Дневник крипто-трейдера.

Prooshift, :-)

Prooshift @ 26.08.23 

Как-то на этом этапе все стало по-гемблерски что-ли. Обычно тут все четко и выверено. Наблюдаем

Да, согласен, что много субъективного с таким подходом.

 Во-первых, само по себе открытие шорта на данном этапе немного авантюрное.

За 9 месяцев до халвинга, сама перспектива халвинга будет давить морально - мол в любой момент может начаться рост.

Далее, я не дождался подтверждающих факторов, о чем писал,  и поэтому торгую только на 25%.

Если уже решили торговать, то есть два подхода.

Первый, чисто механическая система, не допускающая двухзначностей.

Открыли шорт когда все ЕМА показывают вниз. Это произошло по цене 26000.

Закрывать шорт будем когда ЕМА10 пересечет ЕМА30 снизу-вверх (на D1 таймфрейме).  Никаких стоп-лоссов и тейк-профитов. Результат легко будет потом оценить по факту.

Второй подход - я буду пытаться переиграть первый подход вручную.

Открыл шорт чуть лучше - по 26200. Далее буду действовать по-обстоятельствам.

Мне самому интересно, сравнить результат двух этих подходов.

Galax @ 22.08.23 

Что ж, если цена поднимется вверх к синей линии, то буду рассматривать точку для открытия шорта. Такая ситуация очень выгодна с точки зрения риск / вознаграждение. Иначе пока буду только наблюдать и пусть боты торгуют.

Сам себя не послушал и, не дожидаясь глубокой коррекции, открыл преждевременный шорт.

Galax @ 26.08.23 

Пока я поставил стоп-лосс по 26300 и жду цену по 25000, где буду искать точку выхода.

Соотношение убытков к вознаграждению будет 1 : 10.

Если в течении пару дней падения не будет, то возможно буду закрывать эту позу.

Далее, снова себя не послушал - стоп-лосс не поставил и шорт не закрыл вручную, хотя пару дней топтались на месте и потенциал падения растеряли.

Решил оставить все на самотек...

Сейчас картина по BTC такая:

 

Вчера ровно коснулись синей ЕМА100 (красный кружок на графике).

Как я раньше писал - это хорошая точка для открытия шорта. Но я ее не дождался и сейчас у меня открытая старая поза.

Сейчас мы стоим на очередной развилке.

Вариант первый.

Триггером вчерашнего резкого роста стало решение суда в пользу Grayscale против SEC.

Но это решение означает, всего лишь то, что SEC обязана еще раз рассмотреть заявку на спотовый ETF.

Но это не означает, что SEC точно одобрит эту заявку. 

SEC всячески противится этому и оттягивает решение на сколько может.

Возможно в ближайшее время рынок переосмыслит вчерашнюю новость и поймет, что ничего кардинально не изменилось и падение возобновится.

Вариант второй.

Рост продолжится. Возможно SEC действительно близка к тому, чтобы открыть первый в США спотовый ETF на биткоин.

Такое решение, когда бы оно не было принято, будет иметь огромное значение на всю крипто-отрасль.   

Это откроет выход на крипто-рынки крупнейшим фондам США - хедж-фондам, пенсионным фондам и т.д.

Пока что только слухи об этом толкают цену вверх, а что будет когда это будут не просто слухи, а реальность? 

Как определить какой вариант сейчас будет?

Пока что по тех. анализу вероятней первый вариант. Цена получила сильное сопротивление на уровне 28000 и от него отбилась вниз.

Для реализации второго варианта, нужно чтобы цена закрепилась выше 28000.

Тех анализ я смотрю очень удобен, можно объяснить все что угодно, только либо задним числом либо будет так, но может и не так. Тебе не кажется что это все ерунда? Я без подьеба спрашиваю, выглядит все супер ненадежно.

sovpaden1e @ 30.08.23 

Тех анализ я смотрю очень удобен, можно объяснить все что угодно, только либо задним числом либо будет так, но может и не так. Тебе не кажется что это все ерунда? Я без подьеба спрашиваю, выглядит все супер ненадежно.

