10 лет

С каждый днём , этот блог делает меня все умнее и умнее. Могу теперь в кружке завода выебываться формулами и своими математическими способностями.

Спасибо

Julio @ 29.09.21 Цитата (Julio @ 29.09.21)  

Если рост 0.04% за торговый день, то означает, что наш фонд растет на 4% в день. соответственно на 260-тый торговый день стоимость фонда составит 25800.9 от единицы

 

Все эти 13 тыщ процентов получены при ловком переходе от прироста 0,04% в день к 4% в день, т.е. в 100 раз?

Lexas, там же сложный процент 1,04*1,04…. 256 раз

У тебя же маржинальная торговля, плечо х100

Lexas @ 29.09.21 

Все эти 13 тыщ процентов получены при ловком переходе от прироста 0,04% в день к 4% в день, т.е. в 100 раз?

это условие работы ЕТФ х100. Как я понял, он прирост умножает на 100. Если неправильно понял  - скажите как надо, и я поправлю.

Хотя скоро проснутся реальные математики, и я уже буду не нужен.

Julio @ 29.09.21 

Тем более что я реально не понимаю, ну будет там не 13 тыш процентов, а 10 тыш процентов или 18 тыщ процентов, тебе - то какая разница.

Понятно, что не в процентах дело. Меня терзают смутные сомненья, что мы вообще считаем не совсем туда. И один из множителей там лишний, о как.

Ну про риск и ожидаемую доходность ты все и так знаешь, не мальчик. 

Я честно говоря не понимаю, зачем эти х3, х10 или х100

Возможно , тебя подкупает псевдонадежность х3 ? мол, если индекс растет, то и на х3 я не могу просрать - ну ты тоже знаешь , что это неверно.

А вообще - одно дело инвестиции в индекс 1 к 1 - дорого, солидно, надежно и все такое.

А если уж хочешь пощекотать свои нервы возможностью высокой прибыли? - ну есть тысяча нормальных способов. Купи вон робингуд. Или зашорти его.

или серебро на форексе, с плечом 1 к 250

Julio, задача чисто математическая. Потом, когда все, кто захотят, выскажутся, напишу, почему она вообще возникла. Не хочу сбивать с размышлений уважаемых математиков.

Mercator @ 29.09.21 

Получается, что такой фонд - это гарантированный проёб всех вложненных в него денег. Или, другими словами, ЕВ этого фонда -100%.

 

Правильно?

Нет. ЕВ огромное*. Диспа правда еще больше. 

*При условии, что мы можем в любой момент выйти.

** В предположении, что движение курса - это полностью случайное событие с неменяющимся распределением. Что в реальности наверное не на 100% верно.

Soul @ 29.09.21 

ЕВ огромное*

В год сколько мы ожидаем?

Mercator @ 29.09.21 

В год сколько мы ожидаем?

Ну в рамках нашей модели х100 и ожидаем от ЕВ индекса. Если у тебя есть нормальное распределение, то можешь любым плечом его крутить и ЕВ будет расти. Другое дело, что это все в идеальной математической вселенной. Где у нас случайная величина с постоянным нормальным распределением. 

Другое дело, что в реальности у нас не идеальное нормальное распределение. Которое еще и меняется со временем. Если бы могли продавать каждый тик времени, то это было бы не так важно. Но с ограничением держать в год все становится сильно сложнее. 

Поэтому если вопрос чисто теоретический математический в идеальных условиях, то ЕВх100. Если практический, то я хз. Но я бы поставил на х100 тоже. Правда тут нужно не забывать про диспу. Плечо раскручиват диспу быстрее ЕВ. То есть 99.хххх% мы обнулимся. Зато супер редко выиграем миллиард.

Про диспу всё понятно, тут и обсуждать нечего, что разоримся наверняка.

Soul @ 29.09.21 

Поэтому если вопрос чисто теоретический математический в идеальных условиях, то ЕВх100

В год ЕВ индекса 10,5%. Значит, ЕВ фонда х100 1050,0%?

В сутки (в торговый день) ЕВ индекса 0,04%, Значит, ЕВ х100 фонда =4% в день, что в год даст 1,04^259=25800,9 или 2 580 090% годовых?

Какой из ответов верен?

Mercator, Предлагаю разобраться на простом примере. Есть индекс. Он либо растет на 2% в день, либо падает на 1%. Ев 0.5% в день (сперва написал 1%). Соотв с плечом у нас в 50% будет 0, в 50% 100 (начальных) +200 . Во второй день у нас будет в 50% 0, в 50% 300 + 600. Итого ЕВ 800*0.25 = 200 . 

Я тут отвлекаюсь, поэтому мог накосячить. Проверьте плиз.

Mercator @ 29.09.21 

рано или поздно случится

 

практически единица.

 

Или, другими словами, ЕВ этого фонда -100%.

 

Правильно?

задача неполная. ев на какой дистанции считаем? на малой шансы плюсануть есть, но начиная с какого-то момента проеб гарантирован, т.к. дневной ренж индекса не случайная величина и не будет из "всех прогонов" ни одной последовательности без просадок на 1%+, как в условном бросании монетки.

Soul @ 29.09.21 

Предлагаю разобраться на простом примере. Есть индекс. Он либо растет на 2% в день, либо падает на 1%. Ев 1% в день. ...

 

...Я тут отвлекаюсь, поэтому мог накосячить. Проверьте плиз.

ЕВ 0,5% в день, поэтому дальше не проверял.

При 0,5% какая получится арифметика?

barbeysize @ 29.09.21 

задача неполная. ев на какой дистанции считаем?

А разве ЕВ зависит от дистанции?

Mercator @ 29.09.21 

ЕВ 0,5% в день, поэтому дальше не проверял.

При 0,5% какая получится арифметика?

Упс. И правда :) Тогда ближе к варианту 2. Печатаем миллиарды!

Mercator @ 29.09.21 

А разве ЕВ зависит от дистанции?

ев игры в русскую рулетку зависит от дистанции?

barbeysize @ 29.09.21 

т.к. дневной ренж индекса не случайная величина

Вай нот?

barbeysize @ 29.09.21 

ев игры в русскую рулетку зависит от дистанции?

ЕВ - не зависит. По определению ЕВ.

Математи́ческое ожида́ние — одно из важнейших понятий в теории вероятностей, означающее среднее (взвешенное по вероятностям возможных значений) значение случайной величины (Вики).

Не путаем ЕВ и наиболее частый исход. Это разные вещи. В исследуемой задаче нас волнует только ЕВ. То, что наиболее частый исход - разорение, ясно и так.

Mercator, Ты пропустил мысль barbeysize. Он утверждает, что диапазон колебания дневного - это не случайная величина. Мол если 10 дней не было просадки на 1%, то на 11-ый день она будет 100%. Отсюда и пример про русскую рулетку.