«Из покера в трейдинг и другие приключения Шурика»

Доброго.
Ранее в бытие профессиональным игроком в No Limit Texas Hold`em, было заработано не очень много (см. аллиас KBAHT_A3APTA), но достаточно. В связи с ухудшением полей и чрезвычайной дисперсии заработка на покере, а также по общим субъективными ощущениям безперспективности продолжения карьеры покерного игрока, капитал начал использоваться для бэкинга через платформу MTTMarket. Наблюдая за графиками профита игроков, постоянно появлялось желание спрогнозировать их дальнейший ход. Началось изучение технических методов предсказания, которые используются для биржевых инструментов. На удивление повезло поучаствовать в паре заносов. Обнадёжившись результатами, был постепенно осуществлён перевод капитала на Московскую биржу. И только позже, с опытом, стало понятно, что эти графические предсказания были лишь везением. Но к тому моменту уже окончательно произошёл переход из покера в трейдинг. О результатах и стратегиях в трейдинге - в следующих постах, а сейчас...

Так как сюжетные истории, диалоги и прямая речь легче воспринимаются и их просто веселей читать, то в дальнейшем повествование будет вестись в рамках сюжетной линии, герой которой будет «Шурик». Итак встречайте

«Из покера в трейдинг и другие приключения Шурика»

- Для того чтобы начать зарабатывать деньги — нужно сначала научиться их не терять!!!

Как же Шурика бесили эти новички, мясо, фиши (из его прошлой покерной терминологии)... которые верят, что «предсказания на рынке работают», «плечи (займы у брокера) позволяют больше заработать» и т.д. Они пришли на биржу за 1000% годовых, но не пройдёт и месяца и 95% из них потеряют всё до копейки, потом сделают новый депозит и опять проиграют...Вся эта психология лудомании была ему знакома ещё из его покерного прошлого. Этим людям неважно где терять деньги, они любую среду превратят в казино и игру с отрицательной суммой. Но на этот раз он решил попробовать достучаться до очередного «предсказателя» рынка и конечно же будущего миллиардера (facepalm).

- Для начала, так как ты новичок на рынке, то главный совет: «не спеши», «не спеши с выводами», «не спеши с действиями», не спеши получить прибыль, наконец! Твоя главная задача на начальном этапе трейдинга — это сохранить свой капитал. Начни изучение трейдинга с того, где разместить свой капитал — у какого брокера. 90% вероятность что ты узнал о трейдинге из рекламы контор Forex или бинарных опционов. Это мошенники … низшего уровня. Они подобно лотереям собирают налог с людей, которые не сильны в математике. Поэтому никогда и не под каким предлогом не отдавай деньги этим обещателям золотых гор и заманушникам. Твой депозит для работы на Московской Бирже должен находиться у лицензированного брокера, желательно из первой тройки крупнейших брокерских компаний России.

Шурик знал, что если он убережёт очередного олуха от вложения денег в форексные конторы, то он добьётся как минимум половины успеха в обучении выживанию в мире трейдинга.

- Следующий уровень лохоразвода — это предложения различных управляющих, советчиков, фондов, которые работают в легальном пространстве и даже не пытаются тебя обмануть. Их задача получить от тебя комиссионный доход. Они будут тебе обещать высокие прибыли, 100 % сохранность средств, будут рассказывать о хитроумных стратегиях, которые дадут тебе гарантированную прибыль. Да вот только их стратегии на большой выборке работают как максимум в 50% случаях. И эту «монетку» они заворачивают в красивую оболочку умных терминов и графиков с легендарными прибылями, им главное, что половина отдавших им деньги заработает и заплатит процент за управление капиталом, плюс комиссии за ведение счёта. А другие 50%? А что другие? Не вписались в рынок!

Шурик смотрел на своего «новичка» и видел, что он ему не верит. «Уже почти миллиардер» пришёл на биржу, чтобы им стать, а тут ему говорят, что все его мечты это лудомания, «а ведь в форекс-конторе ему давали гарантии заработка и даже предлагали различные выигрышные стратегии на выбор. Не может же быть что это всё обман?! А как же бинарные опционы?! Ведь я смогу предсказывать куда пойдёт цена и удвою свой счет за неделю! Не должно это всё быть обманом! Не может это всё быть обманом!»
Шурик знал, что это всё может и является обманом в самой гнусной форме, но не мог же он перенести своё понимание, весь свой опыт в голову новоиспеченного трейдера, эра трансгуманизма ещё не наступила. Но главное, что он попытался. И по-ему это была чертовски хорошая попытка...

