10 лет

У денег есть инфляция, а у нефти нет.

Mercator @ 24.4.2020
Я объяснил же, почему. Система замкнута, нет притока внешних денег. В сумме у всех игроков фьючерсами на нефть МО=0 минус рейк. У любого сырья так (commodities). У форекса то же самое. У крипты. Во всех перечисленных случаях одни участники торгов забирают деньги других, а потом наоборот.

Так в покере то же самое. Для того, чтобы быть в плюсе, нужно войти в число 5% выигрывающих регуляров. Это сложно, но возможно.

vlad11122007 @ 25.4.2020
Если ты качаешь нефть, то ты занимаешься бизнесом=создаешь добавленную стоимость. В трейдинге сырьевыми товарами и нефтью в том числе добавочной стоимости не создается. Ты пытаешься купить подешевле и продать подороже, но не имея никакого преимущества в ожидании относительно других участников вы будете просто качать с ними диспу,сегодня тебе повезло,завтра нет

Возможно я чего-то не понимаю, но давай попробуем.

Вот у нам есть 4 человека. Производитель нефти, трейдер 1, трейдер 2 и производитель бензина.
Пусть у трейдеров есть по 10 баксов, а производитель продает нефть за 5.

Трейдер 1 купил баррель нефти. Теперь в биржевой системе один баррель по цене 5 баксов и 15 долларов.
Потом в результате спекуляций он продал этот баррель трейдеру 2 за шесть баксов.
Итого у него теперь 5+6 долларов, а у второго 4 бакса + баррель с условной стоимостью в 6.
И если сейчас придет производитель бензина и купить этот баррель за 6, то у трейдеров останется 21 доллар, верно?

Общий баланс на бирже вырос за счет денег, принесенных извне. Разве нет?

Если все три вида сделок происходят на бирже, то не вполне понятен механизм, по которому производитель бензина покупает баррель за 6, когда производитель нефти выставил цену 5. Биржа просто сведёт их между собой и всё. Если же ты имеешь в виду, что сделки происходят в разное время, то для твоей модели нужно, чтобы производители стабильно продавали нефть на низах, а покупатели покупали на хаях.

БоевойСлон @ 25.4.2020
Если же ты имеешь в виду, что сделки происходят в разное время, то для твоей модели нужно, чтобы производители стабильно продавали нефть на низах, а покупатели покупали на хаях.

Как в покере, правда?

Любишь ты задавать вот такие короткие вопросы, когда с чем-то несогласен. Попробуй встать на место собеседника и оценить, насколько велики шансы правильно понять, что ты имеешь в виду.

Nameless00, мне кажется, я понял, что ты имеешь ввиду.
Тебе кажется, что в трейдинге, так же, как и в покере, есть фиши и про. И первые на дистанции заливают вторым. Я прав?
То есть в твоем понимании производитель нефти и производитель бензина - фиши. Они продают дешево, а покупают дорого. За счет этого у профессионалов рынка образуются экстра мани.

Так вот это не так. Там нет фишей и регов. В любой момент времени есть рыночная цена, которая доступна всем: и новичку и матерому трейдеру. В этом отличие от покера.
Если тот, кого ты называешь фишом, будет покупать и продавать рандомно, то он ожидает ровно среднерыночную доходность. То есть, применительно к нефти, ноль долларов в год (в реальных ценах и за вычетом рейка).
А в покере если рандомно жать на кнопки... Ну ты в курсе.

P.S. Я не беру всякую уголовно наказуемую деятельность типа инсайдерства.

Mercator @ 25.4.2020
Если тот, кого ты называешь фишом, будет покупать и продавать рандомно, то он ожидает ровно среднерыночную доходность.

Сомнительное утверждение. То есть в этом виде деятельности не накапливается экспертиз вообще?

БоевойСлон @ 25.4.2020
Любишь ты задавать вот такие короткие вопросы, когда с чем-то несогласен. Попробуй встать на место собеседника и оценить, насколько велики шансы правильно понять, что ты имеешь в виду.

Ок, буду иметь в виду.

Nameless00 @ 25.4.2020
Сомнительное утверждение. То есть в этом виде деятельности не накапливается экспертиз вообще?