Во-первых, никому ничего не навязываю. Пишу эти размышления для себя, пытаюсь составить какую-то стратегию и пытаюсь извлекать уроки из своих ошибок. Пока что у меня проблема с дисциплиной - сам не придерживаюсь своих правил.

На счет того, что все можно объяснить задним числом. У меня такой взгляд на это (все это мое ИМХО).

Можно бы было писать, что я уверен что пойдем вниз. Вместо этого я пишу, что более вероятно, что пойдем вниз (например на данный момент 70-30%, может даже 80-20%). Ведь мы на покерном форуме, и мы знаем, что АА не всегда выигрывают, но тем не менее мы всегда хотим играть с АА. Иногда на плохом флопе-ривере мы можем даже выкинуть их.

Аналогично в трейдинге - если я оцениваю ситуацию в 70-30, то я сделаю такой трейд, но если ситуация будет меняться в плохую сторону, то я буду фолдить (закрывать по стоп-лоссу).

Далее, часто бывают ситуации развилки - когда мы приходим в точку разворота и от этой точки цена может пойти и вверх и вниз. Казалось бы рандом и как на этом можно заработать? Дело в том, что  как только мы определим в какую сторону цена пошла, то с большой долей вероятности цена продолжит двигаться в этом направлении еще довольно далеко. Образно говоря, если от точки разворота цена отошла на 1000 пунктов, то она в этом же направлении сделает еще 2000-3000 пунктов. Вот на таком можно заработать (неважно вверх или вниз).

Аналогия из жизни. Мы стоим на пероне и видим стоящий поезд, но не знаем в какую сторону он поедет. Но как только он тронул, мы уже видим в какую сторону он поехал и мы можем прыгнуть на ходу в него и мы уже можем быть уверены, что какое-то расстояние мы будем ехать на этом поезде в эту же сторону. 

Наша задача в трейдинге - определить в какую сторону начнет ехать поезд, вскочить находу в него и проехать на нем до следующей станции (до первой остановки).

Да, мы на покерном форуме. То что АА с какой то вероятностью стоят против любит двух карт это математический факт, который можно проверить.То что мы думаем про ситуацию в трейдинге и рисуем 70/30, может даже 80/20, а может и 50/50 это все хотелки конкретного человека, которые не проверяемые. Может просто везти, или не везти или еще черт пойми что. Как из этого строить систему?как понять что это результат умений а не случайности. Если человек видит в движении битка 70-80 процентный шанс заработать с большой вероятности и это действительно знания, а не случайность, разве он не должен быть супер богат?

sovpaden1e, Все мы знаем, что АА выигрывают у рандомной карты с 70% вероятностью (не помню точную цифру, сильно не ругайте).

Но почему-то кто-то не может побить Нл10, а кто-то уверенно плюсует на Нл1000. Почему?

Наверное, знание одной этой вероятности еще не достаточно. Нужно еще много чего знать и обладать набором каких-то уникальных качеств.

Условно говоря, нужно еще знать что делать с этими АА на флопе-ривере, на одноцветном борде, на спареном, на низком- высоком и т.д.

Аналогично в трейдинге - нельзя двумя словами описать полную торговую стратегию. 

Есть куча нюансов, многие их них не формализируемые. Ситуация может резко и кардинально измениться, рынок часто делает непредсказуемые движения, чтобы сбить нас с толку, чтобы выбить наши стоп-лоссы, чтобы заставить нас сомневаться в нашем первоначальном плане. Есть ли у нас готовые решения, как поступать в каждом конкретном случае? Тильтоустойчивые ли мы, придерживаемся ли банкролл-менеджмента и т.д.?

От кучи подобных факторов и будет зависить - успешный вы трейдер или нет.

Оглядываясь назад, на свои размышления о текущей ситуации с биткоином.

 Я вижу, что почти все мои планы были правильными.

Я говорил, что лучше было дождаться до коррекции до ЕМА100. 