В следующей части «Приключений Шурика» будет рассказано о риск-менеджменте (БРМ) — обязательном атрибуте прибыльного трейдинга; а также об убыточных стратегиях и что у этих стратегий общего. А главное почему люди, теряя деньги, продолжают следовать этим стратегиям.

- Ты когда-нибудь пробовал курить бамбук?

- Нет. - отвечал Шурик

- А у меня есть цель в жизни! Я хочу заработать миллион долларов и потом всю жизнь курить бамбук!

- Ты же понимаешь что доходность на бирже очень тесно связана с риском, который ты берёшь на свой счёт?

- Да какой риск? Смотри, у меня депозит 10 000$, а купить активов я могу на 100 000$!

- Это называется кредитное плечо. За его использование ту будешь платить от 10 до 25%% годовых. То есть в твоём случае от 9000$ до 22500$ в год в зависимости от вида актива и брокера.

- Да но, если я возьму этот займ, то, когда цена пойдёт вверх...

- ...если цена пойдёт вверх, - уточнил Шурик

- Хорошо. Если цена пойдёт вверх, то я заработаю в 10 раз больше, чем если бы не использовал кредитное плечо!

- А если она пойдёт вниз?

- Если она пойдёт вниз, то я возьму stop-loss на 10% от счёта.

- То есть зафиксируешь убыток на 1000$?

- Да я потеряю 1000$, а могу заработать 10 000$ и даже больше!

- Но что произойдёт, если цена опять вернётся наверх?

- Я опять открою позицию.

- А если цена опять вниз?

- То я опять возьму стоп-лосс...

- …и ты опять потеряешь 1000$. То есть мы выяснили, что у тебя будет всего 10 попыток, а потом ты разоришься.

- Это так. Но когда цена наконец пойдёт вверх...

- ...если цена наконец пойдёт вверх, - уточнил Шурик

- да!да!да! если цена наконец пойдёт вверх, то я заработаю кучу денег.

- Окей, мы выяснили, что если-таки цена пойдёт вверх, то ты возможно заработаешь кучу денег, если цена опять-таки не вернется обратно вниз, а ты не успеешь её продать по выгодной цене. При этом за такую «уникальную возможность рискнуть» ты должен будешь заплатить от 9 до 22 тысяч долларов в год, т. е. Больше чем весь твой счёт. То есть мало того, что ты должен угадать направление цены, ты ещё должен быть намного лучше среднего участника рынка, чтобы ещё и заплатить за кредит, платежи по которому больше чем весь твой счёт.

- Я не угадываю куда пойдёт цена, я знаю куда она пойдёт! На рынке существуют моменты, когда цена вероятней всего пойдёт в конкретную сторону.

- То есть по твоей логике, абстрактный «Анатолий из Перми» знает «технологии», по которым можно предсказывать рынок? а тысячи хэдж-фондов, инвестиционных банков, инвестиционные подразделения крупнейших транснациональных корпораций, обладающие лучшими умами в сфере финансов, лучшими техническими мощностями, приближенные к инсайдерской информации, имеющие опыт десятилетий стабильного заработка, не могут найти эти алгоритмы и довольствуются 10-20% годовых прибыли в лучшем случае, а то и многие из них показывают убытки? Каким же таким стратегическим преимуществом обладает Анатолий из Перми?

- Я умею читать график, у меня есть специальные индикаторы, я прочитал статью одного успешного трейдера, который продаёт торговых роботов и рассказывает как на них заработать, в этой статье он пишет о моментах, когда рынок становится предсказуемым.

- То есть некий «успешный трейдер», продаёт сверхприбыльных торговых роботов и мегапрофитные торговые стратегии. Вопрос, а почему он сам на них не зарабатывает?

- Слушай...не хочешь не верь...я для себя давно всё решил, я буду зарабатывать реальные деньги, а ты сиди тут и довольствуйся своими 20% годовых.