Ну раз сомнительное, можешь изучить эту тему и наживать без боли. Масштабировать можно чуть ли не до миллиардов долларов.

Mercator @ 25.4.2020
Nameless00,
Так вот это не так. Там нет фишей и регов. В любой момент времени есть рыночная цена, которая доступна всем: и новичку и матерому трейдеру. В этом отличие от покера.

В разных видах деятельности "фиши" делают свои определенные ошибки. В покере играют много рук, в беттинге - часто ставят экспрессы на фаворитов с низкими коэффициентами. В трейдинге много своих ошибок. Например, цена-то для всех общая, только новички часто покупают на максимумах и продают на минимумах, а профессионалы так делают намного реже. Например, кто-то недавно по 3100-3300 купил S&P500, а кто-то по 2500 немного позже.

Если тот, кого ты называешь фишом, будет покупать и продавать рандомно, то он ожидает ровно среднерыночную доходность. То есть, применительно к нефти, ноль долларов в год (в реальных ценах и за вычетом рейка).

В 99% он так же замажется при просадке, как и фиш в покере, и все сольет. Психологически нереально трудно долго удерживать плюсовую позицию, особенно когда цена начинает откатываться назад.

Nameless00, я вообще слабо представляю, как работают товарные биржи, так что пусть меня поправят если что. Как я это вижу. Вот есть производители нефти, они регулярно приходят на рынок и продают контракты на поставку по текущей рыночной цене. И есть переработчики, которые тоже регулярно приходят на рынок и покупают контракты тоже по текущей рыночной цене. Теперь опиши своё видение процесса, при котором вторые стабильно покупают дороже, чем продают первые.

owaa, меньше слов, больше дела. Я готов оплатить тебе твою способность покупать дешево и продавать дорого. Предлагаю пари, которое я уже кому только не предлагал. Чтобы не повторяться, отлистай чуть назад, там условия. В двух словах: я покупаю и держу, ты покупаешь/продаешь/сидишь в кеше. В конце срока расчет по финрезу.

Mercator @ 25.4.2020
owaa, меньше слов, больше дела. Я готов оплатить тебе твою способность покупать дешево и продавать дорого. Предлагаю пари, которое я уже кому только не предлагал. Чтобы не повторяться, отлистай чуть назад, там условия. В двух словах: я покупаю и держу, ты покупаешь/продаешь/сидишь в кеше. В конце срока расчет по финрезу.

Я на форекс торгую. Это подойдет?

owaa @ 25.4.2020
Я на форекс торгую. Это подойдет?

В форексе я некопенгаген, сорри. А в акции или етфы не?

На форексе можно торговать CFD на акции,ETF. По ETF даже дивиденды на счёт прилетают,если не в шорт стоишь.

Mercator, Так смысл же в том, чтобы по итоговому приросту баланса сравнивать?

Акциями никогда не занимался. Но в них волатильность и дисперсия жесткие, плюс слишком часто торги гэпом открываются.
Недавно S&P 500 продал первый раз в жизни. Но у форекс брокеров не очень условия для торговли непрофильными инструментами, так что, вероятно, и последний раз тоже.

Хотя покупать индекс, конечно, значительно выгоднее на долгосрок. Только я согласен с теми, кто считает, что маркет-тайминг имеет огромное значение.

Например, если на этот график https://ru.tradingview.com/chart/?symbol=SP%3ASPX
добавить скользящее среднее с относительно большим периодом, то стратегия покупки при откатах к ней с 2000 года (и продажа при росте индекса на 20%, а потом снова покупка при откате) дает примерно столько же в общей прибыли, но со значительно меньшей просадкой. Следовательно, это позволит использовать плечо и еще сильнее увеличить прибыль без риска слиться.

Не совсем правильно выразился. Покупка индекса на долгосрок, то есть инвестиции, очень выгодны, а продажа имеет смысл только на достаточно короткое время и значительно рискованнее. Плюс факт постоянно растущего на дистанции рынка. В результате, торговля S&P 500 менее выгодна, чем просто инвестирование в индекс.

Nameless00 @ 25.4.2020
Как в покере, правда?

