Data Adventures

SnowBeaver @ 06.03.26 

 Azi,  Ivikt, а как вы кстати с Deribit работаете? Я могу ему подогнать иностранный вид на жительство, но оно же по национальности блокирует. Какой способ обхода? Можете в личку черкануть если там что-то деликатное. А так цены я получать через API могу, т.к. он публичный, но что-то там делать в терминале нет.

Я так и не нашел, с чем можно арбитражить опционы, поэтому деребит не актуален, не знаю ответ. Если что опционы есть на байбите/бинансе тоже

Ivikt @ 06.03.26 

Я так и не нашел, с чем можно арбитражить опционы, поэтому деребит не актуален, не знаю ответ. Если что опционы есть на байбите/бинансе тоже

ну так может и нет его? этого арбитража позиций по крипте на полике? Раз никто не может собрать на деревативах стратегию. Или как написал Azi это тупо дорого из-за комиссий. И типа статистический трейдинг не так уж плох? Особенно если я выбираю с высоким edge варианты только, т.е. стараюсь шум не покупать.

SnowBeaver @ 07.03.26  

Особенно если я выбираю с высоким edge варианты только, т.е. стараюсь шум не покупать.

Ну ты же еще не доказал что у тебя есть этот высокий edge, а не просто заблуждение твоей модели) Как, кстати, планируешь оценить прибыльность своей модели?  

Я вот разочаровался в статистическом трейдинге. Но моя модель была сильно проще,  я не пытался использовать индикаторы и цены производных инструментов на актив. Просто делал оценку вероятности нужного мне бинарного исхода эмпирически на истории. С учетом того что мне нужен был минутный таймфрейм - данных за несколько лет было предостаточно что бы сузить доверительные интервалы в вероятности исхода.  Ну и в итоге на бою эта вероятность, которую я принял за fair не показала того edge что был на бумаге получен)

bubipik @ 07.03.26  

Ну ты же еще не доказал что у тебя есть этот высокий edge, а не просто заблуждение твоей модели) Как, кстати, планируешь оценить прибыльность своей модели?  

Ну смотри, я свою модель прогнал через кучу бэктестов по тем закрытым рынкам что есть на полимаркете и синтетически сгенерил дополнительных много десятков тысяч чтобы проанализировать методы оценки хвостов. Для этого не требуются реальные рынки полика. Выложил собственно модель на суд общественности. В первой итерации критика была понятной. Если тупо оценить статистически всю историю битка, то там был рост в 27% (после отсечки первого безумного периода роста). Ожидать что будет также как было наивно для пузыря. Поэтому я ушёл от своих предположений и беру наилучшие данные из возможных для подгона параметров модели. Собственно использую рынок опционов. Описал как я это делаю подробно, но конечно не полностью, т.к. тогда тут бы несколько очень нудных постов было бы про все бэктесты, просто выдал саммари. Пока не вижу критики, которая бы показала изъяны модели, которые я бы мог поправить в текущей итерации. Также прогнал с разными вопросами через LLM чтобы она покритиковала. Тоже кроме отсутствия хэджирования рисков ничего не могу для себя подчерпнуть там. 

Ну и в итоге на бою эта вероятность, которую я принял за fair не показала того edge что был на бумаге получен)

Ну вот. я типа сделал ставку. Наблюдаю. Модель мне обещала из 1к сделать за год 7к, но я понимаю что так не будет. Но если скажем она сделает на дистанции из 1к мне 1.3к, то это вполне удобоваримо. Плюс у меня же отчётный период месяц, позиций прилично, они ещё ротируются время от времени. Через какое-то время наберу статистику. 

Ну и да, я не жду что это заработок в долгую. Просто сейчас инструменты программирования стали проще и для многих людей стало возможным писать много кода быстро. Ещё два года назад тут бы по разработке бота были бы слишком большие косты и никто бы не взялся на это время тратить. Особенно с бэктестами. Типа за копейкой гоняться тратя усилий на рубль. Типа моя модель показывает, что я бы мог по максимуму воткнуть в этот рынок тысяч 200, не более (скорее сильно меньше). Т.е. тут возможность для заработка очень узкая. Считай на одного нормального трейдера. Никто бы не оплатил работу серьёзного прогера месяца на 3-4 чтобы сделать бот как у меня. Сейчас в моменте это положение дорогой разработки изменилось и можно итерироваться быстро со своими идеями. Я в итоге написал уже два бота,  которые отлажены и чё-то там пытаются заработать. По плану как минимум ещё один. Время покажет стоило ли заниматься этой хернёй. Но я правда не так много времени на это убил. У меня в жизни были минусовые проекты на 2000 часов, а тут я пока всего часов 60 потратил. Вообще ни о чём. Скажу себе в случае неудачи "было весело". Прохождение крупной игры больше времени отнимает. Руками я бы трейдить по такой стратегии не стал. Собственно ни по какой бы не стал :)