Но даже открытие по текущей цене по 26200 не было ошибкой. Это позволяло быть более гибким - если бы мы пошли вниз сразу, то в таком случае мы бы не пропустили это движение. А в случае отката вверх, мы бы потеряли на стоп-лоссе по 26300 всего 100 пунктов - это сущий пустяк.

Но главная ошибка - что при таком плане я не поставил этот стоп-лосс. Почему?

В последнее время биткоин слишком много делает ложных движений, цепляя еле-еле стоп-лоссы и затем продолжая движение. Я решил, что буду закрывать позицию вручную. Но вчера случился форс-мажор - решение суда по SEC и цена мгновенно выросла на 2000 пункта.

Я лишний раз убеждаюсь, что стоп-лоссы нужно ставить и не искать себе какие-то отмазки.

Далее, я тоже предсказывал, что мы еще сходим к ЕМА100, которая на данный момент на цене 28000. 

Почему же я не поставил лимитный ордер по этой цене? Тоже понадеялся, что вручную будет возможность это сделать.

Вот поэтому я стараюсь перейти полностью на алго-трейдинг.

Во-первых, вручную нет физической возможности караулить круглосуточно графики.

Во-вторых, убирается субъективизм - может поставить стоп-лосс или нет.

Но с другой стороны, не все стратегии можно четко формализировать и запрограмировать ввиде бота.

Поэтому я пока в поиске...

Плюсовых ташников можно в красную книгу заносить.

Мне казалось, что если я буду заранее описывать какие у меня планы на трейды, т.е. что я буду делать и в каких случаях - то это более справедливый подход.

На противовес подходу - задним числом публиковать успешные трейды и умалчивать об неуспешных.

Но вижу, что тут это многих раздражает.

Поэтому перестаю здесь писать о своих торговых планах.

Возможно буду писать уже о результатах сделок.

Пока к текущим открытым шортам добавил первый в своей жизни опцион. С целью изучить процесс изнутри на символическую сумму.

Подробно расписывать не буду, кто в теме тот поймет.

Купил пут-опцион BTC-230908-28000-P по цене 1040 на 0,1 контракта (рыночная цена биткоина тогда была 27200).

Главный вопрос, что меня интересует - в чем разница между открытием шорта по цене 27200 и таким опционом. Какие плюсы и минусы.

Пока что об опционах я знаю только то, что написано на Бинансе в хелпе. Буду изучать процесс в полевых условиях.

Galax @ 31.08.23 

Но вижу, что тут это многих раздражает.

ну... а многим наоборот нравится и интересно наблюдать эксперименты по ТА и не только

Galax @ 31.08.23 

Поэтому перестаю здесь писать о своих торговых планах.

лучше продолжать и так подобных дневников нет почти тут.

Извини если я тебя обидел, я думал мы просто беседуем в дружеской атмосфере. Не хотел тебя задеть

Тоже за продолжение!

Итоги за август месяц.

Общий банкролл: 8500$

Внешние поступления: + 414$

Доход: 8500 - 8700 - 414 = -614$

Из них:

Бот SOL: -707$ (-12% от 6000$)

Бот LTC: +148$ (+7.4% от 2000$)

Боты в сумме: -559$ (-7% от 8000$)

Остальное: -55$ (-1.4% от 4000$)

Веду наблюдение за 5 монетами. Ниже результаты бэктестов за последний месяц и в скобках за последние три месяца.

SOL: -0.5% (+22.1%)

BTC: +9.6% (-26.5%)

BNB: +14.9% (+46.7%)

ETH: +14.5% (+30.1%)

LTC: +32.6% (+76%)

Бэктесты показывают, что в этом месяце SOL около ноля, хотя в реальности я получил -12%.

Причина в том, что для SOL ( и для LTC) я включаю фильтр - торговать только по тренду. Тренд определяю по пересечению ЕМА на 1Н (часовки).

В реальности этот фильтр срабатывает после окончания текущего часа (так правильно и так должно быть), а TradingView считает это пересечение на час раньше (так не правильно). В результате в этом месяце вышли большие расхождения между бэктестами и реальной торговлей.

Это произошло из-за того, что в этом месяце очень часто были ситуации, когда цена за один час делала слишком большое движение. В реальности бот не открывал такие сделки, или открывал на час позже, когда цена уже достигла пика.

