Цитата (tania_v @ 6.7.2017)
9) Я тоже когда-то была такой. Использующей "ну несомненно верные мысли". Пока не начала прогонять свои "гениальные догадки" по архивным базам. Мне стало так стыдно и обидно за то, что вот я, считающая себя образованным человеком, так долго занималась заведомо пустым делом. Потом я прочитала книгу "Одураченные случайностью" и другие подобные. Что это свойственно человеку, что почти все попадают в такие ловушки. Но стыда и обиды меньше не стало.
Цитата (Smaug977 @ 1.7.2017)
Есть ощущение, что за всеми этими рассуждениями про случайность стоит какая-то книга, возможно, даже несколько, я прав?
Вы почему-то очень быстро отказались со мной общаться))
Думается, с Вами пора заканчивать. Я Вам еще несколько дней назад написал, что невооруженным глазом видно, что все эти Ваши бредни явно идут из какого-то источника. Я так и знал, что это Нассим Талеб и его трилогия, хотя очень сомневаюсь, что Вы открывали "Черный лебедь" и "Антихрупкость"... К слову, в демагогии Вы сделали большой шаг, чтобы превзойти даже самого Талеба.
Вы совершенно неправильно его поняли! Это книги не для неокрепших умов, воспринимающих все слишком буквально. Он не отрицает причинность на 100%! Те методы, что Вы предлагаете, считаете единственно верными без малейшего на то подтверждения, он в открытой форме высмеивает. В куче старого дерьма Вы ищете какие-то закономерности, которые, конечно, найдете и будете радоваться. Посмотрим, что на этот счет пишет автор книги, на которую Вы ссылаетесь. В данном случае не вижу большой разницы между финансовыми рынками и ставками, поэтому данную аналогию нахожу допустимой.
"Дух донкихотства до сих пор живёт в финансовых дисциплинах, — технические аналитики верят, что их математические знания могли бы привести их к пониманию рынков".
"Если бы мы имели дело с миром, где случайность подчиняется законам, этот мир не был бы подобен калейдоскопу: существует целая область математики, созданная для того, чтобы находить закономерности среди шума, она называется анализ временных рядов. Вы нашли бы понимающего астролога (эконометриста), он загружал бы данные в компьютерные программы и сообщал бы вам, что купить и что продать, по какой цене и когда. Вы могли бы даже купить облегчённую версию его программного обеспечения за 999$ и запустить его самостоятельно в следующие дождливые выходные.
Но мир, в котором мы живем, не подчиняется закономерностям. Мы увидим, что суждения, полученные из анализа прошлых данных, могут вводить нас в заблуждение. Иногда рыночные данные становятся просто западнёй: они показывают нам великие возможности, заставляя нас вкладывать капитал в бумаги и валюты, о которых мы не знаем ничего".
Ну и ниже просто с Вас писалось.
"Знакомый программист помог мне построить тестировщик торговых стратегий на действительных исторических данных. Эта программа черпает цены из обширной базы данных, позволяя мне проверять любые правила и любые торговые стратегии. Я могу применять любое механическое правило торговли, подобное покупке акции, если она закрывается более, чем на 1.83% выше её средней цены предыдущей недели. Через несколько минут я получаю отчёт о прошлой результативности такого правила. Экран высветит отчёт о сделках, связанных с этим правилом торговли, и если мне не нравятся результаты, я могу изменить правило, скажем, задать процент 1.2%. Я буду пробовать до тех пор, пока не найду хорошо работающий набор правил.
Ничего не напоминает? Точно, это та же самая задача поиска оставшихся в живых правил, которые, возможно, могут прожить ещё. Я приспосабливаю правила к данным. Чем больше я пробую, тем больше вероятность простой удачной находки правила, которое работало на прошлых данных. Случайный ряд всегда предоставит некоторую обнаружимую модель. Я убеждён, что существует бумага в Западном мире, которая на 100% коррелированна с изменениями температуры в Улан-Баторе, столице Монголии. Все эти правила можно считать результатом пристрастия выживания.
Я склонен порицать некоторую чрезмерность в тестировании исторических данных, которую я наблюдаю в течение всей своей карьеры. Появились превосходные продукты, предназначенные только того, чтобы искать работающие правила и отбрасывать не работающие, которые используются десятками тысяч трейдеров. Некоторые из них даже имеют свой собственный компьютерный язык. Борясь с бессонницей, трейдеры пропахивают данные в поисках некоторых их свойств. Они бросают своих обезьянок на пишущие машинки, не представляя себе, что за книгу они хотят, чтобы печатали их обезьянки, и жаждут открыть золотую жилу. Многие из них слепо верят в это".
Все цитаты приведены из книги Н.Н. Талеба "Одураченные случайностью", с которой Вы знакомы.
В свою очередь, я несколько раз советовал Вам обратить внимание на историю успеха Джеймса Саймонса в трейдинге, оценить масштаб его подхода, в основе которого частично присутствует то, о чем Вы пытаетесь всем здесь рассказать. Я уже писал Вам об этом.
Цитата (Smaug977 @ 4.7.2017)
Идея сама по себе может и имеет право на существование, как и любая другая, но в данном Вашем примере все очень поверхностно. По сути у Вас в наличии всего лишь один параметр, а именно значение коэффициента (цена) в определенный момент времени, а существует еще множество параметров (вплоть до погоды в стране, где проходит тот или иной матч), которые можно было бы протестировать на степень их влияния на изменение цены (движение коэффициента), то есть поведение людей. Но для этого нужна целая группа опытных статистиков и математиков, которые бы ежедневно искали закономерности и моментально реагировали на это путем внесения коррективов в свою стратегию, так как основная часть подобных явлений будет носить временный характер. Более того, большая часть этих закономерностей будет носить абсолютно случайный характер, и сложнейшей задачей было бы отделить реальные сигналы от "шума".
Тем не менее, есть ряд ограничений (помимо всех сложностей, связанных с реализацией самого подхода), которые делают данную затею нерентабельной: объем капитала, который можно обращать на рынках букмекеров, весьма ограничен по причине сравнительно ограниченной ликвидности этих рынков.
Пример Саймонса в какой-то степени опровергает мысль Талеба о стратегиях на основе действительных исторических данных. Но в данном случае это как раз то исключение, подтверждающее правило. Еще раз предлагаю изучить
https://theoryandpractice.ru/posts/15656-samyy-chernyy-yashchik-kak-komanda-talantlivykh-matematikov-sozdala-odin-iz-luchshikh-investfondov-v-mire.
Мне кажется, что это шах и мат, Татьяна. Удачи!
P.S. Прошу прощения у автора темы за вопиющий оффтоп!
исходя из вашего высказывания - "что все происходящее инфа (движ линий, составы, анализ тоже анализирует инфу)" - мы говорим об одном и том же.