в боте есть своё монте-карло чтобы оценивать как текущий портфель стоит с текущей ценой крипты и деревативов. Вот сейчас в моменте выглядит вот так. типа +16.4%. Вчера разгонялось выше 30. Но в среднем меня и 10 устраивает :)

понятно, что заливные месяцы будут и часто. Но если я скажем буду лить 3 месяца в подряд (февраль закрыл в плюс кстати), то значит либо реализовалось событие с риском 0.31*0.31*0.31 - 2.9%, либо модель была не права. Могу тогда на тормоз нажать и вывести остаток. Это я очень грубо описал свой критерий неудачи. Реально же скорее по истории изучу все позиции чтобы понять чем они так радикально отличались от бэктестов. И может ещё итерацию сделаю :)

Попробуй прогнать бектест по опционам и вычесть оттуда все комиссии. Если и при этом модель будет минусовать, то она не годится практически наверняка

Ivikt @ 07.03.26  

Попробуй прогнать бектест по опционам и вычесть оттуда все комиссии. Если и при этом модель будет минусовать, то она не годится практически наверняка

Там короче с комиссиями всё мутно. Они их вроде только сейчас ввели (с 6 марта). Я купил позиции раньше, в итоге мой текущий fee 0 % как у maker, потом дальше идёт ебала математическая https://docs.polymarket.com/trading/fees и там чем ближе к средней (50/50 позиции) тем выше комиссия но не больше чем 1.56%. Учитывая что я по дефолту отсекаю всё, что оценивается как edge меньше 4% и что для большинства позиций комиссия меньше, то стратегию это не меняет. Это всё с покупкой. С продажи maker по лимитному ордеру не платит. Так что всё выглядит пока неплохо. Потом на истории посмотрю сколько реально взялось. Ну и оно будет это делать только с апрельских рынков. Отсечка 6 марта не с покупки позиции, а со старта рынка.

 SnowBeaver, я могу покритиковать, но нужно больше данных, если тебе интересно. Можешь скинуть параметры(до слиппаджей и комиссий)

1. CAGR

2. MDD

3. # of trades

4. Av. % per trade

5. Даты начала и конца бэктеста

И картинку PnL за весь период тестирования.

По ней можно будет понять насколько устойчивый эдж со статистической точки зрения.

bubipik @ 07.03.26 

Ну ты же еще не доказал что у тебя есть этот высокий edge, а не просто заблуждение твоей модели) Как, кстати, планируешь оценить прибыльность своей модели?  

Я вот разочаровался в статистическом трейдинге. Но моя модель была сильно проще,  я не пытался использовать индикаторы и цены производных инструментов на актив. Просто делал оценку вероятности нужного мне бинарного исхода эмпирически на истории. С учетом того что мне нужен был минутный таймфрейм - данных за несколько лет было предостаточно что бы сузить доверительные интервалы в вероятности исхода.  Ну и в итоге на бою эта вероятность, которую я принял за fair не показала того edge что был на бумаге получен)

Так это дефолт для статистического трейдинга, там нужно быть готовым что в 97%-98% случаев твои модели будут иметь какую-то проблему и в итоге ты не сможешь на них зарабатывать.

И даже в этих 2%-3% случаев вполне возможно что найденный эдж перестанет работать сразу или почти сразу как только ты его будешь торговать.

При том еще, по опыту, не нужны сложные модели и доп проверки типа доверительных интервалов, подсчета se и т.п.

Достаточно найди эдж на одном сэмпле(например за 2022 - 2023 год), проверить на остальных данных(2024 - 2026) и если эдж устойчив на нескольких семплах - в подавляющем большинстве случаев этого достаточно.

Azi @ 07.03.26 

 SnowBeaver, я могу покритиковать, но нужно больше данных, если тебе интересно. 

Да, очень интересно. Спасибо большое. Я сам во всём ещё чуть больше разберусь и выложу данные.

 SnowBeaver, Крутые конечно посты. Мне прям нравится такое с инфографикой