Если бы для SOL я не включал такой фильтр (торговать только по тренду), то в прошлом месяце бы вышло +5%, а с таким фильтром вышло -12%.

Так зачем мне включать такой фильтр?  

Когда рынок более менее спокойный, то такой фильтр дает выгоду - мы реже открываемся и сделки против тренда чаще убыточные. 

Но такой месяц как август, дает убытки с таким подходом - мы упускаем хорошие точки входа и входим с опозданием по плохой цене.

Тем не менее, бэктесты показывают, что за весь год (8 месяцев) включение такого фильтра все еще более выгодное, чем не включение.

Поэтому я по прежнему буду его включать.

Хотя, как я выше писал, всплыла проблема с TradingView - он не корректно считает такие ситуации, когда цена резко вырастает. Возможно это сильно искажает все бэктесты. Нужно будет разбираться, можно ли исправить такой код в PineScript.

Смотрим на бэктесты по всем 5 монетам и видим что все монеты дали бы плюс от +10% до +30%. Все кроме Соланы, которая дала -12%.

Это наверное потому, что в Cолану я вгрузил 75% банкролла.

Я часто общаюсь со своим коллегой и шучу с ним по этому поводу - рынок не дремлет, он внимательно следит за мной. Стоит мне поставить на какую-то монету, так она в следующем месяце покажет худший результат.

Шутки шутками, но по поводу везения в жизни, я как-то напишу большой отдельный пост. Как может такое быть, что в первой половине жизни я перебрал по лаку, а потом в какой-то момент, как будто отрезало - все играет против меня...

Не повезло так же с LTC. Из-за сбоя на сервере (который происходит 1-2 раза в месяц), я не добрал в одной сделке (которая произошла именно в день сбоя) около 370$. В результате по LTC вышло  +148$ (+7,4%) вместо +520$ (+26%).

На следующий месяц не буду сильно менять расклад - 6000$ в SOL и 2500$ в LTC.

По  поводу ручной торговли. В прошлом месяце столько всего было, что уже и не упомню. Кажется на бивалютных инвестициях я летел около 200$, а месяц закончился около ноля. Значит на ручной торговле по биткоину я отбил это.

Точнее посчитать невозможно - торгую на двух биржах, делаю стейкинги, какие-то промоакции - невозможно все подсчитать.  

По биткоину открыты шорты и опцион - по ним плавающий доход. На момент написания поста и всех подсчетов курс был около 26000.

sovpaden1e @ 31.08.23 

Извини если я тебя обидел, я думал мы просто беседуем в дружеской атмосфере. Не хотел тебя задеть

Нет, ты меня не обидел.

Просто не ты первый, который тут выражает скепсис, по поводу того, чем я занимаюсь.

И я себя чувствую тут, как тот навязчивый сектант, который пристает на улице к прохожим и доказывает, что только его вера правильная.

Мне бы не хотелось так выглядеть. 

Тем более я ничего никому не навязываю. И я писал неоднократно, что у меня пока нет за спиной успешного торгового опыта.

Все это всего лишь эксперимент, чтобы выяснить для себя - можно ли таким образом что-то плюсовать или нет?

Я на этот эксперимент трачу свое время и свои деньги, в чем проблема для вас скептиков?

Я же не призываю вас следовать за мной, ничего не доказываю и ни с кем не спорю. 

У вас был уникальный шанс понаблюдать со стороны за моей торговлей. И в конце убедиться, что у меня ничего не вышло и удовлетворенно сказать - но мы же тебя предупреждали.

Фраза "тех.анализ"   слишком токсичная на этом форуме. Поэтому мне лучше ничего не писать на эту тему. Или лучше говорить, что сделал сделку по "чуйке".

Galax @ 30.08.23 

Вот поэтому я стараюсь перейти полностью на алго-трейдинг.

А что если есть алгоритм который на дистанции будет высасывать деньги из твоего алгоритма.

Что должно произойти или сколько времени должно пройти чтобы ты изменил подход?

