения оппа будет более прибыльным, само собой

    А теперь подытожу. Во первых, деньги от ошибки идут не заведению, деньги идут агрессору и заведению. Во-вторых, задавая вопрос об оппонентонезависимой модели, ты сам же выводишь вопрос из плоскости этой модели - потому что искомое тобой лучшее уже находится за пределами модели в виду того, что ты добавил учет дополнительных факторов, в то время как создается впечатление, что ты спрашиваешь о лучшем среди оппонентонезависимых древ решений

    Если ты пытаешься сравнить эксплойт и оппонентонезависимые стратегии, то это тоже не стоит делать. У них немного разное назначение в теоретическом смысле
    (1) Ну вот например, какое предположение будет правильным - что в моем кармане лежит десятибаксовая купюра или что не лежит? При условии, что я задаю этот вопрос без привязки к ее наличию там - а так оно и есть, вопрос задан в виду написания этого сообщения. Корректным будет сказать, что скорей всего ее там нет. Ну, существует достаточно низкая вероятность совпадения, что я внутри этого контекста задам этот вопрос, и при этом одновременно будет лежать банкнота в кармане, да еще не любая, а довольно конкретная банкнота. Это предположение для всех карманов в мире будет отличным и будет давать верное предсказание с достаточно серьезной частотой

    (2) Окей, теперь ты допустим знаешь, что я живу в США (не я сказал, а ты это знаешь, ну чтобы не добавлять сюда вероятность, что я могу солгать, и не усложнять без надобности текст). Байесова вероятность этого повысилась, потому что соотношение карманов в этом регионе со всеми десятидолларовыми банкнотами выше, чем в среднем по миру. Это уже не кармано-независимо, потому что ты учел дополнительные знания, которые не входили в основную модель. При этом вероятность, что в моем кармане лежит эта банкнота по-прежнему недостаточно высока, и лучше будет действовать так, как если бы ее там не было.

    (3) Но допустим, ты видел, как я положил туда банкноту совсем недавно. Оу, вот теперь байесова вероятность выше, и мы уже можем всерьез рассматривать предположение, что эта банкнота там есть, хотя абсолютно точно ты этого не знаешь (я могу быть еще тем трюкачем, или просто я переложил ее в другой карман, когда ты отворачивался минуту назад, но обычно люди не вытворяют таких номеров с банкнотами без веских на это причин). И это понятно что тоже не карманонезависимо)). Но будет очень большой глупостью строить свои предсказания, игнорируя уже известный тебе пласт информации. Ты просто будешь выносить верные предсказания гораздо реже, чем мог бы их выносить, если бы учитывал эту дополнительную информацию. Кармано-независимая рассматривает средне-мировой карман, но теперь для твоей области знаний мой карман не является средне-мировым. Но это не значит, что кармано-независимая модель бесполезна. Ты можешь по-прежнему делать по ней хорошие предсказания, когда у тебя нет дополнительной информации
    Кроме того, есть еще одна практическая польза от знания кармано-независимой модели - когда ты имеешь доп. информацию, ты можешь оценить, насколько мой карман отличается от среднего) Это может помочь с оценкой своих решений, связанных с моими карманами) Мне кажется на этом должно быть довольно удобно завязывать навык карманных решений
    Вот такие дела. Не знаю, хотел ли ты это прочесть, но я захотел это написать (и вежливо спрятал под спойлер)
    Кстати, вопрос про рейк и коллы - так на глаз возможно он ближе где-то к (2) по степени влияния на наши решения (но это не факт)
    Сообщение отредактировал alicegrey - 17.7.2017, 2:00
    2/2
    Ответить Цитировать
    1
  • Всем привет! Извините, что может не в тему, пользовался кто нибудь PioSolver?

    1/1
    Ответить Цитировать
    0
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.