- Хорошо. Это право каждого терять свои деньги так, как он считает нужным. Но давай подведу некий итог нашей беседы:
1) Если ты берёшь кредитное плечо (займ), то время работает против тебя.
2) Если ты берёшь стоп-лосс — фиксируешь небольшой убыток, то у тебя будет ограниченное число попыток, то есть ты ждёшь пока наконец тебе зайдёт мощный профит, а пока ждешь теряешь деньги.
3) Если ты предсказываешь куда пойдёт цена, то ты мало того, что должен угадать направление, то ты ещё и должен быть намного лучше среднего участника рынка, чтобы компенсировать 2 предыдущих пункта.
А что если я расскажу тебе о стратегии, в которой время всегда работает на тебя и тебе ещё платят за ожидание, при этом тебе не нужно брать стоп-лосс — фиксировать убыток, если цена пошла против тебя, и даже не нужно предсказывать рынок, чтобы заработать. Но следуя этой стратегии ты вряд ли заработаешь больше 20% в среднем за год, при этом будут года, когда ты будешь терять, года, когда будешь зарабатывать много, но в среднем ты получишь эти самые 20% в год, хотя никто этого тебе не гарантирует, за них ещё нужно будет побороться.

- 20%? в год? Мне и вообще никому (?) такое не интересно, я пришёл на биржу, чтобы зарабатывать серьёзные деньги, как
минимум 100% годовых...
- ...или ты просто потеряешь свои 10 000$. Ведь это же психология лудомании и лотереи. В 95% случаев ты потеряешь весь счёт, а в 5% случаев ты возможно что-то заработаешь, при этом ты ещё должен платить за участие. Вступая в эту игру, ты получаешь только одну гарантию — гарантию проигрыша. И он не заставит себя долго ждать...

- Иди-ка ты куда подальше!

- Я-то пойду, но ты об этом пожалеешь...

- Когда я заработаю свой первый миллион, я тебе даже не напишу...

- Хорошо. Напиши, когда потеряешь свои 10 тысяч, и я расскажу как делать 20% годовых с адекватными рисками, чтобы время работало на тебя, а вероятность потери всего счёта была незначительна. Добра.

Все совпадения с реальными людьми случайны впрочем как и блуждания цены на рынке.

П.С. этот диалог не является игрой в поддавки автора с самим собой. к сожалению логика и аргументы такого мышления были встречены неоднократно, собственно диалог во многом является компиляцией имеющихся обсуждений. исцеление от такого лудоманского подхода возможно лишь в случае либо глубокого изучения финансового рынка, либо доверия словам избранного авторитета, либо в результате очистительного разорения. первое для умных, третье для отчаянных рискателей и лудоманов, для второго нужен авторитет, которым я не являюсь, но кто ищет тот находит. Добра.

Хочешь сказать, что знаешь метод дающий ожидание в 20%?

ivan8207, Таких методов существуют множество разных вариаций. Нужно рассматривать не только доходность, но и money_at_risk. Всё зависит от заданного коэффициента Шарпа.

я имею в виду ожидание=доход*риск

ivan8207, мат ожидание так не считается. вот первая попавшаяся адекватная статья, которая выдаётся при поиске на эту тему, изучайте, если интересно https://utmagazine.ru/posts/10958-riski-i-matematicheskoe-ozhidanie-v-treydinge-ih-vzaimosvyaz

я думал что стабильная доходность значит облигации и удивился какие из хоть чуть надежных
дают 20%, да даже и 10%. Трейдинг действительно лудомания и не может дать ожидание ни +2% ни +20% ни +200% только -.

ivan8207, в целом трейдинг это НЕ лудомания, есть способы получать положительное матожидание вопрос во времени его ожидания. но если вы используете плечи и стоп-лосы, то тогда вы превращаетесь в лудомана.
надежных облигаций дающих даже 10% в рублях не существует, но они и не нужны чтобы зарабатывать 20-30% годовых на длинной дистанции.

Мил человек, скажи че с биткоином то делать? Продавать али прикупить еще ? Мы тут всем колхозом сон потеряли

Den888, продавать конечно. типичная схема пампа. надувают пузырь, а потом так же сдувают, причем делает это толпа. Посмотрите график биткоина уже такое было.
П.С. если не хотите продавать, то прикупать точно не стоит