Есть ли у тебя портфель или намерения собрать портфель в "долгосрок"?

Шутки шутками, а что если правда условный мм влияет на рынок видя твои транзакции хавая твою доходность. И с меньшими вливаниями в конкретную монету он это делать перестанет?

Laplaza @ 02.09.23 

А что если есть алгоритм который на дистанции будет высасывать деньги из твоего алгоритма.

Что должно произойти или сколько времени должно пройти чтобы ты изменил подход?

Есть ли у тебя портфель или намерения собрать портфель в "долгосрок"?

Какой мой алгоритм ты имеешь ввиду?

Тот, которым сейчас торгуют боты?

Или тот, который я торгую вручную и пытаюсь формализировать?

Для обоих алгоритмов я думаю придерживаться такого подхода - если в течении какого-то периода (наверное пол-года)  он показывает отрицательную доходность, то от него отказываемся или модифицируем.

Портфеля у меня нет, и составлять не планирую.

Prooshift @ 02.09.23 

Шутки шутками, а что если правда условный мм влияет на рынок видя твои транзакции хавая твою доходность. И с меньшими вливаниями в конкретную монету он это делать перестанет?

Мои 5-10К вложеные в сделку для ММ - это сущий пустяк. Не думаю, что за такой суммой кто-то будет специально охотиться.

Но допускаю такой вариант. Что подобной тактики придерживаются довольно много трейдеров. И вот уже на одинаковых ценах накапливается довольно большое к-во ордеров (стоп-лоссов например). Тогда ММ видя скопление ордеров пытается подтолкнуть цену к этому уровню, чтобы сработали стоп-лоссы.

Вот типичный случай - вчерашняя сделка по SOL:

 

Зеленый треугольник - это закрытие сделки по стоп-лоссу. Если бы цена поднималась на пару пикселей меньше, то этот стоп-лосс бы не сработал. Цена затем продолжила падение и можно было бы на этой сделке больше заработать. Вместо этого следующая сделка стала минусовой.

Вот еще такая же ситуация с SOL, в те дни когда все падало:

 

И снова, всего пару пикселей и стоп-лосс бы не зацепился.

В прошлом месяце таких ситуаций было слишком много и именно с Соланой. По другим парам такого не было.

Что это - выброс диспы или намечается какая-то закономерность?

Дистанции еще не достаточно. Нужно продолжать наблюдения.

У каждой крипто-пары есть свои особенности, я это называю свой "темперамент". Поэтому не все пары подходят для моей трендовой стратегии.

И время от времени темперамент может менятся и то что раньше работало, перестает работать.

В этом сейчас заключается моя роль - находить пары, которые наиболее оптимальные для стратегии.

Я как дирижер, решаю - кому и когда играть в оркестре.   

К сожалению, это субъективный выбор и не всегда он оказывается лучшим.

Galax @ 01.09.23 

Если бы для SOL я не включал такой фильтр (торговать только по тренду), то в прошлом месяце бы вышло +5%, а с таким фильтром вышло -12%.

 

Так зачем мне включать такой фильтр?

Когда рынок более менее спокойный, то такой фильтр дает выгоду - мы реже открываемся и сделки против тренда чаще убыточные.

Но такой месяц как август, дает убытки с таким подходом - мы упускаем хорошие точки входа и входим с опозданием по плохой цене.

Тем не менее, бэктесты показывают, что за весь год (8 месяцев) включение такого фильтра все еще более выгодное, чем не включение.

Поэтому я по прежнему буду его включать.

 

Хотя, как я выше писал, всплыла проблема с TradingView - он не корректно считает такие ситуации, когда цена резко вырастает. Возможно это сильно искажает все бэктесты. Нужно будет разбираться, можно ли исправить такой код в PineScript.

Поковырялся в TradingView и удалось исправить код (хотя и не на 100%).

Теперь бэктесты показывают, что включение галочки "торговать только по тренду" дает немного хуже результат на дистанции.

Если бы исправил код на все 100%, то было бы еще хуже для этого варианта.

Получается, что из-за некорректных бектестов, я 8 месяцев торговал с неоптимальными настройками.

