Я - Хулио

вариант конечно. В три сигмы попадает 99.7 % измерений , и данный чел может вполне оказаться тем самым счастливчиком из 0.03% игроков.....но при этом его игра должна как-то серьезно отличаться от других, чтобы иметь основания быть в этих самых трех сотых процента.

что-то он делает не как все.

Julio @ 24.2.2016
То есть винрейт у человека составил 1 бб на 100 рук, а недодача составила 6 бб на 100 рук.
То есть отклонение реального результата от теоретического составило 5.6\6.6 = 84 процента !!!! на 600 тысячах измерений.

Отсюда возникает две резонные мысли.

Или винрейт в покере не подчиняется гауссу, и никаких 99.7% в пределах плюс минус трех сигм тут нет и в помине.
За эту мысль я был подвергнут многочисленной обструкции, а после отстаивания этой мысли Слон даже отказался писать в мой блог, поэтому развивать ее я дальше и не буду.

Любые результаты должны и будут укладываться в три сигмы, включая этот конкретный пример. Списать целиком удачу/неудачу на олин-ев мы можем только в том случае, когда выставляемся против оппонента каждую руку на префлопе. Есть бесчисленное множество ситуаций, каждая из которых влияет на уровень "удачливости", олин-ев фиксирует лишь часть этого уровня удачи (для ПОФов очень большую, для КАПов большую, для фуллстеков среднюю, для дипов незначительную). Иными словами, человек с "нереальной" недодачей просто слишком пёртый в каких-то ситуациях (например, он круто хитает риверы), то есть его реальное МО ниже, чем показывает зелёная, а его результаты укладываются в три сигмы. Искать разницу в три сигмы между винрейтом с учётом олинев и обычным винрейтом - это какая-то дикость.

aspirine @ 24.2.2016
График древний, тогда все играли с большим средним отклонением (допустим 200бб/100), поэтому результат даже в 3 сигмы попадает.

Если мы говорим, что винрейт чувака составляет 6 бб плюс минус 200 бб, то имеет смысл задуматься о достоверности полученных результатов.

Мой рост - метр девяносто плюс минус метр.
Вот как это звучит.

А еще в древние времена программы действительно некорректно считали EV в мультипотах с шортстеками, насколько мне известно. Сейчас пт4 считает вроде бы правильно.

Миллиону человек раздали по билету с одним выигрышным. Тот, кому он попался, что-то делал не как все?

iow @ 24.2.2016
Искать разницу в три сигмы между винрейтом с учётом олинев и обычным винрейтом - это какая-то дикость.

Если разница между реальным профитом и олинев является дикостью, значит, дикостью является одна из двух этих величин.
А поскольку реальный профит = "объективная реальность, данная нам в ощущениях", следует сделать единственный вывод , что олин ев и является главным кандидатом на дикость. чтд.

БоевойСлон @ 24.2.2016
А еще в древние времена программы действительно некорректно считали EV в мультипотах с шортстеками, насколько мне известно. Сейчас пт4 считает вроде бы правильно.

полгода назад считал неправильно, мне попадались его извраты.

БоевойСлон @ 24.2.2016
Миллиону человек раздали по билету с одним выигрышным. Тот, кому он попался, что-то делал не как все?

вот это

Julio @ 24.2.2016
Если разница между реальным профитом и олинев является дикостью, значит, дикостью является одна из двух этих величин.
А поскольку реальный профит = "объективная реальность, данная нам в ощущениях", следует сделать единственный вывод , что олин ев и является главным кандидатом на дикость. чтд.

Олин-ев, на мой взгляд, это просто игрушка, один из индикаторов удачливости. Мы имеем в итоге уравнение: x + y + z + удача_в_олинах = винрейт. Как можно в таком случае удивляться тому, что удача_в_олинах и винрейт будут сильно расходиться? В данном случае, всё укладывается в три сигмы, но всё же. Буду рад, если кто-то в двух словах объяснит.