Если уж проводить аналогию с покером,то тут получается карты у всех оппонентов открыты. А с открытыми картами сложно будет кого-то обыграть,особенно учитывая рэйк

Mercator @ 24.4.2020
Я объяснил же, почему. Система замкнута, нет притока внешних денег. В сумме у всех игроков фьючерсами на нефть МО=0 минус рейк. У любого сырья так (commodities). У форекса то же самое. У крипты. Во всех перечисленных случаях одни участники торгов забирают деньги других, а потом наоборот.

Чепуха. Фьючерсами на нефть торгуют не только спекулятны (как в форексе), а так же реальные производители нефти (нефтяные компании) и реальные потребители нефти (нефтеперерабатывающие компании).

И у любого сырья (commodities) так , а не так как ты описал.

НПЗ постоянно покупает фьючерсы на нефть (а нефтедобывающая компания продает), и мукомол постоянно покупает фьючерсы на пшеницу (а фермер их продает), чтобы защититься от возможных колебаний цены - пусть слегка и переплатить, зато купить\продать по гарантированной цене.

Фактически, реальные игроки оплачивают страховку, а эту страховку собирают спекулянты.

Отсюда и происходит приток в систему лишних денег, и он гораздо больше, чем на фондовом рынке - достаточно сравнить цену майских и , скажем, июльских фьючерсов.

С одной лишь только разницей - чтобы собирать прибавочную стоимость в виде дивидендов, не надо никакого умения - купил и забыл.

А чтобы собирать прибавочную стоимость на фьючерсном рынке, нужно и умение, и знание, и опыт, и проделать кучу работы.
Например, крутые игроки на агрофьючерсах имеют по несколько шпионов, в каждом округе, чья задача - ездить по фермерским хозяйствам , разговаривать с фермерами, узнавать их прогнозы на урожай, чтобы понимать - что ждет нас осенью, когда урожай соберут - переизбыток или недостаток пшеницы.

И можно собирать свой профит, просто отслеживая сделки крупных игроков, но это я уже в глубину начинаю ковырять. Здесь это лишнее. Но важно понимать, что приток денег на фьючесном рынке - ЕСТЬ. И он огромный

Mercator @ 24.4.2020
В отличие от акций, где суммарное МО держателей будет плюсовым за счет того, что акционерные общества приносят прибыль (в среднем) и распределяют её среди акционеров (в виде дивидендов и удорожания акций).

Неверно. Компании распределяют прибыль только в виде дивидендов. Про удорожание акций ты сам додумал.

Потому что "удорожанием" акций компании не занимаются, этим как раз занимаются такие как ты - покупатели акций, а компании здесь не причем.
Скорее, наоборот - компании здесь твои враги.
Потому что компаниям постянно нужны акции (например, для выплаты сотрудникам по опционной программе) , и перед выкупом своих акций компании делают все возможное , чтобы представить свою корпорацию в самом невыгодном свете, чтобы инвесторы начали сбрасывать свои акции, и цена на них упала.

Так что в этом плане инвестор и компания находятся по разную сторону баррикад.
Ну и понятно, кто в этом соревновании выиграет. Инвестор, который нихера не знает про свою компанию, или сама компания , которая знает про себя чуть больше, чем все.

Собственно, это только тебе (инвестору) и надо , чтобы цена акций постоянно росла.
А вот самой компании (прошу не путать с акционерами) это вовсе не надо, а очень часто даже вредит.
Компании нужна высокая прибыль, но не высокая цена акций.

Высокая цена на акцию компании нужна по большому счету один раз в жизни - на этапе IPO, а дальше уже практически пофиг, и на цену акций, и на твою прибыль от покупки акций.

Ты и сам прекрасно знаешь эти цифры, и сам много раз их повторял.

Среднегодовой рост индекса СнП равен 7% на большом промежутке времени.
А среднегодовые дивиденды по СнП равны 2%.

Это означает, что из семи процентов роста пять процентов обеспечивают игроки, и лишь 2% - сами компании.
Так что и на фондовом рынке прибыли участников обеспечиваются не только (и не столько) экономикой, сколько перераспределением денег между игроками.