Пусть прибыли позаботятся о себе сами, или Сделать денег на бирже

Всем привет!

Решил завести блоги на ряде ресурсов, чтобы показать как адекватно зарабатываются деньги в трейдинге и возможно привлечь дополнительные инвестиции.

Активно торгую последние 3 года. Был и форекс, и NYSE, и фьючерсы СМЕ, на которых в даный момент я остановился. Про взлеты и падения, про грабли и набитые шишки не буду. Всего было предостаточно.

На данный момент Моя цель стабильненько идти вверх. Чтобы не было страха от серии больших убытков и жадности от больших прибылей. Самое первое внимание - рискам. Чтобы через 5 лет марафона прийти к финишу одним из немногих.

Итак, ставим простую цель - Дисциплинированно сделать 30% при общем риске 10%.

Это ДЕМО.

Рынок - СМЕ. Инструменты - GC, SI, ES, NQ.
Общий риск в деньгах 6 000.
Таргет по прибыли 25 000.
Комиссия на круг 10.

Максимальный размер стопов:
1к золота = стоп 300
1к серебра = стоп 500
1к снп500 = стоп 200
1к насдак = стоп 200

Торговля будет начинаться с 1к и по достижении 1200 прибыли будет подключаться в торговлю 2й. Полноценно 2к можно будет торговать с 2500.

Предыдущая торговля показала хороший результат и в деньгах, и по соотношению профит/риск. Торговались гораздо большие объемы. А сейчас решил повторить с минималки.

На данный момент результаты такие

Чуть улучшились результаты

Можно в отдельные моменты подключать 2й контракт.

Пока общий риск 3к. Если вдруг что-то случается экстраординарное, то 2я половина из 6к общего риска идет на восстановление потерь.
А по факту я одним контрактом зарабатываю на торговлю двумя и потом уже торгую этим объемом.

Полноценных торговых дня выдалось 3, что вылилось в итоге в:

Есть позиция через выходные.
Времени постить сделки и результаты каждый день особо не находится, но думаю результаты за каждый день будут интересны - дисциплина+timeline.

Текущие результаты

Подключал 2й контракт т.к. было 2500 прибыли.
Немного поменяю торговлю потому как многовато сделок выходит, комиссия растет, профит-фактор падает. Кривая эквити растет недостаточно чтобы вышел пристойный фактор восстановления.
На него буду пока обращать первостепенное внимание - риски на сделку есть, на макс просадку есть. Чем быстрее и больше я смогу восстанавливать счет после просадок, тем вероятнее будет лучший результат.

trade_is_all, можешь рассказать поподробнее о своем опыте?Чем торговал, чем лучше всего получалось торговать?Почему остановился именно на Чикагской бирже?

_BadBeat_ @ 16.5.2015
trade_is_all, можешь рассказать поподробнее о своем опыте?Чем торговал, чем лучше всего получалось торговать?Почему остановился именно на Чикагской бирже?

Торговал валюты (евро, фунт, австралийский доллар) через форекс-кухни. Торговал акциями на амер фондовом (самые ликвидные). Остановился на фьючерсах. По одной простой причине - это реальный рынок с возможностью оперировать крупными суммами. Все эти форекс-брокеры с их валютами и сфд - это несерьезно для вложений даже 5к. По ряду причин. 1) сохранность средств, 2) увеличенные издержки на торговлю (спрэды, комиссии, проскальзывания на новостях). Фьючерсы позволяют тебе торговать много инструментов, задействовать большие суммы и диверсифицироваться. Средства лежат на отдельных счетах. А стать торговцем собственного ПАММа - это не лучшая затея. В планах - освоить опционы и стратегии хэджирования с их использованием.
На данный момент лучше всего получается торговать золото и серебро. Можно торговать 4 основные валютные пары через их фьючерсные контракты - они все торгуются против доллара, но у каждой есть свои отклонения, что открывает некоторые возможности. Нефть не торговал, хотя ее все очень любят потому как сильно волатильный инструмент (там просто горы денег, которые не дают никому покоя). Торговал фьючерсы на индексы S&P500 и Nasdaq. Фьючерс на индекс S&P500 - самый ликвидный и дает возможность торговать большие объемы (запросто 50-100 контрактов практически как 1-2). С/х фьючерсы не трогал.

Самое главное - риск-менеджмент. Если начать с этого, то торговля пойдет. Все слитые счета из-за нарушения рисков. Шел к этому 3 года. Нигде не обучался, никаких курсов не проходил. Использую кластера и объемы.

Текущие результаты

Посделочная эквити

Торговал мало

По сделкам вышло так

Профит-фактор буксует на месте. Причина проста — хочется забирать деньги с рынка как можно чаще. Пусть эквити плавно растет. Хотелось бы последовать совету не быть в просадке долго. Если профит фактор будет большим, то у меня будут большие периоды просадок. Психологически это тяжелее.

Торговля фьючерсами идет по какому расписанию? Круглосуточно?

Alter_ego @ 27.5.2015
Торговля фьючерсами идет по какому расписанию? Круглосуточно?

Валютные, золото, серебро, индексы, нефть лайт круглочуточно с перерывом на клиринг с 00:00 до 01:00. С/х фьючерсы там перерыв больше.

Результаты месяца

50 стеков нл100. Лимит побит можно сказать =)

Торговал на СМЕ фьючерсами на евро и золото через Мирус.
В основном скальпинг.
На золоте результат был не очень, влетел на новостях на крупную сумму и закончил с ним.
Постепенно отбил минус на евро, этот инструмент намного мягче и понятнее.
Сейчас не торгую, т.к. инвестор вывел средства из-за кризиса.
Думаю вернуться к активной торговле в ближайшее время, но уже на свои.
Кто твой брокер?

50 стеков нл100. Лимит побит можно сказать =)

Как тебе это удалось с такой маленькой просадкой? Конечно всех секретов ты не расскажешь.

CanAAn @ 2.6.2015
Торговал на СМЕ фьючерсами на евро и золото через Мирус.
В основном скальпинг.
На золоте результат был не очень, влетел на новостях на крупную сумму и закончил с ним.
Постепенно отбил минус на евро, этот инструмент намного мягче и понятнее.
Сейчас не торгую, т.к. инвестор вывел средства из-за кризиса.
Думаю вернуться к активной торговле в ближайшее время, но уже на свои.
Кто твой брокер?

Мирус, сейчас они стали Ninjatrader brokerage, после того как купили Ninjatrader.

Alter_ego @ 2.6.2015
Как тебе это удалось с такой маленькой просадкой? Конечно всех секретов ты не расскажешь.

Посмотри на размер моих стопов. По золоту это 300 долларов на контракт. Если бы я торговал фьючерс на евро, то это было бы 25 пунктов (1 пункт = 12.5 доллара). Макс просадка по моей торговле 3000 на контракт.

Текущие результаты (реально был 1 торговый день по факту)

Пробую расширить линейку торговых инструментов

Торговли было совсем не много за последние 2 недели, но за 2 месяца получилось такое

На первоначальный риск 3к получаем 8.75к прибыли - почти 3х. На необходимую сумму для торговли (гарантийное обеспечение для открытия позиций + риск) 12.5к получаем 70%.
Собственно на нл100 при плотном гринде можно в неск раз больше заработать, но тут нет такого вложения времени.