БоевойСлон @ 24.2.2016
Миллиону человек раздали по билету с одним выигрышным. Тот, кому он попался, что-то делал не как все?

не совсем верная аналогия. верная вот:

миллиону человек раздали по билету, где было 60 000 выигрышей на 1 млн. билетово.
И провели 600 000 таких лотерей.

В итоге этих 600 000 лотерей каждый в среднем выиграл в 6 % лотерей.
И только один из них выиграл в 1% лотерей.

Shuller_A1t @ 24.2.2016
вот это

это совсем не то, ну просто совсем.
была не одна лотерея, их было шестьсот тысяч.

Iow, в твоей формуле EV - это не удача_в_оллинах, а х+y+z

БоевойСлон @ 24.2.2016
Iow, в твоей формуле EV - это не удача_в_оллинах, а х+y+z

Ок, но почему удача_в_оллинах должна укладываться в три сигмы, если это далеко не единственный индикатор лака?

в три сигмы должна укладываться не удача, а разница между средним арифметическим выборки и одним измерением, заявляет кэп

Потому что мы можем измерить влияние именно этого конкретного фактора, а сигма этого фактора точно меньше общей сигмы.

Вот и ясно, в чём источник всех ошибок Хулио в этом вопросе

iow, ты говоришь то же самое, что и я - показатель оллин ев не является (или не является в достаточной мере) показателем скилла игрока, даже на огромной выборке - сотни тысяч сыгранных рук.

Его используют просто потому, что других показателей нет, или они громоздкие.

Например, так называемый true TV.
Когда ЕВ раздачи считается не по последней улице, на которой игроки ставили деньги, а по каждой улице отдельно, пропорционально то ли стеку то ли ставке.

Но в любом случае почти очевидно, что этот показатель будет более точным, чем "обычное" ЕВ, особенно для тех случаев, когда тебе не хватило нескольких бб запихнуться на терне, а на ривере злодей натянул победу не по шансам, а ты доставил эти злосчастные несколько бб. В этом случае "обычное" ЕВ тебя отправит в глубокий минус, а true EV - нет.

Производителям ПТ и ХМ просто в облом переделывать софт (и так схавают), а мы вынуждены мириться с очень неточным и далеким от реальности показателем.

БоевойСлон @ 24.2.2016
Линия EV имеет материальную ценность только с точки зрения оценки будущих результатов. Хулио выбрал такие цифры, что разница в текущих деньгах настолько большая, что на будущие результаты уже пофигу.

Хз, имхо когда с бром все в порядке, только линия ЕВ ценность и имеет.
Я помню что отыграть в -10к по ев и +20к по результату было гораздо неприятнее, чем наоборот.
Но это я может такой специфический.

FroZer @ 24.2.2016
Я помню что отыграть в -10к по ев и +20к по результату было гораздо неприятнее, чем наоборот.

А теперь представь, что это происходит 100 дней подряд.
Точнее, не 100 дней подряд, но на дистанции 100 дней ты получаешь + 1М ЕВ и -2М по результату.

И дальше ты идешь в магазин и на свой +1М ев пытаешься купить хлеба и масла. Ну или веревку накряйняк.

На отставание реального профита от ЕВ можно смотреть спокойно лишь когда этот реальный профит есть, и тебе его хватает на жизнь.

БоевойСлон @ 24.2.2016
Потому что мы можем измерить влияние именно этого конкретного фактора, а сигма этого фактора точно меньше общей сигмы.

То есть если лак-фактор сводится на определённой дистанции к рамкам винрейта от 50 выигранных стеков до 50 проигранных стеков, то не может такого быть, чтобы отдельные составляющие лак-фактора выходили в абсолютных значениях за эти рамки? Слагаемые суммы (и положительные, и отрицательные значения) обязательно должны меньше самой суммы? Мне идея ясна, но как-то в этом не уверен.