И только недавно заметил расхождение между реальными трейдами и теми, что показывает TradingView.

Еще Бинанс отказывается от поддержки своего стейбл-токена BUSD. Я вынужден переходить на торговлю с USDT.

Это во-первых стоит повышенной комиссии, а во-вторых бэктесты показывают худшую доходность.

Казалось бы, что торговля в SOLBUSD и SOLUSDT должна быть полностью идентична, но результаты выходят разными. 

Условно говоря, если SOLBUSD показывает 100%, то  SOLUSDT показывает 80%.

Этот переход тоже понижает мат.ожидание от торговли.

В результате принимаю решение - отказываюсь от галочки "торговать только по тренду" для всех токенов.

Меняю распределение банкролла с 6000$ для SOL и  2000$ для LTC на 5000$ для SOL и  3000$ для LTC.

Galax @ 31.08.23 

Пока к текущим открытым шортам добавил первый в своей жизни опцион. С целью изучить процесс изнутри на символическую сумму.

Подробно расписывать не буду, кто в теме тот поймет.

Купил пут-опцион BTC-230908-28000-P по цене 1040 на 0,1 контракта (рыночная цена биткоина тогда была 27200).

Сегодня в 11-00 по Киеву наступила экспирация этого опциона.

Результаты такие:

Заплатил я за 0.1 контракта по цене 1040 - 104$.

Экспирация прошла по цене 26260 и я получил за это 174$.

Комиссии 1$.

Доход: 174 - 104 - 1 = 69$ (около 70%)

Немного из серии - рынок не дремлет и внимательно следит за мной.

Всю текущую неделю цена была ниже 26000 и даже несколько раз падала ниже 25500.

Но в пятницу ночью впервые за неделю поднялась выше 26000 и на момент экспирации была самой высокой за всю неделю.

Напоминаю, что чем выше цена на момент экспирации, тем меньше я зарабатываю.

В 11-00 после того как опцион исполнился, цена резко упала до 25800.

При такой цене я бы уже зарабатывал не 70%, а 120%.

Такое ощущение что не дремлющий ММ специально поднял цену на момент экспирации, чтобы опционщики меньше заработали. А после цена вернулась к своим средним значениям. Если такое происходит регулярно, то наверное это можно абузить. Большинство опционов закрываются по пятницам в 11-00 - нужно понаблюдать за этим временем.

Тем не менее первый опцион принес доход.

По сравнению с открытием шорта, есть свои плюсы и свои минусы.

Если бы я открывал шорт на те же 0.1 BTC, то заработал бы 94$ (по сравнению с 69$).

Я переплатил с опционом 25$ за некую страховку. Не буду душнить в чем ее смысл.

Нужно самому разобраться - стоит ли эта страховка того или нет.

Теперь следующий вопрос, который меня интересует.

Какая цена экспирации лучше всего при выборе опциона?

Когда я выбирал по цене 28000, то были альтернативы - по 27000 и по 26000.

Т.е я ожидаю падения, но до какой цены я не уверен.

Я выбрал самый надежный вариант, что цена будет ниже 28000 - это синица в руках.

Если бы выбрал пут опцион с экспирацией 26000, то это бы был журавель в небе - доходы бы потенциально были самые большие, но в момент экспирации  они бы превратились в ноль (так как цена поднялась выше 26000).

Средний вариант по 27000 видится самым прибыльным - это что-то среднее между синицой и журавлем, но по прежнему еще в руках, а не в небе.

И второй вопрос - на какую дату экспирации выбирать опционы. Есть варианты -  на два дня, на неделю, на месяц.

Я например, верю в более долгосрочное падение. Наверное нужно было выбирать хотя бы на месяц.

А так я выбрал на неделю и получил достаточно плохую цену при экспирации и кроме того теперь должен ломать голову - каким опционом перезайти, чтобы поймать продолжение падения.

Нужно бы почитать какую-то инфу по опционам.

HuanXIV, знаю, что ты хорошо разбираешься в опционах. Есть рекомендации -  с чего бы начать и что есть действительно полезное в нете?